金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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田文昭 著

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• 金融工程
• 资产定价
• 数值计算
• C++
• 金融数学
• 期权定价
• 利率模型
• 蒙特卡洛模拟
• 金融风险管理
• 量化金融

出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301159903

版次：1

商品编码：10077975

包装：平装

丛书名： 高等院校金融数学丛书

开本：16开

出版时间：2010-04-01

用纸：胶版纸

页数：277

字数：380000

正文语种：中文

内容简介

　　计算金融学(Computional Finance)是金融学与计算机科学的交叉学科。《金融资产的定价理论与数值计算：附C++程序》较为全面地介绍了计算金融学的原理和方法，包括货币的时间价值、简单衍生证券定价(远期、期货和互换)、期权定价理论、基本的数值计算方法(蒙特卡罗法、二叉树法和有限差分法)、利率衍生证券定价、奇异期权定价等，并提供了大量实用定价模型和金融计算的C++源程序，《金融资产的定价理论与数值计算：附C++程序》侧重介绍使用计算金融学的原理和方法求解金融问题，尤其是没有解析解的金融问题。
　　《金融资产的定价理论与数值计算：附C++程序》可作为金融研究、金融实务的专业用书，同时也可作为高等院校计算金融学的教学、科研用书，还可作为作者主持开发的“金融衍生证券定价系统”(软著登字第0170820号)的指导用书和《期权、期货和衍生证券》(Hull著)的参考用书。

内页插图

目录

第1章 货币的时间价值及应用
1.1 单利计息与复利计息
1.1.1 累积函数
1.1.2 利率
1.1.3 单利计息与复利计息
1.1.4 贴现函数
1.1.5 复利的终值和现值
1.1.6 计息次数
1.1.7 连续复利
1.2 多期复利终值和现值
1.2.1 多期复利终值
1.2.2 多期复利现值
1.2.3 年金的终值和现值
1.3 固定收益证券定价
1.3.1 固定收益证券的基本特征和种类
1.3.2 固定收益证券定价
1.3.3 零息债券定价
1.3.4 债券的到期收益率
1.3.5 债券的赎回收益率
1.3.6 债券的久期
1.3.7 债券的凸性
1.4 普通股定价
1.4.1 普通股定价的基本模型——贴息贴现模型
1.4.2 贴息贴现模型的特殊形式
1.5 本章小结

第2章 远期、期货与互换
2.1 远期定价
2.1.1 无收益证券的远期
2.1.2 支付已知现金收益证券的远期
2.1.3 支付已知红利率证券的远期
2.2 期货定价
2.2.1 期货价格与远期价格之间的关系
2.2.2 金融期货
2.3 金融互换
2.3.1 利率互换
2.3.2 货币互换
2.4 本章小结

第3章 资产组合理论
3.1 资产组合的风险与收益
3.1.1 金融风险定义及种类
3.1.2 单个证券风险与收益的度量
3.1.3 证券之间的关联性
3.1.4 资产组合风险与收益的度量
3.1.5 资产组合与风险分散
3.2 均值-方差模型的相关概念
3.2.1 资产组合的可行集
3.2.2 有效边界和有效组合
3.2.3 最优资产组合的确定
3.3 标准均值-方差模型
3.3.1 标准均值-方差模型的求解
3.3.2 全局最小方差
3.3.3 两基金分离定理
3.3.4 有效证券组合
3.4 存在无风险资产的均值-方差模型
3.4.1 存在无风险资产的均值-方差模型的求解
3.4.2 无风险资产对最小方差组合的影响
3.4.3 存在无风险资产的两基金分离定理
3.4.4 预期收益率关系式
3.5 本章小结

第4章 资本市场理论
4.1 资本资产定价模型
4.1.1 标准资本资产定价模型的基本假设
4.1.2 资本市场线
4.1.3 证券市场线
4.1.4 价格型资本资产定价模型
4.2 套利定价模型
4.2.1 因素模型
4.2.2 套利原则
4.2.3 套利组合
4.2.4 套利定价模型
4.3 本章小结

第5章 期权定价理论
5.1 期权概述
5.1.1 期权的概念
5.1.2 影响期权价格的因素
5.1.3 假设与符号
5.1.4 期权价格的上下限
5.1.5 看跌期权-看涨期权的平价关系
5.1.6 红利对于期权的影响
5.1.7 提前行权
5.2 股票价格的行为模型
5.2.1 维纳过程
5.2.2 一般维纳过程
5.2.3 伊藤过程和伊藤引理
5.2.4 不支付红利股票价格的行为过程
5.3 Black-Scholes期权定价理论
5.3.1 Black-Scholes偏微分方程
5.3.2 边界条件
5.3.3 Black-Scholes期权定价公式
5.4 红利的影响
5.4.1 欧式期权定价
5.4.2 美式期权定价
5.5 风险对冲
5.5.1 Delta对冲
5.5.2 Theta对冲
5.5.3 Gamma对冲
5.5.4 Vega对冲
5.5.5 Rho对冲
5.6 隐含波动率
5.6.1 二分法
5.6.2 牛顿迭代法
5.7 本章小结

第6章 期权定价的数值方法
6.1 蒙特卡罗法
6.1.1 蒙特卡罗法的基本原理
6.1.2 蒙特卡罗法的应用
6.1.3 对冲参数的计算
6.1.4 蒙特卡罗法的有效性问题
6.2 期权定价的二叉树法
6.2.1 二叉树法的基本原理及计算步骤
6.2.2 无收益资产的期权定价
6.2.3 支付连续红利率条件下的美式期权定价
6.2.4 支付已知红利率条件下的美式期权定价
6.2.5 支付已知红利额条件下的美式期权定价
6.2.6 股票指数期权、货币期权和期货期权定价的二叉树法
6.2.7 对冲参数的估计
6.3 有限差分法
6.3.1 有限差分法的基本思想
6.3.2 内含有限差分法和外推有限差分法
6.3.3 期权的外推有限差分法定价
6.3.4 内含有限差分法
6.4 本章小结

第7章 利率衍生证券
7.1 利率衍生证券概述
7.2 利率衍生证券定价
7.2.1 利率上限定价
7.2.2 债券期权定价
7.3 均衡模型及相关的期权定价模型
7.3.1 Rendlmen-Bartter模型与债券期权定价
7.3.2 Vasicek债券期权定价模型
7.4 无套利模型
7.4.1 Ho-Li模型
7.4.2 Hull-White模型
7.5 本章小结

第8章 奇异期权
8.1 奇异期权的特点
8.2 亚式期权
8.2.1 几何平均价格期权
8.2.2 算术平均价格期权
8.3 回望期权
8.4 Bermudan期权
8.5 障碍期权
8.6 复合期权
8.? 资产交换期权
8.8 本章小结

第9章 金融危机中的衍生证券
9.1 金融危机的成因分析
9.2 金融危机中的衍生证券及其定价
9.2.1 MBS——抵押贷款支持证券
9.2.2 CDO——抵押债务债券
9.2.3 CDS——信用违约互换
9.2.4 其他衍生证券
9.3 案例分析
9.4 本章小结
附录 C++语言与编程
名词解释
参考文献

精彩书摘

　　本书从酝酿到完稿，前后大致经历了四年左右的时间。在此期间，美国爆发了金融危机，中国股市从6000多点一路狂跌至1600多点。对于这场金融危机，目前已经有许多解读。有相当多的人认为，衍生证券是这场危机的始作俑者。那么，什么是衍生证券？
　　衍生证券是“火箭科学家”，运用计算金融学（Computional Finance）原理和方法，通过对简单证券的合成、剥离而开发出来的新型金融工具。美国康奈尔大学教授黄明认为，衍生证券有简单与复杂之分。简单的衍生证券可以用诺贝尔经济学奖理论，甚至初中数学就可以解决；复杂的衍生证券则要用比诺贝尔经济学奖理论更加复杂，依靠几百几千行的计算机程序，才能解决。
　　衍生证券的基本功能是对冲风险，然而滥用衍生证券，将会造成巨额损失，甚至酿成金融危机。衍生证券的这种双刃剑功能，要求投资者在使用前要具备一定的知识。本书将向广大读者介绍这方面的知识。
　　本书以货币的时间价值、资产组合理论、资本资产定价模型和期权定价理论等为主线，向读者介绍如下内容及相应的C++程序：
　　（1）货币的时间价值与股票、债券、远期、期货和互换等基础金融资产的定价。
　　（2）投资组合理论、资本资产定价模型和套利定价模型。在资产组合理论中，仅讨论在等式约束条件下的优化问题，一般性的二次规划问题，因涉及的内容较为复杂，将在作者的博客中与大家探讨。
　　（3）期权定价理论与相关内容是本书的核心。本书将用四章篇幅讨论这类问题，内容包括：Black-Scholes期权定价理论、Black-Scholes期权定价理论的拓展模型、蒙特卡罗方法、二叉树方法和有限差分法。
　　（4）利率衍生证券是衍生证券家族中的一个重要分支。本书介绍三类利率衍生证券模型：Black-Scholes期权定价理论的拓展模型、均衡模型、无套利模型，并且给出了重要模型的C++程序。
　　（5）奇异期权是非常复杂的衍生证券。奇异期权的种类很多，定价相当复杂，本书仅给出了几种典型的奇异期权定价及相应的C++程序，以便读者了解复杂衍生证券定价和编程的大致思路和方法。
　　（6）在写作本书期间爆发了金融危机，衍生证券受到许多指责，本书专用一章篇幅介绍了一些专家和学者对本次金融危机的解读以及与本次金融危机关系紧密的衍生证券和定价。

前言/序言

　　本书从酝酿到完稿，前后大致经历了四年左右的时间。在此期间，美国爆发了金融危机，中国股市从6000多点一路狂跌至1600多点。对于这场金融危机，目前已经有许多解读。有相当多的人认为，衍生证券是这场危机的始作俑者。那么，什么是衍生证券？
　　衍生证券是“火箭科学家”，运用计算金融学（Computional Finance）原理和方法，通过对简单证券的合成、剥离而开发出来的新型金融工具。美国康奈尔大学教授黄明认为，衍生证券有简单与复杂之分。简单的衍生证券可以用诺贝尔经济学奖理论，甚至初中数学就可以解决；复杂的衍生证券则要用比诺贝尔经济学奖理论更加复杂，依靠几百几千行的计算机程序，才能解决。
　　衍生证券的基本功能是对冲风险，然而滥用衍生证券，将会造成巨额损失，甚至酿成金融危机。衍生证券的这种双刃剑功能，要求投资者在使用前要具备一定的知识。本书将向广大读者介绍这方面的知识。
　　本书以货币的时间价值、资产组合理论、资本资产定价模型和期权定价理论等为主线，向读者介绍如下内容及相应的C++程序：
　　（1）货币的时间价值与股票、债券、远期、期货和互换等基础金融资产的定价。
　　（2）投资组合理论、资本资产定价模型和套利定价模型。在资产组合理论中，仅讨论在等式约束条件下的优化问题，一般性的二次规划问题，因涉及的内容较为复杂，将在作者的博客中与大家探讨。
　　（3）期权定价理论与相关内容是本书的核心。本书将用四章篇幅讨论这类问题，内容包括：Black-Scholes期权定价理论、Black-Scholes期权定价理论的拓展模型、蒙特卡罗方法、二叉树方法和有限差分法。
　　（4）利率衍生证券是衍生证券家族中的一个重要分支。本书介绍三类利率衍生证券模型：Black-Scholes期权定价理论的拓展模型、均衡模型、无套利模型，并且给出了重要模型的C++程序。
　　（5）奇异期权是非常复杂的衍生证券。奇异期权的种类很多，定价相当复杂，本书仅给出了几种典型的奇异期权定价及相应的C++程序，以便读者了解复杂衍生证券定价和编程的大致思路和方法。
　　（6）在写作本书期间爆发了金融危机，衍生证券受到许多指责，本书专用一章篇幅介绍了一些专家和学者对本次金融危机的解读以及与本次金融危机关系紧密的衍生证券和定价。

金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序） 本书旨在为读者提供一个全面而深入的金融资产定价理论框架，并辅以实际可操作的数值计算方法和C++程序实现。本书内容涵盖了从基础的资产定价模型到复杂的衍生品定价技术，并着重于理论与实践的紧密结合，使读者能够理解定价的内在逻辑，掌握量化定价的工具，并能独立解决实际金融定价问题。 第一部分：金融资产定价的基础理论 本部分将从宏观层面系统梳理金融资产定价的核心思想和理论基石。 第一章：资产定价的基本概念与框架 介绍金融资产的定义、分类以及在金融市场中的作用。 阐述资产定价的基本原理，包括无套利原则、风险中性定价等核心概念。 介绍资产定价模型的基本要素，如收益率、风险、折现率等。 探讨不同市场环境下资产定价的特殊性。 第二章：风险与收益的度量 详细介绍收益率的计算方法，包括简单收益率、对数收益率，以及不同时间周期的收益率转换。 深入讲解风险度量指标，如方差、标准差、Beta系数、VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等，并探讨其在资产定价中的应用。 介绍风险调整后收益率的概念，如Sharpe比率、Sortino比率等。 阐述概率分布在描述和度量资产收益与风险中的作用。 第三章：无套利定价理论 系统讲解无套利定价的基本原理，包括定价资产与复制组合的构建。 深入探讨二叉树模型在期权定价中的应用，从一步二叉树到多步二叉树的构建和定价过程。 介绍风险中性测度的概念及其在无套利定价中的重要性。 分析连续时间下的期权定价模型，如Black-Scholes-Merton模型，并推导其核心公式。 探讨Black-Scholes-Merton模型的基本假设及其局限性。 第四章：风险中性定价在多资产定价中的应用 将无套利定价理论扩展至包含多种资产的投资组合。 介绍多维随机过程，如多维布朗运动，及其在描述资产价格动态中的作用。 讲解多资产组合的收益率和风险度量。 介绍求解多资产定价问题的方法，包括偏微分方程（PDE）的构建和求解。 讨论相关性在多资产定价中的影响。 第二部分：经典与现代资产定价模型 本部分将深入介绍不同类型金融资产的定价模型，涵盖股票、债券、衍生品等。 第五章：股票定价模型 介绍股息贴现模型（DDM），包括单阶段、多阶段DDM。 详细讲解可比公司分析法（Comparable Company Analysis）和先例交易分析法（Precedent Transaction Analysis）等相对估值方法。 深入探讨资本资产定价模型（CAPM），分析其理论基础、适用范围和实践中的局限性。 介绍多因子模型，如Fama-French三因子模型、五因子模型，分析其解释力。 讨论收益增长、盈利能力、市场情绪等因素对股票定价的影响。 第六章：债券定价模型 介绍债券的基本概念，如票面价值、票息、到期日、收益率。 详细讲解零息债券和付息债券的定价方法。 介绍久期（Duration）和凸度（Convexity）的概念及其在度量债券价格对利率变动敏感性中的作用。 深入探讨收益率曲线的构建与应用，包括平价收益率曲线、即期收益率曲线、远期收益率曲线。 介绍利率模型，如Vasicek模型、CIR模型、Ho-Lee模型，及其在债券定价和利率衍生品定价中的应用。 第七章：期权定价模型 系统回顾Black-Scholes-Merton模型，并深入分析其数学推导过程。 介绍Black-Scholes-Merton模型的关键参数（希腊字母）及其含义，如Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho。 探讨实际期权定价中的挑战，如波动率的估计与建模，以及期权定价模型在不同市场中的适用性。 介绍更复杂的期权，如美式期权、奇异期权（Barrier Options, Asian Options, Lookback Options等）的定价挑战。 分析路径依赖期权、障碍期权等定价方法。 第八章：互换与结构化产品的定价 介绍利率互换（Interest Rate Swaps）、货币互换（Currency Swaps）、信用违约互换（Credit Default Swaps）等互换产品的定价原理。 讲解基于远期利率协议（FRA）和利率期货的互换定价。 介绍结构化产品的定义、分类和定价的基本思路。 探讨固定收益结构化产品、股权结构化产品等的定价模型。 分析信用风险在结构化产品定价中的作用。 第三部分：数值计算方法与C++程序实现 本部分将重点介绍在金融资产定价中常用的数值计算方法，并结合C++语言提供具体的程序实现，使读者能够动手实践。 第九章：蒙特卡洛模拟方法 介绍蒙特卡洛模拟的基本原理及其在金融领域的应用。 讲解随机数生成技术，包括伪随机数生成器和准随机数生成器。 详细介绍蒙特卡洛模拟在期权定价中的应用，包括欧式期权、美式期权、路径依赖期权等的定价。 探讨提高蒙特卡洛模拟效率的方法，如控制变量法、重要性采样法。 提供C++程序实现蒙特卡洛模拟的示例代码。 第十章：有限差分方法（FDM） 介绍有限差分法的基本思想，包括离散化微分方程。 讲解一阶、二阶有限差分近似。 介绍显式、隐式和Crank-Nicolson格式在求解偏微分方程中的应用。 详细介绍有限差分法在期权定价中的应用，尤其是在求解Black-Scholes-Merton方程。 提供C++程序实现有限差分法的示例代码。 第十一章：有限元方法（FEM） 介绍有限元法的基本原理，强调其在处理复杂几何形状和边界条件方面的优势。 讲解变分原理和弱形式。 介绍如何应用有限元法求解偏微分方程，并将其应用于金融定价问题。 探讨有限元法在处理具有复杂障碍或奇异性的期权定价问题中的潜力。 提供C++程序实现有限元法的初步示例。 第十二章：根寻找与优化算法 介绍求解方程的根寻找算法，如牛顿法、二分法、割线法，并分析其收敛性。 介绍金融定价中常见的优化问题，如查找隐含波动率、求解最优投资组合。 讲解梯度下降法、拟牛顿法等优化算法。 提供C++程序实现常用根寻找和优化算法的示例代码。 第十三章：C++程序设计与实战技巧 介绍C++在金融量化领域应用的优势。 讲解面向对象编程（OOP）在构建金融模型中的应用，如类的设计、继承、多态。 介绍C++标准模板库（STL）在数据结构和算法方面的应用，如vector, map, algorithm。 讲解浮点数精度问题及其处理方法。 提供贯穿全书的、更加模块化和可复用的C++程序框架，以及如何集成和运行这些程序。 探讨并行计算和高性能计算在金融量化中的应用（例如，多线程、OpenMP、CUDA简介）。 附录： 金融数学符号表 常用数学公式汇总 C++编译与调试指南 本书内容结构清晰，理论与实践兼顾，旨在帮助读者建立坚实的金融定价理论基础，掌握前沿的量化定价技术，并通过C++程序实现，将理论知识转化为解决实际问题的能力。本书适合金融工程、金融数学、统计学、计算机科学等专业的研究生、博士生，以及金融行业的量化分析师、风险管理师、交易员等专业人士。

评分☆☆☆☆☆

我一直在寻找一本能够让我深入理解金融市场运作机制的读物，而《金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）》这个名字，一下子就抓住了我的眼球。金融资产的定价，在我看来，是理解整个金融市场“游戏规则”的核心。从最基础的股票、债券，到复杂的衍生品，它们的价格是如何形成的？受到哪些因素的影响？又该如何量化这些影响？这些问题一直在我脑海中盘旋。这本书承诺将“理论”与“数值计算”相结合，这让我看到了希望。理论部分，我期待能够看到对不同资产类别定价理论的系统性梳理，比如股票定价的股息折现模型、收益模型，债券定价的利率模型（如 Vasicek 模型、CIR 模型），以及各种衍生品定价（期权、期货、互换等）的经典模型（如 Black-Scholes-Merton 模型、二叉树模型、蒙特卡洛方法）。我希望作者能够深入浅出地讲解这些理论的数学基础、逻辑推理以及各自的适用范围和局限性。更重要的是，“数值计算”部分，我非常期待看到如何将这些理论模型转化为实际可操作的计算方法。这不仅仅是简单的代数运算，而是涉及到更复杂的算法和编程实现。特别是“附C++程序”这一点，对我来说意义重大。我希望书中提供的 C++ 代码能够清晰、模块化，并且有详细的注释，能够让我一步步地理解如何将金融理论转化为计算机程序。我希望不仅仅是看到一个最终的代码，而是能够了解代码的设计思路，比如如何高效地实现蒙特卡洛模拟，如何优化有限差分法的求解过程，以及如何处理边界条件和收敛性问题。如果书中还能探讨一些高级的应用，比如如何利用 C++ 程序进行风险度量（VaR、CVaR），如何构建量化交易策略，那就更超出我的预期了。我对这本书抱有非常高的期望，希望它能让我不仅理解“为什么”，更能掌握“如何做”。

评分☆☆☆☆☆

“金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）”——这个书名本身就带着一股浓厚的学术气息和实操性。我一直认为，金融市场的魅力就在于其复杂性和动态性，而理解其定价机制是洞悉这一切的关键。我非常好奇这本书是如何平衡“理论”与“实践”的。在理论层面，我希望它能提供一个清晰的框架，解释不同资产类别的定价逻辑。比如，股票的价值是如何被分析师们估算的？债券的价格又与哪些利率预期和信用风险挂钩？而对于期权、期货等衍生品，书中是否会深入探讨其内在价值和时间价值的构成，以及复杂的定价模型，如 Black-Scholes-Merton 公式推导背后的逻辑，或者更现代的随机波动率模型？更让我期待的是“数值计算”部分。在当今大数据和计算能力爆炸的时代，仅仅停留在理论公式的层面是远远不够的。我希望这本书能够教会我如何将这些理论模型转化为可执行的算法，并且通过 C++ 程序来实现。我非常希望看到书中是如何运用 C++ 来进行数值积分、求解偏微分方程（如 Black-Scholes 方程），或者实现蒙特卡洛模拟来估算复杂衍生品的定价。这些程序是否会考虑到效率问题，比如如何优化算法，如何使用并行计算？我希望这些 C++ 程序不仅仅是简单的示例，而是能够引导我理解背后的编程思想和工程实践。这本书能否帮助我建立起一个从数学模型到计算机代码的桥梁，让我能够自己动手去构建和测试不同的定价模型？我期待它能让我不仅“知其然”，更能“知其所以然”，并具备实际动手解决问题的能力，从而在金融分析和量化投资领域更进一步。

评分☆☆☆☆☆

我一直在寻找一本能够真正让我“玩转”金融定价的书籍，而《金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）》这个名字，无疑引起了我的极大兴趣。在我看来，金融市场的核心就是对资产价值的不断评估和预测，而定价理论就是支撑这一切的基石。我希望这本书能够带领我深入理解这些理论的精髓。理论部分，我期待能够看到对不同金融工具定价原理的全面介绍。比如，股票定价是否会从公司基本面分析出发，结合宏观经济因素来估算其内在价值？债券定价是否会深入探讨利率模型，以及信用风险对债券收益率的影响？而对于衍生品，我非常希望看到对 Black-Scholes-Merton 模型及其他重要模型的详细阐述，包括它们的推导过程、假设条件以及局限性。让我尤其感到兴奋的是“数值计算”和“附C++程序”的结合。我一直相信，将抽象的理论转化为具体的代码实现，是检验和深化理解的最好方式。我希望书中提供的 C++ 程序能够非常实用，而不仅仅是停留在理论公式的复述。例如，我希望看到如何利用 C++ 来实现蒙特卡洛模拟，用于估算具有复杂 payoffs 的期权价格，以及如何通过代码来优化模拟的效率。同时，我也对书中是否会涉及如何用 C++ 来求解偏微分方程（PDE）以实现有限差分法定价期权的内容感到好奇。我希望这些程序能够具有良好的可读性和扩展性，让我能够在此基础上进行进一步的研究和开发。这本书能否帮助我建立起一个从金融理论到 C++ 代码的完整知识体系，让我能够自信地应对各种金融定价的挑战？我对此充满期待。

评分☆☆☆☆☆

《金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）》——这个书名精准地描绘了我一直以来渴望获得的知识体系。作为一名渴望在金融领域有所建树的求知者，我深知理论与实践是相辅相成的。缺乏理论的实践如同无根之木，而脱离计算的理论则难以在纷繁复杂的金融市场中落地生根。我非常期待这本书能够在我理论知识的广度和深度上进行拓展。在理论层面，我希望它能系统地梳理从宏观到微观，从简单到复杂的各类金融资产定价模型。例如，股票估值中涉及的 DCF 模型，债券定价中的利率期限结构理论，以及期权定价的 Black-Scholes-Merton 模型等，我都希望能够得到深入而清晰的讲解。我尤其关注书中是否会探讨这些模型背后的数学假设，以及它们在实际应用中可能遇到的局限性。而“数值计算”这一环节，对我而言更是至关重要。我深知，许多复杂的金融模型，其解析解往往不存在，或者难以获得。因此，掌握有效的数值计算方法是解决实际问题的关键。我希望书中能够详细介绍蒙特卡洛模拟、有限差分法等常用的数值计算技术，并说明它们在金融定价中的具体应用场景和优缺点。而“附C++程序”的承诺，更是让我看到了将理论知识转化为实际操作的绝佳途径。我希望书中提供的 C++ 代码能够不仅实现定价算法，更能清晰地展示代码的设计思路和实现细节，让我能够理解如何将金融理论转化为可执行的计算机程序。我期待这本书能成为我学习金融定价的“启蒙导师”和“实操帮手”，帮助我构建起一个扎实的理论基础和过硬的编程能力，从而在金融分析领域脱颖而出。

评分☆☆☆☆☆

当我第一次看到《金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）》这个书名时，我脑海中立即浮现出无数个与金融市场定价相关的问题。作为一名长期在金融交易领域摸爬滚打的从业者，我深知理论与实践之间的巨大鸿沟。很多时候，我们在课堂上学到的理论模型，在实际的市场环境中显得过于理想化，难以直接套用。而当尝试进行数值计算时，又常常因为缺乏对背后理论的深刻理解，而导致代码实现上的偏差，或者无法解释计算结果的合理性。这本书的名字恰好点明了我一直以来寻求的解决方案：将深奥的理论与严谨的数值计算紧密结合。我特别期待这本书在“理论”部分能够涵盖哪些内容。是否会从宏观经济和微观经济的角度出发，阐述影响资产价格的基本因素？是否会详细介绍不同金融工具的内在价值评估方法，比如股票的现金流折现、债券的到期收益率计算，以及更复杂的金融衍生品的定价模型？我尤其关心它在衍生品定价方面的内容，例如，是否会深入讲解 Black-Scholes-Merton 模型背后的随机过程假设，以及 Gamma、Vega 等希腊字母的含义和计算？在“数值计算”方面，我希望看到的是不仅仅是简单的代码堆砌，而是能够引导读者理解数值方法的原理。例如，在模拟衍生品价格时，蒙特卡洛模拟是如何进行的？如何有效地生成随机数？如何减少模拟的方差？有限差分法又是如何离散化偏微分方程的？而“附C++程序”这一点，更是让我兴奋不已。我希望这些 C++ 程序能够作为理论的直观体现，帮助我理解复杂的数学公式是如何在计算机中实现的，并且能够提供可运行的代码示例，让我可以直接上手实践。如果书中能够展示如何利用 C++ 程序来处理市场数据、回测定价模型，甚至进行一些简单的压力测试，那就更加完美了。我希望这本书能成为我职业生涯中不可或缺的工具书，帮助我更好地理解市场，更精准地定价，从而做出更明智的投资决策。

评分☆☆☆☆☆

当我在书店看到《金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）》这本书时，我的第一反应就是：这正是我一直在寻找的那种能够将我的金融知识和编程技能融为一体的宝藏。金融资产的定价，在我看来，是金融市场的灵魂所在，它连接着理论的严谨性和实践的复杂性。我非常好奇这本书在理论层面会涵盖哪些内容。是否会从最基础的资产类别开始，例如股票的股息折现模型，债券的收益率计算，然后逐步深入到更复杂的衍生品定价？我希望书中能够详细讲解 Black-Scholes-Merton 模型，解释其背后的随机过程假设，以及如何利用它来计算期权的价格。同时，我也很期待书中是否会介绍一些其他的定价方法，比如二叉树模型，或者更先进的蒙特卡洛模拟方法。而“数值计算”和“附C++程序”的组合，更是让我心动不已。我深知，很多金融定价模型在理论上是成立的，但要真正应用于实际，就需要强大的计算能力来求解。我希望这本书能够清晰地展示如何将这些理论模型转化为可执行的 C++ 代码。例如，我希望能看到如何利用 C++ 来高效地实现蒙特卡洛模拟，如何处理大量的随机数生成，以及如何评估模拟结果的精度。此外，我也对书中是否会涉及如何用 C++ 来求解偏微分方程（PDE）以实现有限差分法定价期权的内容感到兴奋。我希望这些 C++ 程序能够具有良好的可读性和实用性，能够让我轻松上手，并从中学习到编程技巧和金融建模的思路。这本书能否成为我通往金融量化领域的一块重要敲门砖？我对此充满期待。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字就足够吸引我了——《金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）》。作为一名对金融领域充满热情，同时又热衷于技术实践的学生，我一直渴望找到一本能够将理论深度与实际操作完美结合的书籍。市面上很多定价方面的书籍，要么过于偏重数学推导，看得人云里雾里，要么就是一些简单的代码示例，缺乏理论的支撑，让我觉得学到的东西“空中楼阁”，难以真正应用。而这本书的标题，赫然点出了“理论”和“数值计算”，并且还承诺“附C++程序”，这简直是为我量身定做的！我迫切地想知道，它究竟是如何做到将这些看似独立的学科融会贯通的。是先深入讲解各种金融资产的定价模型，例如 CAPM、APT、Black-Scholes-Merton 模型，还是会直接从数值方法的角度出发，比如蒙特卡洛模拟、有限差分法，然后巧妙地将它们与理论联系起来？我尤其好奇，在讲解理论模型时，作者是否会追溯其历史发展和思想渊源，这样不仅能帮助我理解模型本身，更能体会到金融学理论的演进过程。同时，对于 C++ 程序的运用，我是既期待又有些许忐忑。我希望它不仅仅是简单的“拿来主义”，而是能够真正地展示出如何运用 C++ 来实现这些复杂的定价模型，并且在书中给出清晰的步骤和解释，让我能够理解每一行代码的含义，以及它在整个定价过程中的作用。例如，当书中介绍 Black-Scholes-Merton 模型时，我希望看到如何用 C++ 来编写一个能够计算期权价格的函数，而不仅仅是简单地套用公式。更进一步，我希望这本书能引导我思考，当现实市场的交易成本、流动性等因素与模型假设存在差异时，我们应该如何调整定价模型，或者如何利用 C++ 程序来模拟这些现实因素对定价结果的影响。总而言之，这本书的标题已经勾起了我强烈的好奇心，我期待它能成为我金融学习道路上的一个重要里程碑，让我能够真正掌握金融资产定价的精髓，并具备用代码解决实际问题的能力。

评分☆☆☆☆☆

一直以来，我都对金融资产定价这个领域充满了敬畏和好奇。《金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）》这个书名，恰好触及了我内心深处的探索欲望。我理解，金融资产的定价并非一成不变的公式计算，而是涉及复杂的理论模型和严谨的数值分析。我非常期待这本书能够提供一个全面而深入的视角。在理论方面，我希望能够了解到不同类型资产的定价逻辑，例如，股票的价值是如何从其未来盈利能力中推导出来的？债券的价格如何随着利率的变化而波动？而对于更复杂的衍生品，如期权和期货，它们的价格又是如何通过对标的资产价格进行预测而形成的？我特别关注书中是否会详细讲解 Black-Scholes-Merton 模型，以及其背后的希腊字母（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho）的意义和计算方法。同时，我也好奇书中是否会涉及更前沿的定价理论，例如，在考虑市场摩擦和非理性行为时，定价模型如何调整。而“数值计算”这一部分，对我来说更是至关重要。我深知，很多金融模型在理论上是优美的，但在实际应用中，需要借助强大的计算能力来求解。我希望书中能够详细介绍各种数值计算方法，例如蒙特卡洛模拟、有限差分法、有限元法等，并解释它们各自的优缺点和适用场景。更重要的是，“附C++程序”的承诺，让我看到了将理论与实践结合的希望。我希望书中提供的 C++ 程序能够清晰、易懂，并且能够直接运行，让我能够亲手实践这些定价算法。例如，如何用 C++ 来实现蒙特卡洛模拟来估算期权价格，或者如何用 C++ 来求解 Black-Scholes 方程。我希望通过这本书，我不仅能掌握金融资产定价的理论精髓，更能具备利用 C++ 解决实际问题的能力，从而在金融分析和量化投资领域打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

“金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）”，这个书名一下子就戳中了我的痛点。作为一名在金融行业初露头角的年轻人，我深感理论知识的匮乏和实操技能的不足。我们常常在各种报告和文献中看到各种高深的定价模型，但真正理解它们的精髓，并能将其转化为实际操作，却非易事。这本书的出现，仿佛为我打开了一扇新的大门。我非常想知道，它在“理论”部分，是否会系统性地梳理不同金融资产的定价原理？例如，对于股票，是否会深入讲解市盈率、市净率等估值指标的背后逻辑，以及现金流折现模型（DCF）的应用？对于债券，是否会详细解释利率期限结构理论，以及如何计算到期收益率（YTM）？而对于衍生品，我更是充满了好奇，希望书中能详细讲解 Black-Scholes-Merton 模型、二叉树模型等经典定价方法，并且解释其背后的随机过程和数学假设。更让我欣喜的是“数值计算”和“附C++程序”的承诺。我一直在寻找一本能够将金融理论与编程技术相结合的书籍。我希望书中的 C++ 程序不仅仅是展示代码，而是能够作为理论的有力补充，让我能够通过实际编码来加深对理论的理解。例如，当书中讲解蒙特卡洛模拟定价期权时，我希望看到清晰的代码实现步骤，以及如何处理模拟中的收敛性和效率问题。同时，我也希望书中能提供一些关于如何用 C++ 实现有限差分法来求解金融 PDE 的示例，这对于理解一些更复杂的定价问题至关重要。这本书能否帮助我建立起一个扎实的理论基础，同时又具备用 C++ 解决实际金融定价问题的能力？我期待它能成为我学习金融定价的“百科全书”和“实战指南”。

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“金融资产的定价理论与数值计算（附C++程序）”——这个书名让我眼前一亮。作为一名金融学的学习者，我深知定价理论的重要性，但同时我也非常清楚，理论的落地离不开强大的计算支持。我一直渴望找到一本能够将两者完美融合的书籍。我希望这本书在理论方面，能够系统地介绍各种金融资产的定价方法，从最基础的股票和债券，到更复杂的期权、期货、互换等衍生品。我期待能够看到对 Black-Scholes-Merton 模型、二叉树模型、蒙特卡洛方法等经典定价工具的深入剖析，理解它们背后的数学原理、核心假设以及各自的优劣势。同时，我也希望书中能够探讨一些更贴近现实市场的定价模型，例如考虑市场不完美性、交易成本、流动性等因素的模型。而在“数值计算”方面，我期待这本书能够提供丰富的实践指导。我希望书中能够详细介绍各种常用的数值计算方法，例如数值积分、数值求解微分方程、随机数生成技术等，并解释它们在金融定价中的具体应用。更重要的是，“附C++程序”的承诺，让我看到了将理论转化为实际操作的可能性。我希望书中提供的 C++ 代码能够清晰、模块化，并且有详细的注释，能够让我轻松地理解每一部分的功能，并能够直接上手实践。例如，我希望能够看到如何利用 C++ 来实现蒙特卡洛模拟来估算期权价格，或者如何用 C++ 来编写一个简单的利率模型。这本书能否帮助我建立起一个完整的金融定价知识体系，让我不仅理解理论，更能用 C++ 解决实际的金融定价问题？我对此充满信心。

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无论是在股票市场还是在商品期货等其他金融市场中，日本蜡烛图及其分析技术都是用来进行市场分析和确定交易时机的一种利器。

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稍微看看了，还是不错的

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《蜡烛图精解：股票和期货交易的永恒技术》，蜡烛图过滤技术创始人经典之作，独创股市及期市蜡烛图形态成功率统计！

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这个论点乍听起来可能有些言过其实，有些交易者对蜡烛图不屑一顾，认为蜡烛图技术被滥用或只是徒有其名而已。出现这种质疑的原因很简单，因为市面上缺少一本可以完整地介绍如何判定和使用蜡烛图形态的详细说明书。

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提高效益，亦可谓“教学相长”。

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书的质量很好，送货也很快，很满意的一次购物

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