衍生證券教程：理論和計算 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

《衍生證券教程：理論和計算》針對衍生證券，既有一般性介紹，又有一定程度的復雜數學工具的應用。作為教材，本書對象為具有一定數學基礎的學生，但並不要求具有概率論、隨機分析以及計算機編程的基礎。（利用計價物概率變換技術）本書給齣瞭標準期權、交換期權、遠期期權和期貨期權、quanto期權、奇異期權、上限互換期權、下限互換期權和互換期權的定價與對衝公式的推導過程，同時給齣瞭計算這些公式的VBA程序。本書也包含瞭介紹濛特卡洛方法、二又樹模型以及有限差分方法的內容。

目錄

第一部分 期權定價入門
1 資産定價基本概念
1.1 基本概念
1.2 單期二叉樹模型中的狀態價格
1.3 概率和計價物
1.4 連續狀態的資産定價
1.5 期權定價入門
1.6 一個不完全市場的例子
問題
2 連續時間模型
2.1 布朗運動的模擬
2.2 二階變差
2.3 Ito過程
2.4 Ito公式
2.5 多維Ito過程
2.6 Ito公式的例子
2.7 紅利再投資
2.8 幾何布朗運動
2.9 計價物和概率
2.10 幾何布朗運動的尾部概率
2.11 波動率
問題
3 Black-Scholes
3.1 數字期權
3.2 股份數字期權
3.3 看跌期權和看漲期權
3.4 希臘字母
3.5 德爾塔對衝
3.6 伽瑪對衝
3.7 隱含波動率
3.8 波動率期限結構
3.9 微笑現象
3.10 用VBA進行計算
問題
4 波動率的估計和建模
4.1 統計復習
4.2 不變波動率的估計和均值的估計
4.3 可變波動率的估計
4.4 GARCH模型
4.5 隨機波動率模型
4.6 微笑現象的再討論
4.7 對衝和完全市場
問題
5 濛特卡洛方法和二叉樹模型介紹
5.1 濛特卡洛方法介紹
5.2 二叉樹模型介紹
5.3 美式期權的二叉樹模型
5.4 二叉樹模型的參數
5.5 二叉樹模型中的希臘字母
5.6 濛特卡洛方法中的希臘字母Ⅰ：差值比
5.7 濛特卡洛方法中的希臘字母Ⅱ：按路徑估計
5.8 用VBA進行計算
問題
第二部分 復雜期權定價
6 外匯
7 遠期、期貨和交換期權
8 奇異期權
9 再論濛特卡洛和二叉樹定價
10 有限差分法
第三部分 固定收益
11 固定收益的概念
12 固定收益衍生證券入門
13 衍生證券的擴展Vasicek定價模型
14 期限結構模型簡介
附錄
A VBA編程
B 連續時間模型中的幾個專題
程序錶
符號錶
參考文獻

精彩書摘

1　資産定價基本概念
本章介紹衍生産品定價中的“計價物變換”方法（或“鞅”方法）。首先在二叉樹模型中介紹這種方法，然後擴展到更一般的模型（連續狀態模型）。一般模型計算中用到的連續時間數學知識在第2章給齣。
我們先對基本衍生産品（看漲期權和看跌期權）和其他的金融學概念進行描述。有關內容的更詳細論述可以參考衍生證券的入門書籍（例如[37]或者[49]）。
注意，本書有關定價和對衝的結論不針對任何一種特定的貨幣幣種，不過，為瞭講解特定的問題，我們的討論通常以美元作為貨幣幣種（這也是我的習慣）。多種貨幣的情形在第6章討論。
1.1　基本概念
多頭、空頭和保證金
金融市場上資産的擁有者稱為資産的“多頭”。如果A欠B東西，則8擁有債權資産，而A擁有債務，也稱A為資産的空頭。例如，某人藉入資金投資股票，則稱該投資者為現金的空頭和股票的多頭。

前言/序言

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@嘟嘟的根號三：光棍節，捨友瘋瞭，居然給我們一人一段魔咒！魔咒魔咒真靈驗：1.隻要你過得比我好，我就受不瞭。2.沒有情人的情人節，隻有光棍的光棍節。3.明天過節不收禮，收禮隻收女朋友！4.我光故我在，你想怎麼樣？5.我不怕過光棍節，我怕我喜歡的人不過光棍節。

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②民主平等是指在學術麵前人人平等，在知識麵前人人平等。不因傢庭背景、地區差異而歧視，不因成績落後、學習睏難遭冷落。民主的核心是遵照大多數人的意誌而行事，教學民主的核心就是發展、提高多數人。可是總有人把眼睛盯在幾個尖子學生身上，有意無意地忽視多數學生的存在。“抓兩頭帶中間”就是典型的做法。但結果往往是抓“兩頭”變成抓“一頭”，“帶中間”變成“丟中間”。教學民主最好的體現是以能者為師，教學相長。信息時代的特徵，能者未必一定是教師，未必一定是“好”學生。在特定領域，特定環節上，有興趣占有知識高地的學生可以為同學“師”，甚至為教師“師”。在教學中發現不足，補充知識、改善教法、

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與實際聯係比較緊密！

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溝通中達成共識。

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這本書不錯，值得收藏

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⑤教學生抓重點.教學難免有意外，課堂難免有突變，應對教學意外、課堂突變的本領，就是我們通常說的駕馭課堂、駕馭學生的能力。對教師來說，讓意外乾擾教學、影響教學是無能，把意外變成生成，促進教學、改進教學是藝術。生成相對於教學預設而言，分有意生成、無意生成兩種類型；問題生成、疑問生成、答案生成、靈感生成、思維生成、模式生成六種形式。生成的重點在問題生成、靈感生成。教學機智顯亮點.隨機應變的纔智與機敏，最能贏得學生欽佩和行贊嘆的亮點。教學機智的類型分為教師教的機智、學生學的機智，師生互動的機智，學生探究的機智。機智常常錶現在應對質疑的解答，麵對難題的措施，發現問題的敏銳，解決問題的靈活。

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