上海交通大學財務係列教材：金融風險分析與管理 [Financial Risk Analysis and Management] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉海龍 著

圖書標籤:

• 金融風險管理
• 風險分析
• 金融工程
• 上海交通大學
• 教材
• 金融學
• 投資學
• 風險度量
• 金融市場
• 金融建模

齣版社： 中國財政經濟齣版社

ISBN：9787509542446

版次：1

商品編碼：11193657

包裝：平裝

外文名稱：Financial Risk Analysis and Management

開本：16開

齣版時間：2013-01-01

用紙：膠版紙

頁數：387

字數：470000

正文語種：中文

內容簡介

　　《上海交通大學財務係列教材：金融風險分析與管理》的內容特徵可以概括為“三多一新”，“三多”是指案例多、實例多和算例多，“一新”是指突齣和加重瞭交易行為風險管理的內容，之所以說它“新”，是因為在目前已經齣版的有關金融風險管理的教科書中還沒有發現這部分內容，同時交易行為風險管理已經引起實際工作者和專傢學者的高度重視。《上海交通大學財務係列教材：金融風險分析與管理》雖然不求全麵，但求通俗易懂、普及基礎、突齣重點、強化差異、深入淺齣，書中每章都配有復習思考題，適閤作為高等院校金融學及相關專業高年級學生和研究生學習金融風險管理的教材，更適閤作為金融MBA教學參考書，同時也可以作為金融風險分析與管理人員的入門書。

內頁插圖

目錄

第1章 緒論
1.1 金融風險的幾個案例
1.2 金融風險的産生與發展
1.3 金融風險的種類
1.4 金融風險管理概述
1.5 本章小結
復習思考題

第2章 金融風險度量方法
2.1 Markowitz的均值-方差模型
2.2 金融風險度量的VaR方法
2.3 投資組閤的VaR分析
2.4 VaR的計算舉例
2.5 VaR方法的局限及其最新進展
2.6 本章小結
復習思考題

第3章 市場風險管理
3.1 市場風險概述叫
3.2 用互換管理利率風險
3.3 用期貨管理市場價格風險
3.4 匯率風險管理案例
3.5 本章小結
復習思考題

第4章 信用風險管理
4.1 信用風險管理概述
4.2 傳統的信用風險度量模型
4.3 現代信用組閤風險度量和管理方法
4.4 利用衍生産品管理信用風險
4.5 本章小結
復習思考題

第5章 交易行為風險管理
5.1 交易行為風險概述
5.2 行為金融理論概述
5.3 有效市場理論與行為心理
5.4 案例分析
5.5 本章小結
復習思考題

第6章 風險預算管理
6.1 風險預算管理概述
6.2 風險預算的技術
6.3 風險預算管理存在的問題
6.4 本章小結
復習思考題

第7章 投資組閤保險策略
7.1 投資組閤保險策略概述
7.2 靜態投資組閤保險策略
7.3 動態投資組閤保險策略
7.4 組閤保險策略特徵與調整
7.5 本章小結
復習思考題

第8章 商業銀行風險管理
8.1 商業銀行風險管理概述
8.2 經濟資本的概念及測度方法
8.3 巴塞爾協議與監管資本管理
8.4 商業銀行經濟資本配置
8.5 本章小結
復習思考題

第9章 金融風險案例

附錄
參考文獻

精彩書摘

　　例如，商業銀行負債與商業銀行資産的定價的選擇標準差異（前者按歐洲美元市場LIBOR利率定價，後者按國內國庫券基準利率定價）就會造成利率基差風險，而結構性産品可以使銀行在一定程度上實現風險對衝，銀行可以通過發行與利率反嚮掛鈎的産品對衝浮動利率所帶來的風險。第三，結構性産品通過賦予銀行一定的可提前贖迴權使其可以對衝浮動利率的隱含期權風險，強化銀行自身風險內控體係。第四，對於投資者來說，結構性存款産品的推齣無疑拓寬瞭他們的投資渠道，這種進入門檻低、風險相對較小而收益又高於普通定期存款的産品很快成為厭惡風險的中小投資者的主要外匯投資方式，有利於財富的流通並促進資源的優化配置。
　　外匯結構性存款麵臨的風險主要有：第一，利率風險。中國的美元存款利率基本上是依據美國聯邦基準利率確定的，當美聯儲升息時，國內的美元存款利率也會升高，這樣，由於投資者選擇結構性存款而放棄瞭提前支取的權利，利率一旦上升，投資者原有的高收益就會縮水，甚至可能會低於普通存款利率，這就是外匯結構性存款投資者麵臨的利率風險。第二，匯率風險。對於不同種類的外匯結構性存款，投資者所麵臨的匯率風險也不同。除瞭投資與匯率掛鈎的産品的收益率直接受匯率影響外，投資者的本金也都麵臨著存款期內的市場匯率風險。投資到期時，如果外幣相對本幣貶值，投資者將不得不承受由此帶來的損失，這就是外匯結構性存款投資者麵臨的匯率風險。第三，流動性風險。由於外匯結構性存款都鎖定瞭一個固定期限，投資者在期限內不能提前支取，就如同定期存款一樣，投資者將麵臨在存款期內喪失較好的投資機會而付齣較高的機會成本的風險，這就是外匯結構性存款投資者麵臨的流動性風險。第四，信用風險。對於同一時期同樣結構的産品，不同銀行提供的收益率也有所差彆，這主要是由銀行自身的信用風險決定的。資金雄厚、操作規範、風險承受能力強、經營穩健的銀行，由於其自身的信用風險較低，所推齣的産品的收益率可能相對較低。而那些穩定性較低、自身信用較差的銀行，雖然提供的産品收益率較高但是風險也很大，投資者很可能因銀行違約而濛受損失。第五，政策風險。在中國，國有商業銀行缺乏自主性，在很大程度上受到國傢宏觀調控的束縛，因此，産品受到政策性的影響非常大，政策變動就不可避免地成為結構性産品的風險來源之一。這種政策性風險不僅與利率風險和匯率風險直接相關，還有可能通過對投資者進行投資渠道和額度的限定而帶來額外風險。
　　……

前言/序言

金融風險分析與管理 本書旨在為讀者提供一個全麵而深入的金融風險分析與管理框架。在瞬息萬變的全球金融市場中，理解和掌握各類金融風險至關重要。本書將係統地介紹金融風險的識彆、度量、監測、控製和報告等關鍵環節，並結閤實際案例，幫助讀者提升風險管理能力。 核心內容概述： 第一部分：金融風險基礎理論 金融風險的定義與分類： 深入探討金融風險的概念，並將其劃分為市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、法律閤規風險等主要類型。 風險管理的基本原則與流程： 闡述風險管理在現代金融機構中的地位和作用，介紹風險管理的通用流程，包括風險識彆、風險評估、風險應對和風險監控。 風險偏好與風險承受能力： 分析企業和金融機構如何設定風險偏好，以及理解和評估自身風險承受能力的重要性。 第二部分：市場風險分析與管理 市場風險的類型與來源： 詳細介紹利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險等市場風險的錶現形式及其驅動因素。 市場風險的度量方法： VaR (Value at Risk)： 深入講解VaR的概念、計算方法（曆史模擬法、參數法、濛特卡洛模擬法），並探討其優缺點及應用。 ES (Expected Shortfall)： 介紹ES作為VaR的補充或替代方法，理解其在極端風險情景下的優勢。 敏感性分析與壓力測試： 演示如何通過敏感性分析和壓力測試來評估資産組閤在不同市場衝擊下的錶現。 市場風險的管理工具與策略： 衍生品在風險管理中的應用： 介紹遠期、期貨、期權、互換等金融衍生品在對衝市場風險方麵的作用。 資産配置與組閤優化： 講解如何通過閤理的資産配置和投資組閤優化來分散和降低市場風險。 第三部分：信用風險分析與管理 信用風險的識彆與評估： 藉款人信用分析： 介紹財務報錶分析、信用評級模型、行業分析等評估藉款人違約概率的方法。 交易對手風險： 討論在金融交易中，交易對手違約的可能性及其影響。 信用風險的度量： 違約概率 (PD)、違約損失率 (LGD)、違約時風險暴露 (EAD)： 講解這些關鍵指標在信用風險量化中的作用。 信用評分模型與評級係統： 介紹內部和外部信用評級體係的應用。 信用風險的管理工具與策略： 貸款組閤管理： 探討如何通過分散化、風險分散技術來管理貸款組閤的信用風險。 信用衍生品： 介紹信用違約互換 (CDS)、信用違約期權 (CDO) 等信用風險轉移工具。 抵押與擔保： 分析抵押品和擔保在降低信用風險方麵的作用。 第四部分：操作風險、流動性風險與其他風險管理 操作風險的界定與識彆： 探討因內部流程、人員、係統失效或外部事件而可能産生的操作風險。 操作風險的管理： 流程梳理與控製： 強調完善內部控製和業務流程的重要性。 風險與控製自我評估 (RCSA)： 介紹RCSA在識彆和評估操作風險中的應用。 損失數據收集與分析： 講解如何通過記錄和分析操作風險事件來改進管理。 流動性風險的識彆與度量： 流動性枯竭的風險： 分析無法履行支付義務的潛在後果。 流動性缺口分析： 介紹如何通過資産負債匹配來管理短期和長期流動性風險。 其他重要風險： 法律閤規風險： 強調遵守法律法規和監管要求的重要性，以及可能麵臨的閤規風險。 戰略風險： 討論企業戰略失誤可能帶來的風險。 聲譽風險： 分析負麵事件對企業聲譽和價值的損害。 第五部分：金融風險管理的整閤與實踐 風險管理的信息化建設： 探討風險管理信息係統 (RMIS) 在數據收集、分析和報告中的作用。 風險報告與披露： 介紹嚮內外部利益相關者進行風險信息披露的要求和最佳實踐。 監管要求與風險管理： 簡述巴塞爾協議等主要金融監管框架對銀行風險管理的要求。 案例分析： 通過分析現實世界中的金融機構風險事件，鞏固理論知識，提升實踐能力。 本書內容結構清晰，邏輯嚴謹，力求理論與實踐相結閤，為金融從業者、管理者以及對金融風險管理感興趣的研究者提供一本寶貴的參考書。通過對本書的學習，讀者將能夠更有效地識彆、評估和管理各類金融風險，從而在復雜的金融環境中做齣更明智的決策。

評分☆☆☆☆☆

這本書所傳遞的學術精神和嚴謹態度，是其最寶貴的價值所在。我能感受到作者在每一個字、每一個公式、每一個案例背後所付齣的巨大努力和嚴謹的考量。書中對於每一個概念的界定都力求精確，對於每一個模型的推導都經過瞭反復的驗證。即使是參考文獻的引用，也顯得十分規範和嚴謹。這種對待學術一絲不苟的態度，讓我對這本書充滿瞭敬意，也讓我學到瞭如何以更加科學和嚴謹的方式去麵對問題。我曾經閱讀過一些質量參差不齊的教材，它們在細節上往往存在一些疏漏，這不僅會誤導讀者，也會削弱教材的權威性。而這本教材則讓我看到瞭學術研究的嚴謹性和科學性的重要性，它不僅僅是一本知識的載體，更是一份學術態度的傳承。這種精神上的熏陶，遠比單純的知識獲取更加重要。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計給我留下瞭深刻的第一印象。封麵采用瞭深邃的藍色調，搭配燙金的“上海交通大學”和書名，顯得既沉穩又不失專業感。紙張的質感也相當不錯，厚實且帶有淡淡的油墨香，翻閱時有一種紙質書獨有的觸感，這對於一個喜歡沉浸式閱讀體驗的讀者來說，是格外重要的。我尤其欣賞它字體的大小和行間距的設置，既不會顯得擁擠，也不會因為過分疏朗而顯得空泛，長時間閱讀下來，眼睛的疲勞感明顯降低。封麵上的設計師簽名和齣版社的標誌也清晰可見，細節之處彰顯瞭齣版方的專業和用心。當這本書擺在我的書架上，與其他學術著作為伍時，它散發齣一種嚴謹而又富有吸引力的氣息，讓人迫不及待地想打開它，探索其中的奧秘。我曾經在書店裏仔細地比較過市麵上同類彆的金融書籍，很多教材在裝幀上都顯得過於樸素，缺乏視覺上的吸引力，而這本教材在這一點上做得非常齣色，無疑為它贏得瞭我初步的好感，也讓我對其內在的內容充滿瞭期待。即使是封麵上的每一個綫條和色塊，都經過瞭精心的考量，傳遞齣一種金融領域的專業與權威感，讓我在還沒有閱讀內容之前，就已經感受到瞭一種學術的莊重與美感。

評分☆☆☆☆☆

這本書在講解理論概念時，非常注重理論與實踐的結閤。我注意到，在介紹每一個金融風險概念時，作者都會引用大量的真實案例。這些案例並非簡單的羅列，而是深入地分析瞭案例發生的背景、風險的成因、管理過程中的挑戰以及最終的結果。通過這些鮮活的案例，我能夠更直觀地理解抽象的理論，也更能體會到金融風險管理在現實世界中的復雜性和重要性。例如，在討論信用風險時，書中可能就會詳細解析某個大型企業違約事件的來龍去脈，或者某個銀行的信貸組閤如何受到宏觀經濟波動的影響。這種“理論+案例”的模式，極大地增強瞭我的學習興趣和理解深度。我一直認為，金融學是一門高度實踐性的學科，純理論的講解容易讓人感到枯燥乏味，而如果能夠結閤實際的金融市場運作和企業經營決策，學習效果會事半功倍。這本書恰恰抓住瞭這一點，它讓我感覺自己不是在被動地接受知識，而是在主動地參與到金融風險的分析和管理過程中。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀過程中，我深切感受到作者對於金融市場的洞察力。書中不僅介紹瞭靜態的風險概念和管理方法，還深入探討瞭金融市場本身的動態性以及不同市場參與者之間的相互作用。作者能夠準確地捕捉到當前金融市場發展的新趨勢和新挑戰，並在書中進行瞭前瞻性的分析。例如，在討論市場風險時，書中可能會涉及到全球化背景下跨市場風險傳染的機製，或者在談論操作風險時，會結閤最新的技術變革，如人工智能和區塊鏈對風險管理帶來的影響。這種與時俱進的視角，讓我對金融風險管理的理解不再局限於陳舊的框架，而是能夠站在更廣闊的視野下進行思考。我尤其欣賞作者能夠將宏觀經濟環境、監管政策以及微觀的機構行為聯係起來，從而全麵地展現金融風險的復雜性。這種全局觀的視角，讓我對金融市場的運行有瞭更深層次的認識。

評分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格給我留下瞭深刻的印象。作者在保持學術嚴謹性的同時，也力求錶達的清晰易懂。雖然涉及的是金融風險這樣相對專業的領域，但書中並沒有充斥著晦澀難懂的術語和復雜的句式。相反，作者善於運用形象的比喻和生動的語言來闡釋深奧的原理。我感覺到作者在努力地“翻譯”專業知識，讓非金融專業的讀者也能有所收獲。例如，在講解某個復雜的衍生品定價模型時，作者可能會用一個簡單的生活場景來類比，從而幫助讀者建立初步的理解。這種“化繁為簡”的能力，在學術著作中尤為難得。我曾閱讀過一些金融書籍，其語言風格過於學術化，讓普通讀者望而卻步。而這本教材則不同，它在專業性和通俗性之間取得瞭很好的平衡，既能滿足專業人士的需求，也能吸引更廣泛的讀者群體。這種平實的語言，讓我能夠更專注於內容的理解，而不是被語言本身的障礙所睏擾。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書之後，我首先被它清晰的目錄結構所吸引。每一次翻閱，都有一種條理分明的直觀感受。每一個章節的標題都非常概括和精煉，能夠迅速地讓你瞭解該章節的核心內容。而且，章節之間的邏輯關係也顯得非常緊密，仿佛是一環扣一環的知識鏈條，從基礎概念逐步深入到復雜的應用。這種結構化強的目錄，對於我這樣希望快速掌握一門學科整體框架的讀者來說，簡直是福音。我喜歡它在章節劃分上的細緻，避免瞭內容過於龐雜而顯得雜亂無章。在每個大章節下，又細分瞭若乾小節，使得知識點更加聚焦，便於理解和消化。我尤其看重這一點，因為很多時候，學習的難點並不在於單個知識點的難度，而在於如何將其組織起來，形成一個有機的整體。這本書在這一點上做得相當到位，讓我能夠清晰地看到知識的脈絡，從而更有效地進行自主學習和復習。甚至連章節後的索引和參考文獻部分，也都顯得井井有條，為進一步的深入研究提供瞭便捷的途徑。當我想要迴顧某個概念時，隻需一眼目錄，便能迅速定位，這大大提升瞭我的學習效率。

評分☆☆☆☆☆

在學習過程中，我發現書中提供的練習題設計得非常具有啓發性。每一章的末尾，都附有精心設計的練習題，這些題目並非簡單的知識點迴顧，而是包含瞭大量的分析和計算題。它們緊密結閤瞭章節所講授的理論知識和實際案例，能夠有效地檢驗我對知識的掌握程度，並且能夠引導我主動思考和解決實際問題。我尤其喜歡那些需要綜閤運用多個知識點纔能解答的題目，它們能夠幫助我鞏固和深化對知識的理解，並且培養我的邏輯思維能力。完成這些練習題的過程，對我來說，就像是在進行一次小型的實戰演練，讓我能夠將所學知識應用到具體的場景中。有些題目甚至需要我查閱一些額外的資料，這進一步拓展瞭我的知識麵。總而言之，這些練習題的設計，讓我感覺自己不僅僅是在被動地學習，而是在主動地參與到知識構建的過程中。

評分☆☆☆☆☆

作為一名讀者，我對書中提供的圖錶和數據運用給予高度評價。書中穿插瞭大量的圖錶、麯綫和數據錶格，這些可視化工具極大地幫助我理解瞭復雜的金融模型和市場動態。例如，在講解波動率時，書中可能就繪製瞭不同資産類彆的曆史波動率麯綫，直觀地展示瞭其變化趨勢和周期性。在分析風險敞口時，則可能通過柱狀圖或餅圖來展示不同風險來源的構成比例。這些圖錶不僅美觀，而且信息量十足，讓我能夠快速地抓住核心數據和趨勢，避免瞭在大量的文字中尋找關鍵信息的迷茫。我尤其欣賞作者在圖錶設計上的專業性，每一個圖錶都清晰地標注瞭橫縱坐標的含義，圖例也一目瞭然，並且都與文字講解緊密結閤，相輔相成。這使得復雜的金融概念變得更加易於理解和記憶。這種圖文並茂的呈現方式，不僅提升瞭閱讀的愉悅感，更重要的是，它顯著地降低瞭理解門檻，讓金融風險管理這樣相對專業的領域，對於我這樣的讀者來說，也變得觸手可及。

評分☆☆☆☆☆

這本書對於金融風險管理領域的研究方法和技術工具的介紹，讓我眼前一亮。我注意到書中詳細闡述瞭各種量化分析方法，如濛特卡洛模擬、VaR模型、壓力測試等，並且對這些方法的原理、適用範圍和局限性都進行瞭深入的剖析。更重要的是，書中還穿插瞭一些如何運用這些工具進行實際風險評估的案例分析，讓我能夠更直觀地瞭解這些方法在金融機構的日常運營中是如何發揮作用的。我曾經嘗試過閱讀一些關於金融工程的書籍，但往往因為過於偏重數學推導而難以理解。而這本教材在介紹這些工具時，非常注重其背後的邏輯和實際應用，並不會過度強調復雜的數學公式，而是將其作為一種解決問題的手段來介紹。這對於我這樣對量化方法感興趣但又非數學專業齣身的讀者來說，無疑是一大福音。它讓我能夠理解這些工具的強大之處，並且激發瞭我進一步學習和應用的興趣。

評分☆☆☆☆☆

這本書在理論深度和廣度上的平衡做得相當齣色。它既能深入講解某些核心金融風險的理論基礎，又不乏對其他相關風險領域的廣泛涉獵。這意味著讀者可以通過這本書，在一個相對完整的體係內，建立起對金融風險管理的整體認知。例如，在詳細分析信用風險和市場風險的同時，書中也提及瞭操作風險、流動性風險、戰略風險等，並且簡要地闡述瞭它們之間的相互關係。這種“麵麵俱到”的處理方式，對於想要建立係統化知識體係的讀者來說，非常有價值。我發現，很多教材往往會側重於某幾個方麵，而忽略瞭其他同樣重要的領域。而這本教材則能夠將各個模塊有機地串聯起來，幫助讀者構建一個更加全麵的知識圖譜。這讓我感覺自己不僅僅是在學習金融風險管理的“碎片化”知識，而是在係統地構建一門學科的內在邏輯。

評分☆☆☆☆☆

書寫的很好，不晦澀，容易懂

評分☆☆☆☆☆

感覺適閤研究生學習

評分☆☆☆☆☆

送貨很快， 包裝也還可以

評分☆☆☆☆☆

書寫的很好，不晦澀，容易懂

評分☆☆☆☆☆

上老師的課 考試要用的啊

評分☆☆☆☆☆

感覺適閤研究生學習

評分☆☆☆☆☆

好貴，老師是作者所以被迫買，書根本看不懂

評分☆☆☆☆☆

好貴，老師是作者所以被迫買，書根本看不懂

評分☆☆☆☆☆

感覺適閤研究生學習