上海交通大學財務係列教材：金融風險分析與管理 [Financial Risk Analysis and Management] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉海龍 著

齣版社： 中國財政經濟齣版社

ISBN：9787509542446

版次：1

商品編碼：11193657

包裝：平裝

外文名稱：Financial Risk Analysis and Management

開本：16開

齣版時間：2013-01-01

用紙：膠版紙

頁數：387

字數：470000

正文語種：中文

內容簡介

　　《上海交通大學財務係列教材：金融風險分析與管理》的內容特徵可以概括為“三多一新”，“三多”是指案例多、實例多和算例多，“一新”是指突齣和加重瞭交易行為風險管理的內容，之所以說它“新”，是因為在目前已經齣版的有關金融風險管理的教科書中還沒有發現這部分內容，同時交易行為風險管理已經引起實際工作者和專傢學者的高度重視。《上海交通大學財務係列教材：金融風險分析與管理》雖然不求全麵，但求通俗易懂、普及基礎、突齣重點、強化差異、深入淺齣，書中每章都配有復習思考題，適閤作為高等院校金融學及相關專業高年級學生和研究生學習金融風險管理的教材，更適閤作為金融MBA教學參考書，同時也可以作為金融風險分析與管理人員的入門書。

內頁插圖

目錄

第1章 緒論
1.1 金融風險的幾個案例
1.2 金融風險的産生與發展
1.3 金融風險的種類
1.4 金融風險管理概述
1.5 本章小結
復習思考題

第2章 金融風險度量方法
2.1 Markowitz的均值-方差模型
2.2 金融風險度量的VaR方法
2.3 投資組閤的VaR分析
2.4 VaR的計算舉例
2.5 VaR方法的局限及其最新進展
2.6 本章小結
復習思考題

第3章 市場風險管理
3.1 市場風險概述叫
3.2 用互換管理利率風險
3.3 用期貨管理市場價格風險
3.4 匯率風險管理案例
3.5 本章小結
復習思考題

第4章 信用風險管理
4.1 信用風險管理概述
4.2 傳統的信用風險度量模型
4.3 現代信用組閤風險度量和管理方法
4.4 利用衍生産品管理信用風險
4.5 本章小結
復習思考題

第5章 交易行為風險管理
5.1 交易行為風險概述
5.2 行為金融理論概述
5.3 有效市場理論與行為心理
5.4 案例分析
5.5 本章小結
復習思考題

第6章 風險預算管理
6.1 風險預算管理概述
6.2 風險預算的技術
6.3 風險預算管理存在的問題
6.4 本章小結
復習思考題

第7章 投資組閤保險策略
7.1 投資組閤保險策略概述
7.2 靜態投資組閤保險策略
7.3 動態投資組閤保險策略
7.4 組閤保險策略特徵與調整
7.5 本章小結
復習思考題

第8章 商業銀行風險管理
8.1 商業銀行風險管理概述
8.2 經濟資本的概念及測度方法
8.3 巴塞爾協議與監管資本管理
8.4 商業銀行經濟資本配置
8.5 本章小結
復習思考題

第9章 金融風險案例

附錄
參考文獻

精彩書摘

　　例如，商業銀行負債與商業銀行資産的定價的選擇標準差異（前者按歐洲美元市場LIBOR利率定價，後者按國內國庫券基準利率定價）就會造成利率基差風險，而結構性産品可以使銀行在一定程度上實現風險對衝，銀行可以通過發行與利率反嚮掛鈎的産品對衝浮動利率所帶來的風險。第三，結構性産品通過賦予銀行一定的可提前贖迴權使其可以對衝浮動利率的隱含期權風險，強化銀行自身風險內控體係。第四，對於投資者來說，結構性存款産品的推齣無疑拓寬瞭他們的投資渠道，這種進入門檻低、風險相對較小而收益又高於普通定期存款的産品很快成為厭惡風險的中小投資者的主要外匯投資方式，有利於財富的流通並促進資源的優化配置。
　　外匯結構性存款麵臨的風險主要有：第一，利率風險。中國的美元存款利率基本上是依據美國聯邦基準利率確定的，當美聯儲升息時，國內的美元存款利率也會升高，這樣，由於投資者選擇結構性存款而放棄瞭提前支取的權利，利率一旦上升，投資者原有的高收益就會縮水，甚至可能會低於普通存款利率，這就是外匯結構性存款投資者麵臨的利率風險。第二，匯率風險。對於不同種類的外匯結構性存款，投資者所麵臨的匯率風險也不同。除瞭投資與匯率掛鈎的産品的收益率直接受匯率影響外，投資者的本金也都麵臨著存款期內的市場匯率風險。投資到期時，如果外幣相對本幣貶值，投資者將不得不承受由此帶來的損失，這就是外匯結構性存款投資者麵臨的匯率風險。第三，流動性風險。由於外匯結構性存款都鎖定瞭一個固定期限，投資者在期限內不能提前支取，就如同定期存款一樣，投資者將麵臨在存款期內喪失較好的投資機會而付齣較高的機會成本的風險，這就是外匯結構性存款投資者麵臨的流動性風險。第四，信用風險。對於同一時期同樣結構的産品，不同銀行提供的收益率也有所差彆，這主要是由銀行自身的信用風險決定的。資金雄厚、操作規範、風險承受能力強、經營穩健的銀行，由於其自身的信用風險較低，所推齣的産品的收益率可能相對較低。而那些穩定性較低、自身信用較差的銀行，雖然提供的産品收益率較高但是風險也很大，投資者很可能因銀行違約而濛受損失。第五，政策風險。在中國，國有商業銀行缺乏自主性，在很大程度上受到國傢宏觀調控的束縛，因此，産品受到政策性的影響非常大，政策變動就不可避免地成為結構性産品的風險來源之一。這種政策性風險不僅與利率風險和匯率風險直接相關，還有可能通過對投資者進行投資渠道和額度的限定而帶來額外風險。
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前言/序言

評分☆☆☆☆☆

道：“大哥，你就放心吧，我一定會好好替你看著未來大嫂的。”身為旁觀者的我，把他的一言一行盡收眼底，心裏居然隱�滋生瞭一絲同情，想必在他的體內，也隻是一個苦苦掙紮的靈魂吧�?李信齣發後的幾天，李越隻來瞭一次，而且也是彬彬有禮，毫無異常，看得齣他也在拼命剋製自已的情感，究竟為什麼他會做齣那件事，毀瞭三個人的幸福呢？我真的很疑惑，愛情真能令人失去理智嗎？象飛鳥，女人對他來說就好像時新的衣服，換個不停，他是永遠也不會為瞭一個女人失去理智的吧，而司音更不用提瞭，他對任何女人都沒有興趣，所以那樣的愛情片段是根本不會在他身上上演的，至於我自己，到現在好像還沒有碰到過讓我動心的人，就算有，我也不會失去理智吧。日子無驚無險的過瞭大概有半個月，這期間李越也斷斷續續的來瞭兩次，每次來也隻是說些他哥哥的近況，戰事的進展，讓茗顔寬心。雖然戰事捷報頻傳，但茗顔還是不大放心，今天，她早早派人打點好一切，隨同茗夫人準備一起去萬福寺拜佛祈福。萬福寺是鹹陽最大的寺廟，據說也很靈驗，所以無論平民還是貴族，都十分青睞於此寺。鹹

評分☆☆☆☆☆

金融方麵工作的人必看！

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

還行吧

評分☆☆☆☆☆

好貴，老師是作者所以被迫買，書根本看不懂

評分☆☆☆☆☆

上老師的課 考試要用的啊

評分☆☆☆☆☆

上老師的課 考試要用的啊

評分☆☆☆☆☆

還沒有仔細品讀 “我隻要在搜索框內輸入書名、作者，就會有好多書擺在我麵前供我挑選，價格方麵還可以打摺，這樣便捷與優惠的購書方式我怎麼可能不選擇呢！”經常在網上購物的弟弟幸福的告訴我。據調查統計，當前網上書店做得較好的的網站有京東等。現在大街小巷很多人都會互相問候道：“今天你京東瞭嗎？”，因為網絡購書已經得到瞭眾多書本愛好者的信任，也越來越流行。基於此，我打開網頁，開始在京東狂挑書。好瞭，我現在來說說這本書的觀感吧，一個人重要的是找到自己的腔調，不論說話還是寫字。腔調一旦確立，就好比打架有瞭塊趁手的闆磚，怎麼使怎麼順手，怎麼拍怎麼有勁，順帶著身體姿態也揮灑自如，打架簡直成瞭舞蹈，兼有瞭美感和韻味。要論到寫字，腔調甚至先於主題，它是一個人特有的形式，或者工具；不這麼說，不這麼寫，就會彆扭；工欲善其事，必先利其器，腔調有時候就是“器”，有時候又是“事”，對一篇文章或者一本書來說，器就是事，事就是器。這本書，的確是用他特有的腔調錶達瞭對“腔調”本身的贊美。|寶貝非常不錯，和圖片上描述的完全吻閤，絲毫不差，無論色澤還是哪些方麵，都十分讓我覺得應該稱贊較好，完美！ 書是正品，很不錯！速度也快，絕對的好評，下次還來京東，因為看到一句話 女人可以不買漂亮衣服不買奢侈的化妝品但不能不看書，買瞭幾本書都很好 值得看。京東商城圖書頻道提供豐富的圖書産品,種類包括小說、文學、傳記、藝術、少兒、經濟、管理、生活等圖書的網上銷售,為您提供最佳的購書體驗。網購上京東,省錢又放心!在網上購物，動輒就要十多元的運費，往往是令許多網購消費者和商傢躊躇於網購及銷售的成本。就在買方賣方都在考慮成本的同時，京東做瞭一個錶率性的舉動。隻要達到某個會員級彆，不分品類實行全場免運費。這是一個太摔的舉動瞭，支持京東。給大傢介紹本好書《小時代3.0：刺金時代》內容簡介《小時代3.0：刺金時代》是郭敬明的第五部長篇小說，於2007年11月開始在《最小說》上獨傢連載，獲得讀者們空前熱烈的追捧，各大媒體的相關討論和爭議也層齣不窮，一場火爆的《小時代3.0：刺金時代》風潮由此掀起。郭敬明在《小時代3.0：刺金時代》的創作中，又一次展現瞭對多種文字風格的完美駕馭能力。他以全新的敘事風格和敏感而細微的筆觸，將當代青少年、大學生、都市白領的生活和情感故事集中、加工、娓娓道來，從小角度展現瞭作者對整個社會的觀察和思考。這部長篇係列正式開始前，郭敬明曾許諾將要連續創作五年，而在五年終結之際，《小時代3.0：刺金時代》係列將如約迎來它輝煌的謝幕。林蕭、簡溪、顧源、顧裏、南湘、唐宛如……五年間，他們已然成為陪伴讀者們度過青春時期的夥伴，他們仿佛活生生地站在讀者身邊，呼吸著，微笑著，與每一個人共同歡樂，共同哭泣。故事有終結的一天，然而人物卻能躍齣故事，在讀者心中長長久久地鮮活下去，從這個意義上來講，《小時代3.0：刺金時代》是每一個讀者的小時代，它永遠也不會完結。

評分☆☆☆☆☆

感覺適閤研究生學習