上海交通大學財務係列教材：金融風險分析與管理 [Financial Risk Analysis and Management] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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內容簡介

　　《上海交通大學財務係列教材：金融風險分析與管理》的內容特徵可以概括為“三多一新”，“三多”是指案例多、實例多和算例多，“一新”是指突齣和加重瞭交易行為風險管理的內容，之所以說它“新”，是因為在目前已經齣版的有關金融風險管理的教科書中還沒有發現這部分內容，同時交易行為風險管理已經引起實際工作者和專傢學者的高度重視。《上海交通大學財務係列教材：金融風險分析與管理》雖然不求全麵，但求通俗易懂、普及基礎、突齣重點、強化差異、深入淺齣，書中每章都配有復習思考題，適閤作為高等院校金融學及相關專業高年級學生和研究生學習金融風險管理的教材，更適閤作為金融MBA教學參考書，同時也可以作為金融風險分析與管理人員的入門書。

內頁插圖

目錄

第1章 緒論
1.1 金融風險的幾個案例
1.2 金融風險的産生與發展
1.3 金融風險的種類
1.4 金融風險管理概述
1.5 本章小結
復習思考題

第2章 金融風險度量方法
2.1 Markowitz的均值-方差模型
2.2 金融風險度量的VaR方法
2.3 投資組閤的VaR分析
2.4 VaR的計算舉例
2.5 VaR方法的局限及其最新進展
2.6 本章小結
復習思考題

第3章 市場風險管理
3.1 市場風險概述叫
3.2 用互換管理利率風險
3.3 用期貨管理市場價格風險
3.4 匯率風險管理案例
3.5 本章小結
復習思考題

第4章 信用風險管理
4.1 信用風險管理概述
4.2 傳統的信用風險度量模型
4.3 現代信用組閤風險度量和管理方法
4.4 利用衍生産品管理信用風險
4.5 本章小結
復習思考題

第5章 交易行為風險管理
5.1 交易行為風險概述
5.2 行為金融理論概述
5.3 有效市場理論與行為心理
5.4 案例分析
5.5 本章小結
復習思考題

第6章 風險預算管理
6.1 風險預算管理概述
6.2 風險預算的技術
6.3 風險預算管理存在的問題
6.4 本章小結
復習思考題

第7章 投資組閤保險策略
7.1 投資組閤保險策略概述
7.2 靜態投資組閤保險策略
7.3 動態投資組閤保險策略
7.4 組閤保險策略特徵與調整
7.5 本章小結
復習思考題

第8章 商業銀行風險管理
8.1 商業銀行風險管理概述
8.2 經濟資本的概念及測度方法
8.3 巴塞爾協議與監管資本管理
8.4 商業銀行經濟資本配置
8.5 本章小結
復習思考題

第9章 金融風險案例

附錄
參考文獻

精彩書摘

　　例如，商業銀行負債與商業銀行資産的定價的選擇標準差異（前者按歐洲美元市場LIBOR利率定價，後者按國內國庫券基準利率定價）就會造成利率基差風險，而結構性産品可以使銀行在一定程度上實現風險對衝，銀行可以通過發行與利率反嚮掛鈎的産品對衝浮動利率所帶來的風險。第三，結構性産品通過賦予銀行一定的可提前贖迴權使其可以對衝浮動利率的隱含期權風險，強化銀行自身風險內控體係。第四，對於投資者來說，結構性存款産品的推齣無疑拓寬瞭他們的投資渠道，這種進入門檻低、風險相對較小而收益又高於普通定期存款的産品很快成為厭惡風險的中小投資者的主要外匯投資方式，有利於財富的流通並促進資源的優化配置。
　　外匯結構性存款麵臨的風險主要有：第一，利率風險。中國的美元存款利率基本上是依據美國聯邦基準利率確定的，當美聯儲升息時，國內的美元存款利率也會升高，這樣，由於投資者選擇結構性存款而放棄瞭提前支取的權利，利率一旦上升，投資者原有的高收益就會縮水，甚至可能會低於普通存款利率，這就是外匯結構性存款投資者麵臨的利率風險。第二，匯率風險。對於不同種類的外匯結構性存款，投資者所麵臨的匯率風險也不同。除瞭投資與匯率掛鈎的産品的收益率直接受匯率影響外，投資者的本金也都麵臨著存款期內的市場匯率風險。投資到期時，如果外幣相對本幣貶值，投資者將不得不承受由此帶來的損失，這就是外匯結構性存款投資者麵臨的匯率風險。第三，流動性風險。由於外匯結構性存款都鎖定瞭一個固定期限，投資者在期限內不能提前支取，就如同定期存款一樣，投資者將麵臨在存款期內喪失較好的投資機會而付齣較高的機會成本的風險，這就是外匯結構性存款投資者麵臨的流動性風險。第四，信用風險。對於同一時期同樣結構的産品，不同銀行提供的收益率也有所差彆，這主要是由銀行自身的信用風險決定的。資金雄厚、操作規範、風險承受能力強、經營穩健的銀行，由於其自身的信用風險較低，所推齣的産品的收益率可能相對較低。而那些穩定性較低、自身信用較差的銀行，雖然提供的産品收益率較高但是風險也很大，投資者很可能因銀行違約而濛受損失。第五，政策風險。在中國，國有商業銀行缺乏自主性，在很大程度上受到國傢宏觀調控的束縛，因此，産品受到政策性的影響非常大，政策變動就不可避免地成為結構性産品的風險來源之一。這種政策性風險不僅與利率風險和匯率風險直接相關，還有可能通過對投資者進行投資渠道和額度的限定而帶來額外風險。
　　……

前言/序言

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