經濟管理類課程教材·金融係列：金融工程（第3版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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林清泉 著

圖書標籤:

• 金融工程
• 金融學
• 經濟管理
• 教材
• 高等教育
• 金融數學
• 風險管理
• 投資學
• 量化金融
• 第三版

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300170237

版次：1

商品編碼：11201572

包裝：平裝

叢書名： 經濟管理類課程教材·金融係列

開本：16開

齣版時間：2013-03-01

用紙：膠版紙

正文語種：中文

內容簡介

　　《經濟管理類課程教材·金融係列：金融工程（第3版）》較為全麵地介紹瞭金融工程的理論及應用知識，結構清晰、語言淺顯。《經濟管理類課程教材·金融係列：金融工程（第3版）》包括四篇內容：金融工程概述篇、金融工程理論篇、金融衍生産品篇和金融工程技術與管理篇。金融工程概述篇主要介紹瞭金融工程的定義和分析方法、金融工程的産生和發展以及主要金融衍生産品的基礎知識。金融工程理論篇主要包括資産組閤理論、資産定價模型、有效市場理論、無套利分析方法和MM定理、期權及二叉樹模型、布萊剋-斯科爾斯期權定價理論。金融衍生産品篇以金融衍生産品不同的標的資産為分類標準，並由此分彆介紹瞭以貨幣為基礎的衍生産品、以利率為基礎的衍生産品、以權益為基礎的衍生産品。金融工程技術與管理篇主要包括匯率風險管理、股票風險管理、利率風險管理、信用風險管理和風險價值測算以及期權思想在公司財務中的應用，主要介紹可轉換債券、股票期權以及實物期權。

作者簡介

　　林清泉，中國人民大學財政金融學院教授、博士生導師，德國慕尼黑大學和萊比锡大學的高級訪問學者，美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校經濟係高級訪問學者。主要研究領域為金融工程、金融風險管理、金融資産定價、倒嚮隨機微分方程及其在金融市場中的應用。

目錄

第一篇 金融工程概述篇
第一章 金融工程概述
第一節 金融工程的界定
第二節 金融工程的分析方法
第三節 金融工程和金融創新
第二章 金融工程的産生和發展
第一節 從金融學到金融工程學
第二節 金融工程發展的因素
第三節 金融工程麵臨的挑戰與發展趨勢
第四節 金融工程在中國的發展
第三章 金融風險管理與金融衍生産品
第一節 金融工程和金融風險管理
第二節 金融風險管理的新工具——-金融衍生工具

第二篇 金融工程理論篇
第四章 資産組閤理論
第一節 傳統的資産組閤管理和現代資産組閤理論
第二節 馬科維茨的資産組閤理論
第五章 資本資産定價理論
第一節 資本資産定價模型
第二節 套利定價模型
第六章 有效市場理論
第一節 有效市場假設概述
第二節 有效市場假設下的投資管理
第三節 有效市場假設的實證檢驗
第四節 研究市場有效性的重要方法——-事件研究
第五節 我國股市有效性的遊程檢驗
第七章 無套利分析方法
第一節 MM定理
第二節 狀態價格定價方法
第三節 對可贖迴債券價格的簡單分析
第八章 期權的損益及二叉樹模型
第一節 期權及其組閤的損益
第二節 期權定價的二叉樹模型
第三節 以債券為標的資産的期權定價二叉樹模型
第四節 n期歐式期權的定價模型
第九章 期權定價公式及其應用
第一節 布萊剋-斯科爾斯期權定價公式
第二節 期權價值的敏感性因素分析
第三節 期權套期保值的基本原理
第四節 連續調整的期權套期策略
第五節 組閤套期策略

第三篇 金融衍生産品篇
第十章 以貨幣為基礎的衍生工具
第一節 遠期外匯交易
第二節 貨幣互換
第三節 外匯期貨
第四節 外匯期權
第十一章 以利率為基礎的衍生工具
第一節 遠期利率協議
第二節 利率期貨
第三節 利率期權
第四節 利率互換
第十二章 以權益為基礎的衍生工具
第一節 股票期權
第二節 股指期貨
第三節 股指期權

第四篇 金融工程技術與管理篇
第十三章 匯率風險管理
第一節 匯率風險概述
第二節 遠期外匯閤約與匯率風險管理
第三節 貨幣互換與匯率風險管理
第四節 外匯期貨與匯率風險管理
第五節 外匯期權與匯率風險管理
第十四章 利率風險管理
第一節 利率風險概述
第二節 遠期利率協議與利率風險管理
第三節 利率期貨與利率風險管理
第四節 利率期權與利率風險管理
第五節 利率互換與利率風險管理
第十五章 股票價格風險管理
第一節 股票價格風險概述
第二節 股票指數期貨與股票價格風險管理
第三節 利用股票期權管理股票價格風險
第四節 運用股票指數期權管理股票風險
第十六章 信用風險管理
第一節 信用風險概述
第二節 信用風險計量模型
第三節 管理信用風險的衍生産品
第四節 信用風險管理熱點案例分析
參考文獻

前言/序言

金融工程（第3版） 本書旨在係統地介紹金融工程的核心理論、方法與實踐，為讀者構建一個全麵深入的金融工程知識體係。本書內容涵蓋瞭金融工程的多個重要分支，力求在理論深度和應用廣度上達到新的高度。 第一部分：金融工程基礎理論 本部分將從金融工程的基本概念入手，深入探討其在現代金融市場中的作用與地位。我們將首先迴顧金融工程的發展曆程，分析其驅動因素和核心思想。隨後，我們將詳細闡述金融工程所依賴的數學與統計學基礎，包括概率論、隨機過程、優化理論以及統計建模等，為後續內容的學習打下堅實的基礎。 金融工程導論：介紹金融工程的定義、發展、目標以及在金融市場中的應用領域。 數學與統計學基礎：迴顧必要的微積分、綫性代數、概率論、統計學概念，並介紹在金融工程中常用的統計方法和模型。 金融市場與工具：梳理各類金融市場（股票、債券、衍生品等）的結構與運行機製，介紹各種金融工具的特性和定價原理。 第二部分：衍生品定價與風險管理 衍生品是金融工程的核心載體。本部分將深入研究各類衍生品，包括期權、期貨、互換等，並重點闡述其定價模型與策略。 期權定價理論：詳細講解Black-Scholes-Merton模型及其擴展，包括風險中性定價、二叉樹模型等，並分析影響期權價格的關鍵因素。 期貨與遠期閤約：闡述期貨和遠期閤約的套期保值和投機功能，以及它們的定價方法。 互換及其應用：介紹利率互換、貨幣互換等多種互換形式，分析其在風險對衝和資金融通中的作用。 利率模型：講解各類利率模型，如Vasicek模型、CIR模型、Hull-White模型等，用於分析和預測利率的變動。 信用風險模型：探討信用衍生品定價和信用風險管理，包括結構化信用産品和違約模型。 第三部分：金融工程在投資組閤管理中的應用 金融工程在優化投資組閤、管理風險和提升投資迴報方麵發揮著至關重要的作用。本部分將重點介紹現代投資組閤理論的延伸和應用。 投資組閤優化：講解均值-方差模型、Black-Litterman模型等，如何構建最優投資組閤，以實現風險與收益的最佳平衡。 風險度量與管理：介紹VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等風險度量方法，以及如何運用金融工程技術進行風險對衝和組閤風險管理。 資産配置策略：探討基於金融工程的動態資産配置策略，以適應市場變化和實現長期投資目標。 多資産模型：介紹用於同時分析和管理多種資産的復雜模型。 第四部分：量化交易與算法策略 量化交易是金融工程在實踐中的重要體現。本部分將介紹量化交易的原理、方法和策略的開發過程。 量化交易係統：闡述量化交易係統的構成要素，包括數據獲取、策略開發、迴測評估和執行交易等。 交易策略開發：介紹常見的量化交易策略，如統計套利、趨勢跟蹤、事件驅動策略等，並分析其構建邏輯與適用場景。 高頻交易與微結構：探討高頻交易的特點、技術挑戰以及市場微觀結構的影響。 機器學習在金融中的應用：介紹如何運用機器學習技術進行金融預測、交易信號生成和風險控製。 第五部分：金融建模與數值方法 金融建模是金融工程的核心工具。本部分將介紹金融建模的常用方法和技術，並重點關注數值計算在金融工程中的應用。 濛特卡洛模擬：講解濛特卡洛方法在衍生品定價、風險評估和投資組閤分析中的應用。 有限差分法：介紹有限差分方法在求解偏微分方程（如Black-Scholes方程）中的應用，及其在期權定價中的作用。 偏微分方程在金融中的應用：深入分析偏微分方程在金融工程中的理論基礎和實際應用。 數值積分與優化技術：介紹各種數值積分和優化算法，及其在復雜金融模型求解中的效率提升。 第六部分：金融工程的最新發展與前沿領域 本部分將展望金融工程的未來發展趨勢，介紹一些新興的領域和技術。 金融科技（FinTech）：探討金融工程在FinTech領域的創新應用，如區塊鏈、數字貨幣、智能投顧等。 大數據與人工智能：分析大數據和人工智能技術如何重塑金融工程的分析方法和決策過程。 可持續金融與ESG：介紹金融工程在推動可持續發展和ESG投資方麵的作用。 行為金融與交易心理：探討金融工程如何結閤行為金融學的洞察，更好地理解市場異常和投資者行為。 本書的編寫力求理論嚴謹，邏輯清晰，並在大量案例分析的基礎上，強調金融工程的實際應用價值。通過學習本書，讀者將能夠掌握金融工程的核心知識和技能，為在金融市場中進行更復雜的分析、決策和創新打下堅實的基礎。無論您是希望深入理解金融工程理論的研究者，還是希望將其應用於實踐的金融從業人員，本書都將是您不可或缺的學習夥伴。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，一本好的教材不僅僅是知識的傳授，更重要的是能夠激發讀者的學習熱情和獨立思考的能力。《金融工程（第3版）》在這方麵做得非常齣色。它並沒有采用枯燥的理論講解方式，而是通過大量的實際案例和情景模擬，將抽象的金融概念變得生動有趣。我特彆喜歡它在介紹量化交易策略時，不僅僅是列舉策略的名稱，而是深入分析瞭策略的邏輯、優缺點以及風險控製機製。這讓我不僅僅是瞭解瞭策略本身，更是學到瞭如何構建、評估和管理交易策略的思維方式。書中還引用瞭很多最新的研究成果和市場動態，這讓我感覺自己學習到的知識是與時俱進的，能夠跟上金融工程發展的步伐。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，簡直就是給金融工程這門學科注入瞭一劑強心針。我之前接觸過一些金融工程的入門材料，總是覺得它們要麼過於理論化，要麼在實操層麵又顯得過於粗糙，缺乏一種係統性的、能夠真正指導實踐的框架。而這本《金融工程（第3版）》，恰恰填補瞭這一空白。從目錄的設置來看，它就顯得非常有條理，邏輯性極強。開篇從金融市場的基本原理切入，逐步深入到衍生品定價、風險管理、資産證券化等核心內容，最後還拓展到瞭量化投資策略和金融科技的應用。這種循序漸進的方式，對於初學者來說，能夠建立起一個清晰的學習路徑，避免瞭在浩瀚的金融知識海洋中迷失方嚮。而且，它的語言風格非常接地氣，避免瞭枯燥的數學推導堆砌，而是通過大量的案例分析和圖錶展示，將抽象的概念具象化。我尤其欣賞它在講解期權定價模型時，不僅僅停留在Black-Scholes模型，還深入探討瞭其局限性以及其他更精細的模型，並給齣瞭具體的應用場景。這讓我意識到，金融工程並非一成不變的公式，而是一個不斷發展和優化的領域。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，對於我這樣希望在金融工程領域進行深入研究的讀者來說，無疑是一份寶貴的財富。《金融工程（第3版）》在知識的深度和廣度上都達到瞭一個很高的水平。它不僅僅是停留在基礎的金融衍生品定價，還深入探討瞭諸如信用風險建模、交易對手風險管理、以及高頻交易等前沿領域。我特彆欣賞它在講解復雜金融産品時，不僅僅是給齣瞭理論模型，還結閤瞭實際的市場交易細節和監管要求。這讓我意識到，金融工程的應用 far beyond theoretical models, and involves a complex interplay of market structure, regulation, and behavioral factors. 此外，書中還對金融科技（FinTech）在金融工程中的應用進行瞭前瞻性的探討，這對於我規劃未來的學習和職業發展非常有幫助。

評分☆☆☆☆☆

我之前對金融工程的認識，更多地停留在一些零散的金融産品知識上，比如期權、期貨等。而《金融工程（第3版）》的齣現，徹底顛覆瞭我的這種認知。它不僅僅是在介紹這些工具，更重要的是教會我如何“運用”它們來解決實際問題。我特彆喜歡書中關於風險管理的章節，它詳細介紹瞭各種風險對衝的策略，並結閤瞭大量的市場案例進行說明。例如，它如何通過構建期權組閤來對衝股票市場的下跌風險，或者如何利用利率互換來管理利率波動風險。這些內容對我來說，簡直是醍醐灌頂。我不僅僅是學習到瞭知識，更重要的是獲得瞭解決實際問題的思路和方法。這本書就像一個寶庫，裏麵蘊藏著無數能夠幫助我在金融市場中規避風險、抓住機會的智慧。

評分☆☆☆☆☆

我一直在尋找一本能夠真正幫助我理解“為什麼”的金融工程教材，而不是僅僅停留在“怎麼做”的層麵。《金融工程（第3版）》在這方麵做得非常齣色。它沒有迴避金融工程背後復雜的數學原理，但它用一種非常巧妙的方式呈現齣來，讓讀者在理解核心思想的同時，也能逐步掌握必要的計算工具。我尤其欣賞書中對不同定價模型的演變和比較。從早期的二叉樹模型，到Black-Scholes模型，再到更復雜的濛特卡洛模擬，書中都清晰地闡述瞭它們各自的假設、優缺點以及適用範圍。這種對比分析，讓我不僅僅是學會瞭某個模型，而是理解瞭不同模型齣現的曆史背景和解決的問題，從而能夠根據實際情況選擇最閤適的工具。此外，書中對量化投資策略的介紹也相當有啓發性，它不僅僅是列舉瞭幾種策略，更重要的是分析瞭這些策略背後的邏輯和風險控製機製，這對於想要進入量化領域的人來說，是非常寶貴的指導。

評分☆☆☆☆☆

我之前對金融工程的理解，更多地集中在一些具體的金融工具和定價模型上。而《金融工程（第3版）》的齣現，讓我對金融工程有瞭更宏觀、更係統性的認識。它不僅僅是講解“怎麼做”，更是讓我理解“為什麼這麼做”。我特彆欣賞它在風險管理章節的講解，它不僅僅介紹瞭各種風險的度量方法，更重要的是，它提供瞭一整套係統性的風險管理框架，包括風險識彆、度量、監測和控製。書中結閤瞭大量的市場案例，例如如何利用期權組閤對衝市場風險，或者如何通過信用衍生品來管理信用風險，這些都讓我受益匪淺。這本書就像一盞明燈，指引我如何在復雜的金融市場中 Navigate 風險，抓住機遇，實現財富增值。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的感覺是，它像一位經驗豐富的導師，能夠循序漸進地引導你深入金融工程的殿堂。我之前學習金融工程，總覺得很多概念晦澀難懂，尤其是涉及到一些高級的數學工具時，常常望而卻步。而這本《金融工程（第3版）》在講解這些內容時，並沒有一味地堆砌公式，而是通過生動形象的比喻和清晰的邏輯推理，將復雜的概念變得易於理解。我特彆喜歡它在介紹套利定價理論（APT）和多因子模型時，並非直接給齣一堆數學公式，而是先從資産定價的直觀理解入手，然後逐步引入因子，解釋為什麼這些因子能夠影響資産價格。這種“由淺入深”的學習方式，讓我不僅掌握瞭知識，更重要的是培養瞭獨立思考和分析問題的能力。書中的圖錶也設計得非常精美，能夠直觀地展示數據和模型之間的關係，極大地增強瞭學習的效率和樂趣。

評分☆☆☆☆☆

對於很多學習金融工程的初學者來說，最大的挑戰往往是理解那些看似抽象的數學模型。而《金融工程（第3版）》在這方麵做得非常成功。它並沒有迴避必要的數學推導，但它始終將數學工具置於解決實際金融問題的背景之下。我最欣賞的是它對期權定價模型Black-Scholes的講解。它不僅僅是給齣瞭公式，而是詳細地解釋瞭每個變量的含義，以及模型背後的邏輯，並且還深入探討瞭模型的局限性，並提齣瞭如何修正這些局限性的方法。這種深入淺齣的講解方式，讓我能夠真正理解模型的精髓，而不是死記硬背。此外，書中對濛特卡洛模擬的應用也進行瞭詳細的介紹，這對於理解復雜金融産品的定價和風險評估非常有幫助。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場有一定瞭解但希望深入研究金融工程領域的讀者，我發現《金融工程（第3版）》提供瞭一個非常全麵的學習框架。這本書的結構設計非常閤理，從基礎的金融衍生品到復雜的金融工程應用，都涵蓋得很到位。我尤其欣賞它在講解資産證券化（ABS）和抵押貸款支持證券（MBS）時，不僅僅停留在理論層麵，還深入探討瞭它們在實際操作中涉及的法律、會計和市場結構等問題。這讓我意識到，金融工程不僅僅是數學模型，更是一個與現實市場緊密相連的學科。書中對不同類型的ABS/MBS的介紹，以及它們在2008年金融危機中的作用分析，都極具現實意義，能夠幫助讀者更好地理解金融市場的運作機製以及潛在的風險。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《金融工程（第3版）》的時候，我最深的感受就是它的“厚重感”。當然，這裏的厚重感並非指物理上的重量，而是知識上的深度和廣度。我之前學習金融工程，總感覺像是在拼湊零散的知識點，缺乏一個將所有要素整閤在一起的宏觀視角。這本書恰恰提供瞭這樣一個平颱。它不僅僅是簡單地羅列金融工具和模型，而是更側重於它們如何被實際應用於金融市場的各個環節。例如，在風險管理章節，它不僅詳細介紹瞭各種風險（市場風險、信用風險、操作風險等）的度量方法，更重要的是，它提供瞭如何通過金融工程手段來規避和管理這些風險的策略。我特彆喜歡它關於信用違約互換（CDS）和信用違約期權（CDO）的講解，它們不僅僅是理論上的概念，書中還結閤瞭大量的市場實踐案例，展示瞭這些衍生品是如何被設計、交易和使用的，以及它們在不同市場環境下可能産生的風險和收益。這種將理論與實踐緊密結閤的寫法，讓我對金融工程的應用有瞭更深刻的理解，也激發瞭我進一步探索的興趣。

評分☆☆☆☆☆

買書很方便，沒什麼說的！！！

評分☆☆☆☆☆

考試要用~沒細看，不知道怎麼評價

評分☆☆☆☆☆

作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚。作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚作者太學院派，寫得東西不好懂！是屬於自己懂讓不會說、也不會乾的人寫的，分析方法太復雜 有些過程不清楚

評分☆☆☆☆☆

好書~不是很厚，理論較多，慢慢學習

評分☆☆☆☆☆

於善待“差生”，寬容“差生”。

評分☆☆☆☆☆

題質疑、成果展示、心得交流、小組討論、閤作學習、疑難解析、觀點驗證、問題綜述。

評分☆☆☆☆☆

於善待“差生”，寬容“差生”。

評分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好好好好好

評分☆☆☆☆☆

不得以要給予對方更大的傷害時的手段，就是藉用火神阿古尼的力量放齣的僞之炎的攻擊。無論何時也不忘帶著仁慈之心戰鬥，忠實於神的教誨的，可以說是HALSIM的戰鬥風格。 岡吉斯河畔冥想的修行僧DHALSIM被苦澀的抉擇驅使著。“是遵守神的教誨，還是應該拯救窮睏的村莊呢......"