具体描述
编辑推荐
内容——前沿、实用翻译——精准、流畅
形式——便捷、生动
本书内容全面，涵盖了金融市场中主流的计算模型和分析方法。同时结合惠普计算器与Excel电子数据表的使用，使读者在进行理论学习的同时更可以熟练实际的运算实现方法，是一本不可多得的金融计算参考手册。
本书既可以作为各级从业人员提高业务的手头参考书，也可以作为岗位培训教材及自学进修的辅助教材，还可以作为高等院校金融专业的教材及教辅资料。
许多复杂的数学模型和计算技巧是为分析金融市场而发展起来的。现在，理论分析和计算已经成为当今金融活动的主要方式，计算在金融研究和金融实务中几乎无处不在，它对金融的发展起到了举足轻重的作用。
无论你是金融领域的从业人员还是计划从事金融相关工作的学生，都必须掌握金融概念和数学模型，并能够通过计算的手段来解决金融问题。本书介绍的金融市场中主流的计算模型和分析方法，能帮助你理解和使用必要的金融算法，为你打下坚实的金融计算基础。
本书为以下问题提供了详细解答：
常用的金融市场工具有哪些；
金融市场中主流的计算模型和分析方法有哪些；
如何理解和使用必要的金融算法；
如何使用惠普计算器来进行金融计算。
本书将大大丰富你的金融知识，提高你的金融计算能力。
内容简介
《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》从金融学的基础概念出发，详细介绍了金融市场中主流的计算模型和分析方法，具体内容包括金融计算基础、统计学基础、货币市场、远期对远期利率和远期利率协议、利率期货、债券市场计算等方面。全书以惠普计算器与Excel电子数据表为基础来展示案例，使理论学习与实际操作相结合，对读者而言非常实用。 《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》既可以作为各级从业人员提高业务的手头参考书，也可以作为岗位培训教材及自学进修的辅助教材，还可以作为高等院校金融专业的教材及教辅资料。作者简介
鲍勃·斯泰恩（Bob Steiner），是市场国际有限公司（Markets International Ltd）的总经理。这家独立的公司专门从事与国际金融市场、国债和银行等领域有关的交易。该公司还向国际公司的财务总监和财务主管提供与外汇、货币市场及国债有关的咨询服务。鲍勃获得过剑桥大学数学荣誉学位，并且是英国ACI和ACT的会员。
鲍勃还是《外汇和货币市场》（Foreign Exchange and Money Markets）、《精通回购市场》（Mastering Repo Markets）以及《金融市场主要概念》（Key Financial Market Concepts）等图书的作者，它们皆由FT出版公司出版。
内页插图
精彩书评
当前金融危机的影响与压力仍然很大。“金融时报（FT）精通金融译丛”这套书的出版，为金融领域的人士了解与分析金融危机提供了很好的视角与载体。从公司金融到到衍生品市场到法律协议，这套书均提供了丰富的内容与分析。巢克俭 金融专家 经济学博士
目录
第一部分基础第一章金融计算基础关于公式惠普计算器的使用单利和复利名义利率和实际利率终值/现值，货币的时间价值贴现因子现金流分析、NPV、IRR和时间加权收益率年金使用惠普计算器进行现金流分析内插与外推习题第二章统计学基础算术平均数、几何平均数、加权平均数、中位数和众数方差、标准差和波动率相关和协方差直方图、概率密度和正态概率函数置信水平和正态概率表习题第二部分利率工具第三章货币市场概述日/年规则货币市场工具货币市场运算贴现工具多息票CD起息日习题第四章远期对远期利率和远期利率协议（FRA）远期对远期、FRA和期货FRA的应用习题第五章利率期货概述交易所结构和保证金期货与FRA的对比使用期货定价和对冲FRA利率期货交易习题第六章债券市场计算资本市场工具概述特性与变化债券定价介绍各种收益度量和价格估计价格/收益计算方法总结久期、修正久期和凸性债券期货正向套利习题第七章回购、买/卖回和证券借贷介绍传统回购追加保证金一般抵押（GC）和特殊抵押其他特征买/卖回清仓和重新定定价证券借贷不同交易间的对比回购和证券借出的使用习题第八章零息利率和收益曲线零息收益、票面收益和自助方法远期对远期收益总结长期FRA习题
第三部分外汇第九章外汇介绍即期汇率远期汇率交叉汇率远期短期计算概要起息日远期对远期本金交割远期（NDF）时间期权长期远期套利和FRA建立贴现未来外汇风险习题
第四部分互换和选择第十章利率和货币互换基础概念和应用隔夜指数互换（OIS）定价互换估值对冲利率互换减弱型和远期启动互换货币互换习题第十一章期权介绍期权定价思想定价模型OTC期权和交易所交易期权FX期权起息日买入和卖出期权交易更多交易策略期权对冲“打包”期权希腊字母奇异期权信用衍生品、合成CDO和首次违约篮互换习题
第五部分股票第十二章股票介绍比率估值股票分拆和附权发行股票指数单一股票期货股指期货习题
第六部分黄金及其他商品第十三章黄金及其他商品黄金黄金借贷、远期、互换和GOFO其他商品远期定价和便利收益商品期货和EFP（实物交易）FRA、互换和期权习题
第七部分练习题提示和答案第十四章练习题提示和答案练习题提示练习题答案
前言/序言
用户评价
《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》这本书，简直是为我量身定做的。作为一名对金融衍生品市场充满好奇心的研究者，这本书提供了我所需要的一切。书中对各类衍生品定价的数学方法，从基础的欧式期权到复杂的亚式期权、障碍期权，都进行了详尽的解析。作者不仅给出了精确的解析解，也详细阐述了数值方法，如有限差分法和蒙特卡洛模拟，在处理难以解析的期权定价问题中的应用。我尤其喜欢书中关于隐含波动率计算的部分，它详细介绍了各种反求隐含波动率的方法，以及这些方法在市场情绪和交易策略制定中的重要性。这让我能够更深入地理解市场对未来波动性的预期。此外，第三版在对信用衍生品和汇率衍生品的定价和风险管理方面，也做了非常全面的介绍，这为我深入研究这些领域提供了坚实的基础。这本书的内容翔实，逻辑清晰，无论是对于初学者还是有一定基础的从业者，都能从中获益良多。它是我在金融衍生品研究道路上的一盏明灯。
评分购买《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》这本书，是我近期做出的最明智的投资之一。作为一个在金融机构工作的分析师，我经常需要处理复杂的衍生品定价和风险管理问题。这本书就像是我随身的数学工具箱，为我提供了解决这些难题的利器。书中对各种对冲策略的数学建模，如 Delta 对冲、Gamma 对冲等，进行了深入的分析。作者不仅解释了这些对冲策略的原理，还详细说明了在实际操作中，由于市场波动性和交易成本等因素，如何调整和优化这些策略，以达到更佳的风险控制效果。这部分内容对于理解金融市场的稳定性以及从业者如何维护市场秩序至关重要。我尤其欣赏书中对风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）等风险度量指标的详细讲解。作者不仅给出了计算这些指标的不同方法（如历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法），还深入分析了它们的优缺点以及在不同场景下的适用性。这让我能够更准确地评估投资组合的潜在损失，并制定相应的风险应对计划。而且，第三版在对冲基金的投资策略分析方面，增加了更多基于数学模型的案例，这对于理解当前私募基金的运作模式非常有帮助。这本书的实践指导性极强，每一章都充满了可操作的见解，让我能够在日常工作中立刻应用所学知识。
评分阅读《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》这本书，对我而言，是一次深刻的学习体验。这本书将金融市场的复杂性，通过数学的语言，层层剥离，展现在读者面前。书中关于风险管理和资产配置的章节，是我尤其看重的部分。作者以严谨的数学推导，介绍了各种风险度量指标，如 VaR, CVaR, 以及它们在投资组合风险管理中的应用。更重要的是，书中详细阐述了如何根据不同的风险偏好和市场状况，构建最优的资产配置策略。我特别欣赏书中关于“不可能三角”的讨论，以及如何利用组合优化来平衡风险和收益。这让我能够更清晰地认识到，在金融市场中，没有任何一种策略是完美的，关键在于如何在各种限制条件下，做出最优的选择。而且，第三版在对另类投资，如对冲基金和私募股权的风险评估和收益分析方面，也做了更深入的探讨。这为我提供了更广阔的视野，让我能够超越传统的股票和债券投资，去探索更多的投资机会。这本书的价值在于，它不仅传授了金融计算的技巧，更重要的是，它培养了读者理性分析和审慎决策的能力。
评分我是在一次偶然的机会下翻阅到《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》的。当时，我正在为如何更有效地进行金融市场分析而苦恼。这本书的出现，如同为我指明了一条清晰的道路。书中关于金融时间序列分析的内容，让我眼前一亮。作者以严谨的数学逻辑，讲解了 ARIMA 模型、GARCH 模型等经典的计量经济学模型，以及它们在金融数据建模中的应用。通过大量的图示和实例，我能够清晰地理解如何利用这些模型来捕捉金融资产价格的波动性和趋势。更让我惊喜的是，书中还对一些更高级的时间序列模型，如状态空间模型和马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法进行了介绍。这对于我进行更精细化的金融建模，尤其是在处理非平稳时间序列数据时，提供了极大的帮助。而且，第三版增加了对机器学习方法在时间序列预测中的应用，这让我能够接触到金融科技的前沿技术。总而言之，这本书的深度和广度都达到了极高的水平，它不仅传授了知识，更激发了我对金融量化分析的浓厚兴趣。
评分我是一名正在攻读金融工程硕士的学生，而《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》无疑是我学术生涯中最重要的一本参考书之一。书中对量化交易策略的开发和回测方法进行了非常详尽的介绍。作者并没有止步于传统的统计套利和趋势跟踪策略，而是深入探讨了如何利用机器学习和深度学习模型来构建更复杂的交易算法。例如，关于如何使用神经网络进行股价预测，以及如何处理非线性关系和高维数据，书中都给出了非常实用的指导。我特别喜欢书中关于模型风险管理的部分，它详细阐述了在构建和部署量化交易策略时可能遇到的各种风险，以及如何通过交叉验证、样本外测试和参数敏感性分析等方法来规避这些风险。这对于避免“过拟合”和确保策略的稳健性至关重要。此外，书中对高频交易中的一些关键技术，如订单簿分析和微观结构模型，也有涉及。虽然这部分内容非常前沿，但作者的讲解依然清晰易懂，为我提供了进一步探索的良好基础。最让我感到欣喜的是，第三版加入了对区块链和加密货币在金融计算中的应用的初步探讨，这无疑让这本书的内容更加贴近当下的金融科技发展趋势。总之，这本书不仅提供了扎实的理论基础，更指明了量化金融研究和实践的前进方向，是我在学术研究和未来职业发展道路上的一位良师益友。
评分这本《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》绝对是金融领域从业者和学生手中不可或缺的宝典。我之所以这么说，是因为它以一种极其严谨且深入浅出的方式，剖析了各种金融市场工具背后的数学原理。书中对期权定价模型，比如布莱克-斯科尔斯模型，的阐述简直是教科书级别的。作者不仅仅是简单地罗列公式，而是详细地解释了每一个变量的含义，每一步推导的逻辑，以及模型背后的假设和局限性。这一点尤其重要，因为在实际操作中，理解模型的“为什么”比仅仅套用公式要重要得多。我记得我在处理一个复杂的奇异期权定价问题时，就是翻阅了这本书的相应章节，它提供的清晰解释和详尽推导，让我茅塞顿开，最终找到了解决方案。此外，书中对蒙特卡洛模拟在金融衍生品定价中的应用也进行了深入的探讨，这部分内容对于理解复杂产品和进行风险管理至关重要。作者通过大量的例子，展示了如何使用Python和R等编程语言来实现这些模拟，这对于希望将理论知识转化为实际操作的读者来说，是无价的。而且，第三版在原有的基础上，又加入了最新的研究成果和实践案例，使得这本书的知识体系更加完整和前沿。阅读这本书，我感觉就像是跟随一位经验丰富的金融工程师在实验室里进行着一场场精彩的实验，每次阅读都能学到新的东西，都能加深对金融市场复杂性的理解。它不仅仅是一本书，更是一次深入金融数学世界的奇妙旅程，我强烈推荐给所有希望在金融领域有所建树的人。
评分作为一名对金融市场怀有浓厚兴趣的在校学生，《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》彻底改变了我对金融的认知。在此之前，我对金融的印象可能还停留在简单的买卖股票层面，但这本书彻底颠覆了我的想法。书中关于金融数据分析的章节，对我来说是 revelation。它详细介绍了如何使用统计学方法，如相关性分析、回归分析，来探索金融资产之间的关系，以及如何利用这些分析来指导投资决策。作者通过大量的图表和实例，生动地展示了如何从海量数据中提取有价值的信息，发现潜在的投资机会。我特别喜欢书中关于非线性金融建模的部分，它探讨了许多传统线性模型无法捕捉的金融市场现象，例如资产价格的“肥尾”效应和市场的混沌行为。通过引入分形理论和混沌动力学等概念，作者为我们提供了一个全新的视角来理解金融市场的复杂性。第三版还增加了关于行为金融学在量化模型中的应用，这让我意识到，除了理性人假设，人类的心理因素在金融市场中扮演着多么重要的角色。这本书不仅仅是一本教科书，更是一扇通往金融世界深度探索的窗户。它鼓励读者去思考，去质疑，去用数学的语言来解读这个充满魅力的市场。
评分《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》这本书，对我来说，是一次思想的洗礼。在阅读这本书之前，我对于金融计算的理解更多是停留在一些基础的统计概念上，而这本书则以一种系统化的方式，将我带入了金融数学的殿<bos>。书中对资产定价理论，如 CAPM、APT 模型，进行了非常深入的探讨，不仅仅是讲解公式，更是解释了这些模型背后的经济学原理和假设，以及它们在实际应用中的局限性。这让我能够更深刻地理解资产的风险和收益是如何被决定的。我特别喜欢书中关于投资组合优化理论的章节，作者详细介绍了均值-方差优化、Black-Litterman 模型等方法，以及如何利用这些方法来构建最优的投资组合。这对于任何希望提高投资回报并降低风险的投资者来说，都具有极高的指导意义。而且，第三版在对一些更复杂的投资组合管理技术，如风险预算和因子投资的数学模型，也做了详细的介绍，这为我提供了更广阔的视野。这本书的优点在于，它能够将高深的数学理论转化为实际可操作的金融工具，让读者能够真正地将所学知识应用于金融市场的分析和决策中。
评分我是在一次偶然的机会下接触到《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》的，当时我正在为一项复杂的金融衍生品定价项目寻找可靠的资料。这本书简直就是我寻觅已久的答案！书中对各种衍生品定价模型的详细阐述，包括但不限于 Black-Scholes-Merton 模型及其各种变体，以及对二叉树模型和蒙特卡洛模拟在期权定价中的应用，都让我印象深刻。作者不仅仅停留在理论层面，而是通过清晰的数学推导和具体的数值例子，展示了这些模型如何在实际中运作。我尤其欣赏书中关于“greeks”的讲解，它详细阐述了 Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho 等敏感性指标的含义、计算方法以及它们在风险管理中的作用。这部分内容对于我理解期权交易的风险和收益平衡至关重要。而且，第三版在对一些新兴金融工具，如信用违约互换（CDS）和利率掉期（IRS）的定价和风险管理方面，也做了深入的探讨，这使得这本书的内容更加全面和前沿。通过阅读这本书，我不仅能够理解这些复杂金融工具的定价逻辑，更能掌握如何对它们进行有效的风险评估和管理。这本书的深度和广度，使得它成为金融市场从业者必备的工具书。
评分坦白说，我最初拿到这本《精通金融计算：金融市场工具中的数学方法应用指南（第三版）》时，对书名里的“精通”二字还有些许的怀疑。毕竟，金融计算这个领域浩瀚如烟，要做到“精通”谈何容易？然而，当我真正沉浸在这本书的字里行间时，我不得不承认，我的疑虑荡然无存。书中对于固定收益证券的定价方法，尤其是债券的久期和凸度计算，给出了非常系统和详尽的讲解。作者没有停留在基础的 Macaulay duration 和 modified duration，而是深入到各种复杂利率模型下，如 CIR、Vasicek 模型等，如何计算和应用这些指标来评估利率风险。这对我来说简直是打开了新世界的大门，让我能够更准确地理解和预测利率变动对投资组合的影响。更让我印象深刻的是，书中对信用风险模型，包括结构模型（如 Merton 模型）和简化模型（如 KMV 模型）的介绍，以及它们在评估公司违约概率和信用衍生品定价中的应用。这部分内容对于理解当前金融市场中日益重要的信用风险管理至关重要。作者通过清晰的数学推导和实际案例，将抽象的信用风险概念具象化，使得读者能够真正掌握如何量化和管理这种风险。此外，第三版在计量经济学方法在金融建模中的应用方面也做了大量补充，比如对时间序列模型（ARIMA、GARCH 等）的讲解，以及它们如何用于预测金融资产价格和波动性。这些工具的掌握，无疑是提升投资决策质量的关键。这本书的阅读体验非常棒，它不仅教授了知识，更培养了读者的批判性思维和解决问题的能力。
评分内容不错，计算例子用的是惠普计算器。
评分不错
评分很好，下次还会购买的。
评分不错
评分还没来得及看还没来得及看
评分正在看，书不错，好书一本
评分非常喜欢在京东买书，很好非常不错。
评分学习中
评分是正版，价钱合理，下次会再次选择在京东购买！
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有