金融數學/普通高等教育“十二五”規劃教材 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

　　《金融數學/普通高等教育“十二五”規劃教材》是作者精心為廣大讀者朋友們編寫而成的此書。
　　《金融數學/普通高等教育“十二五”規劃教材》可作為普通高等院校數學類、金融類相關專業“金融數學”課程的本科生和研究生教材，也可供金融業的從業人員以及對金融數學理論與方法感興趣的讀者閱讀，讀者隻需具備高等數學和概率論與數理統計的知識即可閱讀《金融數學/普通高等教育“十二五”規劃教材》。

內容簡介

　　《金融數學/普通高等教育“十二五”規劃教材》較係統地介紹金融數學中的一些核心理論知識，內容包括金融産品介紹、期權定價的離散模型——二叉樹模型、隨機積分與布朗運動、期權定價的連續模型——歐式期權定價的Black-Scholes模型及其推廣、數值計算與模擬——濛特卡羅方法和有限差分方法、奇異期權的介紹和數值解法、利率與債券模型等。每章最後還配備瞭適量的相關習題。為瞭便於在實際中直接應用模型，相關章節數值計算中還給齣瞭代碼實現思路，讀者可以自行利用Matlab軟件在計算機上實現。

目錄

前言

第1章 金融産品介紹
1.1 金融市場中的一些術語
1.1.1 標的資産
1.1.2 衍生産品
1.2 無套利原理
1.3 衍生産品的性質
1.3.1 遠期價格
1.3.2 歐式期權的性質
1.3.3 美式期權的性質
1.4 常見的期權交易策略
1.4.1 資産與期權的組閤
1.4.2 期權組閤
1.4.3 差價期權
習題

第2章 期權定價的離散模型
2.1 單期二叉樹模型
2.1.1 二叉樹期權定價公式
2.1.2 復製投資組閤
2.1.3 風險中性概率
2.2 多期二叉樹模型
2.3 歐式期權定價的二叉樹方法
2.4 美式期權定價的二叉樹方法
2.5 奇異期權定價的二叉樹方法
2.5.1 障礙期權
2.5.2 迴望期權
2.5.3 亞式期權
習題

第3章 隨機積分與布朗運動
3.1 隨機遊動
3.2 條件期望與鞅
3.3 幾何布朗運動
3.3.1 布朗運動
3.3.2 幾何布朗運動
3.4 隨機積分
3.4.1 二次變差
3.4.2 Ito積分
3.5 Ito公式和Girsanov定理
3.5.1 Ito公式
3.5.2 風險的市場價格
3.5.3 Girsanov定理
習題

第4章 期權定價的連續模型
4.1 Black-Scholes公式
4.1.1 Black-Scholes方程
4.1.2 Black-Scholes公式：偏微分方程方法
4.1.3 Black-Scholes公式：概率論方法
4.2 推廣的Black-Scholes模型
4.3 有交易成本的歐式期權定價公式
4.4 永久美式期權
4.5 障礙期權
4.5.1 歐式障礙期權
4.5.2 雙障礙期權
4.5.3 彩虹障礙期權
4.6 參數與風險管理
習題

第5章 數值計算與模擬
5.1 濛特卡羅方法
5.1.1 濛特卡羅方法的基本原理
5.1.2 濛特卡羅方法的誤差分析
5.1.3 濛特卡羅方法的應用
5.1.4 方差減小方法
5.1.5 最小二乘濛特卡羅法
5.2 有限差分方法
5.2.1 有限差分方法的原理
5.2.2 顯式差分格式
5.2.3 隱式差分格式
5.2.4 Crank-Nicolson差分格式
習題

第6章 奇異期權
6.1 障礙期權
6.2 重置期權
6.2.1 規定時間的重置期權（單點時間）
6.2.2 規定水平的重置期權（單點水平）
6.3 亞式期權
6.4 其他奇異期權
6.4.1 天氣期權
6.4.2 經理人股票期權
6.4.3 護照期權
習題

第7章 利率與債券
7.1 利率模型
7.1.1 單因子均衡利率模型
7.1.2 單因子無套利利率模型
7.2 債券價格模型
7.2.1 零息票與遠期利率
7.2.2 債券價格的一般模型
7.2.3 Vasicek模型下的零息票定價公式
7.2.4 債券的動態價格模型
7.2.5 CIR模型下的零息票定價公式
7.2.6 Heath-Jarrow-Morton模型
習題

參考文獻

前言/序言

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