隨機金融數學基礎（第二捲）理論 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[俄羅斯] A.H.施利亞耶夫 著，史樹中 譯

圖書標籤:

• 金融數學
• 隨機過程
• 概率論
• 數理金融
• 偏微分方程
• 鞅理論
• 金融模型
• 隨機分析
• 布朗運動
• 伊藤積分

齣版社： 高等教育齣版社

ISBN：9787040370973

版次：1

商品編碼：11808101

包裝：平裝

叢書名： 俄羅斯數學教材選譯

開本：16開

齣版時間：2013-09-01

用紙：膠版紙

頁數：797

字數：560000

正文語種：中文

內容簡介

本書原版自 1998 年齣版以來，被認為是“隨機金融數學方麵zui深刻的一本著作”。全書共分兩捲。每一捲都包含四章。**捲的副題為：事實，模型。第二捲的副題為：理論。這兩捲的內容既相互聯係，又相對獨立。讀者可把本書看作一本 “隨機金融數學全書”。

第二捲有關“理論”的四章是：“隨機金融模型中的套利理論”或“定價理論”；先是“離散時間”，再是 “連續時間”。“套利理論”主要指資産定價的**和第二基本定理：市場無套利機會等價於存在（局部）等價概率鞅測度，使得所有證券的摺現價格過程為鞅（**定理)，並且當市場完全時，這樣的鞅測度是**的（第二定理)。這些定理在近二、三十年的研究中已經近乎盡善盡美，無論對數學還是對金融的發展都有深遠影響。但所涉及的數學工具也越來越艱深。作者高瞻遠矚，抓住要害，以他的統一觀點來綜述這方麵從離散模型到連續（半鞅）模型的各種**成果及其證明，使人一目瞭然。“定價理論” 是指通過投資策略進行風險對衝來對未定權益進行定價的理論。作者通過 “(對衝）上價格” 和 “(對衝）下價格” 的概念給齣瞭離散時間的對衝定價公式，並指齣它們與等價概率鞅測度之間的聯係。由此對經典的布萊剋－舒爾斯期權定價理論作齣更加入木三分的數學分析。作者還詳盡討論與**停止問題和斯蒂芬問題相聯係的美式期權定價理論。

本書的闡述深入淺齣，精緻透徹。正如***書店的網上書評所說：“本書反映瞭（令人贊嘆的）俄國教學風格：闡釋理論的起源，通常它通過某些特殊的問題；然後，對於所提齣的問題謹慎展開精心製作的數學理論；zui後，揭示問題的本質，並生成漂亮的結果。”“追隨本書的思路，你可以看到作者對金融數學的滿腔熱情和深刻理解。”

作者簡介

　　施利亞耶夫，俄羅斯科學院通訊院士（1997），莫斯科大學功勛教授（2004），莫斯科大學數學一力學係概率論教研室主任（1996），俄羅斯科學院數學研究所隨機過程統計實驗室主任（1986）。
　　施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、著名數學傢A.H.柯爾奠戈洛夫的學生。施利亞耶夫的科學活動，涉及概率論、數理統計和金融數學及其各種不同領域，齣版瞭20多部書，150多篇學術論文。本書被認為是隨機金融數學方麵zui深刻的一本著作。
　　施利亞耶夫的社會科技、國際學術活動非常活躍，多次在重要的國際學術會議上作學術報告，參與許多學術研討會的組織工作。曾擔任：國際伯努利學會主席（1989-1991），國際巴施裏葉金融學會主席（1998-1999），俄羅斯精算協會主席（1994-1998）。1985年當選為大不列顛皇傢統計學會榮譽成員。1990年當選為歐洲科學院院士。1997年當選為紐約科學院院士。

內頁插圖

目錄

《俄羅斯數學教材選譯》序
譯者前言
第二捲前言
第二捲理論

第五章 隨機金融模型中的套利理論 離散時間
1 （B，s）一市場上的證券組閤
§1a 滿足平衡條件的策略
§1b “對衝”的概念 上價格和下價格 完全和不完全市場
§1c 在一步模型中的上價格和下價格
§1d 一個完全市場的例子：CRR-模型
2 無套利機會市場
§2a '套利“和”無套利“的概念
§2b 無套利機會的鞅判彆準則 I 第一基本定理的陳述
§2c 無套利機會的鞅判彆準則 II 充分性證明
§2d 無套利機會的鞅判彆準則 III 必要性證明（利用條件Esscher變換）
§2e 第一基本定理的推廣版本
3 藉助絕對連續測度替換來構造鞅測度
§3a 基本定義 密度過程
§3b Girsanov定理的離散版本 I 條件高斯情形
§3c 條件高斯分布和對數條件高斯分布情形下的價格的鞅性質
§3d Girsanov定理的離散版本 II 一般情形
§3e 整值隨機測度及其補償量 在絕對連續測度替換下的補償量變換。”隨機積分“
§3f （B，S）一市場上無套利機會的可料判彆準則
4 完全和完善無套利市場
§4a 完全市場的鞅判彆準則 I 第二基本定理的陳述 必要性證明
§4b 局部鞅的可錶示性 I（”s-可錶示性“）
§4c 局部鞅的可錶示性 II（”μ-可錶示性“，”μ-v）一可錶示性“）
§4d 在二叉樹CRR 模型中的”s_可錶示性“
§4e 完全市場的鞅判彆準則 II d=1情形下的必要性證明
§4f 第二基本定理的推廣版本

第六章 隨機金融模型中的定價理論 離散時間
1 在無套利市場上聯係歐式對衝的計算
§1a 風險及其降低方法
§1b 對衝價格的基本公式 I 完全市場
§1c 對衝價格的基本公式 II 不完全市場
§1d 關於均方判彆準則下的對衝價格計算
§1e 遠期閤約和期貨閤約
2 在無套利市場上聯係美式對衝的計算
§2a 最優停時問題 上鞅特徵化 、
§2b 完全市場和不完全市場 I 對衝價格的上鞅特徵化
§2c 完全市場和不完全市場 II 對衝價格的基本公式
§2d 可選分解
3 “大”無套利市場的係列模式和漸近套利
§3a “大”金融市場模型
§3b 無漸近套利判彆準則
§3c 漸近套利和臨近性
§3d 在無套利市場的係列模式中的逼近和收斂的某些方麵
4 二叉樹（B，S）一市場上的歐式期權
§4a 關於期權閤約的定價問題
§4b 閤理價值定價和對衝策略定價 I 一般償付函數情形
§4c 閤理價值定價和對衝策略定價 II Markov償付函數情形
§4d 標準買入期權和標準賣齣期權
§4e 基於期權的策略（組閤，價差，配置）
5 二叉樹（B，S）一市場上的美式期權
§5a 關於美式期權的定價問題
§5b 標準買入期權定價
§5c 標準賣齣期權定價
§5d 有後效的期權 “俄國期權”定價

第七章 隨機金融模型中的套利理論 連續時間
1 半鞅模型中的證券組閤
§1a 容許策略 I 自融資 嚮量隨機積分
§1b 摺現過程
§1c 容許策略 II 某些特殊類
2 無套利機會的半鞅模型 完全性
§2a 無套利的概念及其變型
§2b 無套利機會的鞅判彆準則 I 充分條件
§2c 無套利機會的鞅判彆準則 II 必要和充分條件（某些結果通報）
§2d 半鞅模型中的完全性
3 半鞅和鞅測度
§3a 半鞅的典則錶示 隨機測度 可料特徵的三元組
§3b 擴散模型中的鞅測度的構造 Girsanov定理
§3c L6vy過程情形中的鞅測度的構造 Esscher變換
§3d 價格的鞅性質可料判彆準則 I
§3e 價格的鞅性質可料判彆準則 II
§3f'局部鞅的可錶示性（“（H°，μ-v）一可錶示性”）
§3g 半鞅的Girsanov定理 概率測度的密度結構
4 在股票擴散模型中的套利、完全性和對衝定價
§4a 套利和無套利條件 完全性
§4b 完全市場中的對衝價格
§4c 對衝價格的基本偏微分方程
5 在債券擴散模型中的套利、完全性和對衝定價
§5a 無套利機會的模型
§5b 完全性
§5c 債券價格期限結構的基本偏微分方程

第八章 隨機金融模型中的定價理論 連續時間
1 在擴散（B，s）-股票市場中的歐式期權
§1a Bachelier公式
§1b Black-Scholes公式 I 鞅推導
S1c Black-Scholes公式 II 基於基本方程解的推導
Sld Black Scholes公式 III 帶分紅的情形
2 在擴散（B，s）一股票市場中的美式期權 無限時間視野的情形
§2a 標準買人期權
§2b 標準賣齣期權
§2c 買入期權和賣齣期權的組閤
§2d 俄國期權
3 在擴散（B，S）一股票市場中的美式期權 有限時間視野的情形
§3a 關於有限時間區間上計算的特點
§3b 最優停止問題和Stephan問題
§3c 對於標準買入期權和標準賣齣期權的Stephan問題
§3d 歐式期權和美式期權的價值之間的關係
4 在擴散（B，P）-債券市場中的歐式期權和美式期權
§4a 關於債券市場中的期權定價的爭論
§4b 單因子高斯模型中的歐式期權定價
§4c 單因子高斯模型中的美式期權定價
參考文獻
索引 數學符號
索引 英漢術語對照

《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》 內容概述： 本書是“隨機金融數學基礎”係列的第二捲，專注於深入探討金融數學領域的核心理論框架。在前一捲的基礎上，本書進一步拓展瞭隨機過程在金融建模中的應用，重點介紹瞭一係列復雜的數學工具和概念，旨在為讀者構建紮實的理論根基，以便理解和分析現代金融市場中高度復雜的金融衍生品和風險管理策略。 本書涵蓋瞭從隨機微積分的進階主題到馬爾可夫鏈、鞅理論、伊藤引理等關鍵概念的嚴謹闡述。通過對這些理論工具的係統性講解，讀者將能夠理解期權定價、利率模型、信用風險建模等領域背後的數學原理。 章節亮點： 隨機微積分進階： 在前一捲介紹的基礎隨機微積分之上，本書將深入探討諸如離散時間隨機遊走、連續時間隨機遊走、布朗運動的性質（如馬爾可夫性、獨立增量性）、伊藤積分的性質（如伊藤等距公式、伊藤積分的方差和期望）以及更一般的伊藤積分（如伊藤-剋蘭剋-尼科爾森方法）。此外，還將涉及一些更高級的隨機積分，例如在某些特定場景下使用的半鞅積分，以及關於隨機微分方程（SDEs）解的存在性、唯一性、光滑性以及穩定性等方麵的理論分析。 鞅理論及其金融應用： 鞅理論是現代金融數學的基石之一。本書將詳細介紹鞅的定義、性質（如期望不變性、條件期望性質），以及與之相關的停時定理、Doob分解定理等。在金融領域，鞅理論的應用極為廣泛，本書將重點闡述如何在風險中性測度下，利用鞅的性質來推導期權定價公式，以及理解風險中性定價的原理。例如，將深入講解Girsanov定理，它是在不同概率測度之間進行轉換的關鍵工具，尤其在改變金融市場中的風險中性測度時至關重要，從而為理解風險對衝和定價提供瞭理論依據。 馬爾可夫鏈與馬爾可夫過程： 本書將深入研究離散時間和連續時間的馬爾可夫鏈，包括轉移概率矩陣、穩態分布、極限行為等。馬爾可夫過程在建模資産價格動態、信用評級遷移、利率期限結構等問題中扮演著重要角色。本書將探討如何構建和分析基於馬爾可夫過程的金融模型，並介紹其在狀態空間模型和隱馬爾可夫模型等方麵的應用。 伊藤引理與隨機微分方程： 作為連接微積分與隨機過程的橋梁，伊藤引理是理解和求解隨機微分方程的核心工具。本書將對其進行嚴謹的推導和多變量情況的推廣，並介紹如何利用伊藤引理來推導Black-Scholes-Merton期權定價模型等經典金融模型。此外，還將討論求解一階和高階隨機微分方程的方法，包括解析解和數值解的思路。 多資産模型與協方差結構： 現實中的金融市場涉及多種資産之間的相互影響。本書將探討如何構建包含多個資産的隨機模型，並深入分析資産收益率的協方差矩陣的性質、估計和動態演化。這對於投資組閤優化、風險分散以及多元期權定價至關重要。 連續時間金融模型基礎： 本捲將深入探討諸如幾何布朗運動模型、CIR利率模型、Vasicek利率模型等連續時間金融模型的數學構建。這些模型是分析股票價格、利率和其他金融變量隨時間演變的基礎。本書將詳細解析這些模型的隨機微分方程錶示、參數的含義以及其在理論推導中的作用。 基本框架與理論工具： 本書強調數學的嚴謹性，並力求為讀者提供一個堅實的理論框架，以應對未來更復雜金融問題的研究和應用。通過對這些基礎理論的深入理解，讀者將能更好地掌握現代金融工程、數量金融和金融風險管理等領域的技術和方法。 適用讀者： 本書適閤對金融數學有濃厚興趣的本科生、研究生，以及在金融機構從事量化分析、風險管理、衍生品定價等工作的專業人士。學習本書需要具備一定的微積分、概率論和基礎的隨機過程知識。 預期學習成效： 完成本書的學習後，讀者將能夠： 熟練掌握鞅理論、伊藤引理等核心隨機分析工具。 理解Black-Scholes-Merton模型等經典期權定價模型的數學推導。 構建和分析簡單的隨機金融模型。 為進一步深入研究復雜的金融模型和理論打下堅實基礎。 本書的目的是提供一個清晰、邏輯嚴謹的理論講解，幫助讀者構建起紮實的隨機金融數學知識體係，為他們在金融領域的深度探索鋪平道路。

評分☆☆☆☆☆

我對金融衍生品的世界充滿瞭好奇，尤其是那些結構復雜、定價睏難的産品。《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這個書名，直接觸及瞭我的興趣點。我猜想，這本書應該會深入講解伊藤積分（Itô Calculus）及其在衍生品定價中的關鍵作用。我希望能看到，例如，如何使用伊藤引理來推導各種金融模型的演變，以及如何利用隨機微分方程來描述標的資産的價格變動。更具體地說，我希望這本書能夠涵蓋一些關於奇異期權（Exotic Options）的定價方法，比如亞式期權、障礙期權或者迴望期權，這些期權的定價往往需要更復雜的隨機過程工具。我期待書中能夠提供清晰的數學推導，讓我能夠理解這些復雜期權定價背後的邏輯，甚至能夠嘗試自己去分析和構建一些新的衍生品定價模型。

評分☆☆☆☆☆

我最近正在為我的期末論文焦頭爛額，課題是關於高頻交易的微觀結構分析。網上搜集瞭很多資料，但感覺總是差瞭那麼點意思，很多研究都依賴於一些我不太熟悉的數學工具。當我偶然看到《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這本書時，眼前一亮。我猜想，這本書在“隨機金融數學”這個方嚮上，肯定有其獨到之處。我尤其關注的是它是否會深入講解那些用於建模高頻交易中瞬時價格波動、交易行為模式以及市場微觀結構特徵的隨機過程。比如，像泊鬆過程、跳躍擴散過程，甚至更復雜的馬爾可夫鏈在分析訂單簿動態、市場衝擊反應等方麵是如何應用的？我希望它能提供清晰的數學推導，並輔以直觀的解釋，讓我能夠理解這些抽象的數學模型是如何映射現實市場行為的。不僅僅是理論模型的介紹，我更希望這本書能給齣一些實際的應用案例，哪怕是簡化的例子，讓我看到這些理論如何在真實世界中發揮作用。比如，如何利用這些隨機模型來預測短期的價格變動，或者評估不同交易策略的風險。這對於我論文中關於高頻交易微觀結構部分的分析，無疑會提供重要的理論支持。我期待這本書能幫助我建立起一個堅實的理論框架，讓我能夠更自信地去分析和解讀數據，而不是僅僅停留在錶麵現象的描述。

評分☆☆☆☆☆

我對金融市場中的套利機會非常著迷，一直想知道那些看似無風險的獲利機會是如何被發現和利用的。《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這個書名，讓我覺得它可能會為我揭示一些背後的數學原理。我猜測，這本書會深入講解風險中性定價（Risk-Neutral Pricing）的理論，以及它如何與鞅理論（Martingale Theory）相結閤，來推導金融産品的公允價值。我希望它能解釋，在存在套利機會的市場中，隨機過程是如何錶現的，以及如何利用這些隨機過程的特性來構建套利策略。是否會介紹一些關於“套利定價理論”（Arbitrage Pricing Theory）的數學基礎？我非常期待這本書能讓我理解，為什麼在完全有效率的市場中，套利機會是轉瞬即逝的，以及我們如何利用數學工具來捕捉它們。

評分☆☆☆☆☆

作為一名程序員，我一直對如何將復雜的數學模型轉化為可執行的代碼很感興趣。在學習量化交易的過程中，我發現很多算法都基於隨機金融數學的原理。《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這個書名，讓我覺得它可能是一個很好的橋梁，連接理論與實踐。我推測，這本書可能不會迴避那些稍顯復雜的數學概念，而是會以一種清晰的方式進行講解，並且可能還會涉及一些數值方法，比如濛特卡洛模擬，如何被用來近似求解那些沒有解析解的金融模型。我特彆希望看到一些關於如何使用這些隨機模型來構建交易策略的示例，或者至少能夠理解這些模型是如何被用於生成模擬數據的，以便在迴測中使用。如果書中能夠對一些經典的量化模型，如基於Black-Scholes框架的各種期權交易策略，或者更前沿的基於隨機過程的算法交易策略，提供一些數學上的解釋，那就太棒瞭。我期待這本書能讓我不僅理解“是什麼”，更能理解“怎麼用”，讓我能夠更有信心地將學到的數學知識應用到實際的編程和交易中。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對宏觀經濟和金融市場波動性研究感興趣的研究生。我發現，理解市場整體的非確定性是深入研究的關鍵。《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這個書名，聽起來就非常有深度，而且“隨機”二字，正是我研究中不可或缺的一部分。我猜測，這本書會深入探討金融市場中不同類型波動的來源，以及如何利用隨機過程來建模這些波動。比如，它是否會介紹關於均值迴歸過程（Mean-Reverting Processes）的理論，這對於理解短期價格的迴歸趨勢非常有幫助？或者，它是否會涉及波動率模型，比如GARCH族模型，以及它們與更基礎的隨機過程理論的聯係？我希望這本書能夠提供嚴謹的數學論證，並能幫助我理解這些模型在宏觀經濟數據分析和金融市場預測中的應用。我想瞭解，如何通過數學工具來量化市場的不確定性，以及這些量化結果如何影響我們的決策。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融工程感興趣的學生，最近在學習期權定價，發現很多理論都建立在隨機過程的基礎上。偶然看到《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這本書，名字就很有吸引力，因為它直接點齣瞭核心。《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這個書名，讓我對它充滿期待，尤其是“隨機金融數學”這幾個字，它直接指嚮瞭我的學習重點。我猜測，這本書應該會深入講解伊藤引理（Itô's Lemma）及其在金融中的應用，這對於理解很多期權定價公式至關重要。同時，我希望能看到關於隨機微分方程（Stochastic Differential Equations）的詳細闡述，以及它們如何被用來構建和求解金融模型，例如Black-Scholes方程。我期待這本書不僅僅是給齣結論，更能帶領我一步步理解推導過程，讓我真正領悟其中的數學邏輯。是否會有關於不同類型隨機過程（如幾何布朗運動、泊鬆過程）的比較和應用場景的介紹？我希望能通過這本書，打牢我隨機金融數學的基礎，為我未來深入學習更復雜的金融衍生品定價、風險管理以及量化交易策略打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融市場曆史和演變軌跡很感興趣的業餘愛好者。在閱讀很多關於市場泡沫、危機以及監管演變的書籍時，我常常會遇到一些關於市場非理性和“噪音”的討論。《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這個書名，讓我覺得它可能能夠提供一種更科學、更數學化的視角來理解這些現象。我猜測，這本書可能會探討一些非傳統金融理論，比如行為金融學中的一些概念，是如何與隨機過程理論相融閤的。它是否會討論，在某些情況下，市場參與者的行為如何導緻瞭偏離傳統隨機模型預測的結果？或者，它是否會引入一些隨機過程，能夠更好地描述市場情緒的波動、信息的傳播速度，以及由此産生的非理性行為？我希望這本書能夠為我提供一個框架，讓我能夠從數學的角度去審視那些曆史上的金融事件，理解市場波動的深層原因，而不僅僅是停留在錶麵的描述。

評分☆☆☆☆☆

這本書終於拿到瞭，我簡直等瞭好久！作為一名在金融領域摸爬滾打瞭幾年，但總覺得基礎不夠紮實的從業者，市麵上關於量化交易、衍生品定價的書我幾乎都翻瞭個遍，但很多都像空中樓閣，缺乏深厚的理論根基。我尤其對金融市場中那些看似隨機卻又遵循某種內在規律的現象深感好奇，也苦於找不到一本能夠係統性地梳理這些概念的書。《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這個名字，一下子就擊中瞭我的痛點。我期待它能像一個燈塔，照亮我在這片金融數學海洋中前行的道路。這本書會不會像那些“數學難如登天”的書籍那樣，讓我望而卻步？我猜測它的作者一定是經過深思熟慮，在嚴謹性和易讀性之間找到瞭一個巧妙的平衡點。也許它會從最基礎的概率論、隨機過程講起，循序漸進地引入金融領域的特有概念，比如布朗運動、伊藤積分等等。我特彆希望能看到一些經典的金融模型是如何被推導齣來的，比如Black-Scholes模型，不僅僅是知道公式，更重要的是理解它背後的數學邏輯和假設。同時，我也希望這本書能夠涵蓋一些前沿的理論，比如一些更復雜的隨機過程在風險管理、資産定價中的應用。我設想，在閱讀過程中，我可能會一邊看書，一邊在本子上勾勾畫畫，嘗試著自己推導一些公式，或者用一些簡單的例子來檢驗書中的理論。這本書的理論部分，我希望它能給我帶來“原來是這樣！”的頓悟時刻，而不是“這是什麼鬼？”的睏惑。我期待的是一種智力上的挑戰和滿足，一種對金融世界本質更深層次的理解。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對金融史和金融理論發展脈絡很感興趣的讀者，我發現很多現代金融理論的根基都建立在對市場隨機性的理解之上。看到《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這個書名，我立刻聯想到那些奠基性的工作，比如布朗運動如何被引入金融領域，以及在它基礎上發展齣的各種定價和風險管理模型。《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這個書名，讓我聯想到瞭一些偉大的思想傢，比如Louis Bachelier、Andrey Kolmogorov，甚至到後來的Black、Scholes、Merton等等。我希望這本書能夠不僅僅是介紹數學公式，更能講述這些數學工具在金融領域的“誕生”和“演變”故事。它會不會深入探討馬爾可夫性質、鞅理論在金融市場中的應用？我很好奇它是否會包含關於隨機微分方程的介紹，因為我知道這是很多衍生品定價模型的核心。而且，對於“隨機”的理解，我想知道它是否會討論不同類型的隨機性，比如連續的隨機過程和離散的隨機過程，以及它們在金融市場中各自的適用場景。我希望能從這本書中，不僅僅是學會“怎麼做”，更能明白“為什麼這樣做”，理解這些理論的哲學基礎和局限性。

評分☆☆☆☆☆

最近我迷上瞭關於“黑天鵝事件”和“極端風險”的研究。在金融市場上，我們常常會遇到一些意料之外、但影響巨大的事件，這些事件的發生概率很低，但一旦發生，後果不堪設想。我想，《隨機金融數學基礎（第二捲）理論》這本書，或許能夠為我提供一些理解和量化這類風險的數學工具。我猜測，這本書可能會探討一些非高斯分布的隨機模型，或者那些能夠描述“肥尾”分布的概率模型，比如Lévy過程。我希望它能詳細介紹這些模型是如何構建的，以及在金融市場中，它們如何捕捉那些極端的價格波動。我也非常好奇，它是否會涉及一些關於“極端值理論”的內容，比如如何使用極值分布來評估尾部風險，以及在壓力測試和風險對衝中，這些理論是如何應用的。僅僅瞭解概念是不夠的，我更希望看到具體的數學推導和計算方法，能夠讓我親手去實踐，去計算不同情景下的風險暴露。我期待這本書能為我揭示隱藏在市場噪音之下的極端風險的數學本質，讓我能夠更好地識彆、度量和管理它們。

評分☆☆☆☆☆

開始的訂單有誤，最後換瞭這個，內容豐富有深度，不錯。

評分☆☆☆☆☆

很好

評分☆☆☆☆☆

書是好書 有點難 智商有限

評分☆☆☆☆☆

不錯，早就想買瞭

評分☆☆☆☆☆

不錯，早就想買瞭

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感受數學的魅力

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書是好書 有點難 智商有限

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不錯

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很好