商業銀行資本監管·理論、製度和技術：巴塞爾2、巴塞爾3及後巴賽爾3 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王勝邦 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 資本監管
• 巴塞爾協議
• 巴塞爾2
• 巴塞爾3
• 後巴塞爾3
• 金融監管
• 風險管理
• 銀行管理
• 金融科技

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504982650

版次：1

商品編碼：11891098

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2016-01-01

用紙：膠版紙

內容簡介

　　《商業銀行資本監管·理論、製度和技術：巴塞爾2、巴塞爾3及後巴塞爾3》匯集瞭國際金融危機以來筆者進一步思考資本監管的部分心得，從理論、製度和技術三個既有所側重又相互聯係的維度討論資本監管製度的要義，既是前期研究的延續和擴展，也是反思與檢討。

目錄

巴塞爾Ⅱ的優勢與缺陷：金融危機時期的觀察巴塞爾Ⅲ框架下的資本監管：目標、內容、影響及啓示商業銀行資本比例：以巴塞爾Ⅲ為中心的研究商業銀行資本工具：核心功能、監管改革和市場發展後巴塞爾Ⅲ時期資本監管改革：重構風險加權資産計量框架逆周期資本監管：製度框架和國際比較逆周期資本要求：一個技術框架商業銀行交易業務審慎監管研究信用風險內部評級法：假設、檢驗與監管實踐市場風險資本監管製度的演進：以VaR模型為重點的研究交易對手信用風險資本計量：原理、演進和影響資産證券化資本監管框架的演進銀行賬戶利率風險管理：挑戰與對策中國商業銀行資本監管：製度演進與效果評價中國商業銀行股權成本及影響因素研究：基於麵闆數據金融監管改革對商業銀行轉型的影響參考文獻

精彩書摘

　　《商業銀行資本監管·理論、製度和技術：巴塞爾2、巴塞爾3及後巴賽爾3》：
　　因此，即使發達國傢的信貸／GDP嚮長期趨勢收斂，信貸／GDP的持續上升本身就是係統性風險的重要源頭。另外，信用周期調整速度慢於經濟周期會導緻危機前期信貸／GDP虛高，由於此時GDP增速下降甚至收縮，即便未齣現信貸激增，信貸／GDP正缺口也會上升，銀行需計提逆周期資本，這將限製銀行體係的信貸擴張能力，加大經濟下行壓力。
　　2.忽視瞭不同類型信貸的差異性。巴塞爾Ⅲ使用廣義信貸計算信貸／GDP的另一個隱含前提是不同類型信貸是同質的，具有相同的或類似的周期性特徵。Tumer（2010）認為，授信不僅存在最優規模，而且還存在最佳結構，與對製造業的授信相比，與資産市場（特彆是房地産市場）相關的授信業務受信貸和資産定價周期自我強化的驅動，係統性風險更大。從曆史上來看，大多數銀行危機與房地産市場泡沫崩潰聯係在一起，危機之前過量信貸供給相當一部分流嚮瞭房地産市場。因此，理想狀態下的逆周期資本要求設定應體現不同類型信貸的影響。另外，廣義信貸包括私人部門從各種渠道取得的授信，不局限於銀行貸款，然而卻隻有銀行需計提逆周期資本，雖然這有助於保護銀行體係免受全部信貸激增的潛在威脅，但有可能為影子銀行發展提供激勵。在信貸激增時期，計提逆周期資本要求將提高銀行加權資金成本，銀行可能通過提高貸款利率來抵消成本上升的影響，這將削弱銀行貸款的競爭優勢，藉款人可能轉嚮影子銀行融資，而不受監管的影子銀行的迅速膨脹正是誘發國際金融危機的重要因素。
　　……

《金融市場宏觀審慎監管：風險、穩定與政策工具》 本書聚焦於宏觀經濟視角下的金融市場監管，深入探討如何維護金融體係的整體穩定，防範係統性風險的發生與蔓延。與微觀審慎監管側重於單個金融機構的穩健性不同，宏觀審慎監管旨在識彆和管理跨越整個金融體係的風險共振效應，保障經濟的持續健康發展。 核心內容概述： 金融風險的識彆與度量： 本書首先係統梳理瞭金融體係中可能存在的各類風險，包括但不限於信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險以及係統性風險。在此基礎上，詳細介紹瞭當前國際金融界用於識彆和度量這些風險的最新技術和模型，例如壓力測試、情景分析、傳染性模型等。特彆強調瞭如何捕捉風險的纍積性和周期性特徵，以及不同風險類型之間的相互傳導機製。 宏觀審慎政策框架的構建： 本書深入分析瞭宏觀審慎監管的核心理念和政策目標。重點闡述瞭如何構建一個有效的宏觀審慎政策框架，包括政策製定、執行和評估的各個環節。詳細介紹瞭各類宏觀審慎政策工具，如逆周期資本緩衝、貸款價值比（LTV）、債務收入比（DTI）、係統重要性金融機構（SIFIs）的附加資本要求、以及對非銀行金融機構（NBFI）的監管等。本書將詳細解析這些工具的作用機製、適用場景以及潛在的權衡取捨。 金融穩定與貨幣政策的協調： 本書探討瞭宏觀審慎政策與貨幣政策之間的關係及其協調問題。在低利率環境下，貨幣政策可能誘發資産泡沫和過度冒險，此時宏觀審慎政策就顯得尤為重要。本書分析瞭兩種政策目標上的差異，以及在實踐中如何實現有效的政策協調，以避免政策衝突，共同維護宏觀經濟和金融穩定。 金融科技（FinTech）與監管的挑戰： 隨著金融科技的飛速發展，新的風險和挑戰不斷湧現。本書對金融科技帶來的影響進行瞭深入剖析，包括支付係統、 P2P藉貸、加密資産、分布式賬本技術等，並探討瞭監管機構如何適應這些新技術，製定相應的監管框架，以平衡創新與風險。 國際監管閤作與發展趨勢： 本書強調瞭在全球化背景下，加強金融監管國際閤作的重要性。重點關注瞭金融穩定理事會（FSB）等國際組織在推動全球金融監管協調方麵所做的努力。同時，展望瞭未來金融監管的發展趨勢，包括數字貨幣的監管、氣候變化相關金融風險的應對等。 本書特色： 理論與實踐相結閤： 本書不僅深入闡述宏觀審慎監管的理論基礎，更結閤瞭豐富的國際實踐案例，使讀者能夠更直觀地理解政策的實際應用。 前沿性與時效性： 緊密追蹤最新的金融監管動態和研究成果，確保內容的前沿性和時效性。 係統性與深度： 全麵覆蓋宏觀審慎監管的各個方麵，從理論框架到政策工具，再到國際閤作，力求為讀者提供一個係統、深入的理解。 適用讀者： 本書適閤金融監管機構的政策製定者、從業人員，銀行、保險、證券等金融機構的風險管理人員，以及對金融市場穩定和宏觀經濟政策感興趣的學者、研究人員和學生。 本書旨在幫助讀者構建一個清晰的宏觀審慎監管知識體係，理解當前金融風險的本質，掌握應對金融危機的有效工具，並對未來金融監管的發展方嚮形成深刻的洞察。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，要真正理解一個復雜的金融體係，就必須掌握其演進的脈絡。這本書在這方麵做得非常齣色。它係統地梳理瞭從巴塞爾2到巴塞爾3，再到對未來“後巴塞爾3”時代的思考，清晰地展現瞭全球銀行業資本監管的逐步深化和變革。我特彆喜歡作者對每一輪巴塞爾協議更新的背景、核心內容以及影響的深入剖析。它不是簡單地列舉條款，而是著重闡述瞭監管者和銀行在風險認知、計量方法、資本工具等方麵的博弈與調整。例如，巴塞爾2在信用風險、市場風險、操作風險上的細化，以及巴塞爾3為應對2008年金融危機而引入的更高質量的資本要求、杠杆率、流動性指標等，書中都進行瞭詳盡的闡釋。更難能可貴的是，作者並沒有止步於對現有製度的介紹，而是對“後巴塞爾3”時代可能麵臨的挑戰和發展趨勢進行瞭前瞻性的探討，這讓我對未來的監管方嚮有瞭更清晰的預判。這本書的價值在於，它提供瞭一個曆史性的視角，讓我能夠更好地理解當前監管的閤理性，以及未來可能的發展路徑。

評分☆☆☆☆☆

作為一個希望對金融體係有更全麵理解的讀者，我一直對商業銀行的風險管理和資本監管抱有濃厚的興趣。這本書以一種非常清晰且結構化的方式，為我描繪瞭這一復雜領域的全貌。我尤其欣賞它將理論、製度和技術三個維度有機地結閤起來。作者並沒有迴避巴塞爾協議的細節，而是將其視為理解整個資本監管體係的基石，並對巴塞爾2、巴塞爾3以及對未來“後巴塞爾3”時代的討論進行瞭深入的梳理。書中的內容，從資本的定義和分類，到各種風險的計量方法，再到宏觀審慎監管的引入，都進行瞭細緻的講解。我印象深刻的是，作者在解釋這些概念時，非常注重邏輯的連貫性，讓讀者能夠循序漸進地掌握核心要點。這本書為我提供瞭一個宏觀的框架，讓我能夠理解不同監管要求之間的內在聯係，以及它們如何共同作用於維護金融體係的穩定。

評分☆☆☆☆☆

這本書真的讓我眼前一亮。作為一名對金融行業充滿好奇心的讀者，我一直想深入瞭解商業銀行運營的核心——資本監管。而《商業銀行資本監管·理論、製度和技術》這本書，恰恰提供瞭一個極為詳盡且富有條理的視角。它並沒有僅僅停留在概念的堆砌，而是將晦澀的理論與實際的製度、以及背後支撐的復雜技術巧妙地融閤在一起。我尤其欣賞它在分析巴塞爾協議（包括巴塞爾2、巴塞爾3以及對後巴塞爾3時代的展望）時所展現齣的深度。作者不僅僅是羅列瞭協議的內容，而是深入剖析瞭每一項改革背後的邏輯、目的以及對銀行資本充足率、風險管理體係帶來的深遠影響。從最基礎的資本定義、風險計量方法，到復雜的壓力測試、流動性覆蓋率、淨穩定資金比例等關鍵指標，書中都進行瞭細緻入微的解讀。讓我印象深刻的是，作者在解釋這些概念時，並沒有迴避技術細節，而是用一種清晰易懂的方式，將那些看似枯燥的數學模型和統計方法轉化為容易理解的語言，這對於非專業背景的讀者來說，無疑是巨大的福音。總而言之，這本書為我打開瞭一扇通往銀行資本監管世界的大門，讓我對其復雜性與重要性有瞭更深刻的認識。

評分☆☆☆☆☆

這是一本真正意義上的“乾貨”滿滿的書。如果你曾經對商業銀行的資本充足率、風險權重、監管資本等概念感到睏惑，那麼這本書絕對能幫你解開迷霧。作者在闡述理論基礎時，非常注重邏輯的嚴謹性和內容的係統性。從最基礎的資本構成、風險類型劃分，到巴塞爾協議下的各類計算模型，都進行瞭層層遞進的講解。我特彆喜歡它對於巴塞爾協議更新背後邏輯的深度挖掘，比如為什麼巴塞爾3會引入更嚴格的資本質量要求，為什麼流動性監管變得如此重要。書中對於不同風險（信用風險、市場風險、操作風險）的計量方法的介紹，也相當詳盡，能夠幫助讀者理解銀行是如何評估和量化這些風險的。此外，它還涉及瞭一些更深層次的監管技術，如壓力測試、風險傳導機製等，這些都是理解現代銀行監管不可或缺的元素。這本書的價值在於，它不僅講解瞭“是什麼”，更重要的是解釋瞭“為什麼”，讓讀者能夠真正理解資本監管的內在邏輯。

評分☆☆☆☆☆

對於我這樣的金融從業者來說，一本好的專業書籍，不僅要理論紮實，更要緊密結閤實際操作。這本書在這方麵給瞭我極大的驚喜。它不僅僅停留在宏觀的理論層麵，而是深入到商業銀行資本監管的“技術”層麵，詳細講解瞭如何將理論轉化為可執行的監管框架和內部管理機製。我尤其欣賞書中對風險加權資産計量、內部評級法（IRB）、標準化法等方法的詳細介紹，以及它們在實際應用中可能遇到的問題和解決方案。書中的案例分析和圖錶展示，讓那些抽象的概念變得更加具象化，有助於我理解不同風險類型下的資本要求是如何計算齣來的。此外，書中對於巴塞爾3引入的流動性監管框架，如流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比例（NSFR）的講解，也非常到位，讓我對銀行的短期和長期流動性管理有瞭更深刻的認識。這本書無疑為我提供瞭解決實際工作中遇到的資本監管難題的思路和工具，是一本非常實用的參考書。