固定收益证券（第四版） epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　本书理论与实践紧密结合，既全面介绍了与固定收益证券有关的基础理论，又详细地讲述了基础理论在实践中的具体应用；既有对固定收益证券入门知识的介绍，又有对一些债权方面的重要问题的深入分析。 　　本次修订，除了对前版中的错误、一些陈旧的数据和内容进行更新外，一个重要的变化是增加了“信用风险”一章，该章详细介绍了信用风险的定义、分类，重点介绍了各类债券的信用评级方法和信用管理工具。

作者简介

　　类承曜，经济学博士，中国人民大学财政金融学院党委副书记，教授。中国人民大学投资研究所副所长，中国银行间市场交易商协会债券培训专家。讲授课程主要有：投资学、公司理财、固定收益证券、金融机构风险管理等。研究方向主要有：证券投资学、固定收益证券、金融监管研究、公司财务等。

目录

第一章 债券的基本知识 1
第一节 固定收益证券和债券的定义 1
第二节 债券的风险 8
第三节 债券的种类 10
第四节 中国债券品种 19
第二章 债券市场和债券交易 27
第一节 固定收益证券市场的定义和分类 27
第二节 债券的发行市场 34
第三节 债券的流通市场和价格形成方式 35
第四节 债券的结算和交易方式 38
第五节 中国国债市场 41
第六节 债券评级 45
第三章 债券的价格 49
第一节 货币的时间价值 49
第二节 债券的价值 55
第三节 复杂情况下债券价值的计算 58
第四章 债券的收益率 66
第一节 债券收益率的衡量 66
第二节 债券总收益的潜在来源 75
第三节 衡量债券组合的历史业绩 79
第五章 债券价格波动性的衡量 83
第一节 债券价格与收益率的关系 83
第二节 债券价格波动性的特点 86
第三节 价格波动性的衡量Ⅰ：基点价格值和价格变化的收益值 91
第四节 价格波动性的衡量Ⅱ：凸性和久期 93
第六章 利率决定与利率结构 122
第一节 利率概述 122
第二节 名义利率的决定 124
第三节 利率风险结构 128
第四节 利率期限结构 130
第五节 推导收益率曲线 138
第六节 利用收益率曲线正确计算债券价格 142
第七章 债券投资组合管理策略 146
第一节 债券投资组合策略的选择 146
第二节 消极的债券组合管理 147
第三节 积极的债券组合管理 156
第四节 期限分析 164
第五节 收益率曲线变动策略 166
第六节 或有免疫策略 168
第八章 利率衍生金融工具简介 172
第一节 远期利率合约和利率期货 172
第二节 利率期权 182
第三节 利率互换合约 193
第四节 利率上限、利率下限和利率双限 197
第九章 利率衍生工具的定价 200
第一节 保证金账户交易和套利 200
第二节 利率远期合约的现金流模式和远期价格确定 201
第三节 利率期货的定价 203
第四节 利率期权的定价 210
第五节 利率互换的定价 225
第六节 利率上限和利率下限的价值 228
第十章 附加期权的债券分析 235
第一节 可赎回债券的特性分析 236
第二节 可赎回债券价格的确定 238
第三节 可转换债券 241
第四节 附加选择权债券的收益率和风险衡量 249
第十一章 信用风险 253
第一节 固定收益证券的信用风险分类 253
第二节 固定收益证券的信用风险分析和度量 254
第三节 固定收益证券信用风险的管理 276
参考文献 281

精彩书摘

　　《固定收益证券（第四版）》：
　　上海证券交易所从2月27日开始休市，并组织协议平仓。调查组进入后，最终将“327事件”定性为“违规操作”，万国证券公司进行了改组，有关责任人受到法律严惩。“327事件”之后，各交易所采取了提高保证金比例、设置涨跌停板等措施以抑制国债期货的投机气氛。但因国债期货的特殊性和当时的经济形势，其交易中仍风波不断。5月18日，国务院鉴于中国尚不具备开展国债期货交易的基本条件，做出了暂停国债期货交易试点的决定。至此，中国第一个金融期货品种宣告夭折。
　　第二节 利率期权
　　一、期权的有关术语
　　期权是一种合约，合约立权方赋予买方在某一特定的时间内（或在某一特定日期）以约定的价格向卖方购买或者出售特定资产的权利，而非义务。立权方，也称为卖方，在赋予买方这一权利的同时，获得一定数额的货币，称为期权价格或者期权费用。特定资产，也称标的资产，规定的买卖价格称为执行价格，期权终止的日期称为到期日，我们主要研究标的资产是一种固定收益证券或固定收益证券衍生金融工具的期权。
　　合约卖方赋予买方购买特定物品的权利，这类期权称为看涨期权。合约买方有权向卖方出售特定物品，这类期权称为看跌期权。也可以根据合约买方何时实施权利来对期权进行划分。在期权到期日（包括到期日）之前都可以实施的期权称为美式期权。只能在到期日实施的期权称为欧式期权。只能在到期日之前的特定日期实施的期权称为修正美式期权。
　　期权买方的最大损失额为期权的价格，期权承购方能够实现的最大利润也是期权价格。期权买方有很大的收益空间，而期权卖方承受很大的风险。理论上而言，期权买方的损失是确定的，而收益是无限的；而期权卖方的收益是有限的，即获得的期权价格，而损失则是无限的。
　　期权还可以分为实值期权和虚值期权。实值期权是指如果立即执行期权，期权价值大于零的期权。这意味着此时看涨期权标的资产的价格超过了执行价格，或看跌期权标的资产的价格低于执行价格。虚值期权是指如果立即执行期权，期权价值等于零的期权。对于看涨期权来说，这意味着执行价格比标的资产即期的市场价格高。对看跌期权来说，这意味着执行价格比标的资产即期的市场价格低。
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