建立稳固的交易系统 和回测结果一致，满足你的风险收益目标的股票期货交易策略 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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基斯·费申 著

图书标签:

• 交易策略
• 股票期货
• 量化交易
• 回测
• 风险管理
• 收益目标
• 交易系统
• 技术分析
• 投资
• 金融市场

出版社： 山西人民出版社

ISBN：9787203096894

版次：1

商品编码：12171485

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-08-01

用纸：胶版纸

页数：318

套装数量：1

字数：3000000

产品特色

编辑推荐

　　建立稳固的交易系统：和回测结果一致满足你的风险收益目标的股票期货交易策略
　　基斯费申/张彬译/入市炒股职业投资者书籍

内容简介

　　本书记录了过去5年中全球的资金管理人的业绩表现，说明了衡量交易策略表现的指标，剖析了获得“可交易策略”（指符合交易者的风险收益目标、真实交易结果与回测结果一致的策略）的过程，并通过一组问题定义与交易者自身风险承受度相适应的可交易策略；本书还强调了策略开发过程中的一个重要问题，“曲线拟合”，提供了被称为“构建、重新构建和比较”的方法，以确定策略开发中的曲线拟合程度。以这些内容为基础，作者开发了股票的短线交易系统和商品的中线趋势跟随策略，还提供了一套资金管理方法。
　　学习和利用作者的这些交易系统和策略，交易者就能从股票交易和商品交易中“双项赚钱”！

目录

前言
第1章 什么才是一个可交易策略
第2章 如何开发具有一致性的策略
第3章 在你想交易的市场中，找到阻力最小的路径
第4章 交易系统的要素：入场
第5章 交易系统的要素：出场
第6章 交易系统的要素：过滤器
第7章 为什么要在你的系统开发中包括资金管理部分
第8章 K线评分法：一个新的交易方法
第9章 避免受“精心挑选的例子”的影响
第10章 关于交易的传说
第11章 资金管理简介
第12章 小额账户的传统资金管理技术：商品
第13章 小额账户的传统资金管理技术：股票
第14章 大额账户的传统资金管理技术：商品
第15章 大额账户的传统资金管理技术：股票
第16章 同时交易股票和商品策略
附录A 理解这些公式
附录B 理解期货
附录C 理解连续合约
附录D 关于曲线拟合的更多示例

《交易制胜：构建你的盈利模式》 本书是一部面向广大交易者的实操指南，旨在帮助你摆脱市场中的盲目与随机，建立一套科学、系统、可持续的交易方法。我们深知，在瞬息万变的金融市场中，仅仅依靠直觉或片面的信息往往难以获得长期的成功。因此，本书将引导你深入理解交易的核心要素，并一步步构建出属于你自己的盈利模式。 核心内容概述： 第一部分：奠定交易基石——理解市场与自我 市场的心跳：洞察价格的本质 价格如何形成？是什么驱动了市场的波动？本书将从供给与需求、宏观经济因素、市场情绪等多个维度，剥离价格背后的真相，帮助你建立对市场动力学的深刻理解。 不同市场结构的特点：股票、期货、外汇、加密货币等，它们在交易机制、波动性、流动性等方面存在哪些差异？本书将为你梳理不同市场的特性，帮助你找到最适合自己的战场。 技术分析的哲学：摆脱“指标迷信”，回归图表本质。我们将探讨均线、K线、成交量等经典技术指标背后的逻辑，以及如何将其有效整合，而非孤立使用。 交易者的心理博弈：驾驭内心的“市场” 贪婪与恐惧：它们如何悄无声息地吞噬你的利润？本书将深入剖析交易心理的常见误区，并提供科学的心理调适方法，帮助你建立坚实的交易心态。 纪律与耐心：为什么执行力如此重要？我们将探讨如何培养严格的交易纪律，以及在交易中保持必要的耐心，等待最佳机会的出现。 风险认知与应对：理解风险是交易的第一课。本书将帮助你建立正确的风险观念，并学习如何评估、量化和管理交易风险。 第二部分：构建你的交易体系——策略的生成与优化 策略的哲学：寻找你的交易“道” 趋势跟踪：顺势而为的艺术。我们将详细介绍趋势判断的方法，以及如何利用趋势策略捕捉大行情。 震荡交易：在波动中寻觅机会。本书将讲解识别震荡区间、利用支撑阻力进行交易的技巧。 突破交易：抓住价格的爆发点。我们将探讨如何识别潜在的突破信号，并制定相应的交易计划。 模式识别：图表中的“密码”。除了经典的K线组合，本书还将介绍一些进阶的价格形态，帮助你识别市场转折点。 策略的元素：构建你的交易“术” 入场信号的设定：精准捕捉最佳入场点。本书将提供多种可靠的入场信号生成方法，并指导你如何进行验证。 止损的艺术：保护你的本金。我们将深入探讨止损策略的重要性，以及如何科学设置止损点，最大限度地减少亏损。 止盈的智慧：锁定你的利润。本书将介绍多种止盈方法，帮助你有效锁定利润，避免利润回吐。 仓位管理的科学：让你的资金“活”起来。仓位管理是交易的核心，本书将提供多种有效的仓位管理模型，帮助你实现风险与收益的平衡。 策略的打磨：让你的“术”更锋利 策略回测的误区与进阶：不仅仅是数字游戏。我们将深入解析如何进行有效、可靠的回测，避免过度拟合，并从中提炼出有价值的信息。 实盘模拟与调整：从纸上谈兵到实战出鞘。本书将指导你如何进行模拟交易，并根据实际情况不断优化和调整你的交易策略。 第三部分：交易的进阶之路——精进与成长 交易计划的制定与执行：你的交易蓝图 如何量身定制一套适合自己的交易计划？本书将提供详细的框架和步骤，指导你完成一份完整的交易计划。 执行计划的关键：克服交易中的“人性弱点”。我们将探讨如何在实际交易中严格执行交易计划，避免情绪干扰。 交易日志的价值：你的私人“教练” 记录什么？如何记录？本书将为你提供一套高效的交易日志记录体系，帮助你复盘交易，发现问题，总结经验。 从日志中学习：让过去的交易成为未来的财富。我们将指导你如何分析交易日志，并从中提炼出可供改进的 actionable insights。 风险控制的终极奥义：在波动中生存 多品种、多市场的风险分散。 止损、止盈、仓位管理与风险控制的协同作用。 如何应对黑天鹅事件？ 持续学习与成长：交易者的“马拉松” 保持开放的心态，不断学习新的知识和方法。 如何处理交易中的亏损，将其转化为成长的契机。 建立一个支持性的交易社群，共同进步。 本书特色： 逻辑严谨，层层递进： 从基础概念到高级技巧，本书循序渐进，确保每一位读者都能扎实掌握。 强调实操，拒绝空谈： 每一章都包含大量的案例分析和练习，帮助你学以致用。 关注交易者心理： 深刻理解交易成功不仅在于技巧，更在于强大的心理素质。 适用于多种交易工具： 本书的原则和方法论可以广泛应用于股票、期货、外汇、数字货币等多种交易市场。 引导个性化交易： 鼓励读者根据自身特点和市场环境，构建属于自己的独特交易系统。 无论你是刚刚踏入交易领域的新手，还是已经有一定经验但仍在寻求突破的交易者，《交易制胜：构建你的盈利模式》都将是你不可或缺的参考。本书旨在为你提供一套清晰的思路、可靠的方法和强大的心理支持，帮助你在风险可控的前提下，稳健地迈向盈利之路。

评分☆☆☆☆☆

这本书的阅读体验，可以说是一种“润物细无声”的渐进式启发。它不像有些书籍那样，上来就给你灌输大量复杂的理论，让你感到望而却步。相反，它以一种非常平缓且循序渐进的方式，带领你一步步地走进交易系统的构建过程。我特别喜欢作者在讲解“回测结果一致性”时的论述，他并没有仅仅停留在告诉你如何去进行回测，而是深入剖析了回测的本质，以及它与实际交易之间的差异。这让我意识到，过去我在回测时，可能过于关注单一指标的有效性，而忽略了整体系统的协同性和鲁棒性。这本书，则引导我从一个更加宏观的视角去审视我的交易策略，去理解一个好的交易系统，应该是能够经得起时间的考验，而不是仅仅在某个历史区间表现良好。此外，书中关于“风险收益目标”的讨论，也给我带来了深刻的启发。作者并没有给出“一刀切”的建议，而是鼓励读者去深入思考自己的风险承受能力，并以此为基础来设计自己的交易策略。这种个性化的指导，让我感觉这本书真正地关注到了我作为一名交易者的个体需求。读完这本书，我感觉自己对于交易有了更深刻的理解，也更加清晰地认识到，建立一个稳固的交易系统，是实现持续盈利的关键。

评分☆☆☆☆☆

在我拿到这本书之前，我曾对市面上众多的“交易秘籍”感到厌倦，它们要么许诺着不切实际的回报，要么充斥着模糊不清的理论，让我难以捉摸。然而，《建立稳固的交易系统与回测结果一致，满足你的风险收益目标的股票期货交易策略》这本书，却以一种截然不同的方式吸引了我。它没有给我一夜暴富的承诺，也没有夸大其词的宣传，而是以一种脚踏实地的姿态，深入浅出地阐述了构建一个稳定、可持续交易系统的核心要素。我尤其赞赏作者对于“回测结果一致性”的强调，这一点在很多同类书籍中都被一笔带过，甚至被忽略。但恰恰是这一点，是区分一个“纸上谈兵”的策略和一个真正具有实盘价值的策略的关键。作者通过大量的实例和深入的分析，揭示了导致回测结果与实盘表现差异的根源，并提供了一系列行之有效的方法来解决这些问题。我曾经也花费了大量的时间进行回测，但总是无法理解为什么我的策略在实盘中表现如此糟糕。这本书为我打开了一扇新的大门，让我明白了，回测的意义不仅仅在于验证策略的有效性，更在于理解策略的内在逻辑和潜在的风险。这本书并没有提供“放之四海而皆准”的万能策略，而是教会我如何去理解交易市场的本质，如何去构建一个符合自身风险偏好和收益目标的个性化交易系统。这种启蒙式的指导，是我在这本书中最看重的一点。

评分☆☆☆☆☆

这本书的阅读体验，可以说是一次漫长而又充满惊喜的旅程。在我开始阅读之前，我曾担心它会是一本充斥着晦涩术语和复杂数学公式的学术著作，读起来会十分枯燥乏味。然而，当我真正翻开书页，我的担忧很快就被打消了。作者在行文上，并没有选择那种高高在上、令人望而生畏的风格，而是用一种非常亲切、甚至可以说是“接地气”的语言，来阐述那些本来可能非常抽象的交易理论。他会用生动的比喻，来解释复杂的概念，让你在轻松的阅读氛围中，不知不觉地就理解了那些核心的交易逻辑。我记得有一个章节，他讲述了如何识别和规避交易中的“噪音”，我当时就觉得豁然开朗。很多时候，我们在交易中之所以会犯错，就是因为被市场的短期波动所干扰，过度的关注那些不重要的信息，从而忽略了真正的交易信号。这本书提供了一种系统性的方法，来帮助交易者过滤掉这些噪音，专注于那些真正能够带来盈利的要素。此外，书中的一些案例分析，也让我印象深刻。作者并没有选择那些过于完美的、看起来“教科书式”的成功案例，而是选取了一些在实际交易中可能遇到的典型困境，并详细剖析了如何通过他的交易系统来应对。这种真实性和实用性，让我在阅读的过程中，能够不断地将书中的理论与我自己的交易经验进行对照，从而找到提升的空间。总而言之，这本书不仅在知识层面给予了我很多启发，在阅读体验上也给了我很大的满足感。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我脑海中浮现出的第一个词是“系统性”。在此之前，我的交易行为更多地是零散的、点状的，我可能会根据某个指标的信号进行交易，然后又根据另一个指标来止损，这种做法显得非常被动且缺乏章法。这本书，则为我勾勒出了一幅清晰的交易地图。它不仅仅是关于某一个具体的交易信号或者某种技术分析工具，而是从一个更高的维度，讲解了如何去构建一个完整的交易生命周期——从策略的产生，到验证，到执行，再到风险管理，每一个环节都环环相扣，相互支撑。我尤其赞赏作者在讲解“风险收益目标”时，那种辩证的思维。很多交易者往往只关注如何去“赚钱”，而忽略了“赚多少钱”才算合适，以及“亏多少钱”才是在可承受范围内。这本书强制性地要求你去思考你的目标是什么，并且如何去设计一个系统来匹配这个目标。这种对风险的敬畏和对收益的理性追求，才是建立一个“稳固”交易系统的基石。我记得书中有提到，一个好的交易系统，应该是一个能够让你在市场波动中，既能抓住机会，又能有效保护本金的“护城河”。这句话给我留下了深刻的印象，也让我开始审视我自己的交易系统，是否真正具备了这样的防御能力。这本书不是提供给你一把现成的钥匙，而是教会你如何去制造一把能够打开你想要的大门的钥匙。

评分☆☆☆☆☆

我一直坚信，成功的交易，绝非偶然，而是系统性思考和严格执行的结果。在阅读《建立稳固的交易系统与回测结果一致，满足你的风险收益目标的股票期货交易策略》之前，我对这句话的理解，更多地停留在口号层面。这本书，则将这句话具象化，并为我提供了一套完整的构建路径。我尤其赞赏作者对于“系统性”的强调，他没有给我一个现成的“交易模板”，而是教会我如何去搭建属于自己的“交易框架”。从策略的构思，到指标的选择，再到风险的控制，每一个环节都被安排得井井有条。更让我惊喜的是，书中关于“回测结果一致性”的探讨，达到了我前所未见的深度。作者并没有回避回测的局限性，而是主动去揭示那些可能导致回测与实盘脱节的“陷阱”，并提供了一系列实用的方法来应对。这对于我这样有过多次回测失利的交易者来说，无异于雪中送炭。读完这本书，我感觉自己不再是一个在市场中“随波逐流”的散户，而是一个有目标、有计划、有系统的“交易工程师”。我开始能够清晰地认识到，我的交易系统在哪些方面还有待改进，我的风险控制是否足够到位，我的收益目标是否合理。这本书，让我从一个“交易者”升级为了一个“交易系统构建者”。

评分☆☆☆☆☆

我得说，这本书在我手中的分量，远不止于它的纸张厚度。我是一个对交易系统构建有着近乎偏执追求的人，多年来，我尝试过无数种不同的方法，从经典的均线系统，到复杂的量化模型，再到各种基于形态学的分析。然而，大部分时候，我总是陷入一种“头痛医头，脚痛医脚”的困境，似乎总是在不断地修补，却难以建立一个真正能够长期稳定盈利的系统。这本书的出现，就像是在我迷雾重重的交易探索之旅中，点亮了一盏指路的明灯。它没有给我现成的“交易公式”，而是教会我如何去“建造”一个属于自己的、能够适应不同市场环境的交易工厂。我尤其欣赏作者在讲解“系统一致性”方面的论述，这正是我过去最容易忽略，也是最容易导致交易失败的环节。很多时候，我们可能会开发出一个看似不错的策略，但在回测中表现良好，一旦进入实盘，就原形毕露。这本书深入剖析了这种“回测不等于实盘”的原因，并提供了一系列切实可行的解决方案，帮助我理解如何才能让我的策略在真实的市场中，也能保持其预期中的表现。这种对细节的关注，以及对潜在风险的预判，是我在其他同类书籍中很少见到的。读完这本书，我感觉自己不再是被动地跟随市场，而是开始有意识地去引导我的交易，去主动地构建我的盈利能力。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，当我拿起这本书的时候，我曾带着一种“看够了”的心态。市面上关于交易的书籍，我读过不少，但真正能够给我带来持续思考的，少之又少。大部分的书籍，要么过于理论化，要么过于经验化，要么就是告诉你一些“秘而不宣”的技巧。然而，《建立稳固的交易系统与回测结果一致，满足你的风险收益目标的股票期货交易策略》这本书，却以一种全新的视角，让我重新审视了交易系统的构建。作者在讲解“回测结果一致性”时，并没有仅仅停留在如何进行回测的技术层面，而是深入探讨了为什么回测结果会与实盘表现产生差异，以及如何才能最大程度地减小这种差异。这正是我一直以来困扰的问题。很多时候，我投入了大量的时间和精力去开发一个策略，回测结果也相当不错，但一到实盘，就判若两人。这本书的出现，为我提供了一个全新的思考框架，让我理解了，回测的意义不仅仅在于验证一个策略的“过去”，更在于预测它在“未来”的可能性。此外，书中关于“风险收益目标”的论述，也让我受益匪浅。作者并没有简单地告诉你应该追求多少收益，而是引导你去思考，你的风险承受能力是多少，以及如何去设计一个系统来匹配你的风险收益目标。这种对个体差异的尊重和强调，使得这本书具有了极高的实用价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我的，是一种“回归本质”的感受。在充斥着各种“黑科技”和“量化模型”的交易市场中，我们似乎很容易迷失方向，忘记了交易的根本是什么。这本书，就像一位经验丰富的老者，用最朴实却又最深刻的语言，将我带回了交易的起点。它强调的“稳固的交易系统”和“回测结果一致性”，正是我们衡量一个交易策略是否可靠的关键。作者在讲解如何建立这样的系统时，并没有回避市场的复杂性和不确定性，而是以一种极其坦诚的态度，剖析了在各种复杂情况下，如何去构建一个能够应对挑战的系统。我特别喜欢书中关于“交易心理”的论述，它并没有将其作为独立的一部分来讲解，而是巧妙地融入到整个交易系统的构建过程中。一个好的交易系统，不仅仅是技术层面的考量，更重要的是它能够帮助交易者克服人性弱点，保持纪律性。这本书让我明白了，为什么很多看似完美的策略，在实盘中会因为交易者的情绪而失效。它教会我如何去设计一个能够“反人性”的系统，或者说，如何去驯服自己的人性，让它为我的交易服务，而不是成为我的阻碍。这种对交易本质的深刻理解，是这本书给我最大的收获。

评分☆☆☆☆☆

《建立稳固的交易系统与回测结果一致，满足你的风险收益目标的股票期货交易策略》这本书，坦白讲，我拿到它的时候，心情是既期待又略带忐忑的。市面上关于交易的书籍琳琅满目，很多时候你翻开一本，可能开头几章还觉得有点意思，但深入下去，就会发现要么理论过于空泛，要么案例陈旧，要么就是告诉你一些“放之四海而皆准”却又毫无实用价值的“秘诀”。我自己的交易经历也算不上是一帆风顺，跌跌撞撞中也踩过不少雷，所以对“稳固的交易系统”和“回测结果一致”这样的承诺，我总是会多一份审慎。但这本书的标题，尤其是“满足你的风险收益目标”这一点，确实抓住了我作为一名交易者最核心的需求。我花了相当长的时间来研读它，从最初的目录浏览，到逐字逐句的消化，再到反复对照我自己的交易实践，我想说，这本书带给我的思考和启发，远比我最初预期的要丰富和深刻。它没有给我一蹴而就的“圣杯”，但它提供了一种构建自身交易体系的清晰逻辑和方法论。这本书不是那种能够让你一夜暴富的“秘籍”，而是让你认识到，成功交易的关键在于系统性、纪律性和对风险的精准把控。我尤其欣赏作者在解释某些概念时，那种抽丝剥茧般的耐心，以及他对于不同市场环境下策略适应性的深入探讨。读完这本书，我不再像过去那样，仅仅是凭感觉或者道听途说去尝试各种交易方法，而是开始有意识地去审视我自己的交易流程，去评估我所使用的每一个指标和信号的有效性，并尝试用一种更加科学和严谨的态度去优化我的交易决策。这种思维模式的转变，我觉得是这本书给我带来的最宝贵的财富。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，这本书的价值，远远超出了我最初的预期。我本来只是抱着一种“姑且看看”的心态来阅读它，因为市面上类似的图书实在太多，大多内容雷同，价值有限。然而，《建立稳固的交易系统与回测结果一致，满足你的风险收益目标的股票期货交易策略》这本书，却以其独到的见解和深入的分析，彻底颠覆了我对这类书籍的看法。作者在讲解“回测结果一致性”时，并没有止步于理论层面，而是深入剖析了导致这种不一致的种种原因，并提供了切实可行的解决方案。这一点，对我来说尤为重要，因为我曾经在这个问题上吃尽了苦头。很多时候，一个在历史数据上表现惊艳的策略，在实盘中却不堪一击。这本书则帮助我理解了，回测的意义在于模拟，而市场的真实性远比历史数据要复杂得多。更让我感到惊喜的是，作者在讲解“风险收益目标”时，并没有给出一些模糊的、难以量化的标准，而是引导读者去思考，去量化，去设计一个真正适合自己的交易目标。这种个性化的指导，让我感觉这本书是为我量身定制的。它不是告诉你“应该这样做”，而是告诉你“如何去找到适合你的做法”。这种授人以渔的理念，是这本书最让我欣赏的地方。它不仅仅是一本交易技术书籍，更是一本关于如何理性看待交易、如何建立科学交易思维的书籍。

评分☆☆☆☆☆

很快。。。。。

评分☆☆☆☆☆

书不错，还没读完。物流很快，包装完美，值得表扬

评分☆☆☆☆☆

特价促销时买的，书的质量挺不错。

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挺好的！真的挺好！

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一般般

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商品满意商品满意商品满意

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质量好，清晰字，值得看，值

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看这本不能是处于基础阶段的投资者

评分☆☆☆☆☆

很好很快很满意，购物街买书满满的收货，个人书库陆续填员。