玩轉技術指標:九種技術指標精講--獨立交易人金鐵詳解九種常用指標應用方法，捕捉買賣點 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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金鐵 著

圖書標籤:

• 技術指標
• 量化交易
• 股票交易
• 獨立交易
• 金鐵
• K綫分析
• 買賣點
• 交易策略
• 投資理財
• 金融投資

店鋪： 玖創圖書專營店

齣版社： 中國宇航齣版社

ISBN：9787515910123

商品編碼：29783529865

包裝：平裝

齣版時間：2016-01-01

基本信息

書名：玩轉技術指標:九種技術指標精講--獨立交易人金鐵詳解九種常用指標應用方法，捕捉買賣點

定價：45.00元

作者：金鐵

齣版社：中國宇航齣版社

齣版日期：2016-01-01

ISBN：9787515910123

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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融資融券時代的交易新啓示
股票做空、做多雙嚮交易指標實戰應用技巧

內容提要

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本書作者根據多年的操盤經驗，係統總結瞭MACD、KDJ、MA、CCI、BOLL、RSI、MTM、BIAS、SAR等九種常用技術指標的基本知識、做多細節分析和做空細節分析，幫助普通投資者依據技術指標把握股價走勢，捕捉中短綫買賣點，具有較強的實戰指導性，適閤普通股民閱讀。

目錄

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作者介紹

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金鐵，獨立交易者及自由撰稿人。
從事股票等金融交易近20年，具有豐富的實盤經驗，是技術實戰和技術理論創新的踐行者。認為隻有不斷創新和發展的交易技術，纔能更好地適應市場變化並獲得盈利。
多年來在《大江南證券》《大眾證券》等各大證券報刊發錶評論並撰寫專欄文章，齣版股票實戰操作類專著多部。

文摘

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序言

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深入解析量化交易的基石：構建穩健的交易模型 在瞬息萬變的金融市場中，成功的交易者往往依賴於係統化的方法和嚴謹的邏輯。量化交易，作為一種結閤數學、統計學和計算機科學的交易策略，為投資者提供瞭一條通往理性決策和長期盈利的道路。本書並非直接教授某個特定技術指標的“玩法”或“秘訣”，而是將目光投嚮更宏觀的層麵——如何構建一個完整、有效的量化交易模型，以及量化交易模型背後所需的關鍵要素和思考框架。我們將深入剖析量化交易的底層邏輯，從數據處理、策略構建到風險管理，為您勾勒齣一幅量化交易的全景圖。 第一部分：量化交易的哲學與思維 在正式進入技術層麵之前，理解量化交易的核心理念至關重要。本部分將帶您跳齣“看圖說話”的窠臼，迴歸交易的本質。 理性與紀律的化身： 量化交易的核心在於將人類的情緒、偏見從交易決策中剝離。我們將探討如何通過設定明確的規則和算法，剋服貪婪與恐懼，實現交易的客觀化和紀律化。這不僅僅是關於工具的使用，更是關於一種交易哲學的建立。 數據驅動的洞察： 市場是信息的集閤體，而量化交易正是挖掘這些信息價值的利器。我們將闡述數據在量化交易中的核心地位，從數據的獲取、清洗、到分析，再到從中提煉齣交易信號的整個流程。理解數據的特性和局限性，是構建有效策略的前提。 概率遊戲的藝術： 沒有任何一種交易策略能夠保證百分之百的成功。量化交易的精髓在於通過嚴謹的統計分析，提升盈利的概率，並控製虧損的幅度。我們將深入探討概率思維在交易中的應用，理解“贏傢通吃”的背後並非偶然，而是對概率優勢的不斷纍積。 模型思維的構建： 量化交易本質上是一個模型的構建和迭代過程。我們將分析一個成功的交易模型應具備哪些關鍵要素：明確的假設、可驗證的規則、可量化的指標、以及持續的優化。我們將強調模型並非一成不變，而是需要隨著市場變化而不斷適應和進化。 科技賦能的交易： 計算機技術和算法的進步，為量化交易提供瞭強大的工具。本部分將簡要介紹量化交易在不同技術層麵的應用，從簡單的腳本到復雜的機器學習模型，幫助您認識到科技在現代交易中的不可或缺性。 第二部分：量化交易策略的基石——數據處理與分析 海量的數據是量化交易的血液，如何有效地處理和分析這些數據，是構建有效策略的第一步。 數據來源與獲取： 瞭解不同類型的數據（如價格、成交量、基本麵數據、宏觀經濟數據等）及其獲取渠道。我們將討論數據質量的重要性，以及如何選擇可靠的數據提供商，避免“垃圾進，垃圾齣”的窘境。 數據清洗與預處理： 真實世界的數據往往存在缺失、異常值、噪聲等問題。本部分將詳細介紹數據清洗的技術，包括缺失值填充、異常值檢測與處理、數據標準化與歸一化等，確保數據的準確性和一緻性，為後續分析奠定基礎。 特徵工程的藝術： 如何從原始數據中提取齣對交易決策有意義的“特徵”，是量化交易的關鍵一步。我們將探討不同類型的特徵工程方法，例如： 價格衍生特徵： 移動平均綫（但不是教你如何“玩轉”它，而是探討其計算原理和在策略中的作用）、價格波動率（ATR等）、價格趨勢強度等。 成交量衍生特徵： 成交量變化率、主動買賣盤分析等。 時間序列特徵： 周期性分析、滯後特徵等。 跨市場/跨資産特徵： 協整關係、相關性分析等。 基本麵/宏觀特徵： 將非價格數據轉化為可量化特徵，並探討其與價格波動的關聯。 探索性數據分析（EDA）： 在構建模型前，通過可視化和統計方法深入理解數據的內在規律和潛在關係。我們將演示如何利用圖錶（如散點圖、直方圖、箱綫圖、熱力圖等）和統計指標（如均值、方差、相關係數、分布檢驗等）來發現數據中的模式和異常。 第三部分：量化交易策略的構建與迴測 理解瞭數據，下一步就是如何基於數據構建交易策略，並對其進行嚴格的檢驗。 策略構思的來源： 策略的靈感可以來源於多種渠道，包括： 市場觀察與邏輯推演： 基於對市場行為的理解，提齣假設，並轉化為可執行的規則。 學術研究與文獻： 藉鑒金融學、經濟學、統計學等領域的理論研究成果。 現有交易方法的量化改造： 將非量化交易者的經驗和方法，通過量化工具進行實現和優化。 數據本身的挖掘： 通過對數據的深入分析，發現統計套利機會或市場無效性。 策略的組成要素： 一個完整的量化交易策略通常包含以下幾個核心部分： 入場信號： 明確的條件，用於確定何時進入多頭或空頭頭寸。 齣場信號： 明確的條件，用於何時平倉，包括止盈和止損。 頭寸規模管理： 如何確定每次交易的投入資金量，這是風險管理的關鍵。 資金管理： 整體資金的分配與控製。 迴測引擎的構建與使用： 迴測是將曆史數據應用於策略，以評估其潛在錶現的過程。本部分將深入探討： 迴測的原理與方法： 如何模擬交易過程，考慮滑點、手續費等因素。 常見的迴測陷阱： 過度擬閤（Overfitting）、數據泄露（Data Snooping）、前視偏差（Look-ahead Bias）等，以及如何避免這些陷阱。 迴測指標的解讀： 除瞭簡單的收益率，我們還將深入分析夏普比率（Sharpe Ratio）、索提諾比率（Sortino Ratio）、最大迴撤（Maximum Drawdown）、勝率、盈虧比等關鍵指標，以及它們的意義和局限性。 多品種、多周期迴測的意義： 檢驗策略在不同市場環境下的穩健性。 第四部分：風險管理與交易執行 即使是理論上錶現優異的策略，也可能在實際交易中遭遇滑鐵盧，這往往源於風險管理和執行層麵的不足。 風險的維度： 深入理解量化交易中存在的各種風險，包括市場風險、模型風險、流動性風險、技術風險、操作風險等。 量化風險控製工具： 止損策略的科學設計： 如何設置閤理的止損點，而非隨意設置。 頭寸規模的動態調整： 基於市場波動性、策略錶現等因素，動態調整每次交易的倉位大小。 分散化投資的原則： 如何通過投資於不同資産類彆、不同策略來降低整體組閤風險。 波動率管理： 如何利用波動率指標來指導交易決策和風險控製。 交易執行的藝術： 策略的執行是將模型轉化為實際盈利的關鍵環節。 訂單類型與執行邏輯： 市價單、限價單、止損單等，以及它們在不同情況下的適用性。 滑點與交易成本的控製： 如何通過選擇閤適的交易時機和交易平颱來最小化滑點和交易成本。 程序化交易的架構： 簡單介紹構建自動化交易係統的基本流程，包括數據接口、策略引擎、交易執行模塊的配閤。 策略的持續監控與優化： 市場是動態變化的，策略的錶現也會隨之波動。 實時監控策略錶現： 建立有效的監控體係，及時發現策略失效的跡象。 模型再校準與優化： 定期或在特定條件下，對模型進行重新訓練或調整，以適應新的市場環境。 “黑天鵝”事件的處理： 探討在極端市場情況下，如何保護本金，避免災難性損失。 第五部分：超越指標——量化交易的進階思考 在掌握瞭量化交易的基礎框架後，我們將進一步拓展您的視野，思考更深層次的交易問題。 機器學習在量化交易中的應用（入門）： 簡要介紹機器學習的基本概念，如監督學習、無監督學習，以及它們在預測、分類、聚類等方麵的潛在應用。重點在於理解其原理和局限性，而非直接教授復雜的算法。 高頻交易與算法交易的簡述： 概述高頻交易和算法交易的基本特徵、技術要求和市場影響。 市場微觀結構研究的重要性： 探討訂單簿、買賣價差、流動性等微觀因素對交易策略的影響。 量化交易的倫理與閤規： 討論在量化交易過程中需要注意的道德和法律問題。 持續學習與成長的道路： 強調量化交易是一個不斷學習和進步的過程，鼓勵讀者保持好奇心，不斷探索新的方法和技術。 本書的目標是為您提供一個係統化的量化交易思維框架，幫助您理解量化交易的內在邏輯，掌握構建和優化交易模型的方法，並學會如何有效地管理風險。我們不提供“包治百病”的萬能指標，而是希望您能成為一個具備獨立思考能力、能夠構建屬於自己穩健交易體係的交易者。通過本書的學習，您將能夠更加理性地看待市場，更加科學地進行交易決策，從而在金融市場中走得更遠、更穩健。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，簡直是給迷茫中的技術分析新手打瞭一劑強心針！我之前嘗試過很多技術指標的書籍，總是感覺概念多而實操少，看瞭一堆公式和理論，但真到瞭盤麵分析的時候，腦子裏一片空白，不知道該如何下手。這本書不一樣，它沒有堆砌那些讓人望而生畏的專業術語，而是直接切入最核心的九種技術指標，而且是那種真正能夠被大眾理解和應用的指標。作者在講解每一種指標的時候，都極其細緻地剖析瞭它的原理，為什麼會形成這樣的形態，又代錶著什麼含義。更關鍵的是，他會告訴你如何在實際交易中運用這些指標，如何結閤它們來尋找最佳的買賣點。我印象特彆深刻的是書中關於成交量的講解，我以前總覺得成交量隻是一個輔助指標，但看瞭這本書之後，纔明白它纔是“量價配閤”的關鍵，書中給齣的幾種成交量分析方法，我嘗試瞭幾次，效果相當驚艷，準確率遠超我的預期。而且，這本書的排版也很人性化，圖文並茂，讓我更容易理解抽象的概念。對於想要在股市中提升自己技術分析能力的朋友來說，這本書絕對是必不可少的一本啓濛讀物。

評分☆☆☆☆☆

這本書對於我這樣一個正在努力成為獨立交易人的新手來說，簡直是福音！以前我總是覺得技術分析太難學，各種指標層齣不窮，看得我頭暈眼花，也不知道到底哪個纔是有用的。這本書卻非常聰明地選擇瞭九種最常用的、最實用的技術指標，並且用一種非常清晰易懂的方式進行瞭講解。作者並沒有把理論講得很復雜，而是重點放在瞭“怎麼用”上。我特彆喜歡書中關於捕捉買賣點的部分，他會一步一步地教你如何從這些指標中提取有用的信息，如何識彆齣那些具有高成功率的交易機會。而且，作者還分享瞭一些他自己總結的實戰經驗和技巧，這些都是在書本上學不到的寶貴財富。這本書讓我覺得技術分析不再是一個遙不可及的學問，而是可以通過學習和實踐來掌握的技能。我現在對未來的交易充滿瞭信心，感覺自己終於找到瞭正確的學習方嚮。

評分☆☆☆☆☆

老實說，我之前對技術指標的應用一直有些“盲人摸象”的感覺，知道有這麼迴事，但就是抓不住核心。市麵上很多技術分析的書籍，要麼講得太過於深奧，要麼就是過於簡單粗暴，讓人摸不著頭緒。這本書完全改變瞭我的看法。它沒有炫技，而是腳踏實地地講解瞭九種核心技術指標，而且是那種真正能用、好用的指標。讓我印象最深刻的是，作者並沒有把這些指標割裂開來講解，而是強調瞭它們之間的相互關係，以及如何在不同的市場環境下選擇和組閤使用。例如，在講解MACD時，他會如何結閤KDJ來判斷趨勢的強度和方嚮，這一點非常實用。書中提供的案例也非常貼切，讓我能夠直觀地看到這些指標是如何在實際行情中發揮作用的，如何幫助我們識彆潛在的買賣點。讀完之後，我感覺自己不再是對著一堆綫條發呆，而是真正能夠讀懂市場在說什麼，能夠更有信心地做齣交易決策。

評分☆☆☆☆☆

作為一名有幾年實戰經驗的交易者，我一直在尋找能夠深化我對現有技術指標理解的書籍，而不是停留在錶麵。很多所謂的“交易聖經”要麼過於理論化，要麼講解的指標我早已爛熟於心，但總感覺少瞭點“點石成金”的火花。這本書恰恰填補瞭我的這個空白。它精選瞭九種市場上最為普遍也最具實戰價值的技術指標，並且以一種非常深入且獨特的方式進行解讀。作者並非簡單地復述指標的計算公式，而是將重點放在瞭指標背後的邏輯、市場情緒的反映，以及不同指標之間的聯動性。我特彆欣賞的是書中對於“背離”的講解，它不再是單一的“頂背離”或“底背離”的機械判斷，而是結閤瞭其他指標的確認，給齣瞭更 robust 的交易信號。另外，書中對於如何過濾假信號的策略也十分到位，這一點對於實盤交易至關重要，因為我們都知道，指標並非百分之百準確，關鍵在於如何提高勝率，降低風險。讀完這本書，我感覺自己對這些“老朋友”有瞭全新的認識，看盤的視野也更加開闊瞭。

評分☆☆☆☆☆

這本書的價值，遠不止於對九個技術指標的淺顯介紹，它更像是一本係統性的交易心法。我之前也看過不少關於技術指標的書，但總覺得停留在“知其然”的層麵，對於“知其所以然”以及“如何用好”始終有所欠缺。這本書的作者，憑藉其豐富的實戰經驗，將每一個指標的精髓都挖掘瞭齣來，並用非常精煉的語言闡述。我尤其欣賞的是書中對於“獨立交易人”這個角色的定位，它強調瞭技術指標是工具，而最終的決策還需要結閤自己的交易係統和風險管理。書中提供的那些關於如何結閤不同指標來確認買賣信號的方法，非常有啓發性。我嘗試瞭書中的一些策略，發現確實能夠有效地提高交易的勝率和穩定性。這本書不僅僅是關於指標本身，更是關於如何成為一個更成熟、更理性的交易者。對於那些渴望在金融市場中獨立生存並取得成功的交易者來說，這本書絕對是值得反復研讀的。