具體描述
基本信息
書名：銀行業中的信用風險
定價：69.00元
作者：(德)岡拉剋
齣版社：世界圖書齣版公司
齣版日期：2014-09-01
ISBN：9787510078583
字數：
頁碼：
版次：1
裝幀：平裝
開本：24開
商品重量：0.4kg
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內容提要
信用風險被大量應用於投資組閤信用風險違約模型中，藉助精算數學形成的一種方法論。岡拉剋所著的《銀行業中的信用風險》全麵講述瞭信用風險模型的現狀和*進展，被廣泛地應用於銀行業中。 本書的目標讀者是金融數學、銀行業和金融業的研究生和相關的科研人員，書中不僅介紹瞭模型本身，也闡述瞭它在描述、處理和定價信用風險中的能力。這將是相關行業不可或缺的工具。
目錄
Preface
Contributors
1 Introduction
2 Basics of CreditRisk
3 Capital Allocation with CreditRisk
4 Risk Factor Wansformations Relating CreditRisk and CreditMetrics
5 Numerically Stable Computation of CreditRisk
6 Enhanced CreditRisk
7 Saddlepoint Approximation
8 Fourier Inversion Techniques for CreditRisk
9 Incorporating Default Correlations and Severity Variations
10 Dependent Risk Factors
11 Integrating Rating Migrations
12 An Analytic Approach to Rating Transitions
13 Dependent Sectors and an Extension to Incorporate Market Risk
14 Econometric Methods for Sector Analysis
15 Estimation of Sector Weights from Real-World Data
16 Risk-Return Analysis of Credit Portfolios
17 Numerical Techniques for Determining Portfolio Credit Risk
18 Some Remarks on the Analysis of Asset-Backed Securities
19 Pricing and Hedging of Structured Credit Derivatives
Index
作者介紹
文摘
序言
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