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圖書標籤:

• 數量金融
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• 保羅·威爾莫
• 鄭振龍
• 機械工業社
• 第2版
• 精裝本

店鋪： 蘭興達圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111494874

商品編碼：10215320189

頁數：1

字數：1

內容簡介

bm000165

數量金融(原書第2版·第1捲+第2捲+第3捲)3冊套裝

9787111494874 9787111495017 9787111495000

書名：	【正版】數量金融（原書第2版·第3捲）|4681205
圖書定價：	149元
圖書作者：	（美）威爾莫特（Wilmott, P.）
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2015/4/1 0:00:00
ISBN號：	9787111495000
開本：	16開
頁數：
版次：	1-1

目錄

全書簡明目錄  第1捲 d一部分數理與金融基礎、衍生品基本理論、風險與收益 第1章産品和市場 第2章衍生品 第3章資産的隨機行為 第4章基本的隨機微積分 第5章布萊剋-斯科爾斯模型 第6章偏微分方程 第7章布萊剋-斯科爾斯期權定價公式和“希臘字母” 第8章布萊剋-斯科爾斯世界的簡單拓展 第9章提前執行與美式期權 第10章概率密度函數和首次退齣時間 第11章多資産期權 第12章如何進行Delta對衝 第13章固定收益證券和分析：收益率、久期和凸性 第14章互換 第15章二叉樹模型 第16章正態近似的準確性 第17章從黑傑剋和賭博學到的投資經驗 第18章投資組閤管理 第19章在險值 第20章預測市場 第21章一個交易遊戲 第2捲 第二部分奇異閤約及路徑依賴 第22章奇異及路徑依賴衍生品導論 第23章障礙期權 第24章強路徑依賴衍生品 第25章亞式期權 第26章迴溯期權 第27章衍生品和隨機控製 第28章各種各樣的奇異衍生品 第29章股權和外匯類産品的說明書 第三部分固定收益的建模和衍生品 第30章單因子利率建模 第31章收益率麯綫擬閤 第32章利率衍生品 第33章可轉債 第34章按揭支持證券 第35章多因子利率建模 第36章瞬時利率的實證錶現 第37章HJM和BGM模型 第38章固定收益産品說明書 第四部分信用風險 第39章公司價值和違約風險 第40章信用風險簡介 第41章信用衍生品 第42章RiskMetrics和CreditMetrics 第43章CrashMetrics 第44章衍生品災難案例 第3捲 第五部分進階主題 第45章金融建模 第46章布萊剋-斯科爾斯模型的缺陷 第47章離散對衝 第48章交易成本 第49章波動率模型概述 第50章確定性波動率麯麵 第51章隨機波動率 第52章不確定參數 第53章波動率經驗分析 第54章隨機波動率和均值-方差分析 第55章波動率的漸近分析 第56章波動率案例學習：棘輪期權 第57章跳躍擴散 第58章崩盤模型 第59章用期權進行投機 第60章靜態對衝 第61章流動性不足市場中對衝的反饋效應 第62章效用理論 第63章美式期權及相關問題的拓展討論 第64章紅利建模高級方法 第65章收益的序列自相關 第66章連續時間資産配置 第67章崩盤風險下的資産配置 第68章無概率利率建模 第69章衍生品定價與優對衝:無概率模型（續） 第70章無概率利率模型拓展 第71章通貨膨脹建模 第72章能源衍生品 第73章實物期權 第74章壽險保單結算與保單貼現 第75章發放奬金的時間 第六部分數值方法與程序 第76章數值方法概述 第77章單因子模型的有限差分法 第 78章單因子模型的有限差分法進階 第79章兩因子模型的有限差分法 第80章濛特卡羅模擬 第81章數值積分 第82章有限差分程序 第83章濛特卡羅程序 附錄A你所需要的所有數學知識（一份執行摘要） 附錄BVisual Basic計算機代碼

書   名:	數量金融（原書第2版·第1捲）
圖書定價:	119元
作 者:	（美）威爾莫特（Wilmott, P.）
齣 版 社:	機械工業齣版社
齣版日期:	2015-04-01
ISBN 號:	9787111495017
開   本:	16開
頁   數:
版   次:	1-1

全書簡明目錄 
第1捲
d一部分數理與金融基礎、衍生品基本理論、風險與收益
第1章産品和市場
第2章衍生品
第3章資産的隨機行為
第4章基本的隨機微積分
第5章布萊剋-斯科爾斯模型
第6章偏微分方程
第7章布萊剋-斯科爾斯期權定價公式和“希臘字母”
第8章布萊剋-斯科爾斯世界的簡單拓展
第9章提前執行與美式期權
第10章概率密度函數和首次退齣時間
第11章多資産期權
第12章如何進行Delta對衝
第13章固定收益證券和分析：收益率、久期和凸性
第14章互換
第15章二叉樹模型
第16章正態近似的準確性
第17章從黑傑剋和賭博學到的投資經驗
第18章投資組閤管理
第19章在險值
第20章預測市場
第21章一個交易遊戲
第2捲
第二部分奇異閤約及路徑依賴
第22章奇異及路徑依賴衍生品導論
第23章障礙期權
第24章強路徑依賴衍生品
第25章亞式期權
第26章迴溯期權
第27章衍生品和隨機控製
第28章各種各樣的奇異衍生品
第29章股權和外匯類産品的說明書
第三部分固定收益的建模和衍生品
第30章單因子利率建模
第31章收益率麯綫擬閤
第32章利率衍生品
第33章可轉債
第34章按揭支持證券
第35章多因子利率建模
第36章瞬時利率的實證錶現
第37章HJM和BGM模型
第38章固定收益産品說明書
第四部分信用風險
第39章公司價值和違約風險
第40章信用風險簡介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品災難案例
第3捲
第五部分進階主題
第45章金融建模
第46章布萊剋-斯科爾斯模型的缺陷
第47章離散對衝
第48章交易成本
第49章波動率模型概述
第50章確定性波動率麯麵
第51章隨機波動率
第52章不確定參數
第53章波動率經驗分析
第54章隨機波動率和均值-方差分析
第55章波動率的漸近分析
第56章波動率案例學習：棘輪期權
第57章跳躍擴散
第58章崩盤模型
第59章用期權進行投機
第60章靜態對衝
第61章流動性不足市場中對衝的反饋效應
第62章效用理論
第63章美式期權及相關問題的拓展討論
第64章紅利建模高級方法
第65章收益的序列自相關
第66章連續時間資産配置
第67章崩盤風險下的資産配置
第68章無概率利率建模
第69章衍生品定價與優對衝:無概率模型（續）
第70章無概率利率模型拓展
第71章通貨膨脹建模
第72章能源衍生品
第73章實物期權
第74章壽險保單結算與保單貼現
第75章發放奬金的時間
第六部分數值方法與程序
第76章數值方法概述
第77章單因子模型的有限差分法
第 78章單因子模型的有限差分法進階
第79章兩因子模型的有限差分法
第80章濛特卡羅模擬
第81章數值積分
第82章有限差分程序
第83章濛特卡羅程序
附錄A你所需要的所有數學知識（一份執行摘要）

附錄BVisual Basic計算機代碼

數量金融（原書第2版·第2捲）
圖書定價:	119元
作 者:	（美）威爾莫特（Wilmott, P.）
齣 版 社:	機械工業齣版社
齣版日期:	2015-04-01
ISBN 號:	9787111494874
開   本:	16開
頁   數:
版   次:	1-1

全書簡明目錄 第1捲 d一部分數理與金融基礎、衍生品基本理論、風險與收益 第1章産品和市場 第2章衍生品 第3章資産的隨機行為 第4章基本的隨機微積分 第5章布萊剋-斯科爾斯模型 第6章偏微分方程 第7章布萊剋-斯科爾斯期權定價公式和“希臘字母” 第8章布萊剋-斯科爾斯世界的簡單拓展 第9章提前執行與美式期權 第10章概率密度函數和首次退齣時間 第11章多資産期權 第12章如何進行Delta對衝 第13章固定收益證券和分析：收益率、久期和凸性 第14章互換 第15章二叉樹模型 第16章正態近似的準確性 第17章從黑傑剋和賭博學到的投資經驗 第18章投資組閤管理 第19章在險值 第20章預測市場 第21章一個交易遊戲 第2捲 第二部分奇異閤約及路徑依賴 第22章奇異及路徑依賴衍生品導論 第23章障礙期權 第24章強路徑依賴衍生品 第25章亞式期權 第26章迴溯期權 第27章衍生品和隨機控製 第28章各種各樣的奇異衍生品 第29章股權和外匯類産品的說明書 第三部分固定收益的建模和衍生品 第30章單因子利率建模 第31章收益率麯綫擬閤 第32章利率衍生品 第33章可轉債 第34章按揭支持證券 第35章多因子利率建模 第36章瞬時利率的實證錶現 第37章HJM和BGM模型 第38章固定收益産品說明書 第四部分信用風險 第39章公司價值和違約風險 第40章信用風險簡介 第41章信用衍生品 第42章RiskMetrics和CreditMetrics 第43章CrashMetrics 第44章衍生品災難案例 第3捲 第五部分進階主題 第45章金融建模 第46章布萊剋-斯科爾斯模型的缺陷 第47章離散對衝 第48章交易成本 第49章波動率模型概述 第50章確定性波動率麯麵 第51章隨機波動率 第52章不確定參數 第53章波動率經驗分析 第54章隨機波動率和均值-方差分析 第55章波動率的漸近分析 第56章波動率案例學習：棘輪期權 第57章跳躍擴散 第58章崩盤模型 第59章用期權進行投機 第60章靜態對衝 第61章流動性不足市場中對衝的反饋效應 第62章效用理論 第63章美式期權及相關問題的拓展討論 第64章紅利建模高級方法 第65章收益的序列自相關 第66章連續時間資産配置 第67章崩盤風險下的資産配置 第68章無概率利率建模 第69章衍生品定價與優對衝:無概率模型（續） 第70章無概率利率模型拓展 第71章通貨膨脹建模 第72章能源衍生品 第73章實物期權 第74章壽險保單結算與保單貼現 第75章發放奬金的時間 第六部分數值方法與程序 第76章數值方法概述 第77章單因子模型的有限差分法 第 78章單因子模型的有限差分法進階 第79章兩因子模型的有限差分法 第80章濛特卡羅模擬 第81章數值積分 第82章有限差分程序 第83章濛特卡羅程序 附錄A你所需要的所有數學知識（一份執行摘要） 附錄BVisual Basic計算機代碼

 

《數量金融：模型、方法與實踐（第三捲）》 本書為“數量金融”係列第三捲，全麵深入地探討瞭數量金融領域的前沿理論與實務應用。在繼承前兩捲奠定的堅實基礎之上，本捲將重點聚焦於風險管理、衍生品定價的復雜模型以及新興的量化投資策略。 核心內容概覽： 係統性風險與宏觀審慎監管： 本捲將詳盡闡述係統性風險的成因、傳導機製及其度量方法，深入探討宏觀審慎監管的理論依據與政策實踐。內容涵蓋巴塞爾協議的演進、壓力測試的應用、係統重要性金融機構（SIFIs）的監管以及金融穩定性的度量指標等。通過案例分析，幫助讀者理解金融危機中的風險放大效應以及監管政策在維護金融穩定中的作用。 高級衍生品定價模型： 在前兩捲的基礎上，本捲將進一步拓展衍生品定價的理論框架。將詳細介紹隨機波動率模型（如Heston模型）、跳擴散模型以及非綫性隨機微分方程模型等。內容將涵蓋模型的推導、校準方法以及在實際定價中的應用，重點關注期權定價、利率衍生品定價以及信用衍生品定價的復雜場景。同時，還將討論模型風險及其管理。 信用風險建模與評估： 本捲將深入研究信用風險建模的最新進展。內容包括結構化信用風險模型（如Merton模型及其擴展）、簡化信用風險模型（如KMV模型）、以及基於機器學習的信用評分與違約預測方法。讀者將學習如何構建和應用這些模型來評估個體和組閤的信用風險，理解違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和風險暴露（EAD）的估計，以及信用衍生品的風險管理。 量化投資策略與算法交易： 聚焦於量化投資的實際操作層麵，本捲將詳細介紹各類量化投資策略的構建與實現。內容涵蓋因子投資、統計套利、機器學習在預測信號挖掘中的應用、以及高頻交易和算法交易策略的設計。將討論策略的有效性測試、交易成本管理、以及迴測中的常見陷阱。同時，還會涉及量化投資組閤的構建與優化，包括均值-方差模型、風險平價模型以及Black-Litterman模型等。 金融時間序列分析與預測： 結閤實際應用，本捲將深入探討金融時間序列分析的高級技術。內容包括GARCH族模型在波動率預測中的應用、狀態空間模型、以及非參數時間序列方法。將詳細介紹如何利用這些模型進行風險度量（如VaR、CVaR）、資産價格預測以及宏觀經濟變量的預測。 機器學習在金融中的應用： 隨著人工智能的飛速發展，本捲將專門開闢章節，係統介紹機器學習在金融領域的廣泛應用。內容涵蓋監督學習（如迴歸、分類）、無監督學習（如聚類、降維）以及強化學習在交易策略開發中的潛力。將討論數據預處理、模型選擇、特徵工程以及模型評估的關鍵問題，並通過實際案例展示其在欺詐檢測、客戶細分、風險管理和交易優化等方麵的應用。 計算金融與高性能計算： 鑒於金融模型日益復雜，計算效率變得至關重要。本捲將探討金融模型求解的數值方法，如濛特卡洛模擬、有限差分法、有限元法等。同時，還將介紹並行計算、GPU加速等高性能計算技術在加速金融模型運算中的應用，幫助讀者應對大規模數據集和復雜模型的計算挑戰。 本書的特點： 理論與實踐深度結閤： 本捲在闡述嚴謹的數學模型和統計理論的同時，大量引用實際金融市場的案例和數據，強調理論在解決實際金融問題中的應用價值。 前沿性與係統性並重： 緊跟數量金融領域最新的研究進展和行業動態，係統性地梳理和呈現瞭當前量化金融的核心知識體係。 專業性與可讀性兼顧： 盡管內容涉及復雜的數學和統計概念，但本書在錶述上力求清晰易懂，並輔以詳盡的推導和解釋，適閤具有一定金融、數學、統計學背景的讀者。 工具性強： 本書不僅提供瞭理論框架，還為讀者提供瞭解決實際金融問題的工具和方法論，有助於讀者獨立進行量化研究和實踐。 目標讀者： 本書適閤金融機構的量化分析師、風險經理、投資組閤經理、對衝基金經理、金融工程專業的研究生以及對數量金融領域有濃厚興趣的學術研究人員和從業者。閱讀本書將有助於讀者構建更 robust 的金融模型，開發更有效的交易策略，並更深入地理解和管理金融風險。

評分☆☆☆☆☆

這本書，對我來說，不僅僅是一套書，更像是一份沉甸甸的知識饋贈。我一直深耕於金融行業，但總覺得在量化分析方麵有所欠缺，尤其是麵對日益復雜的市場和層齣不窮的金融工具，缺乏一套係統性的理論支撐。保羅·威爾莫的名字，在我的行業內幾乎是無人不知，無人不曉，他的理論體係對於理解現代金融至關重要。全三捲的中文精裝版本，無疑是為我量身定製的。鄭振龍教授的翻譯，也讓我對內容的準確性和可讀性充滿瞭信心。我迫不及待地想要深入其中，去學習那些構建量化模型的方法，去理解風險管理背後的數學原理，甚至去探討如何利用統計學的力量來捕捉市場機會。我相信，通過這套書的學習，我一定能夠在金融分析的道路上更上一層樓，為我的職業發展注入新的活力，也能更好地應對未來的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

收到這套書的瞬間，我簡直像個得到瞭寶藏的孩子！那種觸手可及的知識實體感，遠比電子書要來得踏實。全三捲的精裝本，拿在手裏就覺得分量十足，絕對是能夠伴隨我走過相當長一段學習曆程的“硬通貨”。我一直以來都對金融市場背後的數學模型和統計方法充滿瞭好奇，總覺得那些枯燥的數字背後隱藏著某種神秘的規律。保羅·威爾莫的名字，在我看來，就是量化金融領域的“大神”級人物。他的著作，嚮來以嚴謹、深入和前瞻性著稱。這次能有幸得到這套中文精裝全集，對我來說，簡直是打開瞭一扇通往金融世界更深層奧秘的大門。我迫不及待地想深入其中，去學習那些構建復雜金融産品的框架，去理解風險管理的精髓，甚至去探索如何利用數學的力量來解讀和預測市場。我相信，通過這套書的學習，我一定能夠極大地提升自己對金融市場的理解深度和分析能力，為未來的學習和工作打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

這套書的到來，對於我這個金融領域的“小白”來說，簡直是及時雨！一直以來，我都被量化金融這個概念所吸引，但總覺得它門檻很高，像是個遙不可及的象牙塔。然而，當這套精裝版的《包郵 保羅威爾莫 數量金融 全三捲》擺在我麵前時，我仿佛看到瞭通往這座塔的階梯。全三捲的設定，給瞭我足夠的空間去消化和吸收，不用擔心內容過於零散。保羅·威爾莫的大名，我早有耳聞，知道他是這個領域的泰鬥級人物。鄭振龍教授的翻譯，也讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待，相信能更順暢地理解那些復雜的理論。我尤其看重“數量金融”這四個字，它意味著用科學、嚴謹的方法去分析金融問題，而不是憑感覺或者道聽途說。我希望通過這套書的學習，能夠係統地構建起我對量化金融的認知框架，理解那些常用的模型和算法，甚至能夠自己動手去嘗試一些簡單的量化分析。這對我來說，不僅是一次學習，更是一次能力的提升。

評分☆☆☆☆☆

收到這套書的喜悅，到現在還久久不能平復。全三捲的精裝本，厚實、精美，拿在手裏就有一種沉甸甸的價值感，這絕對是一套值得珍藏的經典著作。我一直對量化金融這個領域充滿瞭敬畏和好奇，它似乎是連接數學、統計學與金融市場最嚴謹的橋梁。保羅·威爾莫的名字，更是這個領域的金字招牌，他的思想和理論，一直是我仰望和學習的對象。這次能有中文精裝全集，對我來說意義非凡。鄭振龍教授的譯本，更是讓我對接下來的閱讀充滿瞭信心。我計劃花時間，逐捲逐頁地深入研讀，希望能從基礎概念入手，逐漸掌握那些高級的模型和算法。我期待著能夠更深刻地理解金融市場的運作機製，學習如何用數量化的工具去分析風險、定價資産，甚至去探索量化交易的奧秘。這套書，無疑是我在金融知識海洋中一次重要的航行指南。

評分☆☆☆☆☆

這本書我真的期待瞭很久，當快遞小哥把這厚重的一遝送到我手上時，那種沉甸甸的分量感，仿佛預示著即將開啓一段金融世界的探索之旅。全三捲的精裝本，拿在手裏質感十足，封麵設計簡潔大氣，一看就是正經學術著作的範兒。我平時對量化金融這個領域就特彆感興趣，雖然接觸的時間不算長，但已經能感受到它在現代金融市場中的重要性。尤其是在大數據和算法飛速發展的今天，不懂量化，感覺就像是隔著一層迷霧看金融市場，很多深刻的原理都無法觸及。保羅·威爾莫的名字，在量化金融界簡直就是響當當的招牌，他的理論體係和實操經驗，絕對是毋庸置疑的。這次能讀到他這套全集，還是中文翻譯版，更是讓我欣喜若狂。鄭振龍教授的翻譯，也讓我對內容的準確性和易讀性有瞭信心。我打算先從第一捲開始，慢慢啃，希望能係統地理解量化金融的底層邏輯，掌握那些分析工具和模型，甚至是在實際投資中找到一些新的思路和方法。