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[美] 蔡瑞胸 著

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发表于2024-11-10


商品介绍



店铺: 文轩网旗舰店
出版社: 人民邮电出版社
ISBN:9787115287625
商品编码:1026327231
出版时间:2012-09-01

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书籍描述

作  者:(美)蔡瑞胸;王远林 等 定  价:85 出 版 社:人民邮电出版社 出版日期:2012年09月01日 页  数:571 装  帧:平装 ISBN:9787115287625 第1章????金融时间序列及其特征
1.1????资产收益率
1.2????收益率的分布性质
1.2.1????统计分布及其矩的回顾
1.2.2????收益率的分布
1.2.3????多元收益率
1.2.4????收益率的似然函数
1.2.5????收益率的经验性质
1.3????其他过程
附录R????程序包
练习题
参考文献

第2章????线性时间序列分析及其应用
2.1????平稳性
2.2????相关系数和自相关函数
2.3????白噪声和线性时间序列
2.4????简单的自回归模型
2.4.1????AR模型的性质
2.4.2????实际中怎样识别AR模型
部分目录

内容简介

????《金融时间序列分析(第3版)》是金融时间序列分析领域的上乘之作,**版面世后即成为该领域*具影响力的作品。作者在全面阐述金融时间序列分析理论知识的同时,还系统地介绍了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据的建模和预测中的应用。第3版使用能够免费得到的R软件包,可以对金融数据进行实证分析,也可以使用现实的例子对相关计算和分析进行说明。《金融时间序列分析(第3版)》还对金融计量经济学的*新进展进行了深入分析,例如实现波动率、条件风险值、统计套利及持续期和动态相关模型的应用。
????第3版新增加的内容还包括以下几方面:
????在高频数据分析和市场微观结构的所有讨论中,都使用了非线性持续期模型;
????新增加了一些非线性模型和方法的应用;
????更新了多元时间序列分析,分析了协整应用到配对交易分析的实用性;
????使用损失函数这个新的统一的等
(美)蔡瑞胸;王远林 等     Ruey S. Tsay,美国芝加哥大学布斯商学院经济计量学和统计学的H.G.B. Alexander 讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾地区“中央研究院”院士,美国统计协会、数理统计学会及皇家统计学会的会士,Journal of Forecasting的联合主编,Journal of Finan Econometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会、《商务与经济统计》期刊主编。在商务和经济预测、数据等

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书质量很好 快递非常快 很满意

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