具體描述
內容簡介
《金融風險管理》是財政部規劃本科教材中的一本。在介紹金融風險管理的基本理論和基本方法的基礎上，對各金融機構、金融業務和金融産品的風險計量與管理進行瞭重點闡述，同時吸收瞭當前金融風險管理領域的最新管理課題、案例和實證成果，以求最大程度地滿足風險管理領域專業人纔培養的要求。目錄
第一部分 理論方法篇第一章 金融風險管理概述
第一節 金融風險的定義與特徵
第二節 金融風險管理的內涵和目的
第三節 金融風險管理的組織結構
第四節 金融風險管理的流程
第五節 資本管理與風險調整收益
第二章 市場風險度量
第一節 波動性
第二節 敏感性
第三節 VaR及VaR拓展
第四節 VaR計算
第五節 事後檢驗
附錄 VaR事後檢驗實例
第三章 信用風險度量
第一節 信用風險要素
第二節 信用風險評估與測度
附錄 KMV與CreditMctrics信用風險模型應用實例
第四章 操作風險度量
第一節 操作風險量化管理
第二節 操作風險度量的內部度量法
附錄一 操作風險LDA方法實現
附錄二 業務操作風險損失預測實例
附錄三 操作風險極值算法POT實現
第二部分 實踐篇
第五章 市場風險定價與評估應用
第一節 有效長期影響因素及實證分析
第二節 信用債券定價
第三節 CPPI投資組閤策略定價與評估
第四節 簽齣期權産品風險評估
第五節 利率互換的定價與市場風險評估
第六節 股指期貨套期保值有效性評估方法及實例
第七節 股指期貨靜態和動態套期保值有效性評估
附錄一 利率互換的價格發現及套利分析
附錄二 做空機製下的投資策略與風險管理
第六章 信用風險定價與評估
第一節 利率互換信用風險敞口評估方法
第二節 企業債券信用風險評估：違約概率估計
第七章 全麵風險管理與度量
第一節 市場風險資本度量
第二節 信用風險資本度量
第三節 操作風險資本度量
第四節 案例分析：證券公司資本充足率測算
附錄一 信用風險約當金額計算方法的框架圖
第八章 風險限額管理與應用
第一節 風險偏好及容忍度
第二節 風險限額管理
第三節 風險限額管理的應用
第四節 風險限額管理的條件
附錄一 證券公司壓力測試實現方案
附錄二 風險等級與風險考核體係
第三部分 風險案例篇
第九章 金融市場風險情景
第一節 國內商品期貨市場穿倉事件
第二節 債券市場風險情景
第十章 金融機構風險案例
第一節 法國興業銀行交易員違規緻巨額損失事件
第二節 國外金融機構其他風險事件
第三節 ETF操作風險事件
第四節 金融機構操作風險事件
參考文獻
前言/序言
用戶評價
這本書帶給我的，不僅僅是知識的獲取，更是一種思維方式的轉變。在閱讀之前，我可能對風險的認識比較片麵，甚至有些恐懼。但通過這本書，我逐漸認識到，風險並非洪水猛獸，而是金融市場固有的一部分。關鍵在於我們如何去理解它、管理它、並將其轉化為可控的、甚至是有利的因素。作者始終倡導一種積極主動的風險管理態度，而不是被動地去應對風險。他強調瞭風險的識彆、評估、控製和監測等一係列流程，以及在整個過程中，風險偏好（risk appetite）的重要性。理解風險偏好，纔能在追求收益的同時，將風險控製在可承受的範圍內。這種理念的轉變，讓我對金融市場的看法更加理性，也更加積極。
評分這本書在探討風險管理工具和技術時，也非常注重其實用性。作者並沒有僅僅停留在理論的層麵，而是詳細介紹瞭各種風險管理工具的具體應用，以及它們各自的優缺點。例如，在講到風險對衝時，他不僅解釋瞭套期保值、期權等工具的原理，還結閤實際交易場景，演示瞭如何利用這些工具來規避潛在的風險。我尤其欣賞他對風險敞口（risk exposure）的定義和度量方法。他詳細闡述瞭如何識彆、量化和監控不同類型的風險敞口，以及如何根據風險敞口的大小來製定相應的風險管理策略。這些內容對於我這樣希望將所學知識應用於實踐的讀者來說，無疑是極其寶貴的。書中的一些公式和模型，雖然看起來有些復雜，但作者都給瞭非常詳細的解釋，並配以圖示，使得理解起來並不睏難。
評分我不得不提的是，這本書在知識的深度和廣度上都做得相當齣色。作者不僅覆蓋瞭金融風險管理的各個重要方麵，從市場風險、信用風險到操作風險、流動性風險等等，而且在每一個方麵都進行瞭深入的探討。他並沒有淺嘗輒止，而是對一些核心概念進行瞭細緻的剖析，並引用瞭大量的學術研究和行業實踐來支撐其觀點。例如，在講到操作風險時，他深入探討瞭內部控製、閤規管理、IT風險等多個維度，並詳細介紹瞭各種防範和管理操作風險的方法。這種全麵而深入的講解，讓我對金融風險管理有瞭一個係統而完整的認識。我感覺自己仿佛經曆瞭一次全麵的“風險體檢”，也對如何“治病”有瞭更清晰的思路。
評分這本書的引言部分，對我來說，簡直是一次思想的啓迪。作者並沒有直接跳到風險的定義和分類，而是先花瞭大篇幅去闡述金融體係的復雜性以及其內在的脆弱性。他用生動形象的語言，將復雜的金融工具和市場運作比作一張精密的網，一旦某個節點齣現問題，整個網絡都可能隨之動蕩。這種類比非常貼切，讓我這個非科班齣身的人也能大緻理解金融市場波動的根源。接著，他談到瞭金融危機是如何一步步演變的，從次貸危機到更早期的亞洲金融風暴，每一個案例都剖析得鞭闢入裏，讓我深刻認識到風險管理的重要性並非空穴來風，而是曆史血淚的教訓。特彆令我印象深刻的是，作者強調瞭“黑天鵝事件”的不可預測性，以及我們如何在不可預測中尋找相對的確定性。他並沒有宣揚“預測一切”的迷思，而是提齣瞭一種更加務實的態度：理解風險的本質，識彆可能的風險源，並建立起有效的應對機製。這讓我感覺作者是一位經驗豐富、深思熟慮的智者，他所提供的知識，不僅僅是理論，更是曆練齣來的智慧。
評分這本書對於初學者而言，其最大的優點在於其邏輯清晰的結構和循序漸進的講解方式。作者似乎充分考慮到瞭不同讀者群體的接受能力，從最基礎的風險定義開始，逐步深入到各種風險的分類、度量和管理方法。在介紹每一種風險類型時，他都會先給齣通俗易懂的解釋，然後引入相關的專業術語，並給齣清晰的定義。比如，在講到信用風險時，他先用一個簡單的例子，說明企業違約的可能性，然後纔引入瞭違約概率、違約損失率等概念，並進一步闡述瞭不同的信用風險評估模型。整個過程猶如一條清晰的河流，引導著讀者順暢地嚮前流動，而不會感到突兀或睏惑。我尤其喜歡他在講解過程中，時不時地穿插一些“思考題”，鼓勵讀者主動去思考和實踐，這讓我感覺自己不僅僅是在閱讀，更是在主動學習和探索。這種教學相長的模式，讓我對金融風險管理這門學科産生瞭濃厚的興趣。
評分我在閱讀這本書的過程中，最大的收獲之一，就是對金融風險的“全局觀”有瞭更深刻的認識。過去，我可能隻關注到某一種特定的風險，比如市場波動帶來的損失，但這本書讓我明白，金融風險是 interconnected（相互關聯）的，不同類型的風險之間會相互影響，甚至可能引發連鎖反應。作者用大量的篇幅去闡述係統性風險，以及如何從宏觀層麵去防範和化解這些風險。他提到瞭巴塞爾協議等國際性的監管框架，以及央行在維護金融穩定方麵所扮演的關鍵角色。這些內容讓我意識到，金融風險管理不僅僅是單個金融機構的任務，更是一個需要政府、監管機構、金融機構乃至全社會共同努力的係統工程。這種宏觀的視角，讓我跳齣瞭狹隘的思維，開始從更廣闊的層麵去思考金融市場的運行規律和潛在的風險。
評分這本書的封麵設計，我不得不說，初次看到時就給我留下瞭深刻的印象。深邃的藍色，如同浩瀚的金融市場，上麵點綴著幾顆閃爍的銀色星辰，象徵著那些我們孜孜以求的、可控的風險。裝幀非常考究，紙張的觸感溫潤而厚實，拿在手裏有一種沉甸甸的質感，這讓我對內容充滿瞭期待。書脊處的燙金字體清晰而典雅，即使隨意放在書架上也顯得頗具品味。翻開扉頁，作者的序言更是讓我感受到瞭撲麵而來的專業與嚴謹。他並沒有急於拋齣復雜的公式和理論，而是娓娓道來，從一個宏觀的視角，勾勒齣金融風險管理在當今世界中的重要性，以及它所麵臨的挑戰與機遇。字裏行間透露齣作者對這個領域的深刻洞察和一絲不苟的態度。我尤其欣賞他在序言中提到的，金融風險管理並非高高在上的象牙塔理論，而是與我們每個人息息相關的現實課題，無論是機構投資者還是普通散戶，都應該對其有所瞭解。這種親民的開場白，一下子拉近瞭與讀者的距離，讓我覺得這本書是為我這樣的普通讀者量身定做的，而非某些晦澀難懂的學術專著。我迫不及待地想深入其中，去探索那些隱藏在星辰背後的金融奧秘。
評分這本書的語言風格，讓我感到非常舒服。作者的文筆流暢而富有感染力，沒有那些枯燥乏味的學術術語堆砌，而是用一種相對平實的語言，將復雜的金融概念娓娓道來。即使是涉及到一些高深的理論，他也能用一些生動的比喻或者形象的描繪，來幫助讀者理解。我記得有一次，他將金融衍生品比作一把雙刃劍，既能帶來收益，也可能帶來巨大的損失，這個比喻非常形象，讓我瞬間就明白瞭衍生品的風險所在。此外，作者的語氣也相當謙遜，雖然他是一位在金融領域有著豐富經驗的專傢，但他始終保持著一種學習者的姿態，鼓勵讀者一起探索。這種真誠的態度，讓我感覺作者就像一位良師益友，在耐心地引導我學習。讀這本書，就像是在和一位經驗豐富的長者聊天，從他的話語中，我不僅學到瞭知識，也感受到瞭他對金融行業的熱愛和敬畏。
評分這本書的最後一部分，讓我對金融風險管理的未來發展有瞭新的思考。作者並沒有將金融風險管理看作是一個靜態的領域，而是強調瞭其不斷演進的特性。他談到瞭技術創新，如大數據、人工智能在風險管理中的應用，以及這些技術如何改變瞭風險的識彆、度量和管理方式。他還探討瞭金融科技（FinTech）帶來的挑戰和機遇，以及監管機構如何適應和引導這些變化。這讓我意識到，金融風險管理是一個永不停止的進化過程，我們需要時刻保持警惕，不斷學習新的知識和技術，纔能在這個快速變化的金融世界中立於不敗之地。書中的一些前瞻性觀點，讓我深受啓發，也更加期待未來金融風險管理的發展。
評分在閱讀的過程中，我注意到作者在探討某些理論時，非常注重實際案例的運用。他並沒有僅僅停留在抽象的概念層麵，而是引用瞭大量現實世界中發生的金融事件，來印證和解釋相關的理論。比如，在講到市場風險時，他詳細分析瞭某次股市崩盤的具體過程，包括導緻崩盤的誘因、市場恐慌情緒的蔓延，以及監管部門在此過程中的應對措施。這些案例的分析細緻入微，讓我能夠清晰地看到理論是如何在實踐中發揮作用，又會受到哪些外部因素的影響。有時候，他甚至會引用一些著名投資大師的投資哲學，來對比不同風險管理理念的優劣。這種將理論與實踐相結閤的方式，極大地增強瞭這本書的可讀性和說服力。我感覺自己不是在被動地接受信息，而是在參與一場生動的案例分析，從中學習如何辨彆風險，如何做齣更明智的決策。書中的圖錶和數據分析也非常恰當，能夠直觀地展示復雜的金融數據，幫助我更好地理解作者的觀點。
評分很好很好很好很好很好很好
評分金融風險管理，好好看一下，工作需要
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評分還沒看呢
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評分金融風險管理，好好看一下，工作需要
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