清华经济学系列教材：高级应用计量经济学 [Advanced Applied Econometrics] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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李子奈，叶阿忠 著

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• 计量经济学
• 应用计量经济学
• 高级计量经济学
• 清华大学
• 经济学
• 统计学
• 模型
• 数据分析
• 回归分析
• 因果推断

出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302278412

版次：1

商品编码：10938522

品牌：清华大学

包装：平装

外文名称：Advanced Applied Econometrics

开本：16开

出版时间：2012-02-01

用纸：胶版纸

页数：252

字数：345000

正文语种：中文

内容简介

《清华经济学系列教材：高级应用计量经济学》是一本专门为一个学期的研究生高级计量经济学课程编著的教科书，内容全面，简明扼要，思路清晰，突出应用。《清华经济学系列教材：高级应用计量经济学》涵盖现代计量经济学模型的所有分支，包括现代时间序列分析模型、微观计量模型、面板数据模型、非参数模型和空间计量模型，以及适用的估计方法，包括最大似然估计、广义矩估计和分位数回归估计等；突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释，淡化理论方法的数学推导和证明。《清华经济学系列教材：高级应用计量经济学》既是经济学、管理学硕士研究生和非计量经济学专业博士研究生学习现代计量经济学的适用教材，也是进行现代计量经济学应用研究的基础参考书。

作者简介

李子奈，清华大学经济管理学院教授、国家重点学科（数量经济学）负责人、国家精品课程（计量经济学）主讲教授。曾任清华大学经济管理学院副院长、经济系主任、中国经济研究中心联执主任。主要学术兼职包括教育部经济类学科教学指导委员会委员、中国数量经济学会副理事长兼高等院校专门委员会主任、北京经济学总会副会长等。出版计量经济学领域专著和教科书《计量经济学模型方法论》、《计量经济学——方法与应用》、《计量经济学》（第1、2、3版）和《高等计量经济学》。
叶阿忠，经济学博士，福州大学管理学院教授。兼任中国数量经济学会常务理事。出版计量经济学领域专著和教科书《非参数和半参数计量经济模型理论》、《非参数计量经济学》和《高等计量经济学》等。

目录

第1章 绪论
1.1 计量经济学应用研究的若干方法论问题
1.1.1 问题提出
1.1.2 计量经济学模型的检验功能与发现功能
1.1.3 计量经济学模型的归纳推理与演绎推理
1.1.4 计量经济学应用研究的总体回归模型设定
1.1.5 计量经济学应用模型对数据的依赖性
1.2 现代计量经济学内容体系
1.2.1 引言
1.2.2 经典计量经济学模型的基础地位
1.2.3 基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学
1.2.4 基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学
1.2.5 基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学
1.2.6 基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学
1.2.7 现代计量经济学模型体系的分解与综合
1.3 本章思考题与练习题
1.3.1 思考题
1.3.2 练习题

第2章 非经典计量经济学模型估计方法
2.1 最大似然估计
2.1.1 最大似然原理
2.1.2 线性模型的最大似然估计
2.1.3 非线性模型的最大似然估计
2.1.4 异方差和序列相关的最大似然估计
2.1.5 最大似然估计下的Wald、LM和LR检验
2.2 广义矩估计
2.2.1 概述
2.2.2 广义矩估计及其性质
2.2.3 正交性条件和过度识别限制的检验
2.2.4 关于2SLS与GMM关系的讨论
*2.3 贝叶斯估计
2.3.1 贝叶斯估计
2.3.2 线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计
2.3.3 一个贝叶斯估计的实例
*2.4 分位数回归估计
2.4.1 分位数回归的提出.
2.4.2 分位数回归及其估计
2.4.3 分位数回归的假设检验
2.4.4 实例
2.5 本章思考题与练习题
2.5.1 思考题
2.5.2 练习题

第3章 现代时间序列计量经济学模型
3.1 时间序列的平稳性与单位根检验
3.1.1 时间序列数据的平稳性
3.1.2 单整时间序列
3.1.3 平稳性的单位根检验
3.1.4 趋势平稳与差分平稳随机过程
*3.1.5 结构变化时间序列的单位根检验
3.2 时间序列的协整检验与误差修正模型
3.2.1 长期均衡关系与协整
3.2.2 协整的E-G检验
3.2.3 协整的JJ检验
3.2.4 关于均衡与协整关系的讨论
*3.2.5 结构变化时间序列的协整检验
3.2.6 误差修正模型
……
第4章 微观计量经济学模型
第5章 面板数据计量经济学模型
第6章 非参数计量经济学模型
第7章 空间计量经济学模型
参考文献

前言/序言

《全球经济展望与政策应对：面向新时代的挑战》 本书简介 本卷深入剖析了当前全球经济格局所面临的复杂性、多重性与深刻变革。面对逆全球化思潮的抬头、地缘政治冲突的加剧、数字化转型的不可逆转以及气候变化带来的紧迫压力，传统的经济学理论框架和政策工具正面临前所未有的严峻考验。本书旨在提供一个宏观、前瞻且注重实证分析的视角，系统梳理这些核心挑战，并探讨各国政府与国际组织应如何制定和实施有效的应对策略。 第一部分：全球经济新常态的特征与驱动力 本部分首先勾勒出当前全球经济运行的新常态。我们不再满足于对短期经济波动的描述，而是着眼于结构性、长期的转变。 1. 增长的结构性放缓与潜在产出的重估： 全球主要发达经济体和部分新兴市场国家普遍面临劳动生产率增长停滞的问题。本书考察了“长期停滞”假说的最新证据，分析了技术进步速度、人力资本积累瓶颈以及全球价值链重构对潜在增长率的深远影响。我们运用跨国面板数据，对比了不同收入组国家在研发投入、创新生态系统以及制度质量方面的差异，以期理解增长动能的来源与衰竭点。 2. 碎片化的全球价值链（GVCs）与贸易格局的演变： 过去三十年的全球化浪潮正在经历一次深刻的“再区域化”或“友岸外包”（Friend-Shoring）趋势。本书详细分析了新冠疫情、贸易摩擦以及国家安全考量如何重塑全球供应链的布局。我们利用海关贸易数据和投入产出表，构建了衡量供应链脆弱性和弹性的指标体系，探讨了过度专业化带来的风险敞口。重点讨论了技术标准和数据流动限制对未来贸易模式的塑造作用。 3. 通货膨胀的回归与治理难度： 经历数十年的低通胀环境后，主要经济体近期面临的通胀压力更具复杂性，它融合了需求拉动、成本推动以及供给侧的结构性约束。本书超越了单纯的总需求管理视角，深入研究了劳动力市场摩擦、能源转型成本、以及货币政策传导机制在当前环境下的非线性特征。对于新兴市场而言，输入性通胀和汇率波动的互动效应，构成了货币政策制定中的巨大挑战。 第二部分：宏观经济政策的有效性与局限 本部分专注于评估在当前复杂环境下，财政政策和货币政策的工具箱面临的挑战。 1. 财政空间、债务可持续性与代际公平： 疫情期间激增的公共债务，在利率上升的环境下，使得财政可持续性成为焦点。本书运用动态随机一般均衡（DSGE）模型，模拟了不同财政整顿路径对经济增长和代际福利的影响。我们特别关注了“财政主导”（Fiscal Dominance）的可能性，即货币政策是否会因财政压力而被过度约束。此外，探讨了如何通过结构性改革，而非单纯的支出削减，来提升财政政策的长期有效性。 2. 货币政策的“新中性利率”与“有效下限”重估： 随着人口结构变化和技术冲击，实际中性利率（$r^$）的水平持续下降，这限制了传统货币政策的刺激空间。本书结合跨国数据，对$r^$的估计方法进行了批判性回顾，并讨论了在名义利率接近零或通胀预期不稳定的情况下，非常规货币政策（如量化宽松的后遗症）的退出策略和长期影响。 3. 监管套利与金融稳定： 影子银行体系的扩张、加密资产的兴起以及金融科技（FinTech）的快速发展，对传统金融监管构成了严峻挑战。本书从系统性风险和宏观审慎政策的角度，分析了如何识别和管理跨市场溢出效应，确保金融体系的韧性。 第三部分：应对全球性挑战的治理与协作 全球性问题要求跨国界的协调行动，本部分探讨了国际经济治理面临的困境与出路。 1. 气候变化：从风险到转型的经济学： 气候变化不再是遥远的风险，而是迫在眉睫的投资决策和经济重构因素。本书侧重于“绿色转型”的经济影响，分析了碳定价机制（如碳税与碳交易）在不同经济体中的设计优化，探讨了“绿色财政”如何引导私人部门投资。此外，关注了“碳关税”等边境调节措施对国际贸易公平性的潜在影响。 2. 国际货币体系的演变与储备资产地位： 地缘政治紧张局势促使各国重新审视对单一储备货币的依赖。本书运用计量模型，分析了各国储备资产多元化的动机和成本，并探讨了数字货币（CBDCs）的崛起对现有国际支付清算体系可能带来的结构性冲击。 3. 国际合作的困境与多边主义的未来： 在保护主义和“本国优先”政策抬头的背景下，世界贸易组织（WTO）等国际机构的有效性受到质疑。本书研究了多边、复边和双边贸易协定之间的关系，探讨了如何在维护国家利益的同时，重建并强化全球经济治理的共识基础，以有效应对公共产品供给不足和跨国外部性问题。 结论：面向韧性与包容性增长的政策议程 本书最终总结认为，未来的经济增长必须建立在“韧性”（Resilience）和“包容性”（Inclusiveness）两大支柱之上。政策制定者必须摆脱传统的短期权衡取舍思维，转向整合财政、货币、产业和环境政策的综合治理框架。本书提出的政策议程强调，唯有通过审慎的结构性改革、审慎的风险管理以及重建有效的国际合作机制，全球经济才能在充满不确定性的新时代中，实现可持续和更具韧性的发展路径。本书为政策研究人员、高级管理者以及关注全球经济动态的读者，提供了深入理解和应对当前复杂局面的分析工具和思想框架。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直就是为我量身定做的！我是一名经济学专业的博士生，在准备我的研究课题时，急需一本能够深入浅出、同时又紧贴学术前沿的计量经济学教材。市面上很多书要么理论过于晦涩，要么案例陈旧，要么覆盖面不够广。但当我翻开《清华经济学系列教材：高级应用计量经济学》时，我立刻就被它系统性的框架和丰富的实证内容所吸引。它不仅仅是简单地罗列模型，而是非常注重将理论模型与实际数据分析相结合，通过大量的真实案例，生动地展示了如何运用各种高级计量方法来解决经济学中的实际问题。从面板数据模型到时间序列模型，再到各种非参数和因果推断的方法，这本书都进行了详尽的阐述，并且提供了清晰的操作指南。我特别欣赏书中对模型假设的严格讨论，以及在数据不满足假设时如何进行稳健性检验和模型选择的建议。这对于我独立开展研究、避免潜在的计量陷阱至关重要。此外，书中还涵盖了一些最新发展，比如机器学习在计量经济学中的应用，这让我对未来的研究方向有了更清晰的认识。总而言之，这是一本能够真正提升我计量功底，并且为我的学术研究提供强大支撑的宝贵著作。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对经济学原理充满好奇的本科生，一直对如何用数学和统计学来理解和解释经济现象感到着迷。在学习了基础计量经济学之后，我渴望进一步深入了解更高级的技术。《清华经济学系列教材：高级应用计量经济学》这本书无疑是我迈向更高阶学习的绝佳选择。它就像一位经验丰富的向导，引领我探索计量经济学更为广阔的天地。书中的内容循序渐进，从经典的面板数据模型讲到更前沿的贝叶斯方法，每一个章节都好像为我打开了一扇新的窗户。我特别喜欢书中对不同模型的优缺点、适用范围以及实际应用场景的详细对比分析。这让我能够更清晰地理解，在面对不同类型的数据和研究问题时，应该选择哪种工具。而且，书中提供的许多计算示例和解释，让抽象的理论变得更加具体生动。虽然有些内容还需要反复琢磨，但整体感觉非常扎实，能够帮助我建立起坚实的计量经济学理论基础，为我未来深入学习和研究打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

作为一名有几年工作经验的经济分析师，我一直在寻找一本能够帮助我将理论知识转化为实际数据洞察的工具书。《高级应用计量经济学》这本书给我带来了巨大的惊喜。它没有像很多教科书那样，仅仅停留在数学公式和统计推断的层面，而是真正地关注“应用”。书中大量的案例研究，涵盖了宏观经济预测、微观行为分析、政策评估等多个领域，让我看到了计量经济学在解决现实经济问题中的巨大威力。我尤其喜欢书中关于如何进行数据清洗、特征工程以及模型解释的章节，这对于我们日常工作中处理真实世界中杂乱无章的数据至关重要。它教会我如何识别数据中的潜在偏差，如何选择最适合分析问题的模型，以及如何清晰地向非专业人士解释复杂的计量结果。书中介绍的因果推断方法，比如双重差分法、断点回归等，更是为我提供了强大的工具来评估政策效果和商业策略的影响，这在我的工作中具有极高的实用价值。这本书的语言风格也很亲切，虽然涉及的内容很深入，但讲解清晰，逻辑严谨，让我能够毫不费力地跟随作者的思路。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在金融行业工作的量化分析师，我深知严谨的计量方法对于模型构建和风险管理的重要性。《高级应用计量经济学》这本书为我提供了一个宝贵的研究视角和工具箱。它不仅仅局限于传统的经济学领域，而是涵盖了许多在金融市场分析中至关重要的技术，例如时间序列模型在资产定价和波动率预测中的应用，以及状态空间模型在宏观金融建模中的作用。书中对模型诊断和检验的强调，以及对异方差、自相关等问题的处理，让我能够更自信地构建稳健的金融模型。我特别欣赏书中对模型选择和模型评估的细致讲解，这对于在不确定性极高的金融市场中做出准确判断至关重要。此外，书中对因果效应识别的深入探讨，也为我分析金融政策传导机制和市场行为提供了新的思路。这本书的深度和广度都让我印象深刻，它不仅提升了我对计量经济学工具的理解，更重要的是，它教会了我如何将这些工具有效地应用于解决复杂的金融问题。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对社会科学研究充满热情的研究助理，尤其关注如何利用实证数据来检验和发展经济理论。《清华经济学系列教材：高级应用计量经济学》这本书是我近期阅读过的最令人振奋的著作之一。它以一种非常系统和全面的方式，将各种高级计量方法与实际研究课题紧密联系起来。书中对因果推断方法的细致讲解，让我深刻理解了如何才能在观察性研究中获得具有说服力的因果结论，这对于我们理解政策影响、市场机制以及个体行为至关重要。从匹配方法到工具变量法，再到自然实验的设计，本书都提供了清晰的理论阐述和翔实的案例分析，让我能够更好地在自己的研究中运用这些技术。另外，书中对模型假设的严谨讨论，以及对模型误设风险的警示，让我能够更加审慎地对待数据分析过程，从而提高研究的可靠性。这本书的结构清晰，逻辑严密，语言也相对易于理解，为我今后的学术研究提供了极大的帮助和启示。

评分☆☆☆☆☆

还没有看，老师推荐的，应该不错

评分☆☆☆☆☆

【东莞市】：

评分☆☆☆☆☆

[ZZ]写的的书都写得很好，[sm]还是朋友推荐我看的，后来就非非常喜欢，他的书了。除了他的书，我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲，他们的书我觉得都写得很好。[SM]，很值得看，价格也非常便宜，比实体店买便宜好多还省车费。 书的内容直得一读[BJTJ]，阅读了一下，写得很好，[NRJJ]，内容也很丰富。[QY]，一本书多读几次，[SZ]。 快递送货也很快。还送货上楼。非常好。 [SM]，超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜，还免邮费不错，速度还真是快而且都是正版书。[BJTJ]，买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书，喜欢看各种各样的书，看的很杂，文学名著，流行小说都看，只要作者的文笔不是太差，总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看，看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。然而，目前社会上还有许多人被一些价值不大的东西所束缚，却自得其乐，还觉得很满足。经过几百年的探索和发展，人们对物质需求已不再迫切，但对于精神自由的需求却无端被抹杀了。总之，我认为现代人最缺乏的就是一种开阔进取，寻找最大自由的精神。 中国人讲“虚实相生，天人合一”的思想，“于空寂处见流行，于流行处见空寂”，从而获得对于“道”的体悟，“唯道集虚”。这在传统的艺术中得到了充分的体现，因此中国古代的绘画，提倡“留白”、“布白”，用空白来表现丰富多彩的想象空间和广博深广的人生意味，体现了包纳万物、吞吐一切的胸襟和情怀。让我得到了一种生活情趣和审美方式，伴着笔墨的清香，细细体味，那自由孤寂的灵魂，高尚清真的人格魅力，在寻求美的道路上指引着我，让我抛弃浮躁的世俗，向美学丛林的深处迈进。合上书，闭上眼，书的余香犹存，而我脑海里浮现的，是一个“皎皎明月，仙仙白云，鸿雁高翔，缀叶如雨”的冲淡清幽境界。愿我们身边多一些主教般光明的使者，有更多人能加入到助人为乐、见义勇为的队伍中来。社会需要这样的人，世界需要这样的人，只有这样我们才能创造我们的生活，[NRJJ]希望下次还呢继续购买这里的书籍，这里的书籍很好，非常的不错，。给我带来了不错的现实享受。希望下次还呢继续购买这里的书籍，这里的书籍很好，非常的不错，。给我带来了不错的现实享受。

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排版很好，正品书籍，送货及时

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非常的好！

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没什么好说的，正版，高速，赞

评分☆☆☆☆☆

还不错，有些新东西，比如微观计量等等……

评分☆☆☆☆☆

包装很好，内容也很好，是国内很好的计量教材

评分☆☆☆☆☆

还可以还可以还可以还可以