宏觀金融工程：國彆捲（套裝上下冊） [Macro-Financial Engineering:Country] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　《宏觀金融工程：國彆捲（套裝上下冊）》運用宏觀金融工程框架對包括歐洲、美洲、亞洲、非洲和中東在內的5個區域中的共38個主要國傢及地區進行瞭定量分析，按部門係統性地編製各區域及各國傢的資産負債錶，並將包括資産負債錶、或有權益資産負債錶及風險錶的宏觀金融工程分析方法應用到區域和國傢的宏觀金融風險分析之中，在此基礎上引入瞭情景分析、壓力測試等方法對資産負債錶受外部因素的衝擊進行評估。
　　《宏觀金融工程：國彆捲（套裝上下冊）》的主要特色在於將曆史信息的資産負債錶分析和市場信息的或有權益分析結閤起來，改變瞭目前對宏觀金融風險研究主要用總量分析和曆史信息分析的狀況，將宏觀金融風險的研究建立在存量和流量相結閤的基礎上，並提供瞭實時、定量化的風險監測係統，為宏觀金融風險管理提齣瞭全新思路。

作者簡介

　　葉永剛，男，1955年生，湖北省武漢市人。武漢大學經濟與管理學院副院長、教授、博士生導師。現任中國金融年會常務理事、中國金融學會理事、中國金融學會金融工程專業委員會常務委員，是國內較早從事金融工程研究的金融學傢之一。主要研究方嚮為衍生工具、風險管理和金融發展。曾主持編著金融工程叢書，包括衍生工具、金融工具配置和金融工程本土化等三個係列、近二十本學術專著，先後主持教育部人文社會科學研究基金項目、國傢自然科學基金項目和中國建設銀行項目，等，在《金融研究》、《保險研究》、《經濟學動態》等刊物發錶論文數十篇。

內頁插圖

精彩書評

　　金融是一個復雜的大係統，金融學也是一個復雜的體係。在寬口徑的金融學概念下，可以從宏觀金融分析和微觀金融分析兩個層麵進行區分。金融工程作為金融學的新興學科之一，近二十多年來在國際上得到瞭快速發展，在我國的引進和發展也有十多年。一般理解，金融工程就是微觀金融分析。而這樣一種受到普遍重視的分析方法，是否也能應用於宏觀金融方麵呢？對於這個問題，我是在2000年首次從武漢大學葉永剛教授那裏得到肯定迴答的。近十年來，葉永剛教授一直從事這個新領域的探索，並已初步形成體係。
　　目前我國的金融體係正處於快速變革的時期。宏觀工程的研究和建設及其在實踐中的運用，必將有利於強化宏觀金融風險的管理並更充分地提高金融的效率和作用，其意義不容輕估。就金融理論創新而言，將金融工程從微觀領域拓展到宏觀領域，這是極有價值的科研工作。
　　——中國著名金融學傢、教育傢 黃達

目錄

《宏觀金融工程：國彆捲（上冊）》
第1章 全球宏觀金融風險分析研究報告
第1節 引言
第2節 金融危機背景下全球金融形勢分析
第3節 基於資産負債錶的全球宏觀金融風險研究
第4節 基於或有權益資産負債錶的全球宏觀金融風險研究
第5節 後危機時代的全球經濟金融形勢展望
本章小結

第1篇 歐洲宏觀金融風險研究
第2章 歐洲區域宏觀金融風險總論
第1節 引言
第2節 基於資産負債錶的歐洲宏觀金融風險研究
第3節 基於資産負債錶框架的歐洲宏觀金融風險比較分析
第4節 全球金融危機背景下的歐洲經濟金融展望
第5節 結論
第3章 德國宏觀金融風險研究
第1節 引言
第2節 基於資産負債錶的德國宏觀金融風險研究
第3節 基於或有權益資産負債錶的德國宏觀金融風險研究
第4節 結論
第4章 英國宏觀金融風險研究
第1節 引言
第2節 基於資産負債錶的英國宏觀金融風險研究
第3節 基於或有權益資産負債錶的英國宏觀金融風險研究
第4節 結論
第5章 法國宏觀金融風險研究
第1節 引言
第2節 基於資産負債錶的法國宏觀金融風險研究
第3節 基於或有權益資産負債錶的法國宏觀金融風險研究
第4節 結論
第6章 挪威宏觀金融風險研究
第1節 引言
第2節 基於資産負債錶的挪威宏觀金融風險研究
第3節 基於或有權益資産負債錶的挪威宏觀金融風險研究
第4節 結論
第7章 意大利宏觀金融風險研究
第1節 引言
第2節 基於資産負債錶的意大利宏觀金融風險研究
第3節 基於或有權益資産負債錶的意大利宏觀金融風險研究
第4節 結論
第2篇 美洲宏觀金融風險研究
……

《宏觀金融工程：國彆捲（下冊）》

精彩書摘

　　德國在歐洲乃至全球，都是非常重要的經濟體，其經濟實力雄厚，工業基礎紮實，很多優秀的工業企業曆史悠久，經營穩定，不容易受到金融危機的影響。但是，數據研究結果錶明，德國經濟內部仍然存在一定不閤理的地方，存在一定的金融風險。本章基於宏觀金融工程的視角，采用資産負債錶法、或有權益法以及風險錶法對德國各部門進行瞭較為完備的分析，並通過傳統的資産負債錶來識彆德國公共部門、金融部門和企業部門的風險。德國公共部門主要應注意改善其資本結構，降低清償力風險；金融部門應控製流動負債的過快增長，避免發生階段性償債風險；企業部門需要重視其居高不下的資産負債率，減少負債融資，增加股權融資，降低資本結構風險。
　　本章通過計算和觀察資産市值、資産市值波動率和違約距離等指標，對德國上市金融部門和上市企業部門進行瞭風險檢測。可以看到，德國上市金融部門存在較大的風險，無論是或有資本結構還是違約距離都顯示德國金融部門企業破産風險較高，同時德國金融部門抗壓能力不強，對利率的敏感度較高，尤其違約距離大幅下降，說明相應企業存在極大的違約風險。相對而言，德國上市企業部門的基本數據較好，資本結構比較閤理，資産負債率比較穩定，雖然2008年齣現瞭階段性高點，但還是基本能保持在比較安全的範圍內。違約距離數據也顯示企業部門破産的可能性不大，同時，麵對利率的大幅波動，企業部門的抗壓能力較強，但是對利率的敏感性也比較高。
　　通過以上分析，德國金融風險監管部門應采取以下措施：
　　（1）積極發展金融機構，發揮金融市場融資作用。不論是賬麵資産負債分析還是或有分析，金融部門都存在較大風險。金融業本身屬於高風險的服務性行業，加強對金融部門的監管，促進金融市場健康發展，提高企業在金融市場中的融資能力，為德國經濟發展注入活力。重點問題是解決銀行的盈利渠道，德國銀行業需要拓寬盈利渠道，保持長期穩定的盈利能力。
　　（2）調整企業部門結構。德國工業企業發展曆史悠久，有很多規模巨大的跨國集團公司。企業發展時間長一方麵能保證企業經營穩定性，另一方麵，也存在不容易進行大的結構調整的問題。賬麵和或有數據都顯示德國企業部門資本結構雖然穩定，但資産負債率和或有資産負債率均偏高，存在一定結構性風險，不利於企業長遠發展。德國政府應注意積極引導德國企業進行有效的資本結構改革，提高股權比率，降低金融風險。
　　……

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