应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法 [Monte Carlo Methods in Financial Engineering] epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　《应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法》源于作者在哥伦比亚大学多年教学的讲稿。书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。《应用统计学丛书：金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础以及金融工程中一些重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。后的第三部分讲述了几个特别的论题：价格敏感性估计、美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。

作者简介

　　Paul Glasserman，哥伦比亚大学商学院高级副院长、Jack R．Anderson教授，美国联邦储蓄保险公司（FDIC）金融研究中心成员。长期从事风险管理、衍生证券定价、蒙特卡罗模拟等方向的教学和研究，曾发表许多有影响力的研究论文，并担任著名刊物Management Science、Finance＆Stochastics、Mathematca/ Finance等的编委。
　　
　　范韶华，威斯康星大学计算机博士，纽约大学库朗数学研究所金融数学硕士，北京师范大学数学学士。现任芝加哥商品期货交易所集团的量化研究总监。曾任瑞银的前台量化分析师，安永咨询部的资深量化分析师，美国贝尔斯登投资银行（现摩根大通银行）的业务副主管。博士论文为关于图像和动画生成的序贯蒙特卡罗方法的研究，曾发表多篇研究论文。
　　
　　孙武军，上海交通大学应用数学博士，管理学博士后，现任教于南京大学商学院金融与保险学系，主要研究领域包括金融工程、微观金融、风险管理与保险、保险精算、产业经济与技术创新等。发表多篇学术论文，并担任多家著名学术期刊的匿名审稿人。

内页插图

目录

第1章 基础
1.1 蒙特卡罗原理
1.1.1 介绍
1.1.2 第一个例子
1.1.3 模拟估计的有效性
1.2 衍生品定价准则
1.2.1 定价和复制
1.2.2 套利和风险中性定价
1.2.3 基准变换
1.2.4 风险的市场价格

第2章 随机数与随机变量的产生
2.1 随机数的产生
2.1.1 一般考虑
2.1.2 线性同余发生器
2.1.3 线性同余发生器的实现
2.1.4 格子结构
2.1.5 组合发生器和其他方法
2.2 一般抽样方法
2.2.1 逆变换方法
2.2.2 接受拒绝方法
2.3 正态随机变量和向量
2.3.1 基本性质
2.3.2 一元正态变量的产生
2.3.3 多维正态（样本）的产生

第3章 构造样本路径
3.1 布朗运动
3.1.1 一维情况
3.1.2 多维情况
3.2 几何布朗运动
3.2.1 基本属性
3.2.2 路径依赖型期权
3.2.3 多维情况
3.3 Gauss短期利率模型
3.3.1 基本模型和模拟
3.3.2 债券价格
3.3.3 多因子模型
3.4 平方根扩散过程
3.4.1 转移密度函数
3.4.2 Gamma分布和Poisson分布的抽样
3.4.3 债券价格
3.4.4 扩展
3.5 带跳跃的过程
3.5.1 一个跳跃扩散模型
3.5.2 纯跳跃过程
3.6 远期利率模型：连续利率
3.6.1 HJM框架
3.6.2 离散漂移项
3.6.3 实现
3.7 远期利率模型：简单利率
3.7.1 LIBOR市场模型动态过程
3.7.2 衍生品定价
……

第4章 方差缩减技术
第5章 准蒙特卡罗
第6章 离散法
第7章 敏感性估计
第8章 美式期权定价
第9章 在风险管理中的运用
附录A 收敛和置信区间
附录B 随机微积分的结果
附录C 利率期限结构
参考文献
索引

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还可以，书给压折了，希望对书籍的保护再好一些

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古人云：“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”可见，古人对读书的情有独钟。其实，对于任何人而言，读书最大的好处在于：它让求知的人从中获知，让无知的人变得有知。读史蒂芬?霍金的《时间简史》和《果壳中的宇宙》，畅游在粒子、生命和星体的处境中，感受智慧的光泽，犹如攀登高山一样，瞬间眼前呈现出仿佛九叠画屏般的开阔视野。于是，便像李白在诗中所写到的“庐山秀出南斗旁，屏风九叠云锦张，影落明湖青黛光”。 对于坎坷曲折的人生道路而言，读书便是最佳的润滑剂。面对苦难，我们苦闷、彷徨、悲伤、绝望，甚至我们低下了曾经高贵骄傲的头。然而我们可否想到过书籍可以给予我们希望和勇气，将慰藉缓缓注入我们干枯的心田，使黑暗的天空再现光芒？读罗曼?罗兰创作、傅雷先生翻译的《名人传》，让我们从伟人的生涯中汲取生存的力量和战斗的勇气，更让我们明白：唯有真实的苦难，才能驱除罗曼谛克式幻想的苦难；唯有克服苦难的悲剧，才能帮助我们担当起命运的磨难。读海伦?凯勒一个个真实而感人肺腑的故事，感受遭受不济命运的人所具备的自强不息和从容豁达，从而让我们在并非一帆风顺的人生道路上越走越勇，做命运真正的主宰者。在书籍的带领下，我们不断磨炼自己的意志，而我们的心灵也将渐渐充实成熟。 读书能够荡涤浮躁的尘埃污秽，过滤出一股沁人心脾的灵新之气，甚至还可以营造出一种超凡脱俗的娴静氛围。读陶渊明的《饮酒》诗，体会“结庐在人境，而无车马喧”那种置身闹市却人静如深潭的境界，感悟作者高深、清高背后所具有的定力和毅力；读世界经典名著《巴黎圣母院》，让我们看到如此丑陋的卡西莫多却能够拥有善良美丽的心灵、淳朴真诚的品质、平静从容的气质和不卑不亢的风度，他的内心在时间的见证下折射出耀人的光彩，使我们在寻觅美的真谛的同时去追求心灵的高尚与纯洁。读王蒙的《宽容的哲学》、林语堂的《生活的艺术》以及古人流传于世的名言警句，这些都能使我们拥有诚实舍弃虚伪，拥有充实舍弃空虚，拥有踏实舍弃浮躁，平静而坦然地度过每一个晨曦每一个黄昏。

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very good very good

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3.7 远期利率模型：简单利率

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刚到还没仔细看，略翻了一下感觉不错

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c.装修豪华，有豪华的软垫床、写字台、衣橱及衣架、茶几、座椅或简易沙发、床头柜、床头灯、台灯、落地灯、全身镜、行李架等高级配套家具。室内满铺高级地毯,或为优质木地板等。采用区域照明且目的物照明度良好；

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数学基础很重要，高数不过关，勿看！

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好

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