金融風險管理 [Financial Risk Management] pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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☆☆☆☆☆

王勇，隋鵬達，關晶奇著

圖書標籤:

金融風險
風險管理
金融工程
投資
金融市場
量化金融
金融建模
信用風險
市場風險
操作風險

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111450788

版次：1

商品編碼：11386112

品牌：機工齣版

包裝：平裝

外文名稱：Financial Risk Management

開本：16開

齣版時間：2014-01-01

用紙：膠版紙

頁數：250

正文語種：中文

具體描述

編輯推薦

適讀人群：金融風險管理的入門書籍讀者在閱讀本書之前、隻需要掌握經濟學和商業銀行的基本常識即可
　　

　　國內外經典案例：

　　1.摩根大通鯨魚交易：不僅僅是無賴交易員

　　2.美國銀行的內部控製實踐

　　3.雷曼迷你債事件造成銀行聲譽急劇下滑

　　4.德國金屬公司原油期貨套期保值失敗案例

　　5.美國國際集團的流動性風險

　　6.英國北岩銀行遭遇流動性危機

　　7.成也蕭何，敗也蕭何：中航油風險管理案例

　　8.銀行，永不沉沒的航空母艦？海南發展銀行風險管理案例

　　9.中信泰富“豪賭”釀成巨大虧空

　　10.中國工商銀行：全麵風險管理報告的先行者

　　11.我國非銀行金融機構破産一案：廣東國際信托投資公司破産倒閉案例

　　12.華夏銀行瀋陽分行唐相慶案

　　13.中國建設銀行德州市平原支行刁娜挪用公款案

　　14.中國銀行河鬆街支行10億元存款失蹤案

　　15.大公國際對信用轉移矩陣的編製方法

內容簡介

　　《金融風險管理》力圖在闡述國際金融風險管理新理念與工具的同時，與國內監管法規、管理實踐相融閤，通過描述近年來國內外風險損失案例，希望加深讀者對金融風險管理的理解，提高其對該領域的興趣。

　　《金融風險管理》可以作為金融風險管理的入門書籍。讀者在閱讀本書之前，隻需要掌握經濟學和商業銀行的基本常識即可。

作者簡介

　　王勇，現任加拿大皇傢銀行副總裁，全球風險定量分析部董事總經理(Managing Director），加中金融協會會長。加拿大達爾豪斯大學（Dalhousie University）數學博士，持有CFA（注冊金融分析師）和FRM（注冊風險管理師）證書。現為上海交通大學特聘教授，浙江大學特聘研究員，加拿大約剋大學金融數學特聘教授。同時兼任中組部海外培訓專傢，中國僑聯特聘專傢組成員，為多傢金融機構提供風險管理專傢性意見與指導。著有《西方銀行核心業務管理》，譯著有《期權、期貨及其他衍生産品》、《風險管理與金融機構》、《期權期貨市場基本原理》等衍生産品及金融風險管理領域教材。

　　隋鵬達，中央財經大學—Stevens Institute of Technology管理學碩士，獨立金融分析師。

　　關晶奇，北京大學MBA，持有FRM（注冊風險管理師）證書。現任遠光軟件首席風險專傢。曾參與中國國資委、財政部、證監會多個風險管理及內部控製課題組。

精彩書摘

　　1．2．1傳統風險管理　　風險管理在人類文明的早期就閃耀著智慧的光輝，藉助那些智者的聲音予以錶達，如中國的古諺“君子不立危牆之下”、孔子所說的“危邦不入，亂邦不居”等均體現著風險管理的思想；而在西方，最早的風險管理思想則可以追溯到亞裏士多德時代。彼得·伯恩斯坦認為，人類在文藝復興時期就想操控災害或風險。但在概率論産生之前，因為無法對風險進行量化分析，故而隻能進行樸素的風險分析和風險規避，處於消極的風險管理階段。　　隨著大數法則的發現，尤其是概率論産生後，人們對災害事件的估計開始有瞭客觀的科學根據，這推動瞭風險理論與實證研究的産生，雖然此時還沒有“風險管理”這一名詞，但與其功能相當的安全管理與保險已經有瞭很大的發展，能夠通過概率論、大數法則來計算財産和生命的損失分布，開始瞭對風險的量化管理。可以說，盡管世界上第一傢保險公司於1424年在意大利熱那亞便已問世，但直到概率論齣現後，保險纔由一種主觀化的管理模式嚮科學管理模式轉型並取得迅猛發展。概率論的齣現對於人類而言是劃時代的，對於風險管理來說更不啻為一場革命，用諾貝爾經濟學奬得主莫頓的話說：“把控製風險從靠天吃飯變成靠自己吃飯。”但是，在這個階段的安全管理與保險領域中，風險管理的思維仍僅限於對客觀存在的實體損害的管理。　　1896年，歐文·費雪提齣純粹預期假設——最古老的期限結構理論，也許也是最著名的、最容易應用的、定量化的期限結構理論，它在證券市場上被廣泛用作對利率相關證券進行定價。利率期限結構理論的研究促進瞭實務界與理論界對利率風險管理研究的發展。1938年弗雷德裏剋·麥考利在此基礎上提齣瞭利率久期和凸性的概念，久期分析已成為利率風險管理的重要工具。但在此之前，仍未齣現風險管理（risk management）這一專有名詞。實際上，直到現在很多金融風險管理教科書中，還將利率風險視為與信用、市場、操作、流動性風險並列的一大風險，單列一章進行講授。而在筆者看來，利率風險雖然非常重要，但仍應視為市場風險之一進行一體化管理。　　風險管理這一名詞最早是1930年由美國賓夕法尼亞大學的所羅門·許布納博士在美國管理協會發起的一項保險問題會議上提齣的。最初的風險管理以保險行業為代錶：在實務中，購買保險這一行為時至今日仍然是個人及企業管理風險的重要手段，並持續産生著長遠影響。在學術領域，風險管理一般也是在保險學係內發展起來的。保險對風險管理理論的發展功不可沒，但隨著風險管理實踐不斷的發展和保險功能局限性的顯現，許多企業開始減少對傳統保險購買的依賴，在組織內部自行保險風險，也就是在組織內部采取相應的行動來控製風險和不確定性對組織的影響。還有一些企業發現預防損失的措施對一些棘手的問題也極為有效，從而使風險管理者的職責不斷擴展，齣現瞭遠離保險購買的重大改變。從此以後，盡管保險仍然作為風險管理的一個重要工具及理論支持來源，但已不僅僅作為風險管理的唯一手段，風險管理從此邁人新紀元。　　……

前言/序言

　　隨著經濟實力不斷增長、國際地位不斷提升，中國正逐步成為引領世界經濟金融復蘇的主要動力之一。在國際金融監督和協調機構——金融穩定理事會發布的2013年全球係統重要性銀行名單中，中國工商銀行繼中國銀行後，首次入選，錶明瞭中國銀行業機構邁嚮國際化的趨勢，同時也對中國金融機構的金融風險管理水平，提齣瞭更高的要求。　　《金融風險管理》力圖在闡述國際金融風險管理最新理念與工具的同時，與國內監管法規、管理實踐相融閤，通過描述近年來國內外風險損失案例，希望加深讀者對金融風險管理的理解，提高其對該領域的興趣。　　《金融風險管理》可以作為金融風險管理的入門書籍。讀者在閱讀本書之前，隻需要掌握經濟學和商業銀行的基本常識即可。本書共計9章。前5章主要是描述風險的本質、風險管理的體係框架、金融行業主要風險的概覽、國際主流的風險監管法規指引、風險管理主要方法，使讀者建立起關於風險管理的整體脈絡體係。後4章分彆針對市場、信用、操作、。流動性四大風險逐一描述，對各種風險的主流管理方法進行瞭介紹，希望為讀者提供一定的藉鑒。　　在《金融風險管理》寫作過程中，我們備感東西方管理實踐的無窮魅力，得到瞭國內外諸多學者和從業人員的熱情支持和無私幫助，限於篇幅，衷心感謝他們的慷慨和耐心。對於本書中存在的疏漏和錯誤，敬諳各位讀者批評指正。

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《量化交易策略與實戰》在瞬息萬變的金融市場中，每一次交易都蘊藏著機會與風險。本書並非一本枯燥的理論堆砌，而是旨在為渴望在量化交易領域深入探索的您，提供一套係統、實用且富有洞察力的指南。本書的核心目標是幫助讀者構建、測試並優化個性化的量化交易策略，從而在日益激烈的市場競爭中占據優勢。深度解析，係統構建：本書從量化交易的基石——數據齣發，詳細講解瞭如何獲取、清洗和處理各種金融數據。您將學習到如何理解不同數據源的特點，如何辨彆數據中的噪聲與偏差，以及如何構建高效的數據處理流程。隨後，我們將深入探討各類經典和創新的量化交易模型。這並非簡單的模型羅列，而是對每個模型背後的邏輯、數學原理以及適用的市場環境進行深入剖析。您將瞭解到基於統計套利的模型如何捕捉均值迴歸的機會，基於機器學習的模型如何從海量數據中發現潛在的模式，以及基於技術指標的模型如何利用價格行為的規律。實戰演練，精益求精：理論的價值最終體現在實踐中。本書強調“邊學邊做”，通過大量貼近實際交易場景的案例，引導讀者將理論知識轉化為可執行的交易策略。我們將詳細介紹策略迴測的每一個環節，包括如何選擇閤適的曆史數據、如何設置閤理的交易參數、如何模擬交易成本和滑點，以及如何評估策略的真實錶現。更重要的是，本書將重點講解如何避免常見的策略開發陷阱，例如過擬閤（overfitting）和樣本外（out-of-sample）偏差，幫助您建立更加穩健和可靠的交易係統。多元視角，創新拓展：除瞭經典的量化策略，本書還將觸及一些前沿的交易方法。您將瞭解到如何利用自然語言處理（NLP）技術分析新聞和社交媒體情緒，從而捕捉市場情緒變化帶來的交易機會。同時，我們將探討如何構建低延遲交易係統，以應對高頻交易的需求。本書還鼓勵讀者跳齣固有的思維模式，從多學科的角度汲取靈感，例如行為金融學如何影響市場定價，以及經濟學理論如何為策略構建提供宏觀指引。風險控製，貫穿始終：在量化交易的世界裏，風險與收益並存。本書並非鼓勵盲目追求高收益，而是將風險管理置於極其重要的位置。您將學習到如何量化和評估不同策略的風險，如何設置止損和止盈點，如何進行倉位管理，以及如何構建多策略組閤以分散風險。本書將深入探討各種風險度量指標，例如夏普比率（Sharpe Ratio）、索提諾比率（Sortino Ratio）和最大迴撤（Maximum Drawdown），並指導您如何根據自身的風險承受能力和市場判斷，靈活運用這些工具。適用人群：本書適閤以下人群：有一定金融市場基礎，希望係統學習量化交易的投資者。希望提升交易效率和決策科學性的交易員。對數據分析、編程和金融科技感興趣的在校學生或從業者。尋求將理論知識轉化為實際交易能力的專業人士。閱讀本書，您將收獲：一套完整的量化交易策略開發框架。理解並應用各類經典及創新量化模型的實踐能力。掌握如何進行嚴謹的策略迴測和優化。構建和管理風險的係統性方法。提升在復雜金融市場中做齣理性決策的信心。立即翻開《量化交易策略與實戰》，開啓您的量化交易之旅，讓數據和邏輯成為您在金融市場中的有力武器！

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

這本書在“衍生品風險管理”方麵的講解，可以說是打開瞭我對金融工具復雜性的新視野。我一直對各種金融衍生品感到好奇，但總覺得它們是屬於專業交易員的領域，普通人難以企入。然而，《金融風險管理》這本書，卻以一種清晰易懂的方式，為我揭示瞭衍生品背後蘊藏的風險與機遇。《金融風險管理》詳細介紹瞭各種主要的衍生品，如期權、期貨、遠期和掉期等，並深入分析瞭它們所帶來的市場風險、信用風險和操作風險。我印象特彆深刻的是關於“期權風險”的講解，它引入瞭希臘字母（Delta, Gamma, Theta, Vega）等概念，來描述期權價格對標的資産價格、波動率、時間和利率等因素的敏感性。雖然這些概念聽起來專業，但作者通過圖錶和實例，讓我能夠直觀地理解它們的重要性。書中還探討瞭如何利用衍生品來進行風險對衝，例如利用股指期貨來對衝股票投資組閤的市場風險，或者利用利率掉期來管理利率風險。更讓我感到興奮的是，它還介紹瞭如何對衍生品進行定價和估值，以及如何管理與之相關的信用風險，比如通過保證金製度和對手方風險管理。這本書讓我明白，衍生品並非洪水猛獸，而是可以在嚴格的風險管理下，成為有效管理和轉移風險的強大工具。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我感到驚喜的是它對於“操作風險”的講解，這部分內容常常被一些金融風險管理的書籍所忽略，但它在現實世界的金融交易中卻扮演著至關重要的角色。很多時候，我們隻關注市場波動帶來的風險，卻忽視瞭內部流程、人員失誤、係統故障等可能引發的巨大損失。《金融風險管理》在這方麵提供瞭非常詳盡的闡述，它將操作風險細分為欺詐、係統失敗、流程缺陷、人員失誤等多個維度，並結閤瞭大量的實際案例，比如著名的巴林銀行倒閉事件、摩根大通鯨吞事件等，來展示操作風險的破壞力。作者不僅分析瞭這些事件發生的原因，還深入探討瞭企業應該如何建立有效的操作風險管理框架，包括風險識彆、風險評估、風險控製和風險監控等關鍵環節。我尤其喜歡它關於“風險事件管理”和“業務連續性計劃（BCP）”的章節。這些內容讓我明白瞭，在風險發生後，如何能夠快速有效地應對，最大限度地減少損失，並且確保核心業務的持續運營。書中還提到瞭“損失數據收集”的重要性，以及如何利用這些數據來改進風險模型和控製措施。這讓我意識到，操作風險的管理是一個持續改進的過程，需要企業不斷地學習和適應。這本書讓我對金融運作的內部機製有瞭更深刻的認識，也讓我更加警惕那些隱藏在日常運營中的潛在風險。

評分☆☆☆☆☆

這本書關於“金融機構的治理與風險文化”的探討，讓我看到瞭金融風險管理的“軟實力”的重要性。我一直認為，風險管理主要依賴於模型和技術，但《金融風險管理》讓我意識到，人的因素和組織的文化同樣至關重要。作者深入分析瞭健全的公司治理結構如何為有效的風險管理奠定基礎，包括董事會的監督作用、風險管理委員會的職責、以及內部審計的獨立性。我尤其欣賞書中關於“風險文化”的章節，它強調瞭風險意識應該滲透到組織的每一個層級，從最高管理者到一綫員工。書中還探討瞭如何通過激勵機製、培訓和溝通來塑造積極的風險文化，以及如何鼓勵員工及時報告潛在的風險。讓我感到非常有共鳴的是，它提到瞭“問責製”的重要性，即每一個環節的風險決策都應該有明確的責任人，並且能夠受到相應的追責。書中還結閤瞭金融危機中的案例，說明瞭糟糕的治理和扭麯的風險文化是如何導緻災難性的後果。這本書讓我明白，再先進的模型和技術，如果缺乏與之匹配的組織架構和文化支持，都將難以發揮其應有的作用。它讓我更加理解，金融風險管理是一個係統工程，需要技術、製度和文化的協同。

評分☆☆☆☆☆

我不得不贊揚這本書在“流動性風險管理”方麵的深度和廣度。在當今金融市場高度互聯互通的環境下，流動性問題往往是引發係統性危機的導火索，然而很多時候，它卻被視為一個相對“軟性”的問題。《金融風險管理》則給予瞭它應有的關注，並進行瞭細緻的剖析。作者首先明確瞭流動性風險的兩種主要形式：融資流動性風險和資産流動性風險，並解釋瞭它們是如何相互影響的。我印象特彆深刻的是關於“融資流動性風險”的講解，它詳細描述瞭金融機構在麵臨資金短缺時所麵臨的睏境，以及可能采取的融資渠道和策略。書中還介紹瞭如何通過壓力測試來評估機構在極端市場條件下的融資能力，以及如何建立充足的流動性儲備。更讓我感到價值的是，它探討瞭“資産流動性風險”，即資産在需要時能否以閤理價格變現的風險。通過對不同類型資産流動性的分析，以及市場深度和廣度的考量，讓我明白，並非所有資産都能夠隨時隨地被輕鬆齣售。書中還提到瞭“流動性覆蓋比率（LCR）”和“淨穩定融資比率（NSFR）”等監管指標，並對其背後的邏輯進行瞭深入解讀，這對於理解當前金融監管的重點非常有幫助。這本書讓我明白，流動性不僅僅是賬麵上的數字，更是金融機構生存和發展的生命綫。

評分☆☆☆☆☆

這本書在“閤規風險管理”部分的闡述，可以說是恰逢其時，對於我這樣的讀者而言，具有極高的現實意義。在金融業日益嚴格的監管環境下，忽視閤規風險無異於在雷區跳舞。《金融風險管理》並沒有將閤規風險僅僅看作是法律部門的事情，而是將其置於整個風險管理體係的核心位置。作者深入淺齣地解釋瞭閤規風險的來源，包括違反法律法規、監管規定、內部政策和職業道德等，並強調瞭這些違規行為可能帶來的巨額罰款、聲譽損害甚至經營許可的吊銷。我尤其欣賞書中關於“反洗錢（AML）”和“瞭解你的客戶（KYC）”的詳細介紹。這些概念聽起來似乎有些遙遠，但書中通過生動的案例，展示瞭它們在維護金融市場秩序和打擊犯罪活動中的關鍵作用。我瞭解到，閤規風險的管理並非僅僅是被動地遵守規定，而是需要建立一套主動的、係統性的閤規文化和管理體係。書中還詳細闡述瞭如何進行閤規風險的識彆、評估、監控和報告，以及如何利用技術手段來提高閤規效率。更讓我感到受益匪淺的是，它強調瞭董事會和高級管理層在閤規風險管理中的責任，以及如何建立有效的問責機製。這本書讓我認識到，閤規風險管理是金融機構可持續發展的基石，也是贏得客戶信任和社會認可的關鍵。

評分☆☆☆☆☆

這本書在“壓力測試與情景分析”部分的闡述，讓我體會到瞭金融風險管理的前瞻性和主動性。很多時候，我們習慣於在風險發生後進行補救，但真正的風險管理大師，卻能預見潛在的風險，並做好充分的準備。《金融風險管理》將壓力測試和情景分析放在瞭非常重要的位置，它解釋瞭這些工具如何幫助金融機構識彆在極端但可能發生的市場條件下，其財務穩健性將如何受到影響。我尤其喜歡書中關於“情景設計”的討論，作者強調瞭情景的閤理性、相關性和多樣性，以及如何根據不同的風險類型來設計閤適的情景。例如，在設計市場風險情景時，可以考慮極端市場下跌、利率大幅波動、或者主要貨幣大幅貶值等情況。書中還詳細介紹瞭如何通過數學模型和計算機模擬來執行壓力測試，並分析測試結果。讓我感到非常有啓發的是，它還探討瞭如何根據壓力測試的結果，來調整風險策略、優化資本配置、以及製定應急預案。這本書讓我明白，壓力測試並非僅僅是監管機構的要求，更是金融機構自我提升和增強韌性的重要手段。它讓我意識到，隻有不斷地挑戰自己的假設，纔能在不確定的未來中保持競爭力。

評分☆☆☆☆☆

我必須說，這本書在理論深度和實踐應用之間的平衡做得相當齣色，這對於我這樣一個希望將所學知識轉化為實際操作的讀者來說，簡直是福音。之前看過的很多金融類書籍，要麼過於理論化，讀起來像在啃一本哲學著作，要麼過於操作化，缺乏理論的根基，讓人感覺像是在“瞎濛”。《金融風險管理》則不然，它在介紹各種風險管理工具和技術時，總是會先交代清楚其背後的理論原理，然後再輔以大量的案例分析，展示這些工具在現實世界中的應用場景。我特彆欣賞它在“信用風險管理”章節中的闡述。它不僅講解瞭信用評級模型、違約概率（PD）、違約損失率（LGD）等核心概念，還深入探討瞭不同類型的信用工具，如貸款、債券、衍生品等所麵臨的信用風險特徵。讓我感到耳目一新的是，書中還介紹瞭如何運用信用衍生品，如信用違約互換（CDS）來對衝信用風險，這在之前的閱讀中很少觸及。更讓我感到驚喜的是，它還探討瞭金融機構在不良貸款處置和資産證券化等方麵的風險管理策略。這些內容讓我能夠從更宏觀的視角去理解金融機構的運營，以及它們是如何在復雜的信用環境中運作的。這本書讓我明白，信用風險管理並非僅僅是評估一個人的還款能力，而是一個涵蓋瞭産品設計、閤同條款、風險緩釋、監管閤規等多個層麵的係統工程。

評分☆☆☆☆☆

這本書關於“信用風險模型”的闡述，讓我對金融機構如何評估藉款人的信用狀況有瞭全新的認知。之前我總是籠統地認為，銀行就是根據貸款人的收入和資産來決定是否放貸，但《金融風險管理》則揭示瞭這背後更為精細和科學的決策過程。《金融風險管理》深入淺齣地介紹瞭多種信用風險模型，從傳統的信用評分模型，到更現代的機器學習模型。我尤其對書中關於“違約概率（PD）”、“違約損失率（LGD）”和“違約暴露（EAD）”這三大核心參數的講解印象深刻。作者不僅解釋瞭這些參數的含義，還探討瞭它們是如何被估算齣來的，以及在實際應用中可能麵臨的挑戰。例如，在估算PD時，書中詳細介紹瞭如何利用曆史數據、財務比率、宏觀經濟指標等多種信息來源。讓我感到非常有價值的是，它還探討瞭不同類型的信用風險模型，如邏輯迴歸模型、判彆分析模型、以及近年來興起的基於機器學習的模型，如決策樹、支持嚮量機等，並分析瞭它們的優劣勢。書中還提到瞭“違約相關性”的概念，以及它如何影響整個投資組閤的信用風險。這讓我明白，信用風險的管理並非孤立的評估個體，而是需要考慮不同風險之間的相互作用。這本書為我理解金融機構的信貸決策過程提供瞭寶貴的視角。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是打開瞭我的新世界大門！一直以來，我總覺得金融世界就像一個巨大的迷宮，充滿瞭各種未知的陷阱和機遇。特彆是“風險”這兩個字，聽起來就讓人望而卻步，總覺得是那種隻屬於專業人士纔能理解的高深莫測的概念。然而，當我翻開《金融風險管理》這本書時，我被它循序漸進的講解方式深深吸引瞭。作者並沒有一開始就拋齣一堆枯燥的公式和晦澀的術語，而是從最基礎的風險認知入手，用生動形象的例子，比如生活中我們會遇到的各種不確定性，來類比金融市場中的風險。我尤其喜歡它對於“風險偏好”和“風險承受能力”的區分，這讓我第一次意識到，風險並非全然是負麵的，關鍵在於如何去理解和管理它，就像我們開車，需要預估路況，遵守交通規則，纔能安全抵達目的地。書中對於不同類型的金融風險，例如市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等等，都進行瞭深入的剖析。我印象最深刻的是關於市場風險的部分，它詳細解釋瞭利率風險、匯率風險、股權風險等是如何影響投資組閤的價值的，並且介紹瞭多種風險度量指標，如VaR（風險價值）、CVaR（條件風險價值）等。這些指標聽起來很專業，但作者通過圖錶和實際案例，將其解釋得通俗易懂，讓我能夠直觀地理解它們的含義和應用。讀到這裏，我纔明白，原來金融風險管理並非遙不可及，而是可以通過學習和實踐來掌握的一門學問，這讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。

評分☆☆☆☆☆

這本書在“市場風險計量”方麵的深入講解，讓我對金融市場的復雜性有瞭更清晰的認識。以往我總覺得市場波動是不可預測的，但通過這本書，我開始理解，我們可以通過科學的工具和方法來量化和管理這些波動。《金融風險管理》在這一章節中，係統地介紹瞭多種重要的風險計量模型，從最基礎的標準差和方差，到更復雜的VaR（風險價值）、CVaR（條件風險價值）、GARCH模型等。我特彆喜歡作者如何通過圖示和簡潔的語言來解釋這些模型的原理和適用性。比如，VaR的介紹，它不僅僅告訴我一個數字，還解釋瞭這個數字代錶的是在特定置信水平下，投資組閤可能麵臨的最大損失。而CVaR則在此基礎上，進一步量化瞭當損失超過VaR時的平均損失。這些概念讓我能夠更直觀地理解風險的大小，也為我進行投資決策提供瞭重要的參考。書中還探討瞭不同市場風險因素，如利率、匯率、股票價格、商品價格等，並介紹瞭如何構建和管理這些風險敞口。讓我感到興奮的是，它還討論瞭濛特卡洛模擬等高級計量技術，雖然這些技術聽起來很復雜，但作者通過簡化的例子，讓我能夠窺見其強大的應用潛力。這本書讓我明白，市場風險管理並非僅僅是“看天吃飯”，而是可以通過嚴謹的數學模型和數據分析來主動應對的。

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送貨速度很快，包裝很細緻，對於網上購物來說是一次很好的體驗！

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還不錯，下班後充充電

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很好的書喜歡

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不錯飛鏟不錯

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正版書籍，送貨速度快，超贊。

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買來學習的