巴塞尔协议3：全球银行业的大挑战 [Basel 3 the Devil and Global Banking] epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　巴塞尔银行监管委员会颁布的被称为《巴塞尔协议3》的新资本充足率规定是一系列监管标准。巴塞尔委员会的监管活动分为两个主要时期，即2007-2011年国际金融危机之前和之后。这一危机从根本上改变了审慎监管的意义，其结果就是《巴塞尔协议3》的出台。在《巴塞尔协议3：全球银行业的大挑战》中，Chorafas全面审视《巴塞尔协议3》的优缺点。《巴塞尔协议3》是成功还是失败，目前我们还不清楚。但不容争辩的是，《巴塞尔协议3》条例的实施，将为银行业，尤其是大型全球银行带来重要的长期影响。

作者简介

　　游春，江苏建湖人，应用经济学博士后、社会学博士后，高级经济师、曾在《中国管理科学》等学术期刊发表论文百余篇主要研究兴趣集中于小微金融服务、金融机构风险管理、社会保障、主要译著包括《社区银行战略》、《巴塞尔新资本协议与中小企业融资》、《信用担保机构与中小企业融资》等。
　　
　　迪米特里斯·肖拉法（Dimitris N.Chorafas），自1961年开始，迪米特里斯·肖拉法（Dimitris N.Chorafas）就为金融机构和公司企业的战略规划、风险管理、计算机和通讯系统以及内部控制提供建设性的咨询建议。超过8000名银行、企业高管和政府官员都参加过他在美国、英国、德国、意大利、亚洲和拉丁美洲国家举办的研讨会。Dr.Chorafas的著作多达150本，每一本都很受欢迎，其中一些著作被译成16种语言。

内页插图

目录

第一部分 金融危机倒逼监管改革
1 巴塞尔协议Ⅲ：概述和警示
巴塞尔资本协议Ⅲ概览
建立在现代监管基础上的理念
细节决定一切
这本书为读者提供了什么

第二部分 全球金融的永恒运动
2 金融和银行业是时间的运动机器
中央银行行长的三重窘境
“新经济”对金融时间机器的影响
扩张金融市场和它们的阴谋
新型金融工具及其挑战
监管条例与衍生品市场的复杂性不匹配
资金暗池、特殊目的工具和闪电崩盘
说客的活动
3 全球性银行和系统性风险
全球化金融不是国际贸易的分支
全球银行业的挑战及金融稳定委员会（FSB）
全球危机和系统风险的蔓延
监管套利
在巴塞尔协议Ⅲ下投机一级资本是犯罪行为
因太大而无法挽救的银行应该让它倒闭
4 巴塞尔协议Ⅲ是大让步而不是创举
巴塞尔协议Ⅲ不应该重复巴塞尔协议Ⅱ的错误
或有可转换工具
形成中的新监管条例的概况
对资本充足性的管理责任
通过套利和投机与巴塞尔协议Ⅲ博弈
递延税资产（DTAs）：日本阻碍资本充足的方式
少数股东权益、抵押贷款服务、应急资本、养老金赤字、无形资产和杠杆
比率

第三部分 巴塞尔协议Ⅲ与全球风险概念
5 有可能对不断变化的全球金融市场进行监管吗
自从上古时代，就存在对监管机构的需求
监管者的兵工厂从未真正建好
银行业已经领先监管者吗
哪种组织和结构对全球监管是有效的
重新定义重要的支柱2风险
市场纪律的概念和信用违约互换（CDS）的贡献
董事会对合规性的监视
6 资本充足率和流动性：问题出在它们的细节
除非我们已从这次危机中吸取教训，否则我们会犯同样的错误
至关重要的一级资本
反周期资本缓冲事件和信贷泡沫
保证流动性比目前可用的流动性更大：流动性覆盖（ LCR）和净稳定资金
比率（NSFR）
是面对困难的时候了：银行必须筹集现金
偿债能力，流动性和大量证券化效应
7 宿主问题、作祟的银行家和监管者
宿主问题定义
金融全球化并不轻松
来源国标准适用于东道国吗
宿主问题是金融一体化的核心
……
第四部分 风险管理需要新的文化
第五部分 巴塞尔协议Ⅲ应强调央行的大幅开支

精彩书摘

　　几篇主要来自学术界的研究论文已经表明监管套利容易引起风险分布的不对称，信用风险从银行转移到受监管较少的金融机构。自从21世纪开始，特殊目的机构（SPVs）中就屡次出现这种情况。实际上，就如我们第1章所见，银行创造特殊目的机构是为了避开监管条例所规定的覆盖风险的权益资本要求。
　　有些建议认为，风险控制不足的实践所带来的预期之外的风险，市场可以通过惩罚予以纠正，这种建议纯属纸上谈兵。在最坏的情况下，监管者实际上会担心资本套利是一个产生系统性风险的机制，因为市场参与者没有持有足够的权益资本来应对它们承担的风险。
　　在2007~2012年危机开始的时候，一个恰当的例子就是单线保险公司，它们持有相对它们交易要求以及它们给予的担保要少的资本。2010年的一个例子：投资银行家开始通过信贷机构创造方法，以规避巴塞尔协议Ⅲ背景之下起草的最具惩罚性的新资本条例。目前创造的新型金融产品可以通过使用新型、难以分开的融资结构使银行绕开新资本条例。
　　实证表明，这些伪装成资产的新型监管套利工具可以通过实际销售或是其他衍生工具以20010到30%的折扣折价卖出。通过这种方式，它们已经找到规避巴塞尔协议Ⅱ中资本监管的方法，那么它们也可能趁机找到规避巴塞尔协议Ⅲ资本监管的方法。最有趣的创新之一是让递延税资产（DTAs，第3章有更多的有关内容）逃避巴塞尔协议Ⅲ中资本充足性的监管，但是这一努力在日本政府的压力之下付诸东流。
　　庞氏博弈者把这类不道德融资作为“很好的创新思想”。批评家把这看做银行不吸取当前危机教训的最新证据，并认为它们会一直创造规避监管的方法和手段。例如，如果以类似的方式管理养老金，那么领取养老金的人有一天会发现他们所信任的钱不翼而飞，所剩下的只是毫无用处的废纸。
　　这类骗局有扩散效应。一家银行这样做是因为另一家也这样。但是它不会永远维持下去。基础市场的扰动会很快发展成被广泛使用的衍生工具，尤其会让那些高杠杆的机构心神不宁。经验表明，衍生品市场中识别扰动可能会加快速度，但在现货市场中会报复似地反弹。
　　在这类事件可能性和作用的研究中，实验是非常重要的辅助。模仿系统性风险的一个很好的方法就是运用银行间风险和资本——资产从一个新发明工具到另一个的蔓延。在压力测试中，一个或更多的大型全球银行可被假定倒闭，目标是效仿其他银行也会倒闭的结果。
　　之前提到的模拟的必要的一部分是应该模拟每个银行的“对冲”和监管套利。有时，尽管不是总是成立，对冲是不对称的，这可能会带来灾难性的后果。如果一些市场参与者追求类似的策略，尤其是用杠杆化衍生工具，那么现货市场中未预期到的的价格变化会产生毁灭性的影响，而且由于监管套利导致的资本短缺会带来系统性风险。
　　……

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