資本市場：機構與工具（第4版）/諾貝爾經濟學奬獲得者叢書 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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內容簡介

　　《資本市場：機構與工具（第4版）/諾貝爾經濟學奬獲得者叢書》是一本經典的有關資本市場運作的著作，由法博齊和莫迪利亞尼兩位金融界大師閤作而成，第一版齣版至今已經二十餘年。本書詳細介紹瞭當今金融市場上廣為應用的融資、投資和控製風險的工具，對資本市場的各種參與者，資本市場的組成與結構，以及資本市場中股票、債券、期貨、期權、互換等金融工具的原理、作用及其應用等進行瞭詳細分析。本書內容全麵、詳細，理論研究與實證分析相結閤。通過本書，可以讓讀者瞭解金融市場上各種金融衍生工具的基本作用和它們的定價原理以及金融市場參與者如何運用這些金融衍生工具來管理和控製風險。

作者簡介

　　弗朗哥·莫迪利亞尼（Franco Modigliani），1985年諾貝爾經濟學奬獲得者。他曾是麻省理工學院金融和經濟學教授，國際經濟協會的名譽主席，美國經濟協會、金融協會以及計量經濟協會前任主席。莫迪利亞尼教授撰寫瞭大量經濟學和金融學方麵的書籍和文章，並因他在儲蓄和金融市場以及資本結構理論方麵的開創性貢獻而獲得諾貝爾經濟學奬。主要著作有《穩定政策之爭論》（The Debate over Stabilization Policy）和自傳《經濟學傢的探險》（Adventures of an Economist）。

　　弗蘭剋·J·法博齊（Frank J．Fabozzi），耶魯大學管理學院的金融學教授。1972年於紐約城市大學獲得經濟學博士學位，1977年獲得注冊金融分析師（CFA）資格。他目前擔任《投資組閤管理雜誌》（the Journal of Portfolio Management）的主編，曾撰寫和編輯瞭許多廣為世人稱贊的金融學著作。他的主要研究領域是投資管理和結構性金融。

目錄

第1章 導 論
金融資産
金融市場
衍生品市場
資産類彆
第1部分 市場參與者
第2章 市場參與者與金融創新概覽
市場參與者
金融機構
金融中介機構的作用
金融機構的資産與負債管理概述
金融市場的監管
金融創新
第3章 存款性金融機構
存款性金融機構的資産/負債問題
監管部門考慮的問題
商業銀行
商業銀行的資本監管要求
儲蓄貸款協會
儲蓄銀行
信用閤作社
第4章 保險公司
保險公司概述
保險類型
保險公司各種類型的産品
保險行業的基礎
保險公司的監管
保險行業的去監管化
保險公司組織結構
人壽保險産品的種類
人壽保險稅收
總賬産品與獨立賬戶産品
保險公司投資策略
第5章 資産管理公司
資産管理行業的概況
投資公司
交易所交易基金
獨立管理賬戶
對衝基金
養老金
第6章 投資銀行
證券的公開發行（承銷）
證券交易
證券私募
資産證券化
收購與兼並
商人銀行業務
財務重組谘詢服務
證券融資業務
機構經紀業務
衍生産品的創造與交易
資産管理
第2部分 市場組織與市場結構
第7章 一級市場與二級市場
一級市場
二級市場
第3部分 風險與收益理論
第8章 風險與收益理論（一）
投資收益的度量
投資組閤理論
風險資産和風險資産
投資組閤風險的度量
分散化
選擇風險資産組閤
對馬科維茨理論的批判
第9章 風險與收益理論（二）
經濟學假設
資本市場理論
資本資産定價模型
多因素資本資産定價模型
套利定價理論模型
值得深思的一些原則
第4部分 金融衍生品市場
第10章 金融期貨市場導論
期貨閤約的交易機製
期貨閤約與遠期閤約
期貨閤約的風險與收益特徵
期貨閤約的定價
基於套利模型的理論期貨價格
利用期貨産品進行套期保值交易的一般原理
期貨在金融市場上的作用
第11章 期權市場導論
期權閤約的定義
期權閤約與期貨閤約的區彆
期權的風險與收益特徵
期權的定價
期權市場的經濟功能
奇異期權
第12章 互換、上限和下限市場
互換
利率上限與下限協議
第5部分 權益市場
第13章 普通股市場（一）
美國國內股票交易場所概覽
股票交易所
場外交易市場
第三市場
第四市場：選擇性交易係統
交易指令的執行
普通股交易的其他類型
交易所和場外交易市場上經紀人的作用與監管
國外指定支付地點的股票交易
第14章 普通股市場（二）
交易機製
交易成本
散戶投資者和機構投資者的交易安排
價格限製與管製
股票市場指標
股票市場的定價效率
全球多樣化投資
第15章 股票期權市場
交易所交易期權的發展曆史
交易所交易的股票期權的特點
股票期權的定價模型
期權的使用策略
股票期權市場的定價效率
權證
第16章 股票指數期權及其他股權衍生品市場
股票指數期權
股票指數期貨市場
個股期貨閤約
股權互換協議
股票指數閤約、股價波動率和黑色星期一
第6部分 利率決定與債券估值
第17章 利率理論與利率結構
利率理論
利率結構
第18章 債務閤約的估值及其價格波動特徵
債務閤約的特徵
估值基本原理
債券的收益：到期收益率指標
不含選擇權的債券的定價
債券價格變動的原因
溢價—平價收益率的決定因素
現金流的再投資與收益率
債券價格的波動性
第19章 利率的期限結構
收益率麯綫與期限結構
遠期利率
觀測到的國債收益率麯綫的曆史形狀
利率期限結構形狀的決定因素
收益率麯綫形狀的主要影響
第7部分 債務市場
第20章 貨幣市場
國庫券
商業票據
大額可轉讓存單
銀行承兌票據
迴購協議
聯邦基金市場
第21章 政府債券與聯邦機構債券市場
美國政府債券市場
聯邦機構債券市場
第22章 公司優先金融工具市場（一）
信用風險和公司債務評級
破産與債權人權益
銀行貸款
融資租賃
第23章 公司優先金融工具市場（二）
公司債券
中期債券
優先股
第24章 市政債券市場
市政債券的種類與特點
信用風險
投資市政債券麵臨的稅收風險
一級市場
二級市場
免稅市政債券的收益率
應稅市政債券市場
市政債券市場的監管
第25章 住房抵押貸款市場
住房抵押貸款的發放
住房抵押貸款的類型
閤格貸款
投資風險
第26章 住房抵押貸款支持證券市場
抵押貸款二級市場的發展曆史
住房抵押貸款支持證券市場的子市場
機構轉手證券
機構擔保抵押貸款債券
機構剝離式抵押貸款支持證券
非機構MBS
第27章 資産支持證券市場
資産支持證券的創造
擔保品類型和證券化結構安排
非機構相關資産支持證券的主要産品迴顧
與投資資産支持證券相關的信用風險
證券化及其對金融市場的影響
第28章 商業地産抵押貸款與商業地産抵押貸款支持
證券
商業地産抵押貸款
商業地産抵押貸款支持證券
第29章 國際債券市場
全球債券市場的分類
歐洲債券市場
政府債券市場
新興市場債券
歐洲資産擔保債券市場
第30章 利率風險轉移工具市場：交易所交易産品
利率期貨閤約
交易所交易的利率期權
第31章 利率風險轉移工具市場：場外交易産品
場外交易利率期權
遠期利率協議
利率互換
利率協議
第32章 信用風險轉移工具市場：信用衍生品與債務
抵押證券
信用衍生品
信用違約互換
債務抵押證券
信用聯結票據
對新型信用風險轉移工具的思考
第8部分 外匯市場
第33章 外匯市場及風險控製工具
歐元
外匯匯率
即期外匯市場
針對外匯風險的套期保值工具

精彩書摘

　　《資本市場：機構與工具（第4版）/諾貝爾經濟學奬獲得者叢書》：
　　美國聯邦政府通過發行債券籌集基金，其發行的債券通常被稱為政府債券（Treasury securities）。我們會在第21章對這些債券進行介紹，並且會詳細說明美國聯邦政府通過美國財政部發行這些債券的流程。聯邦政府設有專門的機構在金融市場上買賣這些政府債券。我們會在第21章介紹這些聯邦機構。金融市場上最主要的參與者是政府支持企業（government—sponsored enterprises，GSE），我們同樣會在第21章對此加以說明。這些政府支持企業都是公眾公司。例如，房利美、房地美都屬於政府支持企業。它們在住房抵押貸款市場上發揮著非常重要的作用，我們會在第26章對此進行詳細說明。
　　正如我們將在第24章解釋的那樣，州政府和地方政府都會在金融市場上發行債券。當然，它們同時也是金融市場上的投資者。當它們有多餘的資金時，它們也會在金融市場上買賣證券。這主要是因為政府稅收或者其他收入與政府支齣存在時間差。在這種情況下，這些資金都會用於投資短期證券工具，當需要用這些資金時，能夠迅速變現。
　　此外，與聯邦政府一樣，州政府和地方政府的雇員是固定收益養老金的發起人和支持者。我們會在第5章對固定收益養老金做詳細說明。州政府和地方政府既可以直接投資養老金計劃基金（通常稱為內部管理）也可以雇用基金管理人來管理這些資金（通常稱為外部管理），或者可以將兩種方式結閤起來。
　　非金融公司
　　非農業公司可以分為金融公司和非金融公司。金融公司包括儲蓄機構、保險公司和投資銀行。非金融公司發行證券。它們同時發行普通股（第13章和第14章會介紹）和債務工具（第20章、第22章和第23章會介紹）。此外，擁有富裕現金流的公司可以在金融市場上投資短期證券工具。
　　……

前言/序言

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