程序化交易实战：平台、策略、方法 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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编辑推荐

　　程序化交易特指给定交易标和交易策略，完全由计算机执行的交易。国内进行程序化交易的投资者已经不在少数，但是大多数集中在期货品种领域。这本书以自主研发的天语程序化交易系统和微量网平台为基础，介绍了程序化交易的原理、策略、语言和进阶方法，不失为入门投资者的优秀参考教材。

内容简介

　　本书涵盖程序化交易的方方面面。全书共包括 5 章，分别介绍了程序化交易的基础、平台、语言、策略和进阶方法。其中，第1章基础部分包括程序化交易的定义、业务逻辑和市场现状；第2章平台部分分别对典型程序化交易平台、新一代的量邦天语平台和微量网的互联网云交易平台进行了介绍；第 3 章策略开发语言部分对通用性计算机语言在策略开发中的应用和新一代策略开发 Q 语言进行了介绍；第 4 章程序化交易策略部分对数个经典策略进行了详细介绍；第5章在前4章的基础上对程序化交易进阶的重要方面分别进行了介绍。
　　考虑到广大读者的知识背景，本书绝大部分章节并不需要专业的知识积累即可阅读。当然，对金融产品（股票、期货、贵金属）交易机制的了解会有助于理解程序化交易的相关特征，有一定编程基础的读者能够更快上手策略的实际开发，良好的数理统计基础也将简化进阶章节中数学计算和算法的阅读难度。本书不仅对程序化交易初学者来说有很好的引导作用，对于程序化交易实践人员、程序化交易平台研发人员也是一本内容全面的指导手册。另外，对于金融机构从业人员，本书对行业关键技术进行了系统性的介绍，有助于其深入了解市场和开展相关业务。

作者简介

　　冯永昌，北京量邦信息科技股份有限公司董事长。创立了微量网、量客投资、对冲汇等公司。北京大学光华管理学院统计学博士，中国人民大学统计学学士，美国芝加哥大学访问学者，央行博士后。中国期货业协会互联网金融委员会顾问。

　　景亮，北京大学商务智能研究中心、北京大学对冲基金实验室高级研究员。中国科学技术大学应用物理学士，美国印第安纳大学物理硕士，美国德克萨斯大学应用统计博士。旅美留学工作多年，具有丰富的统计学行业应用和量化投资研究经验。

　　易晓磊，北京量邦信息科技股份有限公司总经理。北京大学软件工程硕士，南京大学软件工程学士，和君商学院互联网金融与大数据首届毕业生。曾担任Adobe公司系统工程师，明意投资管理有限公司首席架构师，茂募资产管理有限公司首席架构师。

目录

第1章 程序化交易基础... 1
1.1 什么是程序化交易... 1
1.1.1 广义的程序化交易... 1
1.1.2 狭义的程序化交易... 4
1.2 程序化交易业务讲解... 7
1.2.1 程序化交易模型研发... 8
1.2.2 程序化交易模型生产... 33
1.2.3 程序化交易模型实盘运维... 35
1.2.4 程序化交易模型管理... 38
1.2.5 程序化交易模型产品化... 41
1.3 国内程序化交易的现状... 42
1.3.1 交易所概述和核心交易规则.. 43
1.3.2 平台和语言... 51
1.3.3 程序化交易基金... 53
第2章 程序化交易平台... 54
2.1 典型平台简介和比较... 54
2.1.1 MetaTrader 55
2.1.2 MultiCharts. 62
2.1.3 从Bar数据到Tick数据... 67
2.2 天语程序化交易平台... 74
2.2.1 天语平台的整体架构及
运行逻辑... 74
... 191

精彩书摘

　　第1 章| 程序化交易基础　　1.1 什么是程序化交易　　1.1.1 广义的程序化交易　　程序化交易是金融市场上博弈技术和信息技术发展到高级阶段的必然产物，要深刻地理解程序化交易的本质，我们有必要先来回顾一下金融交易的发展历程。在人类的金融史上，股票的出现为企业融资提供了新型手段（通常把股票的发行场所叫作一级市场）。然后，股票在交易所或其他柜台市场的流通（通常把股票的交易流通场所叫作二级市场）保证了其合理价格的发现过程，也保证了一级市场参与者的流动性需求。与此同时，期货的出现为农产品、金属及金融产品的现货（如沪深300指数）参与者提供了标准化的套期保值风险管理手段，而期货在交易场所的连续性交易同样保证了其合理价格的发现过程。后来，黄金、白银及其他大宗商品等现货交易借鉴了股票和期货交易方式，也采用了连续交易方式，并配以保证金交易、多空双向交易、延期交易补偿等交易机制，进一步在更高的频率上确保现货的价格发现过程。连续交易的规则一般分为“做市商规则”和“连续竞价规则”。做市商规则需要由资金雄厚、信誉良好、技术合格的金融机构担任做市商（Market Maker），作为市场交易参与方的交易对手，为市场提供流动性。连续竞价规则通过事先设定好的交易规程序化交易实战：平台、策略、方法则连续接受报单，并使其和订单簿（Order Book）中的存量订单实时撮合，按照撮合规则进行成交。在国外金融市场，做市商规则是比较盛行的交易方式；而在国内市场，目前所有交易所均采用竞价交易的方式。我们需要注意的是，不管是股票、期货还是现货，连续交易的核心价值在于通过市场参与各方的快速换手实现上述品种的价格发现过程。对于在金融市场中参与交易的各方，一般来说，他们的第一交易动机在于获利，第二交易动机在于风险控制，第三交易动机在于获取流动性。　　通过交易获利的主要方式在于交易价差，虽然股票多头交易可能伴随一定比例的分红，但连续交易的主要获利点更多的是通过低买高卖或者高买低卖的价差实现。同时投资者对价格走势的判断方式和判断频率不同，也对获利途径有着深刻的影响。两个极端的例子是长期价值投资者和高频交易者。长期价值投资者通过对公司发展前景或品种需求增长的研究和信仰，完全忽视价格的短期波动，买入持有股票，直至足够长久后再做卖出。高频交易者则通过对实时价格的高频率分析或价格盘口动向的研判，在毫秒级时间维度上作出投资决策并发出交易指令，获取极短期中的价格波动　　收益。而对于风险控制型的交易，一般可以分为主动交易和被动交易两种情况。主动交易包括现货持有者或需求者通过反向交易期货规避价格波动风险。被动交易包括品种持有者在价格下跌超过心里底线时进行的止损交易。流动性交易指投资者为获取品种流动性而进行的交易，也分主动和被动两种情况。投资者决定买入品种，但因为担心冲击成本而进行的算法交易属于主动的流动性交易。投资者因为短期的现金需求而了结头寸出场，或因达不到经纪公司或者交易所的保证金要求被强行平仓出场时，属于被动的流动性交易。　　在图1-1 中，我们给出了根据市场参与者交易动机和诱因类型划分的订单类型六宫格，并将市场上常见的交易进行分类。需要指出的是，不同类型的交易动机只是针对一笔具体的交易而言，在不同时点上投资者的交易动机会不断转换。　　在这些不同的订单类型中，根据交易对复杂性和即时性的不同要求，又可以区分为以下几种类型：　　（1）可以用手动完成的交易。　　（2）最好用机器完成的交易。　　（3）必须用机器完成的交易。　　譬如一般的价值投资，因为对交易的复杂性和即时性要求都很低，完全可以用手动完成；套保交易对即时性的要求不高，但可能涉及套保手数的测算及跨市场交易等复杂性问题，所以最好用机器来完成下单过程；高频交易和算法交易对复杂性和即时性的要求都很高，必须用机器来完成；止损交易或者强平交易，往往对时效性要求极高，所以必须用预设的程序完成。从广义上来讲，所有用预设的程序所完成的交易都叫作程序化交易。因此，广义的程序化交易包括高频交易，算法交易，自动执行的套利交易、套保交易和对冲交易，限价单价值投资交易，限价单止损交易，交易所或经纪公司的自动强平交易等。图1-2展示了Trade Group在2009 年对国外广义程序化交易者交易动机的调研结果。　　……

前言/序言

　　除了你的才华，其他一切都不重要！
　　近年来，互联网和人工智能技术的飞速发展，推动传统金融大踏步前进，尤其是量化投资、互联网金融、移动计算等领域，用一日千里来形容亦不为过。2015年年初，李克强总理在政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据等与各行业的融合发展。2015年9月，国务院又印发了《促进大数据发展行动纲要》，提出“推动产业创新发展，培育数据应用新业态，积极推动大数据与其他行业的融合，大力培育互联网金融、数据服务、数据处理分析等新业态”。可见，大数据金融将会成为未来十年最闪亮的领域之一。2012年年初，中国量化投资学会联合中国工信出版集团电子工业出版社，共同策划出版了“量化投资与对冲基金丛书”，深受业内好评。在此基础上，我们再次重磅出击，整合业内顶尖人才，推出“大数据金融丛书”，引领时代前沿，助力行业发展。
　　本书特点
　　冯永昌先生和景亮博士的这本《程序化交易实战：平台、策略、方法》是“大数据金融丛书”中有关程序化交易方面的教材，本书通过多个实际的策略案例，系统地阐述了程序化交易的方方面面。
　　在大数据金融的众多应用中，量化投资无疑是其中耀眼的明星，包括了各种股票、期货、期权的投资策略，其中程序化交易又是量化投资的核心实现手段。程序化交易特指给定交易标的和交易策略，完全由计算机执行的交易。国内进行程序化交易的投资者已经不在少数，但是大多数集中在期货品种领域。冯永昌先生和景亮博士的这本书，以自主研发的天语程序化交易平台为基础，介绍了程序化交易的原理、策略、语言和进阶方法，不失为入门投资者的优秀参考教材。
　　本书第1章介绍了程序化交易的基础概念，包括广义的程序化定义和狭义的程序化定义的区别，以及程序化交易的模型研发、生产、运维等，并且对国内程序化交易的现状和挑战进行了初步的阐述。
　　第2章则对目前国内的一些程序化交易平台进行了梳理，并且着重描述了目前流行的策略云平台。传统的程序化交易系统对普通散户来说是一个巨大的考验，其中的模型和策略编写需要相当的数理基础。云平台的出现大大简化了模型的开发模式，从而给普通投资者提供了进入量化投资领域的机会。
　　第3章则对Q语言的常用函数、指标类、变量、运算符、类结构等进行了详细说明。Q语言是一种通用的用于编写策略的高级语言，对于无须追求速度的交易员来说，Q语言可以高效地完成策略和模型的编写、回测与交易。
　　第4章是本书的一个重点内容，其中用了大量的案例来介绍程序化交易策略的编写，包括Hans123系统、Dual Thrust系统、Volume-weighted Moving Average系统、周规则系统、维克多交易系统等。这些系统都是市场上长期应用、得到交易员追捧的有效系统。当然，具体的系统和品种还需要结合起来，尤其是要根据最新的数据进行重新优化，才是长期取胜之道。
　　第5章则对程序化交易进行了更加深入的探讨，包括策略如何后验、参数的寻优与去优化、策略组合方法、市场环境判断等。这部分内容对于开发持续稳定盈利的系统至关重要。没有一个单策略可以包打天下，必须进行多策略的组合，才能化解市场风险，从而使得整个系统得以稳定运行。
　　程序化交易从期货领域开始发展，并且逐步推广到股票、期权、场外证券等各种金融衍生产品，最终覆盖整个大数据金融领域。程序化交易的发展，大大丰富了大数据金融的内涵，提升了大数据金融的效率，随着中国金融市场的发展和IT技术的进步，传统金融正在走向大数据金融时代，未来越来越多的投资者将采用程序化交易的方式进行市场分析、模型编写、交易委托、风险控制等。这本书对于入门级宽客来说，无疑是极好的教材，特此推荐。
　　美好前景
　　中国经济经过几十年的高速发展，各行各业基本上已经定型，能够让年轻人成长的空间越来越小。未来十年，大数据金融领域是少有的几个有着百倍、甚至千倍成长空间的行业，在传统的以人为主的分析逐步被数据和模型替代的过程中，从事数据处理、模型分析、交易实现、资产配置的核心人才（我们称之为宽客），将有广阔的舞台可以充分展示自己的才华。在这个领域中，将不再关心你的背景和资历，无论学历高低，无论有无经验，只要你勤奋、努力，脚踏实地地研究数据、研究模型、研究市场，实现财务自由并非是遥不可及的梦想。对于宽客来说，除了你的才华，其他一切都不重要！
　　丁鹏 博士
　　中国量化投资学会 理事长
　　《量化投资——策略与技术》作者
　　“大数据金融丛书”主编
　　2015.9 上海

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