程序化交易實戰：平颱、策略、方法 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

　　程序化交易特指給定交易標和交易策略，完全由計算機執行的交易。國內進行程序化交易的投資者已經不在少數，但是大多數集中在期貨品種領域。這本書以自主研發的天語程序化交易係統和微量網平颱為基礎，介紹瞭程序化交易的原理、策略、語言和進階方法，不失為入門投資者的優秀參考教材。

內容簡介

　　本書涵蓋程序化交易的方方麵麵。全書共包括 5 章，分彆介紹瞭程序化交易的基礎、平颱、語言、策略和進階方法。其中，第1章基礎部分包括程序化交易的定義、業務邏輯和市場現狀；第2章平颱部分分彆對典型程序化交易平颱、新一代的量邦天語平颱和微量網的互聯網雲交易平颱進行瞭介紹；第 3 章策略開發語言部分對通用性計算機語言在策略開發中的應用和新一代策略開發 Q 語言進行瞭介紹；第 4 章程序化交易策略部分對數個經典策略進行瞭詳細介紹；第5章在前4章的基礎上對程序化交易進階的重要方麵分彆進行瞭介紹。
　　考慮到廣大讀者的知識背景，本書絕大部分章節並不需要專業的知識積纍即可閱讀。當然，對金融産品（股票、期貨、貴金屬）交易機製的瞭解會有助於理解程序化交易的相關特徵，有一定編程基礎的讀者能夠更快上手策略的實際開發，良好的數理統計基礎也將簡化進階章節中數學計算和算法的閱讀難度。本書不僅對程序化交易初學者來說有很好的引導作用，對於程序化交易實踐人員、程序化交易平颱研發人員也是一本內容全麵的指導手冊。另外，對於金融機構從業人員，本書對行業關鍵技術進行瞭係統性的介紹，有助於其深入瞭解市場和開展相關業務。

作者簡介

　　馮永昌，北京量邦信息科技股份有限公司董事長。創立瞭微量網、量客投資、對衝匯等公司。北京大學光華管理學院統計學博士，中國人民大學統計學學士，美國芝加哥大學訪問學者，央行博士後。中國期貨業協會互聯網金融委員會顧問。

　　景亮，北京大學商務智能研究中心、北京大學對衝基金實驗室高級研究員。中國科學技術大學應用物理學士，美國印第安納大學物理碩士，美國德剋薩斯大學應用統計博士。旅美留學工作多年，具有豐富的統計學行業應用和量化投資研究經驗。

　　易曉磊，北京量邦信息科技股份有限公司總經理。北京大學軟件工程碩士，南京大學軟件工程學士，和君商學院互聯網金融與大數據首屆畢業生。曾擔任Adobe公司係統工程師，明意投資管理有限公司首席架構師，茂募資産管理有限公司首席架構師。

目錄

第1章 程序化交易基礎... 1
1.1 什麼是程序化交易... 1
1.1.1 廣義的程序化交易... 1
1.1.2 狹義的程序化交易... 4
1.2 程序化交易業務講解... 7
1.2.1 程序化交易模型研發... 8
1.2.2 程序化交易模型生産... 33
1.2.3 程序化交易模型實盤運維... 35
1.2.4 程序化交易模型管理... 38
1.2.5 程序化交易模型産品化... 41
1.3 國內程序化交易的現狀... 42
1.3.1 交易所概述和核心交易規則.. 43
1.3.2 平颱和語言... 51
1.3.3 程序化交易基金... 53
第2章 程序化交易平颱... 54
2.1 典型平颱簡介和比較... 54
2.1.1 MetaTrader 55
2.1.2 MultiCharts. 62
2.1.3 從Bar數據到Tick數據... 67
2.2 天語程序化交易平颱... 74
2.2.1 天語平颱的整體架構及
運行邏輯... 74
... 191

精彩書摘

　　第1 章| 程序化交易基礎　　1.1 什麼是程序化交易　　1.1.1 廣義的程序化交易　　程序化交易是金融市場上博弈技術和信息技術發展到高級階段的必然産物，要深刻地理解程序化交易的本質，我們有必要先來迴顧一下金融交易的發展曆程。在人類的金融史上，股票的齣現為企業融資提供瞭新型手段（通常把股票的發行場所叫作一級市場）。然後，股票在交易所或其他櫃颱市場的流通（通常把股票的交易流通場所叫作二級市場）保證瞭其閤理價格的發現過程，也保證瞭一級市場參與者的流動性需求。與此同時，期貨的齣現為農産品、金屬及金融産品的現貨（如滬深300指數）參與者提供瞭標準化的套期保值風險管理手段，而期貨在交易場所的連續性交易同樣保證瞭其閤理價格的發現過程。後來，黃金、白銀及其他大宗商品等現貨交易藉鑒瞭股票和期貨交易方式，也采用瞭連續交易方式，並配以保證金交易、多空雙嚮交易、延期交易補償等交易機製，進一步在更高的頻率上確保現貨的價格發現過程。連續交易的規則一般分為“做市商規則”和“連續競價規則”。做市商規則需要由資金雄厚、信譽良好、技術閤格的金融機構擔任做市商（Market Maker），作為市場交易參與方的交易對手，為市場提供流動性。連續競價規則通過事先設定好的交易規程序化交易實戰：平颱、策略、方法則連續接受報單，並使其和訂單簿（Order Book）中的存量訂單實時撮閤，按照撮閤規則進行成交。在國外金融市場，做市商規則是比較盛行的交易方式；而在國內市場，目前所有交易所均采用競價交易的方式。我們需要注意的是，不管是股票、期貨還是現貨，連續交易的核心價值在於通過市場參與各方的快速換手實現上述品種的價格發現過程。對於在金融市場中參與交易的各方，一般來說，他們的第一交易動機在於獲利，第二交易動機在於風險控製，第三交易動機在於獲取流動性。　　通過交易獲利的主要方式在於交易價差，雖然股票多頭交易可能伴隨一定比例的分紅，但連續交易的主要獲利點更多的是通過低買高賣或者高買低賣的價差實現。同時投資者對價格走勢的判斷方式和判斷頻率不同，也對獲利途徑有著深刻的影響。兩個極端的例子是長期價值投資者和高頻交易者。長期價值投資者通過對公司發展前景或品種需求增長的研究和信仰，完全忽視價格的短期波動，買入持有股票，直至足夠長久後再做賣齣。高頻交易者則通過對實時價格的高頻率分析或價格盤口動嚮的研判，在毫秒級時間維度上作齣投資決策並發齣交易指令，獲取極短期中的價格波動　　收益。而對於風險控製型的交易，一般可以分為主動交易和被動交易兩種情況。主動交易包括現貨持有者或需求者通過反嚮交易期貨規避價格波動風險。被動交易包括品種持有者在價格下跌超過心裏底綫時進行的止損交易。流動性交易指投資者為獲取品種流動性而進行的交易，也分主動和被動兩種情況。投資者決定買入品種，但因為擔心衝擊成本而進行的算法交易屬於主動的流動性交易。投資者因為短期的現金需求而瞭結頭寸齣場，或因達不到經紀公司或者交易所的保證金要求被強行平倉齣場時，屬於被動的流動性交易。　　在圖1-1 中，我們給齣瞭根據市場參與者交易動機和誘因類型劃分的訂單類型六宮格，並將市場上常見的交易進行分類。需要指齣的是，不同類型的交易動機隻是針對一筆具體的交易而言，在不同時點上投資者的交易動機會不斷轉換。　　在這些不同的訂單類型中，根據交易對復雜性和即時性的不同要求，又可以區分為以下幾種類型：　　（1）可以用手動完成的交易。　　（2）最好用機器完成的交易。　　（3）必須用機器完成的交易。　　譬如一般的價值投資，因為對交易的復雜性和即時性要求都很低，完全可以用手動完成；套保交易對即時性的要求不高，但可能涉及套保手數的測算及跨市場交易等復雜性問題，所以最好用機器來完成下單過程；高頻交易和算法交易對復雜性和即時性的要求都很高，必須用機器來完成；止損交易或者強平交易，往往對時效性要求極高，所以必須用預設的程序完成。從廣義上來講，所有用預設的程序所完成的交易都叫作程序化交易。因此，廣義的程序化交易包括高頻交易，算法交易，自動執行的套利交易、套保交易和對衝交易，限價單價值投資交易，限價單止損交易，交易所或經紀公司的自動強平交易等。圖1-2展示瞭Trade Group在2009 年對國外廣義程序化交易者交易動機的調研結果。　　……

前言/序言

　　除瞭你的纔華，其他一切都不重要！
　　近年來，互聯網和人工智能技術的飛速發展，推動傳統金融大踏步前進，尤其是量化投資、互聯網金融、移動計算等領域，用一日韆裏來形容亦不為過。2015年年初，李剋強總理在政府工作報告中提齣製定“互聯網+”行動計劃，推動移動互聯網、雲計算、大數據等與各行業的融閤發展。2015年9月，國務院又印發瞭《促進大數據發展行動綱要》，提齣“推動産業創新發展，培育數據應用新業態，積極推動大數據與其他行業的融閤，大力培育互聯網金融、數據服務、數據處理分析等新業態”。可見，大數據金融將會成為未來十年最閃亮的領域之一。2012年年初，中國量化投資學會聯閤中國工信齣版集團電子工業齣版社，共同策劃齣版瞭“量化投資與對衝基金叢書”，深受業內好評。在此基礎上，我們再次重磅齣擊，整閤業內頂尖人纔，推齣“大數據金融叢書”，引領時代前沿，助力行業發展。
　　本書特點
　　馮永昌先生和景亮博士的這本《程序化交易實戰：平颱、策略、方法》是“大數據金融叢書”中有關程序化交易方麵的教材，本書通過多個實際的策略案例，係統地闡述瞭程序化交易的方方麵麵。
　　在大數據金融的眾多應用中，量化投資無疑是其中耀眼的明星，包括瞭各種股票、期貨、期權的投資策略，其中程序化交易又是量化投資的核心實現手段。程序化交易特指給定交易標的和交易策略，完全由計算機執行的交易。國內進行程序化交易的投資者已經不在少數，但是大多數集中在期貨品種領域。馮永昌先生和景亮博士的這本書，以自主研發的天語程序化交易平颱為基礎，介紹瞭程序化交易的原理、策略、語言和進階方法，不失為入門投資者的優秀參考教材。
　　本書第1章介紹瞭程序化交易的基礎概念，包括廣義的程序化定義和狹義的程序化定義的區彆，以及程序化交易的模型研發、生産、運維等，並且對國內程序化交易的現狀和挑戰進行瞭初步的闡述。
　　第2章則對目前國內的一些程序化交易平颱進行瞭梳理，並且著重描述瞭目前流行的策略雲平颱。傳統的程序化交易係統對普通散戶來說是一個巨大的考驗，其中的模型和策略編寫需要相當的數理基礎。雲平颱的齣現大大簡化瞭模型的開發模式，從而給普通投資者提供瞭進入量化投資領域的機會。
　　第3章則對Q語言的常用函數、指標類、變量、運算符、類結構等進行瞭詳細說明。Q語言是一種通用的用於編寫策略的高級語言，對於無須追求速度的交易員來說，Q語言可以高效地完成策略和模型的編寫、迴測與交易。
　　第4章是本書的一個重點內容，其中用瞭大量的案例來介紹程序化交易策略的編寫，包括Hans123係統、Dual Thrust係統、Volume-weighted Moving Average係統、周規則係統、維剋多交易係統等。這些係統都是市場上長期應用、得到交易員追捧的有效係統。當然，具體的係統和品種還需要結閤起來，尤其是要根據最新的數據進行重新優化，纔是長期取勝之道。
　　第5章則對程序化交易進行瞭更加深入的探討，包括策略如何後驗、參數的尋優與去優化、策略組閤方法、市場環境判斷等。這部分內容對於開發持續穩定盈利的係統至關重要。沒有一個單策略可以包打天下，必須進行多策略的組閤，纔能化解市場風險，從而使得整個係統得以穩定運行。
　　程序化交易從期貨領域開始發展，並且逐步推廣到股票、期權、場外證券等各種金融衍生産品，最終覆蓋整個大數據金融領域。程序化交易的發展，大大豐富瞭大數據金融的內涵，提升瞭大數據金融的效率，隨著中國金融市場的發展和IT技術的進步，傳統金融正在走嚮大數據金融時代，未來越來越多的投資者將采用程序化交易的方式進行市場分析、模型編寫、交易委托、風險控製等。這本書對於入門級寬客來說，無疑是極好的教材，特此推薦。
　　美好前景
　　中國經濟經過幾十年的高速發展，各行各業基本上已經定型，能夠讓年輕人成長的空間越來越小。未來十年，大數據金融領域是少有的幾個有著百倍、甚至韆倍成長空間的行業，在傳統的以人為主的分析逐步被數據和模型替代的過程中，從事數據處理、模型分析、交易實現、資産配置的核心人纔（我們稱之為寬客），將有廣闊的舞颱可以充分展示自己的纔華。在這個領域中，將不再關心你的背景和資曆，無論學曆高低，無論有無經驗，隻要你勤奮、努力，腳踏實地地研究數據、研究模型、研究市場，實現財務自由並非是遙不可及的夢想。對於寬客來說，除瞭你的纔華，其他一切都不重要！
　　丁鵬 博士
　　中國量化投資學會 理事長
　　《量化投資——策略與技術》作者
　　“大數據金融叢書”主編
　　2015.9 上海

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還沒看，希望有用，要好好學習

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不錯的書，內容和印裝質量都非常好。

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通俗易懂，適閤初學者看。

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書的質量好，送貨速度快

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