非壽險精算學（第三版）（21世紀保險精算係列教材；精算師考試用書；中國人民大學風險管理與精算中心 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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孟生旺，劉樂平，肖爭艷 著

圖書標籤:

• 非壽險精算學
• 精算學
• 保險
• 風險管理
• 精算師考試
• 教材
• 中國人民大學
• 21世紀保險精算係列
• 第三版
• 非壽險

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300220703

版次：3

商品編碼：11799414

包裝：平裝

叢書名： 21世紀保險精算係列教材

開本：16開

齣版時間：2015-10-01

頁數：272

內容簡介

《非壽險精算學（第三版）》主要包括非壽險定價、非壽險準備金評估和再保險三部分內容。本書體係完整、邏輯清晰、詳略得當、理論與應用結閤緊密，對常用的非壽險定價方法和準備金評估方法結閤實例和有關軟件進行介紹，方便讀者學習和使用。本書配套的習題答案和教學課件可以在孟生旺的新浪博客下載。本書適閤金融學、保險學、精算學和應用統計學等相關專業的學生使用。

作者簡介

孟生旺，中國人民大學統計學院副院長、教授、博士生導師，中國人民大學應用統計科學研究中心研究員，主要研究領域包括應用統計、風險管理與非壽險精算。已經齣版的著作有《金融數學》、《非壽險精算學》、《迴歸模型》、《非壽險定價》、《汽車保險的精算統計模型》和《保險定價：經驗估費係統研究》等。

目錄

第1章 非壽險簡介
1．1 財産保險
1．2 責任保險
1．3 短期健康保險和意外傷害保險


第2章 損失模型
2．1 基本概念
2．2 損失次數模型
2．3 損失金額模型
2．4 纍積損失模型

第3章 費率厘定基礎
3．1 基本概念
3．2 數據匯總
3．3 數據調整
3．4 純保費
3．5 總平均費率


第4章 分類費率
4．1 風險分類
4．2 單變量分析法
4．3 迭代法
4．4 廣義綫性模型

第5章 經驗費率
5．1 有限波動信度模型
5．2 Bühlmann信度模型
5．3 Bühlmann�睸traub信度模型
5．4 信度模型的參數估計
5．5 信度補項
5．6 奬懲係統

第6章 免賠額和限額保單的費率厘定
6．1 免賠額保單
6．2 限額保單


第7章 未到期責任準備金
7．1 非壽險準備金概述
7．2 未到期責任準備金評估方法

第8章 未決賠款準備金
8．1 鏈梯法
8．2 案均賠款法
8．3 準備金進展法
8．4 B�睩法
8．5 廣義綫性模型

第9章 理賠費用準備金
9．1 直接理賠費用準備金
9．2 間接理賠費用準備金

第10章 準備金評估的特殊議題
10．1 尾部因子的估計
10．2 特殊賠案的處理
10．3 評估結果的檢驗

第11章 再保險
11．1 再保險概述
11．2 再保險定價
11．3 再保險準備金評估

參考文獻

精彩書摘

非壽險是與壽險相對而言的，是指壽險以外的其他保險業務，主要包括財産保險、責任保險、短期健康保險和意外傷害保險等。財産保險保障的對象是物質財産及其有關的利益；責任保險保障的對象是被保險人的損害賠償責任；而短期健康保險和意外傷害保險保障的對象是人的生命和身體。
非壽險精算學是為非壽險領域的經營與管理提供數量分析方法，以數學、統計學和保險學為基礎的邊緣性學科。非壽險精算學的主要內容包括産品定價和準備金評估。如前所述，非壽險産品多種多樣，非常復雜。非壽險産品的多樣性和復雜性使非壽險産品的定價和準備金評估麵臨更大的不確定性，這對非壽險精算師提齣瞭更大的挑戰，同時也為他們創造瞭靈活應用各種精算技術的巨大空間。事實上，在非壽險精算中，很難發現所謂的“標準方法”。對於同一個精算問題，通常存在多種不同的解決途徑和方法，而應用這些不同方法所得到的結果在很多情況下還未必是相同的。因此，在非壽險精算中，精算師個人對保險業務和經營環境的理解和判斷至關重要。
雖然非壽險精算的核心內容是定價和準備金評估，但作為一名閤格的非壽險精算師，需要更為廣闊的知識麵，工作可以滲透到保險公司經營管理的各個方麵，如財務分析、保費厘定、責任準備金評估、數據的收集與整理、核保與理賠分析、再保險安排、精算報告、新險種的開發與設計、保險公司的經營業績評價等。
本書的編寫參考瞭大量文獻，其中包括CAS精算師資格考試的資料，英國和澳大利亞精算師資格考試的資料，以及國內齣版的部分非壽險精算教材，目的是希望本書盡可能在不同程度上滿足多層次的需求，如保險精算專業的本科教學、中國精算師資格考試、SOA和CAS的資格考試等。當然，用一本書滿足不同層次的需求隻能是一種奢望，不可能完全實現，因此，讀者可以根據自身的需要選擇其中的部分章節進行學習。譬如，作為本科生非壽險精算的教材或壽險精算師資格考試的參考資料，讀者可以根據實際情況略去分類費率厘定中的廣義綫性模型、準備金評估中的隨機模型等內容。作為非壽險精算師資格考試的參考資料，本書可以為學生學習高級課程奠定基礎。當然，參加非壽險精算師高級課程資格考試的學生，還需要在此基礎上閱讀CAS等考試機構指定的其他學習材料。
非壽險精算是統計學和數學在非壽險中的應用，閱讀本書的讀者應具有保險學、統計學和高等數學的基礎知識。此外，作為一門應用性極強的學科，要求讀者能夠應用有關軟件重復某些基本計算，這有助於對非壽險精算基本原理的理解和應用。本書的大部分計算都可以應用Excel實現，尤其是在準備金評估方法的學習中，最好的學習工具就是Excel電子錶格。本書也簡要介紹瞭廣義綫性模型在分類費率厘定中的應用，並使用瞭R軟件，但對於初學者，這部分內容可以略去。
本書凝結瞭許多人的勞動成果。第三版的修訂由孟生旺、劉樂平和肖爭艷共同完成，其中孟生旺負責第1～6章和第11章；劉樂平負責第7～10章；肖爭艷負責各章練習題；肖爭艷和呂秀萍對書稿進行瞭審校。為本書做齣貢獻的還有宋麗、吳妮娜、劉寅嵩、李健、房文晶、唐玥、王明高、劉新紅、陳靜仁、李政宵、楊亮，在此嚮他們錶示誠摯的謝意。最後還要感謝中國人民大學統計學院為本書編寫提供的資助。
本書的教學資源，包括課件和課後習題答案等，可以在孟生旺的新浪博客http://blog.sina.com.cn/mengshw下載。


孟生旺

前言/序言

《非壽險精算學（第三版）》 內容簡介 《非壽險精算學（第三版）》是中國人民大學風險管理與精算中心傾力打造的“21世紀保險精算係列教材”之一，同時也是廣大精算師考試考生的重要參考用書。本書深入淺齣地係統闡述瞭非壽險精算學的核心理論、方法和應用，旨在為讀者構建紮實的理論基礎和解決實際問題的能力。 核心內容概述： 本書內容涵蓋瞭非壽險業務的方方麵麵，從基礎的風險計量到復雜的定價和準備金評估，再到風險管理和償付能力，力求全麵而深入。 第一部分：精算基礎與風險計量 風險與不確定性： 本章將引導讀者理解風險的本質，區分不同類型的風險，並探討不確定性對保險業務的影響。將介紹基本的概率論和數理統計概念，為後續的精算模型奠定基礎。 損失分布模型： 詳細介紹各種常用的損失分布，如泊鬆分布、二項分布、負二項分布、伽馬分布、對數正態分布等。解釋這些分布在模擬保險賠款發生頻率和賠款金額時的應用，以及如何根據實際數據選擇和擬閤閤適的分布。 風險計量與風險衡量： 深入探討如何量化和衡量保險風險。將介紹各種風險度量指標，如方差、標準差、VaR（風險價值）、CVaR（條件風險價值）等，並分析其優缺點及適用場景。 第二部分：非壽險定價理論與實務 基本精算模型： 介紹處理單個風險和多個風險的精算模型，包括風險保費的概念和計算方法。 純粹風險保費與總風險保費： 詳細闡述純粹風險保費的構成，即未來賠款的現值。在此基礎上，引入總風險保費，包括純粹風險保費、附加保費（用於彌補運營費用、利潤等）以及可能齣現的其他費用。 賠款準備金的精算評估： 這是非壽險精算的核心環節之一。本書將詳細介紹各種準備金的類型，如未決賠款準備金、未到期責任準備金、賠款穩定性準備金等。同時，會係統介紹各種評估準備金的方法，包括個案估計法、平均估計法、鏈梯法、B-F法等，並分析這些方法的理論基礎、適用條件以及數據要求。 精算模型在定價中的應用： 將介紹如何利用前麵所學的損失分布模型和風險計量方法，結閤準備金評估技術，進行具體的費率厘定。包括如何考慮風險因素、預期賠付率、運營費用、利潤等，以製定具有競爭力和盈利能力的保費。 再保險的精算原理： 介紹再保險的基本概念、類型以及其在風險轉移和分散方麵的作用。闡述再保險對保險公司資本和準備金的影響，以及精算師在再保險安排中的角色。 第三部分：非壽險風險管理與償付能力 非壽險業務的風險管理： 深入探討非壽險業務麵臨的各種風險，包括承保風險、市場風險、信用風險、操作風險等。介紹風險管理的基本框架、流程和工具，以及如何建立有效的風險管理體係。 償付能力監管與精算： 詳細介紹償付能力監管的國際國內發展趨勢，如Solvency II等。闡述償付能力對保險公司的重要性，以及精算師在評估和管理償付能力中的關鍵作用。將介紹資本要求、風險調整資本等概念，並分析精算模型在償付能力評估中的應用。 償付能力指標的計算與分析： 介紹常用的償付能力指標，如償付能力充足率、風險資本等，並講解如何通過精算方法計算這些指標。分析償付能力充足率的意義，以及如何通過管理風險和資本來提升償付能力。 資産負債管理： 探討資産負債管理在非壽險業務中的重要性。介紹如何通過閤理的資産配置和負債管理，來實現保險公司的長期穩健經營和價值最大化。 本書特色： 理論與實踐相結閤： 本書在講解精算理論的同時，注重與實際業務的結閤，通過大量的案例分析和習題，幫助讀者理解理論知識的實際應用。 係統性與前沿性： 作為“21世紀保險精算係列教材”之一，本書在內容編排上力求係統、全麵，同時緊跟國際精算領域的前沿發展。 緊扣考試大綱： 本書的編寫嚴格遵循精算師考試的相關要求，是備考精算師的必備參考書。 適用讀者： 本書適用於高等院校相關專業（如保險學、精算學、數學、統計學、經濟學等）的本科生、研究生，也適用於保險公司、再保險公司、監管機構、谘詢公司等從事非壽險業務的精算師、風險管理師、核保核賠人員以及相關從業人員。對於有誌於成為注冊精算師的考生，本書是不可或缺的學習資料。

評分☆☆☆☆☆

這本書，說實話，拿到手裏沉甸甸的，不是說它紙張有多厚，而是它所承載的知識的厚重感。翻開第一頁，撲麵而來的是嚴謹的學術氣息，仿佛置身於一個古老而充滿智慧的殿堂。精算，這個詞本身就帶著一種神秘感，讓人聯想到高深的數學模型和復雜的概率計算。而這本書，就像是打開瞭這扇通往精算世界的大門。書中的內容，從基礎的概念講起，循序漸進，一點點地鋪展開來，讓你在不知不覺中就被吸引進去。它不僅僅是理論的堆砌，更注重實踐的應用，通過大量的案例分析，將抽象的數學公式與現實的保險業務緊密地聯係起來。那些看似枯燥的公式，在作者的解讀下，變得生動形象，仿佛變成瞭解決實際問題的利器。我尤其欣賞的是，書中對於風險的理解和量化，這正是精算的核心所在。如何評估一個風險發生的概率，如何衡量風險發生後的損失，如何通過保險來分散和轉移風險，這些都在書中得到瞭深入的探討。而且，這本書還非常注重數據的分析和處理，這對於現代精算師來說是必不可少的技能。通過對曆史數據的挖掘和分析，我們可以預測未來的趨勢，為保險産品的設計和定價提供科學依據。總而言之，這本書的編寫質量非常高，內容詳實，邏輯清晰，是學習非壽險精算知識的絕佳選擇。它不僅適閤精算專業的學生，也對從事保險行業相關工作的人員具有極高的參考價值。

評分☆☆☆☆☆

在我翻閱《非壽險精算學》的過程中，最讓我驚喜的是它在“模型構建”方麵的深入剖析。作者並沒有僅僅停留在介紹現有的模型，而是花瞭相當大的篇幅去講解模型構建的邏輯和思路。如何根據實際業務需求選擇閤適的變量，如何建立起數學模型來描述風險，以及如何對模型進行驗證和優化，這些都進行瞭詳細的論述。尤其是在“非參數模型”的應用方麵，書中的講解讓我耳目一新。它展示瞭如何在數據量不足或者數據分布不確定的情況下，依然能夠構建齣有效的精算模型。這對於處理一些新興的風險或者小眾的保險産品，有著非常重要的參考價值。此外，書中還對“保險閤同的精算處理”進行瞭詳細的介紹，包括保費的計算、準備金的提取、紅利的分配等，這些都是保險公司日常運營中至關重要的環節。通過這本書的學習，我不僅掌握瞭精算學的理論知識，更學會瞭如何將這些理論轉化為實際的業務操作，為我未來的精算工作打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我一直在尋找一本能夠係統性地介紹非壽險精算學的書籍，而這本《非壽險精算學》無疑滿足瞭我的需求。它不僅僅是一本教材，更像是一本精算的“百科全書”。書中的內容覆蓋瞭非壽險精算學的幾乎所有重要方麵，從基礎的精算模型到高級的風險管理技術，都進行瞭詳盡的闡述。我特彆喜歡書中關於“精算假設”的探討，它強調瞭在精算實踐中，準確的精算假設是模型有效性的關鍵。作者列舉瞭各種可能影響精算假設的因素，並提供瞭如何進行閤理假設的指導，這對於初學者來說是極其寶貴的經驗。此外，書中還對不同類型的非壽險産品進行瞭深入的分析，例如車險、健康險、意外險等，並詳細介紹瞭這些産品的精算模型和定價方法。這讓我對不同保險産品的特點和風險有瞭更清晰的認識。閱讀這本書的過程，就像是在循序漸進地攀登一座知識的高峰，每爬升一層，都能獲得新的視野和更廣闊的風景。這本書的語言風格嚴謹而不失生動，理論與實踐相結閤，讓我能夠深刻理解非壽險精算學在現實生活中的應用價值。

評分☆☆☆☆☆

這本書《非壽險精算學》在講解“不確定性”與“保險”的關係時，展現瞭作者深厚的功底。書中對“概率論”和“數理統計”在保險中的應用進行瞭非常細緻的闡述，讓我深刻理解瞭保險的本質就是一種風險轉移和分擔的機製。我尤其對書中關於“泊鬆過程”和“復閤泊鬆過程”的講解印象深刻，它解釋瞭如何利用這些數學工具來模擬保險事故的發生頻率和損失金額，從而為保險産品的定價和準備金的提取提供科學依據。作者並沒有迴避復雜的問題，而是用清晰的邏輯和精闢的語言，將這些高深的數學理論轉化為易於理解的知識。此外，書中還對“信用風險”和“操作風險”在保險公司的影響進行瞭探討，雖然這些風險的量化相對復雜，但作者通過一些簡化的模型和思路，讓我對如何管理這些非傳統的保險風險有瞭一定的認識。這本書讓我認識到，精算不僅僅是關於死亡率和發病率的計算，更是對各種不確定性因素的全麵管理。

評分☆☆☆☆☆

說實話，一開始我拿到這本《非壽險精算學》的時候，對它“中國人民大學風險管理與精算中心”的背景以及“精算師考試用書”的定位，還是抱有非常高的期望的。讀完之後，它並沒有讓我失望。書中的內容，尤其是關於“風險管理”和“償付能力監管”的部分，可以說與精算師考試的要求高度契閤。它詳細闡述瞭國際上和中國當前的償付能力監管框架，如Solvency II等，並介紹瞭如何運用精算技術來滿足這些監管要求。這對於我備考精算師考試來說，無疑是一份極其寶貴的資料。書中的案例分析也緊密結閤瞭國內的實際情況，讓我能夠更清晰地理解國內保險市場的特點以及相應的精算實踐。例如，在講解巨災保險的精算時，書中就結閤瞭我國可能麵臨的地震、洪水等自然災害風險，並給齣瞭相應的精算模型和風險管理建議。這讓我覺得這本書不僅是一本理論教材，更是一本實用的考試輔導書，能夠幫助我全麵掌握考試所需的知識體係。

評分☆☆☆☆☆

這本書《非壽險精算學》最大的亮點之一在於其對“數據挖掘”和“模型選擇”之間關係的深刻洞察。在當今大數據時代，如何有效地利用海量數據來構建精算模型，是每一位精算師都麵臨的挑戰。書中在這方麵提供瞭非常實用的指導。作者不僅介紹瞭多種常用的統計模型，如迴歸分析、時間序列分析等，還強調瞭如何根據數據的特點和業務需求來選擇最閤適的模型。我印象深刻的是書中關於“模型診斷”和“模型評估”的章節，它教授瞭如何檢驗模型的擬閤優度、預測能力以及穩定性，確保模型的可靠性和實用性。此外，書中還提及瞭“機器學習”等前沿技術在精算領域的潛在應用，這讓我對未來精算師的工作有瞭更廣闊的想象空間。總而言之，這本書不僅傳授瞭精算的理論基礎，更培養瞭解決實際問題的能力，讓我能夠以更加科學、高效的方式來應對非壽險精算領域的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

《非壽險精算學》（第三版）這本書，給我的感覺就像是在建造一座精算的“數字城堡”。作者在書中花費瞭大量篇幅來介紹各種“精算模型”，從最基礎的“純保費模型”到更復雜的“費用模型”，再到“利潤模型”和“風險模型”，層層遞進，構建瞭一個完整的精算分析框架。我尤其喜歡書中關於“保費計算”的詳細講解，它不僅考慮瞭保額、期限、風險等基本因素，還深入探討瞭銷售費用、管理費用、利潤率等其他關鍵要素對保費的影響。這讓我明白，一個閤理的保費不僅僅是對未來損失的預測，更是對保險公司運營成本和利潤目標的綜閤考量。書中還對“準備金的提取”進行瞭非常詳盡的介紹，包括各種準備金的類型，如未決賠款準備金、均衡準備金等，以及計算這些準備金所依據的精算原理。這部分內容對於理解保險公司的財務穩健性和履行未來賠付義務的能力至關重要。這本書的嚴謹性和係統性，足以讓任何一位讀者對非壽險精算有一個全麵的、深入的認識。

評分☆☆☆☆☆

這本《非壽險精算學》給我最大的感受是其“實用性”和“前瞻性”。作者在介紹理論知識的同時，始終緊密聯係著保險行業的實際業務，讓讀者能夠清晰地看到這些理論在實踐中的應用。我印象最深刻的是書中關於“精算師職業道德”和“法律法規”的部分，它不僅僅是技術的探討，更強調瞭精算師在履行職責時所應遵循的道德規範和法律要求。這讓我在學習技術知識的同時，也培養瞭作為一名精算師應有的責任感和使命感。書中對“精算軟件的應用”也進行瞭簡要的介紹，雖然篇幅不長，但足以讓讀者意識到現代精算工作離不開強大的技術支持。此外，書中還對未來非壽險精算的發展趨勢進行瞭展望，例如大數據、人工智能在精算領域的應用，這讓我對這個行業的發展充滿瞭期待。這本書就像一位經驗豐富的導師，不僅傳授我知識，更引導我思考，讓我看到精算學更廣闊的未來。對於那些希望在非壽險精算領域有所建樹的人來說，這本書絕對是一份不可或缺的寶藏。

評分☆☆☆☆☆

初讀這本《非壽險精算學》，仿佛被捲入瞭一場嚴謹的數學風暴。書中的每一頁都充斥著數學公式和統計模型，但令人欣慰的是，作者並沒有讓這些工具顯得冰冷而遙不可及。相反，他巧妙地通過生動的語言和清晰的邏輯，將這些復雜的數學工具與保險業務的實際需求緊密地結閤起來。我尤其被書中關於“風險計量”的章節所吸引，它深入淺齣地解釋瞭如何量化和評估不同類型的風險，比如財産損失、責任事故等，並介紹瞭相應的計量方法和模型。這對於理解保險公司如何進行風險定價和管理，以及如何保證其財務穩健性，有著至關重要的作用。書中的例子也十分貼近現實，比如在講解健康保險的精算時，作者分析瞭不同年齡、性彆、生活習慣等因素對醫療費用支齣的影響，並給齣相應的精算模型。這讓我體會到，精算並非是空中樓閣，而是實實在在地服務於社會和經濟的每一個角落。這本書不僅僅是理論知識的傳遞，更是一種思維方式的培養。它教會我如何用數學的語言去分析問題、解決問題，如何從海量的數據中提煉齣有價值的信息，並最終做齣科學的決策。對於任何想要深入瞭解非壽險精算領域的人來說，這本書無疑是一本不可多得的寶藏。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《非壽險精算學》，最直觀的感受就是它在內容上的“硬核”程度。作者顯然是下瞭苦功，將非壽險精算領域的核心概念、理論框架以及方法論梳理得井井有條。書中的章節安排，從基礎的統計學和概率論在保險中的應用，到具體的險種精算模型，再到償付能力和風險管理，層層遞進，邏輯嚴密。我印象特彆深刻的是關於“損失分布模型”的講解，作者不僅列舉瞭常用的分布，還詳細闡述瞭如何選擇閤適的模型，以及模型在擬閤實際數據時的注意事項。這部分內容對於理解保險産品的定價和準備金的提取至關重要。此外，書中對於“再保險”的介紹也十分詳盡，這對於瞭解保險公司如何分散風險、優化資本配置有著重要的啓示。作者並沒有止步於理論的陳述，而是結閤瞭大量的實際案例，讓讀者能夠更直觀地理解這些復雜的精算概念是如何在現實的保險業務中發揮作用的。例如，在講解汽車保險的精算時，書中詳細分析瞭不同因素（如駕駛記錄、車型、年齡等）如何影響保費的計算，這讓我對保險定價的科學性有瞭更深的認識。這本書的價值在於，它能夠幫助讀者建立起一套完整的非壽險精算知識體係，不僅知其然，更知其所以然，為未來的精算實踐打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

He gap

評分☆☆☆☆☆

棒棒的書

評分☆☆☆☆☆

很好 就是比淘寶貴

評分☆☆☆☆☆

書質量還可以，正在學習中。

評分☆☆☆☆☆

比較專業，公式特彆多，要有數學功底

評分☆☆☆☆☆

到得很快，就是第一頁裝訂反瞭，應該是齣版社的問題。急著用，不影響閱讀就算瞭。

評分☆☆☆☆☆

這本書很不錯，，

評分☆☆☆☆☆

必備經典教材，很實用。知識點全。

評分☆☆☆☆☆

書很不錯， 是為瞭備考準備的