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内容简介

　　《个人信用风险评估理论和方法:拓展性研究》基于国内商业银行的视角，分别从个人信用风险评估的基础性理论、个人信用风险评估方法、信用卡风险管理以及个人信贷风险分析、联保贷款组织信用风险等五个层面展开拓展性研究。其中，个人信用风险评估的基础性理论包括第二章的内容；个人信用风险评估方法包括第三章到第七章的内容；信用卡风险管理包括第八章的内容；个人信贷风险分析包括第九章到第十二章的内容；联保贷款组织信用风险分析与评估包括第十三章到第十五章的内容。《个人信用风险评估理论和方法:拓展性研究》除了对个人信用风险评估的基础性理论和评估方法进行了新的探索外，还从信用卡风险管理、个人信贷的道德风险、信贷配给、偿债意愿度量、贷款定价以及联保贷款组织信用风险评估等视角，对国内商业银行所面临的个人信贷风险进行分析，并提出相应的度量方法。

作者简介

　　 周宗放，汉族，成都人，电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，风险分析与数据科学研究中心主任，四川省有突出贡献优秀专家，中国灾害防御协会风险分析专业委员会副理事长，中国企业运筹学会常务理事，四川省经济学会常务理事，成都项目管理学会会长，四川省社会信用体系建设专家(指导)组组长，四川省市场监管研究院特聘研究员、企业信用研究所所长。在信用风险评估与管理、金融工程、运筹优化等领域有丰硕的研究成果。先后主持国家自然科学基金项目以及中国高校博士点基金(博导类)、教育部人文社会科学研究项目、四川省科技支撑项目、成都市科技计划项目等十余项，同时承担了多项企业委托科研项目。发表论文200余篇，其中scI、EI检索50余篇，出版专著5部。曾荣获四川省科技进步奖、四川省优秀教学成果奖以及重庆市优秀教师等多项奖项。帅理，汉族，成都市人，毕业于电子科技大学，管理学博士。长期从事四川省社会信用体系的建设工作。主要研究方向包括个人信用风险评估与管理、金融工程等，发表论文10余篇。周一懋，汉族，成都市人，毕业于电子科技大学，软件工程硕士。现就职于苏州汇誉通数据科技有限公司，软件工程师。该公司自主开发的大数据信息处理平台和信用在线评价系统打造了国内第*家“大数据、互联网+信用评价”服务平台。主要研究方向包括数据挖掘、信用评价、项目管理、系统平台设计等，发表论文多篇。

目录

1绪论
1.1信用风险的相关概念
1.1.1信用的基本属性
1.1.2信用风险与信用风险评估的概念
1.1.3信用风险评估的一般理论与方法
1.1.3.1“传统”信用风险评估模型
1.1.3.2“现代”信用风险评估模型
1.2个人信用风险的相关概念
1.2.1基本概念
1.2.2个人信用风险的成因
1.2.3个人信用风险的影响因素
1.3个人信用风险的评估
1.3.1个人信用风险评估的一般理论与方法
1.3.1.1专家判别法
1.3.1.2统计学方法
1.3.1.3人工智能方法
1.3.2个人信用风险评估方法的拓展和应用
1.4欧美国家信用体系概述
1.4.1欧美国家信用体系的发展阶段
1.4.2欧美国家信用评级体系及基本特征
1.5信用卡的信用风险
1.6本书结构与主要内容
1.6.1本书的逻辑结构
1.6.2本书的主要内容与结论
第一篇个人信用风险评估的基础性理论
2个人信用风险评估的基础结构与几何评估理论
2.1概述
2.2个人信用风险评估的基础结构
2.2.1个人信用风险水平（Individual Credit Risk Level，ICRL）
2.2.2集合A上的序关系
2.2.3集合A上的优势结构
2.2.4基于偏差的一类个人信用风险评估方法
2.3个人信用风险的几何评估理论
2.3.1个人信用风险评估空间（ICRES）
2.3.2偏序结构下的个人信用风险分级
2.4示例分析
2.4.1示例背景
2.4.2对比分析
2.4.3结果分析
2.5本章小结
第二篇个人信用风险评估方法的拓展
3个人信用风险评估指标体系构建方法
3.1概述
3.2基于识别能力的商业银行个人信用风险评估的指标体系构建思路
3.2.1国内外个人信用风险评估指标的比较
3.2.1.1国内某商业银行的个人信用风险评估指标体系
3.2.1.2欧洲某商业银行的个人信用风险评估指标体系
3.2.1.3对比分析
3.2.2评估指标选取的原则
3.2.3评估指标的初选
3.3评估指标识别能力的判别
3.3.1T检验
3.3.2Wald检验
3.3.3Log （Odds）判别
3.4基于识别能力的个人信用风险评估指标体系构建
3.5评估指标影响程度的显著性分析
3.5.1向前Logistic逐步回归
3.5.2向后Logistic逐步回归
3.6采用因子分析法简化个人信用风险评估指标体系
3.6.1个人信用风险评估指标的标准化处理
3.6.2个人信用风险评估指标体系的简化
3.6.2.1因子分析法简介
3.6.2.2因子变量的提取
3.7本章小结
4个人信用风险评估的双边混合聚类方法
4.1概述
4.2聚类要素的确定
4.2.1解释变量的共线性诊断
4.2.2Logistic逐步回归
4.2.3确定聚类要素
4.3双边聚类模型的建立
4.3.1双边聚类结构
4.3.2聚类距离的定义
4.3.3聚类的分类算法
4.4模型的检验
4.4.1ROC曲线检验
4.4.2模型间判别能力的比较
4.5本章小结
5个人信用风险的神经网络分类评估模型
5.1概述
5.2基于ILMBP神经网络的个人信用风险分类评估模型
5.2.1LMBP算法和ILMBP算法概述
5.2.2样本数据及模型构建
5.2.3结果分析
5.3基于PSO—RBF神经网络的个人信用风险分类模型的构建
5.3.1基于PSO算法的PSO—RBF神经网络分类评估模型
5.3.2样本数据及预处理
5.3.3结果分析
5.4本章小结
6常见的几类“FA+”个人信用风险评估模型
6.1概述
6.2因子分析法的应用
6.3FA+Logistic回归模型
6.3.1Logistic回归模型
6.3.2模型的构建
6.3.3模型的检验
6.4FA+MLR模型
6.4.1多元线性回归模型
6.4.2模型的构建
6.4.3模型的检验
6.5FA+RBF神经网络模型
6.5.1模型的构建
6.5.2模型的检验
6.6本章小结
7个人信用风险的遗传组合评估方法
7.1概述
7.2基本原理
7.2.1组合评估方法的基本原理
7.2.2遗传算法的基本原理
7.2.3遗传组合评估模型的构建方法
7.3个人信用风险的遗传组合评估模型
7.3.1个人信用风险遗传组合评估的基本思想
7.3.2个人信用风险遗传组合评估模型的构建及检验
7.4单一评估模型和遗传组合评估模型的比较
7.4.1准确率比较
7.4.2稳健性分析
7.5本章小结
……
第三篇信用卡风险管理
8基于行为属性的持卡人信用风险仿真实验
第四篇个人信贷风险分析
9个人信贷的道德风险对信用风险的作用机理
10个人信贷的信贷配给及信贷配给的突变效应
11个人信贷偿债意愿的度量及仿真实验
12基于期权定价理论的个人贷款定价模型
第五篇联保贷款组织信用风险分析与评估
13联保贷款组织的信用行为分析
14复合型联保贷款组织及其信用风险
15联保贷款组织信用风险的评估方法
后记
附录个人信用评分技术框架
参考文献

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风险评估是信用的基础性研究，值得参考。

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