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内容简介

　　本书分为五个章节。第一章和第二章描述了评分系统当前的发展状况、应用和建模方法。第一章用决策树说明了接受贷款申请的决策问题，以及评分方法如何帮助做出决定。其中详细介绍了信用分数的定义、对数比率分数的重要性以及分数与证据权重、信息值、商业指标和决策目标等概念的联系。根据我们的理解，之前还没人在信用评分中把这些概念解释清楚，所以其实这部分内容对评分卡建模者和使用者都有用。同时，第一章还介绍了能更清楚表明决策的单位模型、建立评分卡的主要步骤、相关分析内容以及一些主流的建模方法。第二章主要关注评估评分卡的不同方法，同时严谨而清楚地阐明了测量评分卡的不同方面的指标以及它们之间的联系。一个评分卡的表现主要体现在三个方面：区分好坏的判别能力、违约概率的预测精度和在确定临界分数时好坏错误分类的程度。在《巴塞尔新资本协议》的要求下，因为我们要验证评分卡的有效性，更准确地评估风险和计算银行等金融机构资本金，深刻理解这些不同的评价方式显得越来越重要。第三章关注如何将传统的申请评分策略拓展到可变定价当中。所以问题变成了不是决定给不给潜在客户贷款，而是收取多少利率。其中有些问题涉及到借款人的偏好以及不确定的反应，比如是否回复宣传或者是否接受合约。同时，逆向选择的影响也被加入到定价策略中。第四章关注如何用动态行为评分模型建立利润管理系统。从基本的风险回报矩阵出发，我们引入简单的随机过程模型，不断加入更多的优化目标和分析内容。Markov链和Markov决策过程模型都被证明可以用来解决其中的问题。基于它们建立的利润模型可以决定信用额度的变化，甚至加入Bayes理论后，我们还可以根据个人还款行为动态估计违约风险。更重要的，生存分析能够估计违约或者其他负面影响利润率的事件的发生时间而不仅仅是发生概率。用Cox比例风险模型能得出有效的风险分数，它没有固定的事件发生窗口期。这样，我们既能够评估客户价值，也能加入风险竞争分析多可能的结局。第五章上升到消费贷款组合信用风险的层次。《巴塞尔新资本协议》和资产证券化都要求在组合层面评估风险。我们全面且精炼地回顾了巴塞尔协议的历史及其对消费信用贷款的要求。这章介绍了几种消费信贷组合信用风险评估的建模方法和它们应用在巴塞尔协议要求的压力测试中能发挥的作用。

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