风险管理系列 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　《风险管理（第2版）》入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材，荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。新书第2版除了保留之前的基本特色，还根据现代学生需求和教学变化，特别以二维码形式补充了更丰富的扩展知识，在广度和深度上满足不同层次学生和老师的教学需求，具有更灵活的特点。

作者简介

　　王周伟，上海师范大学投资学专业负责人，硕士生导师，中国金融工程学会理事，主要从事风险管理、投资组合管理、公司金融等领域的研究，发表文章25篇，其中在财经论丛等CSSCI来源期刊上发表15篇，主持承担省部级2项，市教委课题2项。出版著作教材共计4本。

目录

第2版前言

教学建议

第1章　风险与风险管理1

本章提要1

引导案例　工行与中信信托5亿元延迟兑付1

1.1　公司风险的含义与分类1

1.2　风险管理概述4

1.3　金融风险管理体系概述11

知识框架与学习目标27

第2章　风险识别29

本章提要29

引导案例　互联网金融风险防范及监管对策29

2.1　风险识别概述30

2.2　风险识别的流程33

2.3　风险识别的方法34

2.4　风险识别的角度42

2.5　区域风险及其分析46

2.6　行业风险及其分析47

知识框架与学习目标50

第3章　风险评估51

本章提要51

引导案例　乐天玛特水土不服接连关店或被挤出中国市场51

3.1　风险评估概述52

3.2　历史波动率的计算61

3.3　损失分布的检验与模拟65

3.4　损失评估69

3.5　损失描述74

知识框架与学习目标75

第4章　风险管理措施77

本章提要77

引导案例　雨润集团内外交困：资金链被指紧张，以火腿肠抵债77

4.1　风险管理措施概述78

4.2　控制型风险管理措施82

4.3　融资型风险管理措施85

4.4　内部风险抑制90

知识框架与学习目标92

第5章　内部控制与评价93

本章提要93

引导案例　巴林银行倒闭事件93

5.1　企业内部控制概述94

5.2　企业内部控制机制的设计98

5.3　企业内部控制评价102

5.4　商业银行的内部控制及其评价108

5.5　保险公司的内部控制及其评价113

5.6　证券公司的内部控制及其评价116

知识框架与学习目标117

第6章　风险管理决策118

本章提要118

引导案例　人民币贬值令中国企业遭受外汇损失118

6.1　风险管理决策概述119

6.2　期望决策准则121

6.3　风险调整净现值决策准则126

6.4　决策树分析130

6.5　贝叶斯决策方法132

6.6　风险态度134

知识框架与学习目标137

第7章　纯粹风险管理139

本章提要139

引导案例　天津港爆炸直接经济损失估算700亿、保险赔付100亿139

7.1　纯粹风险概述140

7.2　纯粹风险识别140

7.3　纯粹风险度量144

7.4　纯粹风险管理150

知识框架与学习目标157

第8章　信用风险管理158

本章提要158

引导案例　“广西有色”13亿中票偿还不确定，银行称负债率超90%158

8.1　信用风险概述159

8.2　信用风险识别159

8.3　信用风险度量指标163

8.4　信用评级体系169

8.5　客户信用评估173

8.6　债项信用评级182

8.7　个人信用评分185

8.8　国家信用评级186

8.9　组合信用风险度量190

8.10　信用评级转移190

8.11　信用风险监测190

8.12　信用风险管理200

8.13　信用风险经济资本度量与配置211

知识框架与学习目标214

第9章　市场风险管理218

本章提要218

引导案例　沪指缩量大跌6.42%失守4500点两市近千股跌停218

9.1　市场风险概述219

9.2　市场风险识别220

9.3　市场风险度量222

9.4　市场风险分析方法236

9.5　市场风险监测251

9.6　市场风险控制252

9.7　市场风险经济资本配置258

知识框架与学习目标259

第10章　操作风险管理262

本章提要262

引导案例　巴林银行破产262

10.1　操作风险概述263

10.2　操作风险的识别264

10.3　操作风险的评估269

10.4　操作风险的管理270

10.5　操作风险的监测、预警与报告272

10.6　操作风险的监管资本计量276

知识框架与学习目标280

第11章　流动性风险管理282

本章提要282

引导案例　八佰伴破产：淘汰超市时代的到来282

11.1　流动性风险概述283

11.2　流动性风险的识别290

11.3　流动性风险的度量296

11.4　流动性风险的管理306

11.5　流动性风险的监管312

知识框架与学习目标328

第12章　系统性风险与金融监管329

本章提要329

引导案例　美国次贷危机的成因329

12.1　系统性风险与宏观审慎监管330

12.2　商业银行风险监管339

12.3　保险公司偿付能力监管353

12.4　证券公司净资本监管356

知识框架与学习目标359

参考文献360

前言/序言

　　第2版前言

　　市场经济越发达，不确定性因素就越庞杂，风险也就越突出，公司对风险管理的需求也就越迫切、要求越高。在现代经济中，如何有效管理各种风险，实现公司价值最大化，就成为公司治理以及核心竞争力培育中的一个非常重要的永恒课题。

　　风险管理是一门历史比较悠久的应用性课程，市场上已有不少相关教材，它们各具特色，对我国风险管理学科的发展起到了很大的推动作用，也为本书的写作提供了有力的智力支持，但是金融风险管理日新月异、系统复杂，大多数教材主要针对纯粹风险，而对金融风险管理的阐述不多，也不够具体和深入。本书编者多年来一直从事金融管理方面的教学与研究，在此期间参阅了各类风险管理文献，受益匪浅；为了进一步提高风险管理教学水平，与同行共享并交流教学经验，特在多年教学经验与学术研究的基础上编写了此书。

　　随着现代经济的快速发展，金融日趋深化，公司面临的风险日益凸显。20世纪70年代以来，由风险引发的公司或金融机构破产以及大范围的金融危机屡次爆发，社会经济发展遭受重创，社会财富损失惨重。在这一背景下，专家、学者及业界人士从理论上与实践上对风险管理的理念、技术、决策和监控进行了全方位多角度的探索和研究，目前已经形成了以公司全面风险管理整合框架为主流的科学合理的理论体系。这是对传统风险（主要是纯粹风险）管理的伟大突破。为了适应时代发展的需要，我们借鉴了国内外成熟的新理论、新知识、新技术，力求系统反映公司风险管理的全貌，希望能够编写出一本特色鲜明、系统扼要的教材。

　　本书分三个部分共12章。第一部分为风险管理基本原理篇，内容包括第1～6章：第1章简要介绍了风险、风险管理与全面风险管理整合框架；第2～6章分别具体介绍了全面风险管理整合框架的主要构成要素及相关技术，如风险识别、风险评估、风险管理措施、内部控制与评价、风险管理决策。第二部分为纯粹风险管理篇，包括第7章，本章在基本原理的指导下，分析阐明了财产风险、法律责任风险、人力资本风险的管理。第三部分为金融风险管理基本理论与实务篇，包括第8～12章：其中第8～11章主要讲解了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等四大类金融风险管理的一般原理与技术，如管理框架、识别技术、评估方法、管理措施等；第12章简要介绍了系统性风险与金融监管的内容、方法，特别是商业银行的资本充足率监管、保险公司的偿付能力监管、证券公司的以净资本为核心的指标体系监管。

　　本书的主要特征可以概括如下。

　　1.系统性本书对风险管理的基本原理做了较为全面系统的阐述，详细介绍了风险管理整合框架（包括识别、评估、管理措施、决策、监控、内部控制等），全面叙述了各种主要风险（包括纯粹风险和金融风险）管理的基本原理与技术，既注重经济主体面临风险的微观管理，也介绍了宏观的风险监控。

　　2.应用性本书是定位于培养应用性专业技术人才的教材，在介绍制度、流程、手段的同时，还特别对风险管理的实务操作，如识别技术、评估技术、管理策略、规划技术以及相关运用等都进行了非常具体的介绍，并适当增加了常用风险管理指标的计算原理，配有例题加以解释。另外，我们也配套编写了教学课件、学习指导与习题、计算、建模与分析实验教学内容，已分别作为配套练习的《风险管理学习辅导及习题解析》《风险管理计算与分析：软件实现》实验教学用教材出版（用邮件联系作者索取）。教学课件可以到上海师范大学商学院金融管理研究中心下载。

　　为便于全面学习与熟练掌握，本书在重点与难点部分，利用扫描二维码的方式，增加了相关拓展内容；在每章正文之后，增加了知识框架与学习目标，在知识点讲述之前或之后，增加了知识逻辑框图。

　　本书可以作为经济、管理类专业的风险管理课程教材，讲授风险管理的一般原理与纯粹风险管理，以及金融风险的简要内容；也可以作为金融投资类专业的金融风险管理教材，讲授风险管理的一般原理与金融风险管理部分。另外，本书还可以作为风险管理相关职业证书培训教材，如银行从业资格证书、风险管理类执业证书。

　　本书是上海师范大学风险管理教学团队多年来风险管理课程教学实践与学术研究的一项集体成果。王周伟提出了编写框架，完成了第1、2、3、6、8、9章的编写，并做了全部章节的统编整理工作。崔百胜编写了第4、12章，杨宝华编写了第7、10章，朱敏编写了第5章，姚亚伟编写了第11章。

　　在本书的整体框架设计与编写过程中，编者博采众长，参阅了国内外大量的论文、专著和教材，也借鉴了很多专家学者的优秀研究成果，在此对这些文献的作者表示最诚挚的谢意。

　　为了更好地服务于教学，我们编写本书先后历时两年有余，对部分内容先后调整、修改多次，但时间、精力有限，书中难免仍有错误或不当之处，还请读者多提宝贵建议。

　　编者2016年9月

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