量化投資入門與MATLAB工具（套裝共2冊） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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李洋，鄭誌勇，丁鵬 著

圖書標籤:

• 量化投資
• MATLAB
• 金融工程
• 投資策略
• 入門
• 金融建模
• 數據分析
• 算法交易
• 投資理財
• 數學金融

齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：SZ000362

版次：1

商品編碼：12088173

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2015-01-01

用紙：膠版紙

頁數：634

套裝數量：2

正文語種：中文

內容簡介

　　《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》：
　　《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》分為基礎篇和高級篇兩大部分。基礎篇部分通過Q&A;的方式介紹瞭MATLAB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，使讀者對MATLAB有基本的瞭解。高級篇部分分為14章，包括MATLAB處理優化問題和數據交互、繪製交易圖形、構建行情軟件和交易模型等內容，通過豐富實例和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。
　　《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》的特色在於不僅僅滿足理論學習的需要，更幫助讀者邊學變練，將理論和實踐並重。
　　《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》適閤金融機構的研究人員和從業人員、進行量化投資的交易員、具有統計背景的科研工作者、高等院校相關專業的教師和學生及對量化投資和MATLAB感興趣的人士閱讀。
　　
　　《量化投資與對衝基金叢書：量化投資與對衝基金入門》：
　　《量化投資與對衝基金叢書：量化投資與對衝基金入門》介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念、主要策略類型：相對價值策略、宏觀因素策略、高頻交易與算法交易等，對衝基金的原理、組織形式、法律障礙、運作模式，以及十大對衝基金案例等。通過這些基礎知識的介紹，力圖讓讀者對量化投資與對衝基金這種新的資産配置工具有一個通俗性的瞭解。
　　《量化投資與對衝基金叢書：量化投資與對衝基金入門》讀者對象為對量化投資與對衝基金感興趣的入門級人士，包括機構投資者、資産管理公司總監以上人員、市場營銷人員、渠道經理等。

作者簡介

　　李洋，中國量化投資學會專傢委員會成員，MATLAB技術論壇聯閤創始人，北京師範大學應用數學碩士，先後就職於私募、期貨公司、保險公司，從事量化投資相關工作。十年MATLAB編程經驗，對機器學習、量化投資等相關領域有深入研究，已齣版《MATLAB神經網絡30個案例分析》和《MATLAB神經網絡43個案例分析》等書籍。

　　郵箱：farutoliyang@foxmail.com

　　微博：http：//weibo.com/faruto

　　

　　鄭誌勇，中國量化投資學會專傢委員會成員，方正富邦基金産品總監，北京理工大學運籌學與控製論碩士，先後就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融産品研究與設計工作。十餘年MATLAB編程經驗，專注於産品設計、量化投資等相關領域的研究，尤其對結構化産品、分級基金産品有著深入的研究，已齣版《金融數量分析：基於MATLAB編程》等書籍。

　　郵箱：ariszheng@gmail.com

　　微博：http：//weibo.com/ariszheng

　　

　　丁鵬，博士中國量化投資學會理事長著述的《量化投資——策略與技術》是國內第1本有關量化投資策略方麵的專著，已經成為國內寬客的必讀教材，同時還是《量化投資與對衝基金》副主編，《第1財經?解碼財商》解碼人。

　　2001年畢業於上海交通大學計算機係，獲得工學博士學位並留校任教，是國際知名的人工智能專傢，IEEE（國際電子電氣工程師協會）會員，AFA（美國金融學會）會員，國際金融工程師協會會員。

　　2008年加入東方證券金融衍生品總部，從事量化投資研究與交易，開發的D-Alpha交易係統在實戰中獲得瞭持續穩健的盈利。

　　2012年加入方正富邦基金，從事量化對衝産品的設計與投資管理。

　　2014年3月加盟東航金控，從事對衝基金資産管理。

內頁插圖

目錄

《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》：
基礎篇
第0章 N分鍾學會MATLAB（60＜N＜180）
0．1 引言
0．2 基礎知識
0．3 輸入／輸齣
0．4 數據處理
0．5 數學運算
0．6 字符操作
0．7 日期時間
0．8 繪圖相關
0．9 數學、金融、統計相關
0．10 其他

高級篇
第1章 基於MATLAB的優化問題
1．1 基於MATLAB的綫性優化
1．2 基於MATLAB的非綫性優化
1．3 優化工具箱參數設置
第2章 MATLAB與Excel的數據交互
2．1 數據交互函數
2．2 Excel-Link宏
2．3 交互實例
2．4 數據的平滑處理
2．5 數據的變換
第3章 MATLAB與數據庫的數據交互
3．1 MATLAB實現
3．2 係統數據源配置
第4章 K綫圖及常用技術指標的MATLAB實現
4．1 K綫圖的MATLAB實現
4．2 常用技術指標的MATLAB實現
第5章 基於MATLAB的行情軟件
5．1 基於MATLAB的行情軟件使用介紹
5．2 基於MATLAB的行情軟件建立過程
5．3 擴展閱讀
第6章 基於MATLAB的隨機模擬
6．1 概率分布
6．2 隨機數與濛特卡羅模擬
6．3 隨機價格序列
6．4 帶約束的隨機序列
第7章 基於MATLAB的風險管理
7．1 背景介紹
7．2 MATLAB實現
第8章 期權定價模型的MATLAB實現
8．1 概述
8．2 Black-Scholes定價模型及希臘字母研究
8．3 二叉樹定價模型研究
8．4 BAW定價模型研究
第9章 基於MAT[．AB的支持嚮量機（SVM）在量化投資中的應用
9．1 背景介紹
9．2 上證指數開盤指數預測
9．3 上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測
9．4 基於C-SVM的期貨交易策略
9．5 擴展閱讀
第10章 MATLAB與其他金融平颱終端的通信
10．1 DATAHOUSE平颱MATLAB接口介紹
10．2 WIND平颱MATLAB接口介紹
第11章 基於MATLAB的交易品種選擇分析
11．1 品種的流動性
11．2 品種的波動性
11．3 小結
第12章 基於MATLAB的交易品種相關性分析
12．1 背景介紹
12．2 MATLAB實現
12．3 擴展閱讀
第13章 基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案
13．1 國內期貨櫃颱係統介紹
13．2 MATLAB對接CTP的各種方式
13．3 開發前準備
13．4 C#版對接原理
13．5 NET接口QUANTBOX版項目介紹
13．6 MATLAB對接期貨接口介紹（QuANTBOX版項目）
13．7 MATLAB對接證券接口
第14章 構建基於MATLAB的迴測係統
14．1 基於MATLAB的量化迴測平颱框架介紹
14．2 簡單均綫係統的MATLAB實現
14．3 基於MATLAB的策略迴測模闆樣例
14．4 其他基於MATLAB的迴測平颱展示

《量化投資與對衝基金叢書：量化投資與對衝基金入門》：
第1章 量化投資介紹
1．1 量化投資基本概念
1．2 量化投資與有效市場假說
1．3 量化投資的優勢
1．4 量化投資與傳統投資
1．5 量化投資的價值
1．6 量化投資的內容
1．7 量化投資的曆史
1．8 量化投資的理論基礎
1．9 量化投資的趨勢

第2章 對衝基金介紹
2．1 對衝基金定義
2．2 對衝基金的特徵
2．3 業績持續性
2．4 對衝基金運作
2．5 規模及收益
2．6 世界前十大對衝基金
2．7 對衝基金投資者
2．8 對衝基金簡史

第3章 對衝基金主要分類
3．1 美國證監會的分類
3．2 對衝基金主要策略
3．3 股票對衝策略
3．4 事件驅動策略
3．5 宏觀因素策略
3．6 相對價值策略
3．7 區域投資策略

第4章 全球十大對衝基金策略
4．1 十大對衝基金
4．2 橋水基金
4．3 摩根大通資産管理
4．4 齊夫資本
4．5 貝萊德
4．6 鮑波斯特集團
4．7 保爾森公司
4．8 安祖高頓公司
4．9 文藝復興科技
4．10 埃利奧特
4．11 法拉龍資本

第5章 相對價值策略
5．1 阿爾法策略類型
5．2 多因子
5．3 風格輪動
5．4 行業輪動
5．5 資金流
5．6 動量反轉
5．7 一緻預期
5．8 籌碼選股

第6章 宏觀因素策略
6．1 宏觀因素策略類型
6．2 趨勢擇時策略
6．3 市場情緒擇時
6．4 時變夏普率
6．5 Hurst指數擇時
6．6 SVM分類擇時

第7章 高頻交易
7．1 高頻交易概念
7．2 流動性迴扣交易
7．3 獵物算法交易
7．4 自動做市商策略
7．5 高頻交易的新發展
7．6 交易速度
7．7 短期預測交易

第8章 期指套利與商品套利
8．1 期指套利概念
8．2 期指套利策略
8．3 現貨指數復製
8．4 結算日套利
8．5 跨期套利原理
8．6 衝擊成本
8．7 保證金管理
8．8 商品套利概念
8．9 常見套利組閤
8．10 非常狀態處理

第9章 算法交易
9．1 算法交易概念
9．2 被動型算法交易類型
9．3 標準、VWAP算法

第10章 量化投資理論
10．1 主要基礎理論
10．2 人工智能
10．3 數據挖掘
10．4 小波分析
10．5 支持嚮量機
10．6 分形理論
10．7 隨機過程

第11章 主要IT係統
11．1 量化投資IT架構
11．2 IT係統的作用
11．3 MATLAB語言
11．4 R語言
11．5 大智慧DTS係統
11．6 天軟量化平颱
11．7 國泰安寬平颱
11．8 名策多因子分析係統
11．9 開拓者分析係統
11．10 恒生策略交易係統（ITP）
11．11 MC分析係統
11．12 MT5外匯交易係統

第12章 對衝基金組織架構
12．1 主要架構
12．2 財務杠杆
12．3 外部監管
12．4 內部控製
12．5 對衝基金的新發展

第13章 國內對衝基金發展
13．1 中國基金對衝時代
13．2 對衝基金投資應用
13．3 國內對衝基金麵臨的挑戰

附錄A 策略組閤模型
附錄B 訪談錄
後記
參考文獻

前言/序言

　　本書內容框架
　　本書分為基礎篇和高級篇兩大部分。
　　基礎篇部分采用瞭Q&A;的寫作方式，目的是想讓剛剛接觸MATLAB的讀者能快速有效地瞭解MATLAB。基礎篇內容來源多樣，既有來自於MATLAB的官方幫助文檔，也有我個人的一些總結，還有若乾來自MATLAB技術論壇（http：//www.matlabsky.com）的討論問題。
　　高級篇部分介紹瞭MATLAB結閤具體量化投資的相關案例，涉及的內容有基於MATLAB的優化問題、MATLAB與Excel和數據庫的數據交互、K綫圖及常用技術指標的MATLAB實現、基於MATLAB的行情軟件、基於MATLAB的風險管理、期權定價模型的MATLAB實現、基於MATLAB的支持嚮量機在量化投資中的應用、MATLAB與其他金融平颱終端的通信、基於MATLAB的交易品種選擇和相關性分析、基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案和基於MATLAB的迴測係統構建，高級篇部分可以幫助讀者通過具體量化投資案例掌握MATLAB的相關應用。
　　本書既有復雜的模型（支持嚮量機相關模型）介紹，也有簡單的模型（品種簡單波動性模型）介紹，無論模型復雜與否，我想說的是量化投資本身更像一門藝術，並不是復雜的模型纔是“好”模型，簡單的模型就是“差”模型，所有的迴測僅僅是檢測模型的曆史錶現，所有的模型亦有其生命周期和適用條件，終極意義上的模型檢驗隻能是“實戰”。
　　使用MATLAB可以更加精細、自由地測試交易模型。作為一個投資工具，MATLAB的目的是幫助投資者快速構建模型進行測試來檢查某一模型的曆史錶現，工具本身並不能幫我們賺錢，量化投資的核心還是策略模型背後的交易邏輯。
　　閱讀本書時，我建議讀者按照“先通讀章節內容，後調試程序，再精讀章節內容”的順序進行學習，本書程序建議在MATLABR2012a及以上版本的環境運行。本書的章節之間沒有特彆的順序要求，讀者可以選擇任何感興趣的章節開始閱讀。如果您是一名MATLAB和量化投資的初學者，建議按照章節順序通讀全書。
　　麵嚮讀者對象
　　經濟金融機構的研究人員和從業人員
　　進行量化投資的交易員
　　統計背景的科研工作者
　　高等院校理工科、經濟金融學科等相關專業的本科生、研究生以及教師
　　勘誤和交流
　　由於筆者的水平有限，書中難免會齣現一些錯誤或不嚴謹的地方，懇請讀者批評指正。本書在MATLAB技術論壇的“MATLAB讀書頻道”有專門的交流版塊（http：//www.matlabsky.com/forum-112-l.html），方便筆者與讀者進行溝通。如果您在閱讀過程中有任何疑問，可以在上述書籍交流版塊發帖留言，筆者會盡力為您提供最滿意的解答。本書的全部源代碼和測試數據也可以在上述的書籍交流版塊進行下載。本書為黑白印刷，對於書中的測試和展示圖片，讀者可以運行源代碼得到彩色圖片進行查看。
　　如果您有什麼寶貴意見，歡迎發郵件給筆者進行交流，期待能得到您真摯的反饋。
　　筆者郵箱：farutoliyang@foxmail.com，筆者微博：http：//weibo.com/faruto。緻謝
　　本書得到瞭筆者的朋友和同事的幫助，藉本書齣版之際，一並嚮他們錶示真誠的感謝。
　　感謝丁鵬博士邀請我撰寫此書，感謝博文視點李冰、高洪霞、師緯鳳和黃愛萍等編輯的支持和閤作。
　　感謝我之前的量化團隊成員：張冰博士、錢文博士、陳星、宋騰，以此紀念那段量化歲月。
　　感謝MATLAB技術論壇的兄弟們：詹福宇（dynamic）博士、王小川（yaksa）博士、鬱磊（yangzijiang）、吳鵬（rocwoods）、謝中華（xiezhh）和史峰（matsuper），懷念自2008年開始一起走過的MATLAB歲月。
　　感謝張宇霖（MATLAB技術論壇ID：章魚鱗）、伍侃（MATLAB技術論壇ID：wukan）和連祥斌（MATLAB技術論壇ID：lianzhang），該書部分章節段落由我邀請他們撰寫，最後修改完善而成，在此對他們的相關工作錶示感謝。
　　感謝我的傢人尤其是我的妻子呂哲倫女士，感謝她對我工作上的支持和生活上的照顧！

揭秘量化投資：從理論到實戰的投資新紀元 您是否對金融市場的動態運作充滿好奇，渴望掌握數據驅動的投資決策能力？您是否厭倦瞭憑感覺或道聽途說的投資方式，尋求一種更科學、更嚴謹的投資路徑？那麼，這套精心編排的圖書將是您開啓量化投資之旅的最佳起點。 本套裝並非簡單堆砌理論，而是緻力於為您構建一個完整、深入的量化投資知識體係，並以強大的實踐工具為支撐，讓您從零基礎逐步蛻變為一位自信的量化投資者。我們深知，理論的廣度固然重要，但解決實際問題的能力更是關鍵。因此，本套裝將理論與實踐完美結閤，旨在為您提供一套可操作、可落地的量化投資解決方案。 第一冊：量化投資的基石——理論框架與策略解析 量化投資並非高不可攀的神秘領域，其核心在於利用數學模型和統計方法來分析市場數據，發現潛在的投資機會。本冊將帶您係統地認識量化投資的本質、發展曆程及其在當今金融市場中的重要地位。 量化投資概覽與核心理念： 您將深入理解量化投資的核心邏輯——數據分析、模型構建、迴測驗證和風險控製。我們將破除對量化投資的迷思，闡明其科學嚴謹的運作模式，讓您對這項前沿的投資方式有一個清晰、全麵的認識。 數據分析的藝術： 金融數據的搜集、清洗、處理是量化投資的基石。本冊將詳細介紹各類金融數據的特點（如價格數據、交易量、宏觀經濟指標等），並教授您如何有效地處理這些數據，剔除噪聲，提取有價值的信息。您將學習基礎的統計學原理，如均值、方差、協方差、相關性等，理解它們在金融分析中的應用。 經典量化策略深度剖析： 我們將為您詳細解讀幾種被廣泛應用的量化投資策略，如： 均值迴歸策略： 瞭解價格偏離均值後迴歸的規律，學習如何構建基於該規律的交易模型。 動量策略： 探索趨勢的延續性，學習如何捕捉市場中的上漲或下跌趨勢，並製定相應的交易計劃。 因子投資策略： 深入理解不同投資因子（如市值、價值、成長、質量、低波等）如何影響資産收益，並學習如何構建多因子模型來優化投資組閤。 配對交易策略： 掌握識彆並利用相關資産之間短期價格錯配機會的技巧。 統計套利策略： 學習利用市場中的統計異常來獲取無風險或低風險收益。 事件驅動策略： 瞭解如何分析特定事件（如財報發布、並購重組等）對資産價格的影響，並構建相應的交易係統。 機器學習在量化投資中的應用： 探索如何利用監督學習（如迴歸、分類）和無監督學習（如聚類）等技術來挖掘數據中的隱藏模式，預測市場走勢，並優化交易信號。 模型構建與迴測驗證： 理論策略的生命力在於能否在實盤中獲利。本冊將詳細指導您如何將策略思想轉化為具體的數學模型，並教授您嚴謹的迴測方法。您將瞭解如何進行參數優化、避免過度擬閤（overfitting），以及如何科學地評估策略的曆史錶現，例如夏普比率、最大迴撤、年化收益等關鍵指標。 風險管理的重要性： 任何投資都伴隨著風險。本冊將強調量化投資中的風險管理，包括如何量化風險、構建穩健的風險控製機製（如止損、倉位管理），以及如何進行壓力測試，確保投資組閤在不利市場環境下的韌性。 構建您的量化投資思維： 通過本冊的學習，您將不僅僅是掌握一套方法，更重要的是培養一種數據驅動、邏輯清晰、客觀理性的量化投資思維模式，為後續的實戰打下堅實的基礎。 第二冊：量化投資的利器——MATLAB工具與實戰編程 再精妙的理論，也需要強大的工具來實現。MATLAB作為一款強大的數值計算和數據分析軟件，以其易學易用、功能全麵、生態豐富的特點，成為量化投資領域備受青睞的工具。本冊將成為您掌握MATLAB在量化投資中應用的最得力助手。 MATLAB基礎入門與金融應用： 您將從零開始學習MATLAB的基本語法、數據類型、控製流、函數編寫等。我們將重點聚焦MATLAB在金融數據處理和分析中的強大功能，包括矩陣運算、時間序列分析、可視化工具等。 金融數據的高效處理與可視化： 學習如何利用MATLAB導入、導齣各種格式的金融數據（如CSV、Excel），並運用其強大的數據操作函數進行清洗、轉換和整理。您將學會如何繪製各種金融圖錶，如K綫圖、摺綫圖、散點圖、直方圖等，直觀地展示數據特徵和策略錶現。 基於MATLAB的量化策略開發： 本冊將帶領您將第一冊中學習到的量化策略，一步步地用MATLAB代碼實現。您將學習： 如何編寫程序實現均值迴歸、動量、因子等策略的交易信號生成。 如何構建用於迴測的框架，模擬策略在曆史數據上的交易過程。 如何利用MATLAB的統計工具箱進行更深入的數據分析和模型檢驗。 如何實現簡單到復雜的投資組閤優化，例如均值-方差模型。 如何進行濛特卡洛模擬，評估不同策略在極端情況下的錶現。 MATLAB在特定金融分析中的應用： 時間序列建模： 學習使用ARIMA、GARCH等模型來捕捉金融時間序列的動態特徵。 因子模型構建與分析： 利用MATLAB進行因子暴露度計算、因子收益率分析，以及構建和迴測多因子模型。 期權定價與交易： 瞭解如何使用MATLAB實現Black-Scholes模型等經典期權定價模型。 風險度量與管理： 學習如何用MATLAB計算VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等風險指標，並構建相應的風險控製程序。 實戰項目演練： 本冊將貫穿多個實際案例，從簡單的策略實現，到構建完整的量化交易係統原型。例如，您將有機會親手構建一個能夠生成買賣信號並進行初步迴測的動量策略程序。 代碼優化與效率提升： 隨著策略的復雜化，代碼的效率變得尤為重要。您將學習如何編寫更高效、更易於維護的MATLAB代碼，為未來的大規模數據處理和高頻交易打下基礎。 本套裝的獨特價值： 循序漸進，由淺入深： 從基礎理論到高級應用，每個知識點都經過精心設計，確保學習過程流暢自然。 理論與實踐高度融閤： 不僅講解“是什麼”，更注重“怎麼做”，讓您真正掌握量化投資的實操技能。 精選核心策略與工具： 聚焦最實用、最核心的量化投資策略和最主流的MATLAB工具，避免碎片化學習。 培養獨立思考能力： 鼓勵您在理解原理的基礎上，進行個性化的策略創新和模型改進。 麵嚮未來，賦能投資： 幫助您在這個數據驅動的時代，掌握一套能夠應對市場挑戰、創造超額收益的強大投資利器。 無論您是金融從業者希望提升專業技能，還是普通投資者渴望掌握更科學的投資方法，亦或是學生希望進入量化投資領域深造，這套“量化投資入門與MATLAB工具”都將是您寶貴的知識財富和實踐指南。現在，就踏上這段激動人心的量化投資探索之旅吧！

評分☆☆☆☆☆

當我第一次看到這本《量化投資入門與MATLAB工具》時，就被它的內容所吸引。我一直對金融市場和量化分析感興趣，但苦於沒有閤適的入門教材。這套書簡直是為我量身定做的。作者的講解風格非常清晰，將復雜的量化投資概念，用簡單易懂的語言闡述齣來。更重要的是，書中將MATLAB這個強大的量化工具，巧妙地融入到整個學習過程中。我通過書中提供的代碼示例，學會瞭如何運用MATLAB來處理金融數據，如何進行技術分析，以及如何構建和迴測交易策略。這種“理論+實踐”的學習模式，讓我對量化投資的理解更加深刻。我尤其喜歡書中關於因子構建和組閤優化的章節，作者詳細地介紹瞭如何從數據中提取有價值的信息，並構建有效的投資組閤。這套書不僅為我打開瞭量化投資的大門，更讓我掌握瞭運用MATLAB進行量化分析的實操技能，為我未來的投資之路打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我是一名在校的經濟學專業的學生，一直對金融市場充滿興趣，尤其是量化投資這個新興的領域。在尋找相關的學習資料時，我偶然發現瞭這套《量化投資入門與MATLAB工具》。這本書的內容之豐富，講解之深入，讓我感到非常驚喜。作者不僅係統地介紹瞭量化投資的理論框架，還詳細地講解瞭如何運用MATLAB這個強大的工具來進行量化分析。我尤其喜歡書中關於策略迴測和優化的章節，作者通過大量的代碼示例，一步一步地指導我如何構建一個完整的交易係統，如何進行策略的迴測和優化，以及如何評估策略的錶現。這些內容對於我這樣的學生來說，簡直是無價之寶。通過書中的代碼，我不僅加深瞭對量化投資理論的理解，還掌握瞭如何利用MATLAB進行數據分析和策略開發。這套書讓我對量化投資的學習充滿瞭動力，也為我今後的學術研究和職業發展奠定瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

老實說，我一開始是被“MATLAB工具”這個關鍵詞吸引的。作為一名在金融領域摸爬滾打多年的從業者，我深知數據分析和量化工具的重要性。市麵上有很多關於量化投資的書籍，但很多都停留在理論層麵，或者使用的工具過於小眾。這套《量化投資入門與MATLAB工具》，恰好填補瞭這一空白。書中不僅深入淺齣地講解瞭量化投資的各個環節，更重要的是，它將MATLAB這個在學術界和金融界都備受推崇的工具，非常自然地融入到瞭講解過程中。我尤其欣賞書中關於金融時間序列分析和因子構建的章節。作者通過MATLAB的代碼示例，清晰地展示瞭如何處理金融數據，如何提取有用的信息，以及如何構建各種量化因子。這些實操性的內容，讓我能夠直接看到理論是如何在實際中應用的，也為我今後獨立進行量化研究奠定瞭堅實的基礎。而且，書中對MATLAB的講解也是循序漸進的，即使是初學者也能輕鬆上手。總而言之，這套書是一本非常實用的工具書，它不僅教授瞭量化投資的知識，更提供瞭掌握量化分析技能的鑰匙。

評分☆☆☆☆☆

我是一名剛剛接觸量化投資的學生，對於如何將理論知識轉化為實際操作感到迷茫。這套《量化投資入門與MATLAB工具》簡直就是我的“救星”。書中將枯燥的理論知識，通過豐富的MATLAB代碼示例，變得生動有趣。我最欣賞的是，作者並沒有將MATLAB僅僅作為一個工具來介紹，而是將其與量化投資的各個環節緊密結閤。例如，在講解技術指標和交易信號生成時，書中提供瞭詳細的MATLAB代碼，讓我能夠直接運行並觀察結果。這比單純的理論講解要有效得多。通過書中的代碼，我不僅學會瞭如何計算各種技術指標，還學會瞭如何根據這些指標來構建交易信號，並進行迴測。這種“邊學邊做”的學習模式，讓我對量化投資的理解更加透徹。而且，書中還提供瞭關於風險管理和組閤優化的內容，這對於我這樣希望構建完整交易係統的初學者來說，非常重要。這套書不僅教授瞭我量化投資的知識，更讓我掌握瞭運用MATLAB進行量化分析的技能，為我未來的學習和研究打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直就是為我量身定做的！我一直對量化投資這個領域充滿好奇，但又覺得門檻很高，各種理論公式看得我頭暈眼花。直到我翻開這本《量化投資入門與MATLAB工具》，纔真正感覺自己踏上瞭學習的快車道。作者的講解方式非常接地氣，避免瞭過於晦澀的數學推導，而是從實際應用的角度齣發，循序漸進地引導讀者理解量化投資的核心理念。尤其讓我驚喜的是，書中並沒有僅僅停留在理論層麵，而是將MATLAB這個強大的工具巧妙地融入其中。我之前對編程完全是零基礎，但這本書中的MATLAB章節，從最基本的語法到如何實現一個簡單的交易策略，都講解得非常細緻。書中提供瞭大量的代碼示例，我可以直接復製粘貼然後運行，看著那些數據和圖錶一點點生成，成就感爆棚！而且，作者還貼心地解釋瞭每一行代碼的作用，讓我不再是“知其然不知其所以然”。通過實際動手操作，我不僅加深瞭對量化投資理論的理解，還學會瞭如何用編程工具去驗證和實踐這些理論。這本書就像我的啓濛導師，讓我從一個門外漢，逐漸變成瞭一個對量化投資有瞭初步認識的學習者，迫不及待地想繼續深入探索！

評分☆☆☆☆☆

這套書真是讓我受益匪淺！我之前一直對量化投資這個領域感到望而卻步，總覺得它高深莫測，離自己很遙遠。直到我翻開瞭這本《量化投資入門與MATLAB工具》，我纔發現，原來量化投資並沒有想象中那麼難以理解。作者的講解方式非常清晰明瞭，循序漸進，從最基本的概念入手，逐步深入到各種復雜的策略和模型。我特彆喜歡書中關於數據處理和預處理的章節，作者詳細地介紹瞭如何獲取金融數據，如何清洗數據，以及如何進行特徵工程。這些基礎性的工作對於構建有效的量化策略至關重要，而書中提供的MATLAB代碼示例，讓我能夠輕鬆地掌握這些技巧。而且，書中還將MATLAB這個強大的量化分析工具，巧妙地融入到整個學習過程中。我通過書中的代碼，學會瞭如何用MATLAB來實現各種量化策略，如何進行迴測和優化。這種動手實踐的學習方式，讓我對量化投資的理解更加深刻。總而言之，這套書為我打開瞭量化投資的大門，讓我對這個領域充滿瞭探索的興趣。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的感受是“實在”。我之前閱讀過一些關於量化投資的書籍，但很多都停留在理論層麵，或者過於理論化，缺乏實際操作的指導。這本《量化投資入門與MATLAB工具》則完全不同。它不僅僅是介紹理論，更重要的是，它提供瞭大量的MATLAB代碼示例，讓你能夠親手去實踐，去感受量化投資的魅力。作者在講解過程中，非常注重理論與實踐的結閤。例如，在講解如何構建一個交易策略時，書中會提供完整的MATLAB代碼，讓你能夠直接運行，並觀察策略的錶現。這種“手把手”的教學方式，對於初學者來說非常有幫助。我通過書中的代碼，學會瞭如何處理金融數據，如何進行因子分析，以及如何構建和迴測交易策略。這種實踐性的學習方式，讓我對量化投資的理解更加深入，也讓我對接下來的學習充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

讀完這套書，我最大的感受就是“痛快淋灕”！我之前嘗試過閱讀一些關於量化投資的經典著作，但往往因為理論過於深奧，或者缺乏實際操作的指導，最終都淺嘗輒止。而這套《量化投資入門與MATLAB工具》，卻給瞭我一種全新的體驗。作者在內容組織上非常有條理，先是係統地介紹瞭量化投資的各個方麵，包括數據獲取、策略開發、風險管理等，為讀者構建瞭一個完整的知識框架。隨後，更是將MATLAB這個強大的量化分析工具融入到整個學習過程中。我印象特彆深刻的是，書中關於迴測和優化的章節，作者詳細地講解瞭如何使用MATLAB構建迴測係統，如何根據曆史數據來評估策略的錶現，以及如何通過參數優化來提升策略的有效性。這些內容對於我這樣希望將理論付諸實踐的讀者來說，簡直是無價之寶。書中提供的代碼示例非常豐富，而且都經過瞭精心的設計，既能幫助我理解概念，又能讓我快速地將知識轉化為實際操作。我嘗試著去修改一些參數，觀察策略收益的變化，這種互動式的學習方式讓我覺得非常有趣和高效。這套書不僅僅是知識的傳遞，更是技能的培養，讓我對接下來的量化投資學習充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

購買這本書，純粹是齣於好奇心。我對金融市場一直有濃厚的興趣，但又缺乏專業的知識。偶然間看到瞭這本《量化投資入門與MATLAB工具》，覺得“量化投資”和“MATLAB”這兩個詞很有吸引力，於是就入手瞭。沒想到，這給我帶來瞭巨大的驚喜。作者的文筆流暢，講解清晰，將量化投資這個看似高深的領域，描繪得通俗易懂。更重要的是，書中將MATLAB這個強大的工具，完美地融入瞭整個講解過程。我之前對MATLAB一無所知，但通過書中的代碼示例，我很快就掌握瞭基本的編程技巧，並能夠運用MATLAB來實現一些簡單的量化策略。我印象最深刻的是，書中關於因子投資的章節，作者詳細地介紹瞭如何從海量數據中提取有價值的因子，並用MATLAB來構建因子模型。這種將理論與實踐相結閤的方式，讓我對量化投資有瞭全新的認識。這套書不僅讓我瞭解瞭量化投資的基本原理，更讓我掌握瞭運用MATLAB進行量化分析的實操技能，讓我對未來的投資之路充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最大的驚喜，在於它將抽象的量化投資理論，通過具體的MATLAB代碼，變得如此具象化和易於理解。我之前閱讀過一些關於量化投資的書籍，但總感覺隔靴搔癢，抓不住重點。直到我遇到瞭這本《量化投資入門與MATLAB工具》，我纔真正領略到量化投資的魅力。作者在講解理論的同時，會立刻輔以相應的MATLAB代碼，讓你能夠親手去驗證和感受。例如，在講解均值迴歸策略時，書中不僅解釋瞭策略的邏輯，還給齣瞭如何用MATLAB來計算移動平均綫、識彆均值迴歸信號，並進行迴測的代碼。這種“理論+實踐”的學習模式，讓我學習起來事半功倍。我經常一邊看書，一邊在MATLAB裏運行代碼，看著屏幕上跳動的數據和生成的圖錶，感覺自己仿佛置身於一個真實的量化交易場景中。而且，書中的代碼寫得非常規範，注釋也很詳細，這對於我這個初學者來說，簡直是福音。它不僅幫助我理解瞭策略的實現，更讓我學會瞭如何寫齣清晰、可讀性強的代碼。