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[美] M.J.阿尔哈比（M.J.Alhabeeb） 著，温建宁译 译

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• 数理金融
• 金融工程
• 金融数学
• 投资学
• 风险管理
• 期权定价
• 随机过程
• 偏微分方程
• 数值计算
• 金融模型

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111583790

版次：1

商品编码：12286024

品牌：机工出版

包装：平装

丛书名： 华章数学译丛

开本：16开

出版时间：2017-12-01

用纸：胶版纸

页数：353

内容简介

本书从对数、回归、统计测量等基本的数学概念出发，通过介绍单利、银行贴现、复利、年金等知识来探索货币的时间价值。然后介绍各种金融方案，包括抵押债券、租赁、信贷、资本预算、折旧、损耗、盈亏平衡分析、杠杆作用、收益与风险、资本资产定价模型、生存年金、意外保险。本书偏重于金融数学，已经经过广泛的课堂检验，确保通俗易懂，而且有大量的习题和示例，非常适合商务、经济、金融等专业的高年级本科生或研究生用作“数理金融”的入门教材，也适合那些想更好地理解金融问题、做出金融选择的消费者和企业家阅读参考。

作者简介

M. J. Alhabeeb于1991年在伊利诺伊大学香槟分校获得博士学位，现为美国马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校经济金融教授。因富有创新和创造性的教学而获得2004年杰出教学奖，还曾获得杰出研究奖和卓越论文奖等多种奖项。他是美国经济学会、家庭和消费者科学协会等多种学会的会士，任《Journal of Family and Economic Issues》和《Academy of Marketing Studies Journal》等多种期刊的编委。

目录

目录
译者序
前言
单元一数学简介
第1章数、指数和对数
1.1数
1.2分数
1.3小数
1.4循环数
1.5百分数
1.6基、百分率和百分量
1.7比率
1.8比例
1.9整除数
1.10指数
1.11指数律
1.12指数函数
1.13自然指数函数
1.14自然指数律
1.15科学计数
1.16对数
1.17对数律
1.18特征、尾数和反对数
1.19对数函数
第2章数列
2.1等差数列
2.2等比数列
2.3递推数列
2.4无穷等比数列
2.5增长和衰减曲线
2.6具有自然对数底的增长和衰减函数
第3章统计度量
3.1基本组合原则和概念
3.2排列
3.3组合
3.4概率
3.5数学期望和期望值
3.6方差
3.7标准差
3.8协方差
3.9相关系数
3.10正态分布
单元一附录
单元二货币时间价值
导言
第1章单利
1.1总利息
1.2利息率
1.3到期期限
1.4现值
1.5将来值
1.6现值和将来值都已知，求利息率（r）和到期期限（n）
1.7简单贴现
1.8计算用天表示的期限
1.9名义利率和实际利率
1.10名义利率和实际利率相互变换
1.11假定起息日和价值等式
1.12等值时：求平均到期日
1.13分批付款
1.14用美元加权方法求简单利息率
第2章银行贴现
2.1用贴现公式求FV
2.2求贴现期限和贴现率
2.3简单贴现和银行贴现之间的差异
2.4利息率和贴现率的比较
2.5贴现一张本票
2.6贴现短期国债
第3章复利
3.1复合公式
3.2求现值
3.3贴现因子
3.4求复合利息率
3.5求组合期限
3.672定律和其他定律
3.7有效利率
3.8复合的类型
3.9连续复利
3.10复合利率价值方程
3.11复利的等量时
第4章年金
4.1年金的类型
4.2普通年金的将来值
4.3普通年金的现值
4.4求普通年金的支付额
4.5求普通年金的期限
4.6求普通年金的利率
4.7期初应付年金：将来值和现值
4.8求期初应付年金的支付额
4.9求期初应付年金的期限
4.10延期年金
4.11延期年金的将来值和现值
4.12永续年金
单元二附录
单元三债务和租赁
第1章信用和贷款
1.1债务类型
1.2动态本利比
1.3提前付清
1.4评估利息和构建支付
1.5信贷费用
1.6信贷费和每日平均存款余额
1.7信贷限额与债务限额
第2章抵押债券
2.1分期偿还分析
2.2利率、期限和按月支付分期付款的首付的影响
2.3渐进支付抵押贷款
2.4抵押点和有效利率
2.5承担抵押贷款
2.6抵押贷款提前还款罚金
2.7再融资抵押贷款
2.8重叠支付贷款和气球支付贷款
2.9偿债基金
2.10比较分期付款和偿债基金方法
第3章租赁
3.1对承租人
3.2对出租人
单元三附录
单元四资本预算和折旧
第1章资本预算
1.1净现值
1.2内部回报率
1.3盈利指数
1.4资本化和资本化成本
1.5其他资本预算的方法
第2章折旧和损耗
2.1直线方法
2.2固定比例方法
2.3数位总和方法
2.4分期偿还方法
2.5偿债基金方法
2.6综合率和综合年限
2.7损耗
单元四附录
单元五盈亏平衡点和杠杆作用
第1章盈亏平衡分析
1.1衍生的盈亏平衡产量和盈亏平衡收益
1.2BEQ和BER变量
1.3现金盈亏平衡技巧
1.4盈亏平衡点和目标利润
1.5盈亏平衡点的代数方法
1.6借款时的盈亏平衡点
1.7双重盈亏平衡点
1.8盈亏平衡点的其他应用
1.9BEQ和BER对变量的灵敏性
1.10盈亏平衡分析的使用和局限
第2章杠杆效应
2.1运营杠杆
2.2运营杠杆、固定成本和商业风险
2.3财务杠杆
2.4总杠杆或组合杠杆
单元五附录
单元六投资
第1章股票
1.1买卖股票
1.2普通股估价
1.3新发行普通股的成本
1.4具有两个阶段股息增长的股票价值
1.5通过CAPM模型计算股票成本
1.6普通股估价的其他方法
1.7优先股价值
1.8优先股费用
第2章债券
2.1债券估价
2.2折价和溢价
2.3溢价分期
2.4累积贴现
2.5利息日之间债券购买价格
2.6收益率估计
2.7久期
第3章共同基金
3.1基金估价
3.2负荷
3.3性能测量
3.4系统风险的影响
3.5定期定额
第4章期权
4.1用期权动态盈利
4.2看涨和看跌期权的内在价值
4.3看涨和看跌期权的时间价值
4.4Delta比率
4.5期权价值的决定因素
4.6期权估价
4.7期权组合的内在价值
第5章资本成本和比率分析
5.1资本的税前和税后成本
5.2资本加权平均成本
5.3比率分析
5.4杜邦模型
5.5比率后记
单元六附录
单元七回报和风险
第1章回报和风险的测量
1.1预期回报率
1.2风险度量
1.3风险规避和风险溢价
1.4投资组合层次的回报和风险
1.5马科维茨两资产投资组合
1.6无风险回报率借贷
1.7风险类型
第2章资本资产定价模型
2.1金融β
2.2CAPM公式
2.3证券市场线
2.4根据风险厌恶程度转动SML
单元七附录
单元八保险
第1章生存年金
1.1死亡率表
1.2赔偿条款
1.3生存保险
1.4生存年金的种类
第2章人寿保险
2.1终身人寿保单
2.2年保费：终身的基础
2.3年保费：m次支付的基础
2.4递延终身人寿保单
2.5递延年保费：终身的基础
2.6递延年保费：m次支付的基础
2.7定期人寿保单
2.8养老保险政策
2.9养老保单的年保费
2.10少于年保费
2.11自然保费与水平保费
2.12储备金和终端储备
2.13终端储备的好处
2.14应该买多少人寿保险
第3章财产和意外保险
3.1免赔额和共同保险
3.2医疗保险
3.3政策限制
单元八

前言/序言

前言我教授大学金融学课程已有数十年的时间，这些从教经历使我亲眼看到大部分学生如何面对数学上的困难，又如何把自己不能熟练掌握数量分析视为他们求学生涯中的重大障碍.他们惯常做出的努力恰恰证明了这一点，这既是他们学习过程中的一个阻碍因素，也是后来当他们步入职业生涯时变得更加难以弥补的差距.面对通行的标准数学教材，我的学生常常表现出不自信，充满挫折感，这是因为这些教材通常聚焦于数学技巧，而金融学和金融主题却被搁置一边.我希望这本书能颠覆那些书的写作方法，把焦点放在金融学和金融问题上——但是要采用计算意识和数学语言.换句话说，我想把重点重新定位于以数学方法作为工具对主要金融问题的解答上.我热切期望这种做法能满足学生的主要学习目的之一，帮助他们轻松地踏上较高水平的学术征程，为他们提供毕业后依然有帮助的基础能力.这本书是长期课堂教学经验和课堂教学累积起来的知识体系的一种直接反映，并根据学生学习模式和教育需求的多样性进行了改进.特别审慎地，我的主要注意力已经被导向数学公式扮演的角色，以证明和阐述问题求解背后的基本数理逻辑.这给学生提供了额外的机会，以便于巩固他们对金融问题的理解，使其能够分析和解释金融问题的解.另外，在这本书中对数学公式也采用了传统的表值.当计算器和计算机变得日益精密和普及，而且每个学生都可以使用时，后退一步再次强调利用传统数学方法的必要性似乎是明显而又实际的.不管计算机在我们的生活中如何重要，加强对理论的理解既是本质需要，也是一种基本学习能力，不应该在计算机水平提高时丧失.正因为这个理由，本书中使用传统方法意味着寻求平衡，即在日益复杂的数字程序的广泛使用和问题求解的方法之间达成平衡.每个学生可能都拥有的标准金融计算器也是技术进步的一方面.尽管这些计算器对学生有巨大的帮助，但是也减少了解决复杂问题的基本方法的系统学习过程.高级计算器的使用日益增加，意味着不需要了解问题的基础结构，或者不需要理解运算背后的科学逻辑，就能学会如何敲击正确的键.为此，本书有意识地跳过金融计算器和计算机的使用，以切断对那些容易且盲目的解决方法的依赖，回归到公式和表格的应用上来.和经典的金融数学书籍不同，本书几乎很少强调公式的推导和证明，若有涉及则是因为在某些情况下它们之间存在强相关性.本书的目标读者主要是商学院、公共管理学院、经济学院以及其他相关专业的高年级本科生和一年级研究生.本书也对准备参加精算师考试、CFP、ChFC、CPA、CLU、PFS 和AFC等职业考试的考生们大有帮助，同时是各领域的研究人员和市场分析人员的宝贵参考书.书中内容都是一般性理解金融领域和所有与金融商业相关的领域所必不可少的.多年来，我一直认为在一学期的金融学课程中不能覆盖大量议题，现有教材的特性通常也不允许授课老师在一般性的概念阐述和基本分析之外进行严密分析.在每个金融话题中通常没有机会或者几乎很少有机会能深入到问题的数学处理和解决问题的细节层面.本书的严谨论述为使用更加深奥的金融计算方法提供了机会，既可用于面向金融的数学方法的单独教程，也可用于现有常规金融教程的特定范畴.而且，据我所知，本书是第一本全面阐述数理金融的教材，覆盖公司金融、创业金融以及个人金融等主要话题，体现了我20年来教授诸多金融课程的顶尖水平.本书包含充实、全面和均衡的教学内容，覆盖了金融应用的整个范围，包括许多已经给出解答的例题，所有的例题都是从现实生活问题中构造的应用题，用以强调教学内容的应用属性，与典型的数学方法强调探索和证明的技术细节截然不同.因为内容的理论特性，书中的语言叙述和表达方法都能很好地推广.我尽量用简练直观的语言写作本书，采用简易友好的写作方式使数学内容几乎不“吓人”，而且对书中主要的数学问题做了流畅的处理.我选择的论述方式是首先展示基本的理论概念，接下来通过一步一步解答例题，把概念结构转变成数量形式.因为我相信，在数学应用领域，要是没有解答过习题，没有实际的解题训练，仅仅通过阅读获得深厚的知识和稳固的技能是不可能的.本书每一单元都以概念小结、公式列表和大量的练习结束.本书的内容被划分成了8个单元.单元一是唤醒读者基本概念记忆的数学介绍，这些数学基础概念与本书后续讨论的金融主题相关.这个单元包括数、指数和对数，数列以及统计度量三个章节.单元二讨论货币时间价值，包括单利、银行贴现、复利和年金四个章节.单元三是债务和租赁，包括信用和贷款、抵押债券和租赁三个章节.单元四是资本预算和折旧，包括资本预算、折旧和损耗两章.单元五包括盈亏平衡分析和杠杆效应两章.单元六是投资，用五章篇幅讨论了股票、债券、共同基金、期权、资本成本和比率分析.单元七包括回报和风险的测量以及资本资产定价模型两章.单元八是保险，包括生存年金、人寿保险、财产和意外保险三章.附录包括完成例题和练习所需要的数学用表.在本书完成之际，我要感谢许多人的帮助，他们对本书面世有建设性贡献.书中可能遗留了不少错误和缺点，这些都由我独自负责.首先，我真心实意地感谢我的学生，感谢他们的勤学、好问、乐善、奋

《资本的奥秘：风险、定价与策略的博弈》 内容简介： 本书深入剖析了现代金融市场的核心运作机制，旨在揭示资本如何在不确定性中创造价值，以及投资者如何在这个充满挑战的领域中做出明智的决策。我们不谈论高深抽象的理论推导，而是聚焦于金融实践中最具影响力的思想和工具，通过清晰的逻辑和详实的案例，引导读者理解风险的本质，掌握资产定价的艺术，并探索有效的投资策略。 第一部分：风险的维度与管理 风险是金融世界的永恒伴侣。本书的第一部分将带您走进风险的世界，从宏观的系统性风险到微观的公司特有风险，层层剥开其复杂的面纱。我们将探讨风险的来源，包括市场波动、信用风险、流动性风险以及操作风险等，并深入分析不同风险因子对资产价格的影响。 市场风险的量化与控制： 了解波动率的含义，学习如何使用希腊字母（Delta, Gamma, Vega, Theta）来度量期权头寸的风险暴露，并掌握对冲策略，如静态对冲和动态对冲，以降低市场不利变动的冲击。我们将通过具体的交易场景，说明如何运用这些工具来保护投资组合。 信用风险的评估与分散： 探讨违约概率的估计方法，如信用评级、财务比率分析以及基于市场数据的模型。理解信用违约互换（CDS）等衍生品在信用风险管理中的作用，并学习如何通过多元化投资组合来分散信用风险。 流动性风险的识别与应对： 分析流动性枯竭可能带来的灾难性后果，以及如何在不同市场环境下评估和管理流动性风险。我们将介绍一些实用的策略，例如保持充足的现金储备、利用不同的融资渠道以及通过期权设计来增强流动性。 操作风险与合规性挑战： 关注金融机构内部流程、系统以及人员方面可能出现的风险，并强调建立健全的内部控制机制和合规文化的重要性。 第二部分：资产定价的艺术与科学 资产定价是金融决策的基石。本书的第二部分将为您呈现一套全面而实用的资产定价框架，帮助您理解资产的内在价值，并识别市场中可能存在的定价错误。 现金流折现模型（DCF）的精髓： 深入解析DCF模型在股票、债券以及其他资产估值中的应用。我们将重点关注如何准确预测未来现金流，如何选择合适的折现率（包括无风险利率、风险溢价和特定风险溢价），以及不同DCF变体（如股利折现模型、自由现金流模型）的适用场景。 相对估值法的应用： 学习如何使用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）等常用估值指标，并理解在不同行业和市场环境下如何选择和解读这些指标。我们将通过对标分析，展示如何找到被低估或高估的资产。 期权定价理论与实践： 详细介绍Black-Scholes-Merton模型及其局限性，以及二叉树模型在期权定价中的应用。我们将探讨期权隐含波动率的含义，以及如何利用期权定价模型来评估期权的公允价值，并指导您在套利或风险管理中做出更优选择。 套利定价理论（APT）与因子模型： 探索APT理论如何解释资产回报的系统性风险因子，如市场、规模、价值、动量等。我们将介绍如何构建和使用多因子模型来评估资产的超额收益，并理解这些因子在资产定价中的驱动作用。 第三部分：投资策略的智慧与实践 在理解了风险和定价的基础上，本书的第三部分将聚焦于构建和执行有效的投资策略。我们将为您呈现一系列经过市场检验的策略，并强调策略选择与执行中的关键要素。 价值投资与成长投资的辩证法： 深入探讨价值投资的理念，即寻找被市场低估的优质资产，以及成长投资的逻辑，即投资于具有高增长潜力的企业。我们将分析这两种策略的优势与劣势，并指导您如何在不同市场周期中灵活运用。 趋势跟踪与均值回归策略： 了解技术分析在识别市场趋势中的作用，以及如何利用动量指标和价格形态来构建趋势跟踪策略。同时，我们将探讨均值回归的原理，并介绍如何利用统计学方法来识别潜在的均值回归机会。 事件驱动型投资： 聚焦于公司特定事件，如并购、重组、分拆、新产品发布等，并分析这些事件对资产价格的潜在影响。我们将教授您如何评估事件的成功概率，以及如何构建相应的投资组合来捕捉这些机会。 量化交易的实操技巧： 介绍量化交易的基本原理，包括数据挖掘、模型构建、策略回测以及风险控制。我们将通过实际案例，展示如何利用计算机程序来执行交易，从而实现更高的效率和纪律性。 行为金融学与投资心理： 探讨投资者心理偏差，如羊群效应、过度自信、锚定效应等，以及这些偏差如何影响市场价格。我们将提供一些克服心理障碍、保持理性投资的建议。 《资本的奥秘：风险、定价与策略的博弈》不仅仅是一本理论书籍，更是一本实践指南。通过本书，您将能够更清晰地认识金融市场的运作规律，更精准地评估资产的内在价值，并更有效地构建和执行您的投资策略，最终在资本的世界里游刃有余，实现财富的稳健增长。

评分☆☆☆☆☆

我对于金融衍生品的理解，一直停留在比较肤浅的层面。我大概知道期权、期货是什么，但具体到它们的定价模型，以及它们在风险对冲和投机中的复杂应用，就显得有些力不从心。《数理金融》这本书，我猜测它会在这方面提供深入的解读。我期待它能从最基础的金融工具出发，逐步建立起对衍生品的认知框架，然后引申到更复杂的期权定价模型，例如，著名的布莱克-肖尔斯模型。我会非常好奇，作者是如何将复杂的数学推导变得易于理解的，它是否会使用一些直观的图示或者类比来帮助读者掌握这些抽象的概念。更重要的是，我希望这本书能让我明白，这些衍生品并非仅仅是投机工具，它们在现实世界的金融体系中，扮演着如何重要的角色，例如，企业如何利用期权来管理汇率风险，或者金融机构如何利用期货来锁定未来的价格。如果它能让我理解，这些数理模型是如何为衍生品定价的，以及这些定价的背后蕴含着怎样的市场假设，那么我将对金融市场的运作有了更深的认识。

评分☆☆☆☆☆

对于任何一个对金融领域抱有好奇心的人来说，理解金融模型是如何被构建和使用的，是一件非常有意义的事情。《数理金融》这本书，我期待它能满足我的这份好奇。我猜测，书中会从一些基础的数学概念入手，逐步构建起一个逻辑严密的金融分析框架。我想象着，它可能会介绍一些常用的数值方法，比如泰勒展开、数值积分等，这些方法在金融模型求解中扮演着怎样的角色。此外，我还在思考，这本书是否会讲解如何利用计算机编程来实现这些金融模型，例如，使用Python或R语言来进行金融数据的分析和建模。如果它能让我理解，那些复杂的金融模型是如何被“翻译”成计算机可以执行的代码，并且如何通过模拟和计算来得出有用的金融洞见，那么我将能够更主动地去学习和应用这些工具，而不是仅仅停留在理论层面。

评分☆☆☆☆☆

我对金融的理解，一直以来都比较偏重于宏观的经济形势和微观的财务报表分析。《数理金融》这本书，我预感它会打开我认识金融市场的一扇新视角。我猜测，它会深入到金融市场运作的“后台”，去揭示那些驱动价格波动的“引擎”。我想象着，书中可能会介绍一些计量经济学的模型，比如时间序列分析中的ARIMA模型，来描述和预测资产价格的演变。我好奇它是否会讲解如何利用统计学的方法来检验金融模型的有效性，例如，T检验、F检验等。更重要的是，我希望这本书能让我理解，为什么金融市场会有其自身的规律，而这些规律又如何与宏观经济因素相互交织。如果它能帮助我理解，一些看似随意的市场波动，其实背后有着严谨的数理模型作为支撑，那么我将能更深刻地认识到金融的复杂性和严谨性。

评分☆☆☆☆☆

在纷繁复杂的金融市场中，如何识别投资机会，并进行科学的资产配置，一直是困扰许多投资者的难题。我抱有期望，《数理金融》这本书能够为我提供一些理论上的指引。我猜测，它可能会深入探讨现代投资组合理论，例如马科维茨的均值-方差模型。我想象着，书中会详细介绍如何计算资产的预期收益率、方差和协方差，以及如何利用这些指标来构建一个最优的投资组合，使得在给定的风险水平下，投资组合的预期收益最大化，或者在给定的预期收益下，投资组合的风险最小化。此外，我还在思考，这本书是否会涉及一些更高级的资产定价模型，例如资本资产定价模型（CAPM），或者法玛的三因子模型，来解释资产的风险和回报之间的关系。如果它能让我理解，为什么某些资产会比另一些资产表现更好，以及这些表现背后的数理逻辑，那么我将能更有效地进行资产的评估和选择，从而提升我的投资回报率，并更好地分散风险。

评分☆☆☆☆☆

一本好的书籍，除了传授知识，更能启发思考。《数理金融》这本书，我预感它不仅仅是一本枯燥的教科书，更是一扇通往金融智慧的窗户。我期待它能够引发我对于金融市场的更深层次的思考。我想象着，书中或许会提出一些引人深思的问题，例如，金融模型的局限性在哪里？在追求理论最优解的同时，我们是否应该更多地考虑实际操作中的各种制约因素？它是否会引导我思考，如何平衡金融创新与金融稳定之间的关系？如果这本书能够让我认识到，金融理论并非一成不变的真理，而是随着市场的发展和社会的需求不断演进的，并且能够启发我对金融的伦理和社会责任有更深的理解，那么它将不仅仅是一本关于“数理”的书，而是一本真正能够塑造我思维的书。

评分☆☆☆☆☆

对于任何一个渴望在信息爆炸时代保持清醒头脑的人来说，对事物本质的探究是至关重要的。我接触到《数理金融》这本书，首先被它的名字所吸引。“数理”二字，本身就蕴含着一种对精确性和逻辑性的追求，这在信息真假难辨、观点众说纷纭的金融领域，显得尤为可贵。我常常在阅读财经新闻时，看到各种预测和分析，但常常感觉隔靴搔痒，缺乏一个更深层次的理解。这本书，我预感它不会止步于表面的现象描述，而是会去探究那些驱动金融市场运行的底层逻辑。我想象着，它或许会从一些基本的金融工具入手，比如股票、债券，然后逐步深入到更复杂的衍生品，并在这过程中，巧妙地引入相关的数学工具。我猜想，它可能会介绍一些统计学中的概念，比如正态分布、方差、协方差，以及它们在描述资产回报率、衡量投资组合风险方面的作用。甚至，它可能会涉及一些微积分的概念，来描述金融变量随时间的变化率，或者用来求解最优化的金融策略。我期望这本书能够让我明白，那些看似抽象的数学公式，并非高高在上、遥不可及，而是金融世界运行的语言。如果它能帮助我理解，为什么市场会有泡沫，为什么会有危机，以及这些现象背后可能的数学成因，那我将受益匪浅。

评分☆☆☆☆☆

金融市场的未来发展，离不开科技的进步和理论的创新。《数理金融》这本书，我猜想它可能会触及一些前沿的金融科技（FinTech）和量化交易的理念。我期待书中能够介绍一些最新的金融模型和算法，例如，深度学习在金融领域的应用，或者高频交易策略的构建思路。我好奇，作者是如何看待这些新兴技术对传统金融市场的冲击，以及它们在风险管理和投资决策中扮演的角色。如果这本书能让我对这些前沿领域有所了解，并且理解它们背后的数理基础，那么我将能更好地把握金融行业的未来发展趋势，为我的职业规划或投资决策提供参考。它或许会让我明白，金融不再是某个特定领域的专属，而是与人工智能、大数据等技术深度融合的领域。

评分☆☆☆☆☆

在金融投资的世界里，风险控制是永恒的主题。我一直认为，任何投资策略，如果不能有效地管理风险，都将是空中楼阁，不堪一击。而《数理金融》这本书，从它的书名来看，就似乎蕴含着解决这个问题的钥匙。我好奇这本书是否会详细阐述各种风险度量指标，例如VaR（Value at Risk）的计算方法及其局限性，或者如何利用蒙特卡洛模拟来估计极端事件发生的概率。我非常期待它能带领我深入了解不同类型的风险，如市场风险、信用风险、操作风险等，并分析它们如何相互作用，对金融资产价格产生影响。我想象着，书中可能会通过大量的案例研究，来展示这些数理模型在实际风险管理中的应用，例如，一家银行如何利用风险模型来管理其信贷组合，或者一家资产管理公司如何利用模型来构建稳健的投资组合。如果这本书能够让我从理论层面理解风险的本质，并掌握一些量化风险的方法，那么我将能更自信地面对市场的波动，做出更理性的投资决策，而不是被市场的短期涨跌牵着鼻子走。它或许会让我明白，风险并非完全不可控，而是可以通过科学的方法来认识和管理的。

评分☆☆☆☆☆

一本好的科普读物，最让人欣喜的莫过于它能在晦涩的理论与我们日常的生活之间架起一座坚实的桥梁。我一直对金融市场有着浓厚的兴趣，但又苦于缺乏系统性的理论知识，常常觉得自己在投资决策时像是摸着石头过河，缺乏方向感。市面上关于金融的书籍琳琅满目，从入门级的“小白”读物到深入的学术专著，选择起来总是有些无从下手。而《数理金融》这本书，虽然我还没有来得及细读，单从它散发出的那股严谨与智慧的结合的氛围，我就感受到了它与众不同的价值。它似乎暗示着，金融并非仅仅是数字游戏，更是一门需要深刻理解背后数学逻辑的科学。我想，这本书或许能为我揭示隐藏在市场波动背后的规律，让我不再仅仅是旁观者，而是能更清晰地洞察市场的脉络。它会不会深入浅出地讲解一些基础的概率论和统计学在金融领域的应用？比如，如何用模型来衡量风险，如何理解期权定价中的布莱克-肖尔斯模型，抑或是如何利用时间序列分析来预测资产价格的走势？我期待着这本书能像一位经验丰富的向导，带领我一步步走进数理金融的奇妙世界，让我领略到数学的优美与金融的魅力是如何巧妙地融合在一起的。即便最终我无法成为一名金融工程师，但能理解那些复杂的公式背后所代表的意义，也能极大地提升我作为一名投资者的洞察力。

评分☆☆☆☆☆

我对金融市场的有效性理论一直抱有浓厚的兴趣，但又觉得其中的概念颇为抽象。《数理金融》这本书，我猜想它会以一种更系统、更严谨的方式来阐述这一理论。我期待书中能够详细介绍弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场之间的区别，以及它们各自所蕴含的 Implications。我想象着，作者可能会引用大量的实证研究来佐证这些理论，例如，研究股票市场是否能够快速地反映公开信息，或者内幕消息是否能够在市场上被有效利用。我好奇书中是否会讨论一些与市场有效性相关的数学模型，例如，随机游走模型，来解释价格变动的不可预测性。如果这本书能够帮助我理解，为什么试图通过技术分析或基本面分析来“战胜市场”是一件如此困难的事情，并且让我认识到市场信息传递的效率，那么我将能够更理性地看待投资，减少对短期市场波动的过度关注，转而专注于更长远的价值投资。