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[美] 迈克尔·刘易斯（MichaelLewis）著 著

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• 量化交易
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• 算法交易
• 市场微观结构
• 交易策略
• Python
• 数据分析
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店铺： 文轩网旗舰店

出版社： 中信出版社

ISBN：9787508650241

商品编码：1552959647

出版时间：2015-04-01

作  者:(美)迈克尔·刘易斯(Michael Lewis) 著;王飞,王宇西,陈婧 译;郑磊 校译 著作 定  价:49 出 版 社:中信出版社 出版日期:2015年04月01日 页  数:315 装  帧:精装 ISBN:9787508650241 《说谎者的扑牌》《大空头》作者迈尔·刘易斯*新作品
英国《金融时报》和麦肯锡2014年度商业类入围好书
美国上市一周，狂销13万册！
2014年苹果电子书店下载，非虚构类**名！
《高频交易员》讲述了颠覆你认知的华尔街真实事件，算法、交易、光纤、服务器大解密！
一个媒体从未发现、但让所有投资者目瞪口呆的真实故事：
原来，报纸上的美股行情，都不是真的！
原来，纽约证交所的主机不在纽约，而是在一个偏远的小镇上。
原来，有一群神秘玩家，暗等 ●序言 高频交易：在争议中前行
●引言 开眼看世界
●第1章 13毫秒的秘密
●第2章 谁在操控股市
●第3章 恍然大悟
●第4章 追踪“捕食者”
●第5章 高盛机密被偷了
●第6章 拆台者同盟
●第7章 IEX的选择
●第8章 蜘蛛和苍蝇
●后记 追寻华尔街的足迹
●致谢

内容简介

一场运用网络交易技术与精密算法的大对决
一场抗衡重磅金融系统与权贵人士的大挑战
一场直面股市交易内幕与监管之惑的大辩论
千分之十三秒能做什么？你还来不及眨一次眼睛，但对于高频交易员而言，足够完成一次交易。
美国有多少个股票交易所？你很可能以为，只有两家：纽约证交所和纳斯达。错！今天，美国股市有超过13个公开交易所，此外，几乎各大券商都有属于自己的秘密交易平台，俗称“暗池”。
这是一个隐蔽且被操控的市场，高频交易员利用纳秒级（十亿分之一秒）的时间差，捕捉“猎物”，快速买入卖出，谋取暴利。这是“暗池”里的“游戏”，速度就是一切，为此，他们甚至开山破土，建起了一条有史以来*笔直的数据传输光缆。
一群华尔街的奇异人士发现了这个秘密，他们是一群智力超群的反叛者，他们密谋揭秘金融市场的疯狂，揭露华尔街上那些大银行、股票交易所、高频交易公司赚取暴利的新把戏等 (美)迈克尔·刘易斯(Michael Lewis) 著;王飞,王宇西,陈婧 译;郑磊 校译 著作 迈尔·刘易斯(Michael Lewis)，美国重磅畅销书作家，毕业于美国普林斯顿大学和英国伦敦经济学院，曾任所罗门兄弟公司的债券交易员，后为《纽约时报》撰稿。他的成名之作《说谎者的扑牌》被认可是描写20世纪80年代华尔街文化的经典名作，书中的精彩片段被各大媒体广泛引用，对美国商业文化产生了重大的影响。2011年，其反思金融体系弊端的*新著作《大空头》受到广泛关注与好评。2014年出版《高频交易员》，再次受到读者与媒体的追捧，上市**周狂销13万册，本书还成为2014年苹果电子书店下载，非虚构类**名！

好的，这是一份关于一本名为《高频交易员》的书籍的详细简介，内容完全围绕书籍的实际主题展开，避免了任何与生成过程相关的信息，字数控制在1500字左右。 --- 《高频交易员：洞悉毫秒级市场脉动的算法实战指南》 引言：速度即力量，代码即财富 在当代金融市场的心脏地带，一场静默而激烈的军备竞赛正在进行。这不是关于谁拥有最多的资金，而是关于谁能以最快的速度处理信息、做出决策并执行交易。本书《高频交易员》正是为那些渴望深入了解并掌握这一前沿领域的人士而撰写。它不仅仅是一本理论读物，更是一份详尽的实战手册，剖析了高频交易（HFT）生态系统的复杂结构、核心技术以及驱动其成功的关键算法和基础设施。 高频交易，作为量化金融领域最尖端的分支之一，其核心在于利用微小的价格波动和市场延迟，在极短的时间窗口内完成海量交易。成功的HFT机构，其决策速度往往以纳秒甚至皮秒计算，这使得技术能力、网络延迟优化和数学建模成为决定成败的关键要素。本书旨在揭开HFT的神秘面纱，带领读者从底层技术栈到复杂的交易策略，进行一次彻底的、技术驱动的探索。 第一部分：HFT生态系统的基石——基础设施与延迟优化 要理解高频交易，首先必须理解其运行的物理环境。本部分深入探讨了支撑HFT运作的硬件和网络架构，这是所有策略得以实施的前提。 1. 市场微观结构的回顾与HFT的定位： 我们首先回顾现代交易所的工作机制，重点分析了订单簿的动态变化、撮合引擎的逻辑以及不同类型订单（如限价单、市价单、冰山单等）如何相互作用。在此基础上，明确界定了HFT在流动性提供、价格发现和套利活动中的独特角色。 2. 极限低延迟网络工程： 延迟（Latency）是HFT的生命线。本章详尽分析了实现超低延迟的各个环节： 物理层面的优化： 探讨了光纤的最佳铺设路径（直线思维）、微波和激光通信在跨区域交易中的应用，以及如何通过缩短物理距离来最小化信号传输时间。 网络设备的选择与配置： 深入研究了高性能网卡（NICs）、FPGA（现场可编程门阵列）在数据包处理中的作用，以及内核旁路技术（Kernel Bypass）如何绕过操作系统带来的固有延迟。 数据中心的选址艺术（Co-location）： 解释了为何交易所的共址托管（Co-location）是HFT的标配，以及不同层级（如“极近距离”与“近距离”）的差异化成本与收益。 3. 硬件加速的革命：FPGA与GPU的应用： 在需要进行复杂计算或超快速数据解析的场景中，传统CPU已显不足。本书详细解析了FPGA如何被用于实现硬编码的交易逻辑，例如直接在硬件层面进行最优价格匹配、风险校验和订单路由，从而将延迟降低到微秒甚至纳秒级别。同时，我们也考察了GPU在回溯测试和复杂模型训练中的并行计算优势。 第二部分：量化策略的核心——模型构建与执行 基础设施提供了赛道，而算法策略则是赛车本身。本部分聚焦于构建、测试和部署实际的高频交易策略。 1. 市场数据处理与清洗： 高频交易依赖于最高质量、最低延迟的原始市场数据流。本章讨论了如何接收、解析和标准化来自不同交易所的多层次行情数据（Level 1, Level 2, Level 3）。重点在于数据去噪、时间戳同步的精确性（PTP协议的应用）以及如何高效地重建实时订单簿状态。 2. 核心高频策略剖析： 本书系统性地介绍了支撑HFT盈利的几大类经典策略： 流动性获取与做市（Market Making）： 详细阐述了如何通过在买卖双向报价中赚取价差（Spread）来提供流动性，包括最优报价的动态调整模型、库存管理（Inventory Management）的风险规避机制，以及如何应对“毒丸”（Adverse Selection）风险。 统计套利与配对交易的超高频变体： 探讨了如何利用高频数据识别资产间的短期均值回归现象，并将传统统计套利模型的时间尺度压缩到毫秒级。 延迟与信息套利（Latency Arbitrage）： 这是HFT的标志性策略之一。我们深入分析了如何利用网络速度优势，在不同交易所或数据源之间，捕捉到价格信息传递中的微小时间差，并进行快速获利。 3. 策略的验证与回测的陷阱： 一个强大的回测系统是避免灾难性亏损的第一道防线。本章强调了在HFT领域回测的特殊性：必须包含交易成本（滑点、佣金）、延迟模拟和订单填充率（Fill Rate）的真实约束。我们讨论了前视偏差（Look-Ahead Bias）的规避，以及如何构建一个能够准确模拟真实市场冲击的模拟环境。 第三部分：风险管理与合规——算法交易的护栏 高频交易的巨大交易量和极快速度意味着风险事件的累积和爆发也异常迅速。本部分专注于构建强大的“安全网”。 1. 实时风险监控与“断路器”机制： 与传统交易不同，HFT的风险控制必须是毫秒级的。我们探讨了预交易风险检查（Pre-Trade Risk Checks）的实现，包括头寸限制、最大亏损阈值、订单速率控制等。更关键的是，如何设计能够在系统识别到异常行为（如“闪电崩盘”或自身算法错误）时，自动且即时地停止所有交易的“熔断”或“断路器”系统。 2. 算法健壮性与错误处理： 算法部署后，必须应对各种突发情况：交易所维护、数据源中断、网络拥塞或自身软件Bug。本章分析了冗余系统（Redundancy）的设计、故障切换（Failover）的策略，以及如何通过“安全默认”（Fail Safe Default）设置来确保在系统不稳定时，系统不会进行错误的、高风险的交易。 3. 市场操纵的界定与监管应对： 高频交易活动常常受到监管机构的密切关注。本书客观地分析了“幌骗”（Spoofing）、“订单注入”（Order Injection）等可能被视为市场操纵的行为的界定标准，并指导读者如何设计合规的交易算法，确保在追求效率的同时，严格遵守全球金融市场的监管框架。 结语：HFT的未来 《高频交易员》是一份面向未来的指南。随着人工智能和机器学习技术日益成熟，下一代HFT将更加依赖于自适应学习模型和更深层次的预测能力。掌握本书所教授的基础知识和技术思维，是进入这个精英圈层、参与这场速度与智慧的终极博弈的必备敲门砖。这不仅是关于技术，更是关于金融市场效率与性能的极致追求。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就充满了金属质感，深邃的蓝色背景上，银色的字体勾勒出“高频交易员”几个大字，仿佛预示着书中隐藏着无数数字的洪流和资本市场的冰冷逻辑。我拿到这本书的时候，内心是充满期待的，毕竟“高频交易”这个词本身就自带一种神秘感和高科技的光环，让人不禁联想到那些在毫秒之间决定巨额财富流转的金融巨鳄。我一直对金融市场的运作机制，特别是那些被大众所不熟知的领域充满好奇。书的厚度适中，拿在手里沉甸甸的，感觉内容一定十分扎实。我迫不及待地翻开第一页，准备潜入这个充满速度与激情的交易世界。书的纸张触感很舒服，油墨的颜色也很正，这种阅读的仪式感，是在电子书上很难获得的。我喜欢在阅读的时候，旁边放上一杯咖啡，然后沉浸在文字的世界里，仿佛自己也成为了那个在屏幕前快速敲击键盘、捕捉稍纵即逝机会的交易员。我希望这本书能够让我对高频交易有更深刻的理解，不只是停留在表面上的概念，而是能够触及到其背后的技术、策略和风险控制。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面简洁而有力，一个抽象的图形，如同高速运行的信号，加上“高频交易员”几个大字，营造出一种紧张而充满动感的氛围。我是一名对量化交易和算法策略着迷的技术爱好者，高频交易对我来说，一直是一个充满挑战和魅力的领域。我非常想了解，在高频交易的世界里，究竟需要什么样的技术支撑？是精密的算法、强大的算力，还是独特的交易模型？这本书的封面设计，并没有给我提供具体的答案，但却激发了我进一步探索的欲望。我希望书中能够详细地阐述高频交易的底层技术，比如延迟优化、数据处理、委托执行等关键环节，并且能够用通俗易懂的语言解释那些复杂的概念。同时，我也希望能看到一些具体的算法案例，即使是简化的模型，也能让我窥见其中运筹帷幄的智慧。这本书给我的第一印象是，它不仅仅是一本关于交易的书，更是一本关于科技与金融融合的书，我期待它能够带领我进入一个充满技术创新的交易前沿。

评分☆☆☆☆☆

我收到这本书的时候，它被包裹在一个非常简洁的牛皮纸袋里，打开后，一本黑白相间的封面映入眼帘，“高频交易员”几个字用的是一种略带棱角的字体，仿佛切割过的钻石。我是一位对交易心理学和市场行为学有着深入研究的读者，我一直觉得，金融市场的波动，很大程度上是由人的情绪和心理驱动的。在高频交易这样瞬息万变的领域，交易员的心理素质和情绪管理，是否比在其他交易方式中更加重要？我希望这本书能够从心理学的角度，剖析高频交易员在面对巨大压力、快速决策、以及潜在亏损时的内心世界。是什么让他们能够保持清醒的头脑，做出理性的判断？书中是否会涉及到一些成功的交易员的案例，来展示他们在极端情况下的心理调适能力？这本书的封面设计，虽然没有直接展示人物的情绪，但“交易员”这个身份，本身就承载着巨大的心理压力。我期待这本书能够带领我深入了解这些“高频交易员”们的内心风景，去探究那些隐藏在数字和算法背后的，真实的人性。

评分☆☆☆☆☆

这本书的包装很精致，书盒内的缓冲做得很好，拿到的时候一点磕碰都没有。封面是一幅充满现代感的插画，描绘了一个人在电脑前，屏幕上是密密麻麻的数据流，以及一些象征着速度和效率的线条。我一直对金融市场的风险管理和合规性问题有着高度的关注，尤其是在高频交易这样极具速度和复杂性的领域。我希望这本书能够深入探讨高频交易过程中存在的各种风险，比如技术风险、市场风险、操作风险等，以及从业者是如何应对和规避这些风险的。此外，我更希望了解在高频交易领域，相关的监管政策和合规要求是怎样的。毕竟，任何一项金融活动，都离不开法律和监管的框架。这本书的封面设计，虽然没有直接展示风险或监管的内容，但其中蕴含的“交易员”身份，本身就暗示着一种责任和约束。我期待这本书能够让我对高频交易的另一面，也就是其稳定性和安全性有更全面的认识，而不只是片面地追求速度和利润。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧非常考究，封面采用了哑光材质，手感温润，书名“高频交易员”以烫金的工艺呈现，在灯光下熠熠生辉，透露出一种沉静而专业的精英气息。我是一个对金融历史和人物传记有着浓厚兴趣的读者，一直以来，对于那些在金融领域留下深刻印记的传奇人物，我都格外关注。高频交易作为现代金融市场中一个极具代表性的现象，其发展历程和其中的关键人物，在我看来，都充满了故事性。我期待这本书能够深入剖析高频交易的起源、发展以及在不同时期所扮演的角色，例如，它如何从最初的概念演变成如今这个庞大而复杂的体系。同时，我也希望能够了解到那些在高频交易领域做出杰出贡献的先行者们，他们的思维方式、决策过程以及在面对市场波动时是如何保持冷静和理智的。这本书的封面设计没有使用过多花哨的元素，而是直接点明主题，传递出一种务实和严谨的态度，这让我对书中内容的深度和专业性充满了信心。我希望这本书不仅仅是一本关于技术或策略的介绍，更是一次对金融智慧和人性博弈的深刻探索。

评分☆☆☆☆☆

帮同事买，他喜欢～～～

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内容不错，给老板没得，自己也看了一下。。。。物流也很给力。。。

评分☆☆☆☆☆

正版无疑，非常满意，价格优惠！

评分☆☆☆☆☆

是很好 不变的技术 新的手法

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好书，值得读

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可以

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正版书籍，包装很好！