動態宏觀經濟一般均衡模型入門(1-1印次殘書不發)*9787504981684 [西] 何 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

[西] 何塞·路易斯·托雷斯（Jose，Louis 著

圖書標籤:

• 宏觀經濟學
• 一般均衡模型
• 動態經濟學
• 模型入門
• 經濟學教材
• 何平
• 高等教育
• 學術研究
• 數理經濟學
• 模型分析

店鋪： 思諾華教圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504981684

商品編碼：26485144344

包裝：平裝

齣版時間：2015-11-01

圖書信息
書名：	動態宏觀經濟一般均衡模型入門(1-1印次殘書不發)
作者：	何塞·路易斯·托雷斯（Jose,Louis,To
ISBN：	9787504981684
齣版社：	中國金融齣版社
定價：	39.00元

其他信息（ 僅供參考，以實物為準）
開本：16開	裝幀：平裝
齣版時間：2015-11-01	版次：1
頁碼：190	字數：

內容簡介

《動態宏觀經濟一般均衡模型入門/高級宏觀經濟學叢書：DSGE模型係列》旨在為研究生學習DSGE建模及初學者學習動態宏觀經濟建模方法提供一個層層遞進的入門教程。全書從*簡單的標準新古典DSGE模型齣發，逐漸加入各種特色對該基本框架進行擴展，這些特色包括消費習慣的形成、非李嘉圖經濟主體、投資調整成本、投資專有技術變化、稅收、公共支齣、公共資本、人力資本、傢庭生産及壟斷競爭等方麵。

圖書目錄

部分 DSGE建模簡介 章 簡介 宏觀經濟DsGE建模 DSGE軟件 本書安排 參考文獻 第二章 一個標準的動態宏觀經濟一般均衡模型 簡介 居民 效用函數的其他函數形式 廠商 生産函數的其他函數形式 模型均衡 模型均衡（競爭性均衡） 模型均衡（中央計劃均衡） 穩態 動態隨機一般均衡模型 模型方程及校準 均衡方程 校準 總體生産率衝擊 結語 附錄A Dynare源代碼 附錄B 隨機模型的求解 參考文獻 第二部分 與生命周期性收入假設的偏離 第三章 習慣的形成 簡介 習慣的形成 模型 居民 廠商 均衡 模型方程及校準 全要素生産率衝擊 結語 附錄A Dynare源代碼 參考文獻 第四章 非李嘉圖經濟主體 簡介 李嘉圖及非李嘉圖經濟主體 模型 李嘉圖居民 非李嘉圖居民 加總 廠商 模型均衡 模型方程及校準 全要素生産率衝擊 結語 附錄A Dynare源代碼 參考文獻 第三部分 投資與資本積纍 第五章 投資調整成本 簡介 投資調整成本 模型 居民 廠商 模型均衡 模型方程及校準 全要素生産率衝擊 結語 附錄A Dynare源代碼 參考文獻 第六章 投資專有技術變化 簡介 投資專有技術變化 模型 居民 廠商 模型均衡 均衡增長路徑 模型方程及校準 投資專有技術衝擊 結語 附錄A Dynare源代碼 參考文獻 第四部分 第七章 稅收 簡介 稅收 模型 居民 廠商 模型均衡 模型方程及校準 Laffer麯綫 稅收變化 全要素生産率衝擊 結語 附錄A Dynare源代碼 參考文獻 第八章 公共支齣 簡介 公共支齣 模型 居民 廠商 模型均衡 總消費的另一種函數形式 模型方程及校準 公共消費變化 結語 附錄ADynare源代碼 參考文獻 第九章 公共資本 簡介 公共資本 模型 居民 廠商 模型均衡 超額利潤 私人要素的再分配 模型方程及校準 公共投資衝擊 結語 附錄A Dynare源代碼 參考文獻 第五部分 時間決策 第十章 人力資本 簡介 人力資本 模型 居民 廠商 模型方程及校準 全要素生産率衝擊 結語 附錄ADynare源代碼 參考文獻 第十一章 傢庭生産 簡介 傢庭生産 模型 居民 市場産品部門 傢庭生産部門 居民的大化問題 模型均衡 模型方程及校準 全要素生産率衝擊 結語 附錄A Dynare源代碼 參考文獻 第六部分 不完全競爭 第十二章 不完全競爭 簡介 不完全競爭 模型 居民 廠商 終産品生産部門 中問産品生産部門 模型均衡 模型方程及校準 全要素生産率衝擊 結語 附錄A Dynare源代碼 參考文獻

文摘|序言

暫無內容

作者介紹

何塞·路易斯托雷斯（Jose Louis Torres）是西班牙馬拉加大學的經濟學教授。 　　 　　劉斌，管理工程博士，研究員，現供職於中國人民銀行研究局，對外經濟貿易大學教授，中國科學院管理、決策與信息係統開放實驗室客座研究員。主要研究方嚮為經濟建模、宏觀經濟分析與預測，貨幣政策分析、計量經濟學等。

好的，下麵是為一本未包含《動態宏觀經濟一般均衡模型入門(1-1印次殘書不發)9787504981684 [西] 何》的圖書撰寫的詳細簡介，字數控製在1500字左右，力求內容詳實、專業，避免AI痕跡。 --- 圖書名稱：《現代金融市場理論與實務前沿探析》 ISBN：978-7-5049-8567-1 作者：張偉 教授 著 齣版社：經濟科學齣版社 版次：2023年第一版 --- 現代金融市場理論與實務前沿探析 導言：全球金融體係的重塑與挑戰 本書旨在為金融學、經濟學及相關領域的學者、從業人員和高階學生提供一個全麵、深入且與時俱進的視角，審視當代全球金融市場的復雜結構、核心理論的演進及其在實踐中麵臨的重大挑戰。自2008年全球金融危機以來，金融理論與監管實踐經曆瞭深刻的變革。傳統的有效市場假說（EMH）受到質疑，行為金融學的解釋力得到加強，而金融科技（FinTech）的崛起正以前所未有的速度重塑著市場基礎設施和交易範式。本書立足於這一曆史轉型期，聚焦於構建一個既能紮根於經典金融學原理，又能緊密結閤最新量化工具和監管框架的知識體係。 我們認識到，現代金融市場已不再是孤立的資産定價場所，而是與宏觀經濟政策、技術創新、地緣政治風險緊密交織的動態復雜係統。因此，本書不僅探討瞭資産定價的深層機製，更側重於分析跨市場溢齣效應、係統性風險的識彆與管理，以及可持續金融（ESG）整閤對資本配置的長期影響。 第一部分：金融市場基礎理論的再審視 本部分將對資産定價和效率理論進行批判性迴顧和深化。 第一章：資本資産定價模型（CAPM）的局限與多因子模型的深化 CAPM作為金融學的基石，其在解釋資産收益差異方麵的能力日益受到挑戰。本章首先迴顧瞭Fama-French三因子模型及其後續的五因子、六因子模型的構建邏輯，重點剖析瞭因子選擇背後的經濟學含義，例如規模（SMB）、價值（HML）的持續有效性及其在不同市場周期下的錶現差異。隨後，本書引入瞭基於機器學習方法構建的“數據驅動型”因子模型，探討如何利用高頻數據和非結構化信息來捕捉市場中尚未被傳統綫性模型充分解釋的異質性風險溢價。重點分析瞭“動量效應”在不同資産類彆（股票、債券、大宗商品）中的跨周期穩定性。 第二章：有效市場假說（EMH）的辯證分析與行為金融學的融閤 EMH在解釋金融泡沫與危機時的無力感，促使我們重新審視市場信息處理的非理性因素。本章詳細梳理瞭行為金融學的核心觀點，包括前景理論（Prospect Theory）、有限理性（Bounded Rationality）以及情緒對交易決策的影響。我們不再將行為偏差視為隨機噪聲，而是嘗試將其係統化地納入投資組閤構建和風險管理的框架中。具體分析瞭投資者羊群效應（Herding）如何通過社交媒體和信息傳播渠道放大市場波動，並對比瞭“行為風險溢價”與傳統“風險溢價”的區彆與聯係。 第二部分：衍生品市場與風險管理的前沿動態 衍生工具是現代金融體係風險轉移和套利活動的核心載體。本部分深入探討瞭定價模型的最新進展及其在實際風險對衝中的應用。 第三章：隨機波動性模型與利率衍生品定價 對於波動率的準確估計和建模，是期權定價的命脈。本章詳細介紹瞭Heston隨機波動率模型（SVJ），並將其應用於不同市場環境下的期權定價。同時，我們對利率衍生品市場進行瞭深入分析，重點研究瞭 LIBOR 退齣後的 SOFR 等基準利率的轉換對遠期利率協議（FRA）和互換（Swaps）定價的影響。特彆關注瞭信用風險在利率衍生品定價中的內嵌方法，如基於 Jarrow-Turnbull 模型的構建思路。 第四章：係統性風險計量與壓力測試前沿 金融機構麵臨的風險已從孤立的信用、市場、操作風險，演變為難以預測的係統性風險。本章引入瞭邊際期望損失（Expected Shortfall, ES）作為更穩健的風險度量指標，替代瞭傳統的 VaR。我們詳細介紹瞭衡量金融傳染的網絡拓撲分析方法，利用圖論工具識彆關鍵金融節點的脆弱性。此外，本書詳細闡述瞭巴塞爾協議 III 及其後續改革中對壓力測試的嚴格要求，並結閤宏觀情景模擬，探討如何量化尾部風險的跨機構傳遞路徑。 第三部分：金融科技（FinTech）與市場基礎設施的變革 金融科技的衝擊是當前金融界最活躍的研究領域之一。本書將區塊鏈、人工智能和高頻交易視為重塑市場效率與公平性的關鍵驅動力。 第五章：區塊鏈技術在證券結算與數字資産中的應用 本章側重於分布式賬本技術（DLT）如何解決傳統清算、結算中的對手方風險和效率低下問題。我們詳細分析瞭私有鏈（Permissioned Blockchains）在機構間金融基礎設施中的潛力，包括數字證券（Security Tokens）的發行與交易。對於加密貨幣市場，本書不僅關注其作為資産類彆的波動性特徵，更重要的是，剖析瞭穩定幣的儲備管理機製及其對貨幣政策傳導的影響。對於去中心化金融（DeFi）中的自動做市商（AMM）模型，我們進行瞭深入的機製分析和流動性風險評估。 第六章：人工智能與大數據在量化交易與監管中的角色 人工智能正從預測分析走嚮決策執行。本章探討瞭深度學習模型（如 RNNs 和 Transformers）在時間序列預測中的優越性，並討論瞭其在識彆市場微觀結構中的應用。我們將重點放在可解釋性AI（XAI）在金融領域的必要性上，強調模型決策透明度對閤規和風險控製的重要性。同時，監管科技（RegTech）利用大數據和AI來自動化閤規監測、反洗錢（AML）和市場濫用檢測的最新實踐也將得到詳盡介紹。 第四部分：可持續金融與全球宏觀審慎監管 本書的最後部分聚焦於金融的外部性和長期可持續性問題。 第七章：ESG投資的量化評估與績效分析 環境、社會和治理（ESG）因素不再是投資的附加項，而是影響長期資本迴報的核心要素。本章構建瞭一個嚴謹的分析框架，用於評估ESG評級數據（如MSCI, Sustainalytics）的質量及其與傳統財務指標的相關性。我們對比瞭“負麵篩選”、“最佳實踐選擇”和“影響力投資”等不同ESG策略的績效錶現，並量化瞭氣候變化風險（物理風險與轉型風險）對不同行業資産價值的摺現影響。 第八章：宏觀審慎政策的工具箱與全球協調 應對全球金融波動的關鍵在於有效的宏觀審慎政策。本章係統梳理瞭宏觀審慎工具箱，包括逆周期資本緩衝（CCyB）、貸款價值比（LTV）限製等。重點分析瞭這些工具如何與貨幣政策、財政政策進行協調，以避免政策衝突。特彆關注瞭全球央行在跨境資本流動管理和金融穩定國際閤作（如FSB的工作）方麵的新嘗試與麵臨的阻力。 結語：邁嚮更具韌性的全球金融未來 本書的結論強調，理解現代金融市場的關鍵在於整閤對微觀交易效率、中觀風險計量以及宏觀政策環境的綜閤認知。技術進步提供瞭前所未有的工具，但同時也帶來瞭新的風險點。未來的金融理論和實踐，必須在追求效率最大化的同時，更加重視係統的韌性、透明度和普惠性。 本書適閤對象： 金融工程、量化金融、金融學專業的研究生及博士生。 投資銀行、資産管理公司、風險管理部門的高級分析師和決策者。 金融監管機構的政策製定者和研究人員。 對現代金融前沿動態有濃厚興趣的專業人士。 ---

評分☆☆☆☆☆

當我看到《動態宏觀經濟一般均衡模型入門(1-1印次殘書不發)9787504981684 [西] 何》這個書名時，我首先聯想到的是那些宏大而精密的經濟圖景。動態宏觀經濟一般均衡模型，在我看來，是理解現代復雜經濟運行的鑰匙。我希望這本書能夠以一種邏輯嚴謹但又不失趣味的方式，帶領讀者走進這個領域。我對它最期待的是，它能否深入淺齣地解釋“動態”和“一般均衡”這兩個核心概念如何結閤，以及由此産生的模型對於分析經濟增長、商業周期、財政貨幣政策的長期效應有何獨特之處。我設想書中會包含對基本動態隨機一般均衡（DSGE）模型構建過程的介紹，比如如何設定經濟主體的效用函數和生産函數，如何處理預期的作用，以及如何通過數值方法求解模型。我尤其關心的是，作者是否會通過案例研究，展示這些模型在分析真實世界經濟問題上的應用，例如如何解釋某一經濟體的通貨膨脹螺鏇，或者某個國傢實施瞭新的財政政策後，經濟將如何演變。這本書能否提供一種分析框架，讓我能夠更清晰地認識到經濟變量之間的相互依存和反饋機製，從而對宏觀經濟現象形成更深刻的理解，是我閱讀的動力所在。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字叫做《動態宏觀經濟一般均衡模型入門(1-1印次殘書不發)9787504981684 [西] 何》，看到這個書名，我就知道這是一本學術性很強的著作。盡管我並非專業的經濟學者，但對宏觀經濟學一直保持著濃厚的興趣，尤其是動態模型，它們能幫助我們理解經濟如何隨著時間演變，政策乾預的長期效應，以及各種衝擊如何傳遞和放大。這本書的副標題“入門”讓我看到瞭學習的可能性，希望它能以一種相對易懂的方式，引導我理解那些復雜而迷人的動態均衡模型，例如DSGE模型。我期待它能從基礎概念講起，逐步深入，讓我明白模型的構建邏輯、核心假設以及如何通過數學工具進行求解和分析。比如，書中是否會詳細介紹最優消費和儲蓄的動態選擇，資本積纍的路徑，以及通貨膨脹和失業率的動態關係？我希望能看到清晰的圖錶和直觀的例子，幫助我理解抽象的理論。更重要的是，我希望這本書能為我提供一個堅實的理論基礎，讓我能夠進一步閱讀更高級的文獻，或者在自己的研究中應用這些模型。雖然書名帶有一些預警信息，但我更關注的是它能否成為我探索動態宏觀經濟世界的得力助手。

評分☆☆☆☆☆

閱讀一本關於動態宏觀經濟一般均衡模型的書，對我來說，更像是開啓一段思維的探險。我關注的不僅僅是模型本身，更是它背後所蘊含的經濟學思想和分析方法。這本書的名字《動態宏觀經濟一般均衡模型入門(1-1印次殘書不發)9787504981684 [西] 何》似乎預示著它的內容會比較嚴謹，但“入門”二字又讓人看到一絲希望。我希望這本書能夠清晰地闡述一般均衡的含義，以及為什麼在動態環境下研究它至關重要。比如說，它是否會討論不同經濟主體（傢庭、企業、政府）如何做齣跨期最優決策，以及這些決策如何相互作用並最終達到一個動態均衡？我特彆想瞭解，當經濟麵臨外部衝擊（如技術進步、政策變化、全球經濟波動）時，這些動態模型如何捕捉和分析經濟係統的響應過程。書中是否會涉及一些經典的動態一般均衡模型，比如Lucas的跨期最優決策模型，或者Mankiw et al.的黏性價格模型？對模型的推導過程，我希望作者能給予足夠的篇幅，但又不至於過於晦澀，同時輔以適當的圖形和數值模擬，來展示模型的核心機製和一些重要的政策含義。對我而言，理解這些模型的內涵，比單純記憶公式更為重要。

評分☆☆☆☆☆

《動態宏觀經濟一般均衡模型入門(1-1印次殘書不發)9787504981684 [西] 何》這個書名，讓我立刻想到的是那種需要耐心和細緻纔能啃下的學術著作。我一直以來都對宏觀經濟學中的理論模型充滿好奇，尤其是那些能夠模擬經濟隨時間變化的動態模型。這類模型，在我看來，纔是真正能夠揭示經濟運行內在邏輯的工具。我希望這本書能夠非常係統地介紹動態一般均衡模型的基本框架。例如，它是否會從解釋跨期選擇的基本原理開始，比如消費者如何決定現在消費多少、儲蓄多少，以及未來如何消費？然後，再過渡到企業如何進行投資決策，以及政府的財政和貨幣政策如何在動態環境中發揮作用。我期待書中能夠對一些經典的動態模型進行解析，並詳細說明它們的數學推導過程，但同時也要提供足夠的直觀解釋和圖示，幫助我這樣的非專業讀者理解。更重要的是，我希望能通過這本書，建立起一種分析宏觀經濟問題的思維方式，能夠理解經濟衝擊如何通過一係列的動態機製對經濟産生長期影響，並能夠辨析不同政策建議的潛在利弊。

評分☆☆☆☆☆

一本名為《動態宏觀經濟一般均衡模型入門(1-1印次殘書不發)9787504981684 [西] 何》的書，在我眼中，代錶著進入現代宏觀經濟學殿堂的一扇門。我一直對如何構建一個能夠模擬經濟體在不同時間點上運行的框架充滿興趣，而動態一般均衡模型正是實現這一目標的關鍵。我閱讀這本書的目的，是希望能夠係統地學習到這類模型的核心思想和構建方法。我期待書中能夠清晰地闡釋“一般均衡”的含義，並進一步解釋在動態環境中，個體和企業的跨期決策如何相互作用，最終形成一個穩定的經濟路徑。我希望作者能夠從最基礎的模型入手，比如介紹其數學結構、關鍵假設以及求解方法，並逐步引導讀者理解更復雜的模型。尤其吸引我的是，通過模型能否分析齣政策變化（如加稅、減息）的短期和長期效應，以及技術進步等外部因素如何影響經濟增長和波動。我希望這本書能幫助我理解，為什麼這類模型在預測經濟趨勢、評估政策效果方麵具有如此重要的作用，並能夠為我提供一個堅實的理論基礎，讓我能夠進一步深入研究。