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美沃尔特V 小哈斯莱特Walter 著，郑磊译

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发表于2024-11-24

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商品介绍

店铺：互动创新图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111556947

商品编码：27151195996

丛书名： CFA协会机构投资系列

出版时间：2017-03-01

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书籍描述

书[0名0]：	风险管理\|5386915
图书定价：	149元
图书作者：	（美）沃尔特V. 小哈斯莱特（Walter V. Haslett Jr.）
出版社：	[1机1] 械工业出版社
出版日期：	2017/3/1 0:00:00
ISBN号：	9787111556947
开本：	16开
页数：	0
版次：	1-1

作者简介

CFA协[0会0]是世界上[0首0]屈一指的投资专业人士协[0会0]，在129个[0国0]家拥有[0超0]过85000[0名0]成员。1963年，该组织开发施行了著[0名0]的特许金融分析师计划。CFA协[0会0]拥有投资行业[0领0]先的历[0史0]地位，在全球投资界中定下了有关道德、教育和专业的高标准，这些标准是投资行业的行为准则。
CFA协[0会0]投资系列的每本书都面向行业从业者和研究生层次的金融[0学0]专业[0学0]生，涵盖了行业中重要的主题。这些前沿书籍的作者本身都是行业中的专业人士和[0学0]者，他们将自身丰富的[0知0]识和专长倾注于该系列丛书中。

内容简介

在过去20年里，风险管理可能已经成为金融[0领0]域的重要的话题，为了深入了解其复杂性，必须懂得隐藏其后的科[0学0]和艺术。因此，投资界专业人士必须具备理解其理论、理念和风险管理实践发展的坚实的[0知0]识框架。
《风险管理》一书以该[0领0]域人物，如理查德·布克斯塔伯、阿斯沃斯·达摩达兰等人的主要贡献为纲，勾勒出了风险管理的发展历程，展示了这个[0领0]域如何适应未来的风险管理的需要。该书涵盖了风险管理的各个方面，先是概述了风险管理在过去20年的情况，然后讨论了风险度量的各方面应用--从风险管理如何让投资经理受益，到理解和监控流动性循环，等等。后一部分检讨了风险管理的实务，包括对冲基金风险管理、衍生[0品0]的使用和风险、地缘风险管理以及其他重要话题。
本书为财务分析师、基金经理和金融行业的其他从业人士提供了对[0当0]今风险管理重要内容的深入解读。

顾问委员[0会0]
CFA协[0会0]介绍
前言
致谢
引言
[0第0]一部分
概述风险管理的两个十年1990～1999年
[0第0]1章理解市场危 [1机1] 的一个理论框架 / 2
1.1 危 [1机1] 来源3
1.1.1 市场有效性3
1.1.2 流动性和紧迫性3
1.1.3 流动性需求方4
1.1.4 流动性提供方4
1.1.5 市场危 [1机1] 中流动性供需[0[0双0]0]方的互动5
1.1.6 市场生态5
1.2 案例研究7
1.2.1 1987年股票市场崩溃7
1.2.2 1991年垃圾债券风暴8
1.2.3 1998年LTCM违约事件10
1.3 经验教训11
1.4 政策事宜12
1.4.1 透明度12
1.4.2 监管13
1.4.3 合并13
[0第0]2章在实践中选择和运用合适的风险管理工具 / 16
2.1 有效的风险管理16
2.1.1 资产管理经理的风险16
2.1.2 关注点17
2.1.3 设立项目17
2.2 定义风险18
2.3 风险度量19
2.3.1 追踪误差19
2.3.2 方[0法0]论的缺陷19
2.3.3 模型缺陷20
2.3.4 回溯测试22
2.3.5 战略视角23
2.3.6 战略风险管理方[0法0]23
2.4 购买还是自建23
2.5 结论24
注释25
[0第0]3章全面风险管理的3P / 26
3.1 3P27
3.2 价格28
3.3 概率29
3.4 偏好30
3.5 将3个P结合起来34
3.5.1 再谈偏好34
3.5.2 更广义的风险35
3.6 风险管理的未来36
3.6.1 [0知0]识融合36
3.6.2 全面风险管理（TRM）协议36
注释37
[0第0]4章风险敞口的报告和监控 / 40
4.1 风险管理系统40
4.1.1 识别风险41
4.1.2 量化风险42
4.2 将风险纳入投资流程42
4.2.1 组合概念建构43
4.2.2 证券/交易分析43
4.2.3 交易处理43
4.2.4 组合分析44
4.2.5 度量风险调整后的业绩表现44
4.2.6 报告流程44
4.3 结论462000年至今
[0第0]5章风险管理回顾 / 48
5.1 单一金融风险还是多个金融风险49
5.2 金融灾难的教训50
5.2.1 德[0国0]金属冶炼和销售公司事件（1993年）50
5.2.2 橘郡事件（1994年）50
5.2.3 恶棍交易员51
5.2.4 长期资本管理公司（LTCM）（1998年）52
5.2.5 Amaranth基金（2006年）52
5.2.6 小结：充分的控制至关重要52
5.3 业界普遍使用的风险指标53
5.3.1 来自投资理论的指标：方差和标准差53
5.3.2 现代风险管理指标54
5.3.3 概率论54
5.3.4 小结：风险度量是前瞻性的练习55
5.3.5 风险价值（VaR）55
5.3.6 期望损失和条件VaR57
5.3.7 差预期值58
5.3.8 华尔街指标：欧米伽风险59
5.4 信用风险方[0法0]论60
5.4.1 信用迁移61
5.4.2 结构化模型61
5.4.3 强度模型62
5.4.4 精算方[0法0]62
5.4.5 [0大0]型投资组合模型62
5.5 操作风险63
5.6 流动性风险64
5.7 风险指标的[亲斤]分类64
5.7.1 货币风险指标65
5.7.2 一致性风险指标66
5.7.3 一致性风险指标定义的扩展68
5.7.4 凸性风险指标68
5.7.5 谱风险指标68
5.7.6 小结：我们如何把这些融合起来69
5.8 风险度量需要整合69
5.9 结论70
注释70
[0第0]6章定义风险 / 72
6.1 弗兰克·奈特72
6.2 对奈特定义的批[0评0]74
6.3 哈里·马科维茨75
6.4 不确定性76
6.5 暴露的敞口76
6.6 风险77
6.7 操作方面的定义77
6.8 风险的一个操作主义视角79
6.9 结论80
注释80
[0第0]7章价值和风险：贝塔 / 81
7.1 管理风险VS降低风险81
7.2 风险与价值：传统视角82
7.2.1 风险和DCF估值82
7.2.2 相对估值模型82
7.3 拓展对风险的分析83
7.3.1 模拟83
7.3.2 DCF估值84
7.3.3 相对估值85
7.3.4 期[0[0权0]0]定价模型85
7.4 风险管理的终[0评0]估86
7.5 结论86
注释87
[0第0]8章金融危 [1机1] 的一个简单理论：为何费希尔·布莱克仍然重要 / 88
8.1 金融危 [1机1] ：一个可能的情境分析89
8.2 所有这些系统性风险怎么可能发生90
8.3 我们错在何处91
[0第0]9章管理 [1机1] 构风险 / 93
9.1 通过实时组合监控加强风险直觉93
9.2 银行和基金的风险管理：不一样的游戏95
9.2.1 损失风险的概率：有无偏见95
9.2.2 交易分析和组合分析的区别97
9.2.3 日常数据陷阱98
9.3 风险报告99
9.4 风险判断100
9.5 结论101
[0第0]10章风险管理与风险度量 / 104
10.1 从数据到有用信息104
10.1.1 相关方105
10.1.2 转换需要105
10.2 [亲斤]的 [1机1] 构投资者105
10.2.1 传统投资者105
10.2.2 对冲基金106
10.3 透明度和风险度量的[亲斤]动态106
10.3.1 营销、客户服务和销售106
10.3.2 网络系统106
10.4 提供工具107
10.5 结论109
注释109
[0第0]二部分
风险度量
[0第0]11章波动率在分散化和风险管理中的意义 / 112
11.1 分散化失效了吗112
11.2 风险模型失效了吗114
11.3 风险的[0大0]小应该是如此让人吃惊的事情吗115
11.4 投资者们过度暴露于尾部风险中了吗116
11.5 结论120
[0第0]12章风险：用VaR度量风险 / 121
12.1 度量VaR122
12.1.1 正常分布下的VaR123
12.1.2 正态分布下的VaR123
12.1.3 基于Sigma的VaR124
12.2 [0评0]估VaR124
12.2.1 基于分位数的VaR的估计误差125
12.2.2 基于Sigma的VaR的估计误差126
12.2.3 方[0法0]之间的比较126
12.3 结论128
注释129
[0第0]13章风险管理如何使投资经理获益 / 130
13.1 定义风险130
13.1.1 绝对与相对风险130
13.1.2 特定基金风险131
13.1.3 意外的损失131
13.2 定义风险管理131
13.2.1 进攻性风险管理131
13.2.2 防御性风险管理132
13.2.3 VaR背景132
13.3 采用VaR133
13.3.1 目标133
13.3.2 方[0法0]133
13.3.3 实施134
13.3.4 特殊情况135
13.3.5 表现反馈137
13.3.6 与其他测度的比较137
13.3.7 对于基金经理的好处138
13.3.8 批[0评0]和限制138
13.4 结论140
[0第0]14章整合客户和投资经理的风险管理目标 / 143
14.1 投资委托协议和投资指引143
14.2 参数化的风险分析144
14.3 基于概率的风险测度146
14.4 市场风险结构147
14.5 压力测试150
14.6 结论151
[0第0]15章风险的误测 / 154
15.1 为什么投资者关心中间阶段风险155
15.2 投资期间内的损失敞口156
15.3 应用157
15.3.1 货币对冲基金157
15.3.2 杠杆对冲基金159
15.4 结论159
附录15A 投资期限内风险160
注释162
[0第0]16章风险度量的风险 / 164
16.1 关于工具164
16.2 静态风险165
16.2.1 久期和凸性165
16.2.2 方差/协方差vs久期166
16.2.3 收益分布167
16.2.4 跟踪误差vs风险价值168
16.2.5 持有期和资产分配168
16.2.6 有效边界和资产分配169
16.3 动态风险170
16.4 调整 [1机1] 制和分布172
16.5 结论174
注释175
[0第0]17章二阶矩 / 176
注释178
[0第0]18章风险预算的各种说[0法0] / 179
18.1 风险分配模型181
18.2 风险分配和资产配置181
18.3 [0优0]风险分配182
18.4 [0优0]风险分配的敏感度185
18.5 风险分配和隐含的信息比率185
18.6 策略性风险的[0优0]分配186
18.7 设定整体风险预算187
18.8 确定目标信息比率189
18.9 结论190
附录18A [0优0]风险分配190
注释192
[0第0]19章理解和监控流动性危 [1机1] 周期 / 194
19.1 周期195
19.1.1 损失的风险196
19.1.2 清算的需求196
19.1.3 市场流动性197
19.2 测量市场危 [1机1] 周期197
19.3 结论200
注释200
[0第0]20章为何公司特质风险[0会0]随时间推移而变化 / 201
20.1 随时间变化的公司特质风险202
20.2 为何公司特质风险随时间推移而变化204
20.2.1 产业[0[0权0]0]重的变化204
20.2.2 公司规模205
20.2.3 产业内集中度的变化206
20.3 控制三个因素208
20.3.1 控制样本208
20.3.2 回归检验：控制规模、产业和集中效应209
20.3.3 其他对于公司特质风险随着时间变化的解释210
20.4 结论

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