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美沃爾特V 小哈斯萊特Walter 著，鄭磊譯

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發表於2024-11-24

商品介绍

店鋪：互動創新圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111556947

商品編碼：27151195996

叢書名： CFA協會機構投資係列

齣版時間：2017-03-01

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書籍描述

書[0名0]：	風險管理\|5386915
圖書定價：	149元
圖書作者：	（美）沃爾特V. 小哈斯萊特（Walter V. Haslett Jr.）
齣版社：	[1機1] 械工業齣版社
齣版日期：	2017/3/1 0:00:00
ISBN號：	9787111556947
開本：	16開
頁數：	0
版次：	1-1

作者簡介

CFA協[0會0]是世界上[0首0]屈一指的投資專業人士協[0會0]，在129個[0國0]傢擁有[0超0]過85000[0名0]成員。1963年，該組織開發施行瞭著[0名0]的特許金融分析師計劃。CFA協[0會0]擁有投資行業[0領0]先的曆[0史0]地位，在全球投資界中定下瞭有關道德、教育和專業的高標準，這些標準是投資行業的行為準則。
CFA協[0會0]投資係列的每本書都麵嚮行業從業者和研究生層次的金融[0學0]專業[0學0]生，涵蓋瞭行業中重要的主題。這些前沿書籍的作者本身都是行業中的專業人士和[0學0]者，他們將自身豐富的[0知0]識和專長傾注於該係列叢書中。

內容簡介

在過去20年裏，風險管理可能已經成為金融[0領0]域的重要的話題，為瞭深入瞭解其復雜性，必須懂得隱藏其後的科[0學0]和藝術。因此，投資界專業人士必須具備理解其理論、理念和風險管理實踐發展的堅實的[0知0]識框架。
《風險管理》一書以該[0領0]域人物，如理查德·布剋斯塔伯、阿斯沃斯·達摩達蘭等人的主要貢獻為綱，勾勒齣瞭風險管理的發展曆程，展示瞭這個[0領0]域如何適應未來的風險管理的需要。該書涵蓋瞭風險管理的各個方麵，先是概述瞭風險管理在過去20年的情況，然後討論瞭風險度量的各方麵應用--從風險管理如何讓投資經理受益，到理解和監控流動性循環，等等。後一部分檢討瞭風險管理的實務，包括對衝基金風險管理、衍生[0品0]的使用和風險、地緣風險管理以及其他重要話題。
本書為財務分析師、基金經理和金融行業的其他從業人士提供瞭對[0當0]今風險管理重要內容的深入解讀。

顧問委員[0會0]
CFA協[0會0]介紹
前言
緻謝
引言
[0第0]一部分
概述風險管理的兩個十年1990～1999年
[0第0]1章理解市場危 [1機1] 的一個理論框架 / 2
1.1 危 [1機1] 來源3
1.1.1 市場有效性3
1.1.2 流動性和緊迫性3
1.1.3 流動性需求方4
1.1.4 流動性提供方4
1.1.5 市場危 [1機1] 中流動性供需[0[0雙0]0]方的互動5
1.1.6 市場生態5
1.2 案例研究7
1.2.1 1987年股票市場崩潰7
1.2.2 1991年垃圾債券風暴8
1.2.3 1998年LTCM違約事件10
1.3 經驗教訓11
1.4 政策事宜12
1.4.1 透明度12
1.4.2 監管13
1.4.3 閤並13
[0第0]2章在實踐中選擇和運用閤適的風險管理工具 / 16
2.1 有效的風險管理16
2.1.1 資産管理經理的風險16
2.1.2 關注點17
2.1.3 設立項目17
2.2 定義風險18
2.3 風險度量19
2.3.1 追蹤誤差19
2.3.2 方[0法0]論的缺陷19
2.3.3 模型缺陷20
2.3.4 迴溯測試22
2.3.5 戰略視角23
2.3.6 戰略風險管理方[0法0]23
2.4 購買還是自建23
2.5 結論24
注釋25
[0第0]3章全麵風險管理的3P / 26
3.1 3P27
3.2 價格28
3.3 概率29
3.4 偏好30
3.5 將3個P結閤起來34
3.5.1 再談偏好34
3.5.2 更廣義的風險35
3.6 風險管理的未來36
3.6.1 [0知0]識融閤36
3.6.2 全麵風險管理（TRM）協議36
注釋37
[0第0]4章風險敞口的報告和監控 / 40
4.1 風險管理係統40
4.1.1 識彆風險41
4.1.2 量化風險42
4.2 將風險納入投資流程42
4.2.1 組閤概念建構43
4.2.2 證券/交易分析43
4.2.3 交易處理43
4.2.4 組閤分析44
4.2.5 度量風險調整後的業績錶現44
4.2.6 報告流程44
4.3 結論462000年至今
[0第0]5章風險管理迴顧 / 48
5.1 單一金融風險還是多個金融風險49
5.2 金融災難的教訓50
5.2.1 德[0國0]金屬冶煉和銷售公司事件（1993年）50
5.2.2 橘郡事件（1994年）50
5.2.3 惡棍交易員51
5.2.4 長期資本管理公司（LTCM）（1998年）52
5.2.5 Amaranth基金（2006年）52
5.2.6 小結：充分的控製至關重要52
5.3 業界普遍使用的風險指標53
5.3.1 來自投資理論的指標：方差和標準差53
5.3.2 現代風險管理指標54
5.3.3 概率論54
5.3.4 小結：風險度量是前瞻性的練習55
5.3.5 風險價值（VaR）55
5.3.6 期望損失和條件VaR57
5.3.7 差預期值58
5.3.8 華爾街指標：歐米伽風險59
5.4 信用風險方[0法0]論60
5.4.1 信用遷移61
5.4.2 結構化模型61
5.4.3 強度模型62
5.4.4 精算方[0法0]62
5.4.5 [0大0]型投資組閤模型62
5.5 操作風險63
5.6 流動性風險64
5.7 風險指標的[親斤]分類64
5.7.1 貨幣風險指標65
5.7.2 一緻性風險指標66
5.7.3 一緻性風險指標定義的擴展68
5.7.4 凸性風險指標68
5.7.5 譜風險指標68
5.7.6 小結：我們如何把這些融閤起來69
5.8 風險度量需要整閤69
5.9 結論70
注釋70
[0第0]6章定義風險 / 72
6.1 弗蘭剋·奈特72
6.2 對奈特定義的批[0評0]74
6.3 哈裏·馬科維茨75
6.4 不確定性76
6.5 暴露的敞口76
6.6 風險77
6.7 操作方麵的定義77
6.8 風險的一個操作主義視角79
6.9 結論80
注釋80
[0第0]7章價值和風險：貝塔 / 81
7.1 管理風險VS降低風險81
7.2 風險與價值：傳統視角82
7.2.1 風險和DCF估值82
7.2.2 相對估值模型82
7.3 拓展對風險的分析83
7.3.1 模擬83
7.3.2 DCF估值84
7.3.3 相對估值85
7.3.4 期[0[0權0]0]定價模型85
7.4 風險管理的終[0評0]估86
7.5 結論86
注釋87
[0第0]8章金融危 [1機1] 的一個簡單理論：為何費希爾·布萊剋仍然重要 / 88
8.1 金融危 [1機1] ：一個可能的情境分析89
8.2 所有這些係統性風險怎麼可能發生90
8.3 我們錯在何處91
[0第0]9章管理 [1機1] 構風險 / 93
9.1 通過實時組閤監控加強風險直覺93
9.2 銀行和基金的風險管理：不一樣的遊戲95
9.2.1 損失風險的概率：有無偏見95
9.2.2 交易分析和組閤分析的區彆97
9.2.3 日常數據陷阱98
9.3 風險報告99
9.4 風險判斷100
9.5 結論101
[0第0]10章風險管理與風險度量 / 104
10.1 從數據到有用信息104
10.1.1 相關方105
10.1.2 轉換需要105
10.2 [親斤]的 [1機1] 構投資者105
10.2.1 傳統投資者105
10.2.2 對衝基金106
10.3 透明度和風險度量的[親斤]動態106
10.3.1 營銷、客戶服務和銷售106
10.3.2 網絡係統106
10.4 提供工具107
10.5 結論109
注釋109
[0第0]二部分
風險度量
[0第0]11章波動率在分散化和風險管理中的意義 / 112
11.1 分散化失效瞭嗎112
11.2 風險模型失效瞭嗎114
11.3 風險的[0大0]小應該是如此讓人吃驚的事情嗎115
11.4 投資者們過度暴露於尾部風險中瞭嗎116
11.5 結論120
[0第0]12章風險：用VaR度量風險 / 121
12.1 度量VaR122
12.1.1 正常分布下的VaR123
12.1.2 正態分布下的VaR123
12.1.3 基於Sigma的VaR124
12.2 [0評0]估VaR124
12.2.1 基於分位數的VaR的估計誤差125
12.2.2 基於Sigma的VaR的估計誤差126
12.2.3 方[0法0]之間的比較126
12.3 結論128
注釋129
[0第0]13章風險管理如何使投資經理獲益 / 130
13.1 定義風險130
13.1.1 絕對與相對風險130
13.1.2 特定基金風險131
13.1.3 意外的損失131
13.2 定義風險管理131
13.2.1 進攻性風險管理131
13.2.2 防禦性風險管理132
13.2.3 VaR背景132
13.3 采用VaR133
13.3.1 目標133
13.3.2 方[0法0]133
13.3.3 實施134
13.3.4 特殊情況135
13.3.5 錶現反饋137
13.3.6 與其他測度的比較137
13.3.7 對於基金經理的好處138
13.3.8 批[0評0]和限製138
13.4 結論140
[0第0]14章整閤客戶和投資經理的風險管理目標 / 143
14.1 投資委托協議和投資指引143
14.2 參數化的風險分析144
14.3 基於概率的風險測度146
14.4 市場風險結構147
14.5 壓力測試150
14.6 結論151
[0第0]15章風險的誤測 / 154
15.1 為什麼投資者關心中間階段風險155
15.2 投資期間內的損失敞口156
15.3 應用157
15.3.1 貨幣對衝基金157
15.3.2 杠杆對衝基金159
15.4 結論159
附錄15A 投資期限內風險160
注釋162
[0第0]16章風險度量的風險 / 164
16.1 關於工具164
16.2 靜態風險165
16.2.1 久期和凸性165
16.2.2 方差/協方差vs久期166
16.2.3 收益分布167
16.2.4 跟蹤誤差vs風險價值168
16.2.5 持有期和資産分配168
16.2.6 有效邊界和資産分配169
16.3 動態風險170
16.4 調整 [1機1] 製和分布172
16.5 結論174
注釋175
[0第0]17章二階矩 / 176
注釋178
[0第0]18章風險預算的各種說[0法0] / 179
18.1 風險分配模型181
18.2 風險分配和資産配置181
18.3 [0優0]風險分配182
18.4 [0優0]風險分配的敏感度185
18.5 風險分配和隱含的信息比率185
18.6 策略性風險的[0優0]分配186
18.7 設定整體風險預算187
18.8 確定目標信息比率189
18.9 結論190
附錄18A [0優0]風險分配190
注釋192
[0第0]19章理解和監控流動性危 [1機1] 周期 / 194
19.1 周期195
19.1.1 損失的風險196
19.1.2 清算的需求196
19.1.3 市場流動性197
19.2 測量市場危 [1機1] 周期197
19.3 結論200
注釋200
[0第0]20章為何公司特質風險[0會0]隨時間推移而變化 / 201
20.1 隨時間變化的公司特質風險202
20.2 為何公司特質風險隨時間推移而變化204
20.2.1 産業[0[0權0]0]重的變化204
20.2.2 公司規模205
20.2.3 産業內集中度的變化206
20.3 控製三個因素208
20.3.1 控製樣本208
20.3.2 迴歸檢驗：控製規模、産業和集中效應209
20.3.3 其他對於公司特質風險隨著時間變化的解釋210
20.4 結論

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