金融工程(第三版)(經濟管理類課程教材 金融係列) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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林清泉 著

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• 經濟管理
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• 第三版
• 金融係列

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齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300170237

商品編碼：29679825750

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2013-03-01

基本信息

書名：金融工程(第三版)(經濟管理類課程教材 金融係列)

定價：35.00元

作者：林清泉

齣版社：中國人民大學齣版社

齣版日期：2013-03-01

ISBN：9787300170237

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：大16開

商品重量：0.481kg

編輯推薦

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內容提要

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　　《經濟管理類課程教材·金融係列：金融工程（第3版）》較為全麵地介紹瞭金融工程的理論及應用知識，結構清晰、語言淺顯。《經濟管理類課程教材·金融係列：金融工程（第3版）》包括四篇內容：金融工程概述篇、金融工程理論篇、金融衍生産品篇和金融工程技術與管理篇。金融工程概述篇主要介紹瞭金融工程的定義和分析方法、金融工程的産生和發展以及主要金融衍生産品的基礎知識。金融工程理論篇主要包括資産組閤理論、資産定價模型、有效市場理論、無套利分析方法和MM定理、期權及二叉樹模型、布萊剋-斯科爾斯期權定價理論。金融衍生産品篇以金融衍生産品不同的標的資産為分類標準，並由此分彆介紹瞭以貨幣為基礎的衍生産品、以利率為基礎的衍生産品、以權益為基礎的衍生産品。金融工程技術與管理篇主要包括匯率風險管理、股票風險管理、利率風險管理、信用風險管理和風險價值測算以及期權思想在公司財務中的應用，主要介紹可轉換*、股票期權以及實物期權。

目錄

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篇 金融工程概述篇
章 金融工程概述
節 金融工程的界定
第二節 金融工程的分析方法
第三節 金融工程和金融創新
第二章 金融工程的産生和發展
節 從金融學到金融工程學
第二節 金融工程發展的因素
第三節 金融工程麵臨的挑戰與發展趨勢
第四節 金融工程在中國的發展
第三章 金融風險管理與金融衍生産品
節 金融工程和金融風險管理
第二節 金融風險管理的新工具——-金融衍生工具

第二篇 金融工程理論篇
第四章 資産組閤理論
節 傳統的資産組閤管理和現代資産組閤理論
第二節 馬科維茨的資産組閤理論
第五章 資本資産定價理論
節 資本資産定價模型
第二節 套利定價模型
第六章 有效市場理論
節 有效市場假設概述
第二節 有效市場假設下的投資管理
第三節 有效市場假設的實證檢驗
第四節 研究市場有效性的重要方法——-事件研究
第五節 我國股市有效性的遊程檢驗
第七章 無套利分析方法
節 MM定理
第二節 狀態價格定價方法
第三節 對可贖迴債券價格的簡單分析
第八章 期權的損益及二叉樹模型
節 期權及其組閤的損益
第二節 期權定價的二叉樹模型
第三節 以債券為標的資産的期權定價二叉樹模型
第四節 n期歐式期權的定價模型
第九章 期權定價公式及其應用
節 布萊剋-斯科爾斯期權定價公式
第二節 期權價值的敏感性因素分析
第三節 期權套期保值的基本原理
第四節 連續調整的期權套期策略
第五節 組閤套期策略

第三篇 金融衍生産品篇
第十章 以貨幣為基礎的衍生工具
節 遠期外匯交易
第二節 貨幣互換
第三節 外匯期貨
第四節 外匯期權
第十一章 以利率為基礎的衍生工具
節 遠期利率協議
第二節 利率期貨
第三節 利率期權
第四節 利率互換
第十二章 以權益為基礎的衍生工具
節 股票期權
第二節 股指期貨
第三節 股指期權

第四篇 金融工程技術與管理篇
第十三章 匯率風險管理
節 匯率風險概述
第二節 遠期外匯閤約與匯率風險管理
第三節 貨幣互換與匯率風險管理
第四節 外匯期貨與匯率風險管理
第五節 外匯期權與匯率風險管理
第十四章 利率風險管理
節 利率風險概述
第二節 遠期利率協議與利率風險管理
第三節 利率期貨與利率風險管理
第四節 利率期權與利率風險管理
第五節 利率互換與利率風險管理
第十五章 股票價格風險管理
節 股票價格風險概述
第二節 股票指數期貨與股票價格風險管理
第三節 利用股票期權管理股票價格風險
第四節 運用股票指數期權管理股票風險
第十六章 信用風險管理
節 信用風險概述
第二節 信用風險計量模型
第三節 管理信用風險的衍生産品
第四節 信用風險管理熱點案例分析
參考文獻

作者介紹

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　　林清泉，中國人民大學財政金融學院教授、博士生導師，德國慕尼黑大學和萊比锡大學的高級訪問學者，美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校經濟係高級訪問學者。主要研究領域為金融工程、金融風險管理、金融資産定價、倒嚮*微分方程及其在金融市場中的應用。

文摘

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序言

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金融工程(第三版) 內容概述： 本書是一本麵嚮經濟管理類專業學生的金融工程教材，旨在係統性地介紹金融工程的核心理論、方法與實踐應用。全書共分為三個部分，共十八章，內容涵蓋瞭金融工程的基礎理論、衍生金融工具、風險管理以及前沿應用等多個方麵。 第一部分：金融工程基礎理論 本部分共五章，為讀者構建起金融工程的理論框架。 第一章 金融工程概論： 介紹金融工程的定義、發展曆程、研究範疇與應用領域，闡述金融工程在現代金融體係中的重要性。本章還將探討金融工程與傳統金融學的區彆與聯係，以及其在解決復雜金融問題中的作用。 第二章 金融市場與工具： 詳細介紹各類金融市場（如股票市場、債券市場、貨幣市場、衍生品市場）的結構、功能與運行機製。在此基礎上，深入剖析各類基礎金融工具（如股票、債券、貨幣）的特徵、定價方法與風險。 第三章 金融工程中的數學工具： 聚焦金融工程研究所必需的數學工具，包括概率論與數理統計、隨機過程（如布朗運動、泊鬆過程）、微分方程（常微分方程與偏微分方程）及其在金融建模中的應用。本章強調這些數學工具的直觀理解和實際操作。 第四章 風險度量與管理基礎： 引入風險管理的基本概念，包括風險的識彆、度量與評估。詳細介紹 VaR (Value at Risk)、CVaR (Conditional Value at Risk) 等風險度量指標，並探討風險管理的策略與原則，為後續章節的衍生品應用奠定基礎。 第五章 資産定價理論： 梳理並深入講解經典的資産定價理論，如 CAPM (Capital Asset Pricing Model) 模型、APT (Arbitrage Pricing Theory) 模型，以及各類無套利定價原理。本章旨在使讀者理解資産內在價值的確定方法，以及市場如何對風險進行定價。 第二部分：衍生金融工具與應用 本部分共七章，是本書的核心內容，深入探討各類衍生金融工具及其定價與應用。 第六章 期權基礎： 詳細介紹期權的基本概念、類型（歐式期權、美式期權、看漲期權、看跌期權）以及期權閤約要素。分析期權交易的策略與目的，並引入期權組閤的構建。 第七章 期權定價模型（一）： 重點講解期權定價的經典模型——二叉樹定價模型。通過具體的實例，演示如何使用該模型進行期權定價，並分析其優點與局限性。 第八章 期權定價模型（二）： 深入講解期權定價的另一個裏程碑式模型——Black-Scholes-Merton (BSM) 模型。詳細推導模型公式，分析模型假設，並討論其在實際應用中的修正與擴展。 第九章 期貨與遠期： 介紹期貨與遠期閤約的定義、特點、交易方式與市場。分析不同類型期貨（如股指期貨、商品期貨）的定價原理，並探討其在套期保值和投機中的應用。 第十章 互換： 詳細介紹利率互換、貨幣互換、股權互換等主要互換閤約的結構、定價方法與風險。分析互換在企業融資、資産負債管理中的應用。 第十一章 信用衍生品： 引入信用風險的概念，並詳細介紹信用違約互換 (CDS)、信用違約期權 (CDO) 等信用衍生品。分析其定價模型與風險，以及在信用風險轉移中的作用。 第十二章 復雜衍生品與結構性産品： 探討一些更為復雜的衍生品，如復閤期權、路徑依賴期權等。介紹結構性産品的概念、設計原理與應用，例如保本型産品、收益增強型産品等，展示金融工程在産品創新中的能力。 第三部分：金融工程的前沿應用與實踐 本部分共六章，將金融工程的理論知識與實際應用相結閤，並展望未來發展趨勢。 第十三章 風險管理中的金融工程應用： 結閤前麵章節的理論，係統性地闡述金融工程在風險管理中的具體應用。包括利用衍生品進行套期保值、風險對衝，構建穩健的風險管理體係。 第十四章 投資組閤管理與資産配置： 運用金融工程的工具和模型，優化投資組閤的構建與管理。介紹均值-方差模型、 Black-Litterman 模型等，以及在資産配置中的應用，實現風險與收益的最優平衡。 第十五章 算法交易與高頻交易： 探討金融工程在自動化交易和高頻交易領域的應用。介紹算法交易的策略、模型，以及高頻交易的技術要求和風險控製。 第十六章 金融建模與量化分析： 強調金融建模在金融工程中的核心地位。介紹常用的金融建模軟件和方法，以及如何進行定量分析，解釋金融現象並預測市場趨勢。 第十七章 金融工程的最新發展與挑戰： 探討金融工程領域的前沿研究和最新動態，例如機器學習在金融領域的應用、大數據分析在金融風險管理中的作用、 FinTech (金融科技) 的發展趨勢等。同時，分析當前金融工程麵臨的挑戰，如模型風險、監管變化等。 第十八章 案例分析與實踐指導： 通過一係列真實的金融案例，展示金融工程理論在實踐中的應用。例如，企業如何利用衍生品管理匯率風險，金融機構如何設計結構性産品，以及如何進行風險控製等。本章旨在提升讀者的實際操作能力和解決復雜金融問題的能力。 總而言之， 本書以嚴謹的理論體係為基礎，輔以大量的實例和案例分析，力求全麵、深入地展現金融工程的理論精髓與實踐魅力。旨在幫助讀者掌握運用金融工程工具解決實際金融問題的能力，為從事金融行業相關工作奠定堅實的理論基礎和實踐能力。本書適閤金融學、經濟學、數學、統計學等相關專業的本科生、研究生，以及金融從業人員閱讀參考。

評分☆☆☆☆☆

說實話，這本書的數學部分讓我有點頭疼。我一直以為金融工程聽起來就很高大上，沒想到裏麵涉及這麼多高等數學的知識。微積分、概率論、隨機過程……這些我早就還給老師的知識點，在這本書裏又被一一翻瞭齣來。而且，作者在推導公式的時候，很少有詳細的步驟說明，很多地方都是直接給齣瞭結論，需要讀者自己去補齊中間的推導過程。這對於像我這樣數學基礎不太紮實的人來說，簡直是晴天霹靂。我試著去理解那些公式，但很多時候隻能看著黑闆上的“天書”，感覺自己像是在聽天書一樣。也許這本書更適閤那些數學功底深厚，對量化金融有濃厚興趣的讀者。我還在努力剋服，希望能通過反復練習來加深理解，但過程確實有些艱難。

評分☆☆☆☆☆

我一直對金融風險管理很感興趣，而這本書正好滿足瞭我的需求。它詳細介紹瞭各種金融風險的類型，包括市場風險、信用風險、操作風險等等，並且提供瞭相應的計量方法和管理策略。我特彆喜歡關於VaR（風險價值）模型的那部分，作者用瞭很多篇幅來解釋其原理和應用，並且通過實際例子來說明如何使用VaR來評估投資組閤的風險。雖然書中的數學推導部分對我來說有些難度，但我可以通過閱讀案例分析和結論來理解其核心思想。而且，這本書還討論瞭巴塞爾協議等重要的金融監管政策，讓我對金融機構的風險管理有瞭更全麵的認識。總而言之，這是一本非常適閤金融從業者和對金融風險管理感興趣的讀者的書籍，內容非常豐富且實用。

評分☆☆☆☆☆

這本書的排版和設計真的讓人眼前一亮！我之前看過的很多經濟學教材，要麼是字體小得像螞蟻，要麼是內容枯燥得像白開水。但這本書不一樣，它的字體大小適中，頁麵布局清晰，而且還使用瞭大量的圖錶和示意圖來輔助理解。尤其是講到復雜的金融模型時，作者會用非常直觀的圖示來展示模型的邏輯，這對於我這樣的視覺型學習者來說，簡直是福音。我還特彆喜歡書中提供的案例分析，這些案例都來源於真實的金融市場，讓我對書中的理論有瞭更深刻的認識。而且，書中還提供瞭很多習題，並且附帶瞭答案解析，這讓我可以在學習之餘進行練習，鞏固所學知識。總的來說，這是一本非常用心製作的教材，閱讀體驗極佳。

評分☆☆☆☆☆

我特彆喜歡這本書在介紹金融衍生品時那種循序漸進的邏輯。它不是上來就給你一堆復雜的模型，而是先從最簡單的遠期閤約講起，一步一步地構建齣期權、期貨等工具的定價原理。我印象最深的是關於風險中性定價的講解，作者通過大量的例子和圖示，把這個抽象的概念講得通俗易懂。在學習過程中，我感覺自己不再是被動地接受知識，而是能夠主動地去思考，去理解為什麼這些模型是這樣構建的。而且，書中還會穿插一些實際案例，比如某個金融危機是如何發生的，以及當時的交易者是如何利用衍生品來對衝風險的。這些案例分析讓我覺得金融工程不再是紙上談兵，而是真實世界中非常有用的工具。雖然有些部分的數學推導還是有點挑戰，但我相信隻要認真跟著書中的思路走，一定能掌握其中的精髓。

評分☆☆☆☆☆

這本書實在是太厚重瞭！翻開第一頁就感覺像捧著一塊磚頭，這密密麻麻的文字和公式，真心讓人望而卻步。我本來是想找一本能快速入門金融工程的書，結果這本簡直就是一本百科全書，內容無所不包，從最基礎的概念講到最前沿的數學模型，感覺作者要把所有能想到的、想不到的都塞進去瞭。舉個例子，關於期權定價的部分，光是講解Black-Scholes模型就用瞭好幾頁，後麵還跟瞭一堆其他的模型，看得我眼花繚亂，恨不得立刻放下書去喝杯咖啡冷靜一下。雖然我知道深入研究需要這樣的深度，但對於初學者來說，這可能太過“勸退”瞭。也許更適閤那種有一定數學基礎，並且已經對金融市場有一定瞭解的讀者。我還在努力地一點一點啃，希望能從中汲取到我需要的部分，但不得不說，這本書的閱讀難度確實不小，需要極大的耐心和毅力。