金融工程(第三版)(经济管理类课程教材 金融系列) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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林清泉 著

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• 第三版
• 金融系列

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出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300170237

商品编码：29679825750

包装：平装-胶订

出版时间：2013-03-01

基本信息

书名：金融工程(第三版)(经济管理类课程教材 金融系列)

定价：35.00元

作者：林清泉

出版社：中国人民大学出版社

出版日期：2013-03-01

ISBN：9787300170237

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：大16开

商品重量：0.481kg

编辑推荐

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内容提要

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　　《经济管理类课程教材·金融系列：金融工程（第3版）》较为全面地介绍了金融工程的理论及应用知识，结构清晰、语言浅显。《经济管理类课程教材·金融系列：金融工程（第3版）》包括四篇内容：金融工程概述篇、金融工程理论篇、金融衍生产品篇和金融工程技术与管理篇。金融工程概述篇主要介绍了金融工程的定义和分析方法、金融工程的产生和发展以及主要金融衍生产品的基础知识。金融工程理论篇主要包括资产组合理论、资产定价模型、有效市场理论、无套利分析方法和MM定理、期权及二叉树模型、布莱克-斯科尔斯期权定价理论。金融衍生产品篇以金融衍生产品不同的标的资产为分类标准，并由此分别介绍了以货币为基础的衍生产品、以利率为基础的衍生产品、以权益为基础的衍生产品。金融工程技术与管理篇主要包括汇率风险管理、股票风险管理、利率风险管理、信用风险管理和风险价值测算以及期权思想在公司财务中的应用，主要介绍可转换*、股票期权以及实物期权。

目录

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篇 金融工程概述篇
章 金融工程概述
节 金融工程的界定
第二节 金融工程的分析方法
第三节 金融工程和金融创新
第二章 金融工程的产生和发展
节 从金融学到金融工程学
第二节 金融工程发展的因素
第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势
第四节 金融工程在中国的发展
第三章 金融风险管理与金融衍生产品
节 金融工程和金融风险管理
第二节 金融风险管理的新工具——-金融衍生工具

第二篇 金融工程理论篇
第四章 资产组合理论
节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论
第二节 马科维茨的资产组合理论
第五章 资本资产定价理论
节 资本资产定价模型
第二节 套利定价模型
第六章 有效市场理论
节 有效市场假设概述
第二节 有效市场假设下的投资管理
第三节 有效市场假设的实证检验
第四节 研究市场有效性的重要方法——-事件研究
第五节 我国股市有效性的游程检验
第七章 无套利分析方法
节 MM定理
第二节 状态价格定价方法
第三节 对可赎回债券价格的简单分析
第八章 期权的损益及二叉树模型
节 期权及其组合的损益
第二节 期权定价的二叉树模型
第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型
第四节 n期欧式期权的定价模型
第九章 期权定价公式及其应用
节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式
第二节 期权价值的敏感性因素分析
第三节 期权套期保值的基本原理
第四节 连续调整的期权套期策略
第五节 组合套期策略

第三篇 金融衍生产品篇
第十章 以货币为基础的衍生工具
节 远期外汇交易
第二节 货币互换
第三节 外汇期货
第四节 外汇期权
第十一章 以利率为基础的衍生工具
节 远期利率协议
第二节 利率期货
第三节 利率期权
第四节 利率互换
第十二章 以权益为基础的衍生工具
节 股票期权
第二节 股指期货
第三节 股指期权

第四篇 金融工程技术与管理篇
第十三章 汇率风险管理
节 汇率风险概述
第二节 远期外汇合约与汇率风险管理
第三节 货币互换与汇率风险管理
第四节 外汇期货与汇率风险管理
第五节 外汇期权与汇率风险管理
第十四章 利率风险管理
节 利率风险概述
第二节 远期利率协议与利率风险管理
第三节 利率期货与利率风险管理
第四节 利率期权与利率风险管理
第五节 利率互换与利率风险管理
第十五章 股票价格风险管理
节 股票价格风险概述
第二节 股票指数期货与股票价格风险管理
第三节 利用股票期权管理股票价格风险
第四节 运用股票指数期权管理股票风险
第十六章 信用风险管理
节 信用风险概述
第二节 信用风险计量模型
第三节 管理信用风险的衍生产品
第四节 信用风险管理热点案例分析
参考文献

作者介绍

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　　林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，德国慕尼黑大学和莱比锡大学的高级访问学者，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向*微分方程及其在金融市场中的应用。

文摘

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序言

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金融工程(第三版) 内容概述： 本书是一本面向经济管理类专业学生的金融工程教材，旨在系统性地介绍金融工程的核心理论、方法与实践应用。全书共分为三个部分，共十八章，内容涵盖了金融工程的基础理论、衍生金融工具、风险管理以及前沿应用等多个方面。 第一部分：金融工程基础理论 本部分共五章，为读者构建起金融工程的理论框架。 第一章 金融工程概论： 介绍金融工程的定义、发展历程、研究范畴与应用领域，阐述金融工程在现代金融体系中的重要性。本章还将探讨金融工程与传统金融学的区别与联系，以及其在解决复杂金融问题中的作用。 第二章 金融市场与工具： 详细介绍各类金融市场（如股票市场、债券市场、货币市场、衍生品市场）的结构、功能与运行机制。在此基础上，深入剖析各类基础金融工具（如股票、债券、货币）的特征、定价方法与风险。 第三章 金融工程中的数学工具： 聚焦金融工程研究所必需的数学工具，包括概率论与数理统计、随机过程（如布朗运动、泊松过程）、微分方程（常微分方程与偏微分方程）及其在金融建模中的应用。本章强调这些数学工具的直观理解和实际操作。 第四章 风险度量与管理基础： 引入风险管理的基本概念，包括风险的识别、度量与评估。详细介绍 VaR (Value at Risk)、CVaR (Conditional Value at Risk) 等风险度量指标，并探讨风险管理的策略与原则，为后续章节的衍生品应用奠定基础。 第五章 资产定价理论： 梳理并深入讲解经典的资产定价理论，如 CAPM (Capital Asset Pricing Model) 模型、APT (Arbitrage Pricing Theory) 模型，以及各类无套利定价原理。本章旨在使读者理解资产内在价值的确定方法，以及市场如何对风险进行定价。 第二部分：衍生金融工具与应用 本部分共七章，是本书的核心内容，深入探讨各类衍生金融工具及其定价与应用。 第六章 期权基础： 详细介绍期权的基本概念、类型（欧式期权、美式期权、看涨期权、看跌期权）以及期权合约要素。分析期权交易的策略与目的，并引入期权组合的构建。 第七章 期权定价模型（一）： 重点讲解期权定价的经典模型——二叉树定价模型。通过具体的实例，演示如何使用该模型进行期权定价，并分析其优点与局限性。 第八章 期权定价模型（二）： 深入讲解期权定价的另一个里程碑式模型——Black-Scholes-Merton (BSM) 模型。详细推导模型公式，分析模型假设，并讨论其在实际应用中的修正与扩展。 第九章 期货与远期： 介绍期货与远期合约的定义、特点、交易方式与市场。分析不同类型期货（如股指期货、商品期货）的定价原理，并探讨其在套期保值和投机中的应用。 第十章 互换： 详细介绍利率互换、货币互换、股权互换等主要互换合约的结构、定价方法与风险。分析互换在企业融资、资产负债管理中的应用。 第十一章 信用衍生品： 引入信用风险的概念，并详细介绍信用违约互换 (CDS)、信用违约期权 (CDO) 等信用衍生品。分析其定价模型与风险，以及在信用风险转移中的作用。 第十二章 复杂衍生品与结构性产品： 探讨一些更为复杂的衍生品，如复合期权、路径依赖期权等。介绍结构性产品的概念、设计原理与应用，例如保本型产品、收益增强型产品等，展示金融工程在产品创新中的能力。 第三部分：金融工程的前沿应用与实践 本部分共六章，将金融工程的理论知识与实际应用相结合，并展望未来发展趋势。 第十三章 风险管理中的金融工程应用： 结合前面章节的理论，系统性地阐述金融工程在风险管理中的具体应用。包括利用衍生品进行套期保值、风险对冲，构建稳健的风险管理体系。 第十四章 投资组合管理与资产配置： 运用金融工程的工具和模型，优化投资组合的构建与管理。介绍均值-方差模型、 Black-Litterman 模型等，以及在资产配置中的应用，实现风险与收益的最优平衡。 第十五章 算法交易与高频交易： 探讨金融工程在自动化交易和高频交易领域的应用。介绍算法交易的策略、模型，以及高频交易的技术要求和风险控制。 第十六章 金融建模与量化分析： 强调金融建模在金融工程中的核心地位。介绍常用的金融建模软件和方法，以及如何进行定量分析，解释金融现象并预测市场趋势。 第十七章 金融工程的最新发展与挑战： 探讨金融工程领域的前沿研究和最新动态，例如机器学习在金融领域的应用、大数据分析在金融风险管理中的作用、 FinTech (金融科技) 的发展趋势等。同时，分析当前金融工程面临的挑战，如模型风险、监管变化等。 第十八章 案例分析与实践指导： 通过一系列真实的金融案例，展示金融工程理论在实践中的应用。例如，企业如何利用衍生品管理汇率风险，金融机构如何设计结构性产品，以及如何进行风险控制等。本章旨在提升读者的实际操作能力和解决复杂金融问题的能力。 总而言之， 本书以严谨的理论体系为基础，辅以大量的实例和案例分析，力求全面、深入地展现金融工程的理论精髓与实践魅力。旨在帮助读者掌握运用金融工程工具解决实际金融问题的能力，为从事金融行业相关工作奠定坚实的理论基础和实践能力。本书适合金融学、经济学、数学、统计学等相关专业的本科生、研究生，以及金融从业人员阅读参考。

评分☆☆☆☆☆

我特别喜欢这本书在介绍金融衍生品时那种循序渐进的逻辑。它不是上来就给你一堆复杂的模型，而是先从最简单的远期合约讲起，一步一步地构建出期权、期货等工具的定价原理。我印象最深的是关于风险中性定价的讲解，作者通过大量的例子和图示，把这个抽象的概念讲得通俗易懂。在学习过程中，我感觉自己不再是被动地接受知识，而是能够主动地去思考，去理解为什么这些模型是这样构建的。而且，书中还会穿插一些实际案例，比如某个金融危机是如何发生的，以及当时的交易者是如何利用衍生品来对冲风险的。这些案例分析让我觉得金融工程不再是纸上谈兵，而是真实世界中非常有用的工具。虽然有些部分的数学推导还是有点挑战，但我相信只要认真跟着书中的思路走，一定能掌握其中的精髓。

评分☆☆☆☆☆

这本书实在是太厚重了！翻开第一页就感觉像捧着一块砖头，这密密麻麻的文字和公式，真心让人望而却步。我本来是想找一本能快速入门金融工程的书，结果这本简直就是一本百科全书，内容无所不包，从最基础的概念讲到最前沿的数学模型，感觉作者要把所有能想到的、想不到的都塞进去了。举个例子，关于期权定价的部分，光是讲解Black-Scholes模型就用了好几页，后面还跟了一堆其他的模型，看得我眼花缭乱，恨不得立刻放下书去喝杯咖啡冷静一下。虽然我知道深入研究需要这样的深度，但对于初学者来说，这可能太过“劝退”了。也许更适合那种有一定数学基础，并且已经对金融市场有一定了解的读者。我还在努力地一点一点啃，希望能从中汲取到我需要的部分，但不得不说，这本书的阅读难度确实不小，需要极大的耐心和毅力。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融风险管理很感兴趣，而这本书正好满足了我的需求。它详细介绍了各种金融风险的类型，包括市场风险、信用风险、操作风险等等，并且提供了相应的计量方法和管理策略。我特别喜欢关于VaR（风险价值）模型的那部分，作者用了很多篇幅来解释其原理和应用，并且通过实际例子来说明如何使用VaR来评估投资组合的风险。虽然书中的数学推导部分对我来说有些难度，但我可以通过阅读案例分析和结论来理解其核心思想。而且，这本书还讨论了巴塞尔协议等重要的金融监管政策，让我对金融机构的风险管理有了更全面的认识。总而言之，这是一本非常适合金融从业者和对金融风险管理感兴趣的读者的书籍，内容非常丰富且实用。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和设计真的让人眼前一亮！我之前看过的很多经济学教材，要么是字体小得像蚂蚁，要么是内容枯燥得像白开水。但这本书不一样，它的字体大小适中，页面布局清晰，而且还使用了大量的图表和示意图来辅助理解。尤其是讲到复杂的金融模型时，作者会用非常直观的图示来展示模型的逻辑，这对于我这样的视觉型学习者来说，简直是福音。我还特别喜欢书中提供的案例分析，这些案例都来源于真实的金融市场，让我对书中的理论有了更深刻的认识。而且，书中还提供了很多习题，并且附带了答案解析，这让我可以在学习之余进行练习，巩固所学知识。总的来说，这是一本非常用心制作的教材，阅读体验极佳。

评分☆☆☆☆☆

说实话，这本书的数学部分让我有点头疼。我一直以为金融工程听起来就很高大上，没想到里面涉及这么多高等数学的知识。微积分、概率论、随机过程……这些我早就还给老师的知识点，在这本书里又被一一翻了出来。而且，作者在推导公式的时候，很少有详细的步骤说明，很多地方都是直接给出了结论，需要读者自己去补齐中间的推导过程。这对于像我这样数学基础不太扎实的人来说，简直是晴天霹雳。我试着去理解那些公式，但很多时候只能看着黑板上的“天书”，感觉自己像是在听天书一样。也许这本书更适合那些数学功底深厚，对量化金融有浓厚兴趣的读者。我还在努力克服，希望能通过反复练习来加深理解，但过程确实有些艰难。