正版剛金融期貨投資學9787302161691陳曉紅,楊艷軍,王宗潤 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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陳曉紅，楊艷軍，王宗潤 著

圖書標籤:

• 金融期貨
• 投資學
• 陳曉紅
• 楊艷軍
• 王宗潤
• 金融投資
• 期貨交易
• 金融市場
• 投資策略
• 9787302161691

店鋪： 溫文爾雅圖書專營店

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302161691

商品編碼：29760142126

包裝：平裝

齣版時間：2007-11-01

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基本信息

書名：金融期貨投資學

定價：30.00元

作者：陳曉紅,楊艷軍,王宗潤

齣版社：清華大學齣版社

齣版日期：2007-11-01

ISBN：9787302161691

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.422kg

編輯推薦

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內容提要

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本書在充分藉鑒、吸收中外理論研究和教材建設成果的基礎上，全麵、係統地闡述分析瞭金融期貨的特點、交易規則、交易方式與交易策略、定價理論、主要的金融品種以及閤約的特點與交易策略、投資分析與風險管理等。在內容上，本書力求反映外金融期貨領域的*實踐和理論研究成果。另外，本書力求做到深入淺齣、貼近實務，注重知識性和可操作性相結閤。
本書可以作為高等院校經濟學類、管理學類專業研究生和高年級本科生的教材，也可以作為理論研究和投資領域實踐工作者的參考書。

目錄

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前言
章 金融期貨概述
1.1 金融期貨的基本概念
1.1.1 金融期貨的概念與類型
1.1.2 金融期貨的基本特徵
1.1.3 金融期貨與金融現貨、金融遠期以及商品期貨的比較
1.2 金融期貨的産生與發展
1.2.1 外匯期貨發展的曆史與現狀
1.2.2 利率期貨發展的曆史與現狀
1.2.3 股指期貨發展的曆史與現狀
1.3 金融期貨的功能與作用
1.3.1 金融期貨的功能
1.3.2 金融期貨的作用
第2章 金融期貨交易基本規則
2.1 金融期貨閤約
2.1.1 金融期貨閤約的概念與特點
2.1.2 金融期貨閤約的主要內容
2.2 金融期貨市場的組織結構
2.2.1 金融期貨交易所
2.2.2 金融期貨結算機構
2.2.3 金融期貨交易中介
2.2.4 投資者
2.2.5 金融期貨監管體係
2.3 金融期貨交易製度
2.3.1 投資者頭寸報告製度
2.3.2 大戶報告製度
2.3.3 漲跌停闆製度
2.3.4 保證金與逐日盯市製度
2.4 金融期貨交易流程
2.4.1 開戶
2.4.2 指令
2.4.3 競價
2.4.4 結算
2.4.5 交割
第3章 金融期貨交易方式與交易策略
3.1 投機交易
3.1.1 投機的特點
3.1.2 投機的作用
3.1.3 投機者的類型
3.1.4 投機的原理與方法
3.2 套期保值交易
3.2.1 套期保值交易的定義
3.2.2 套期保值交易的原理
3.2.3 套期保值交易的種類
3.2.4 基差與套期保值效果
3.2.5 套期保值交易操作中的技巧
3.3 套利交易
3.3.1 套利交易的概念與分類
3.3.2 套利交易的價差
3.3.3 套利交易指令
3.3.4 買進套利與賣齣套利
3.3.5 牛市套利與熊市套利
3.3.6 套利的風險分析
第4章 金融期貨的定價
4.1 無套利均衡與金融衍生品定價
4.1.1 無套利均衡
4.1.2 金融衍生品的定價
4.2 股指期貨的定價
4.2.1 股指期貨定價的基本原理
4.2.2 不支付紅利情況下的股指期貨定價
4.2.3 支付紅利情況下的股指期貨定價
4.3 外匯期貨的定價
4.3.1 現貨持有定價模型
4.3.2 利率平價理論
4.3.3 購買力平價理論
4.4 利率期貨的定價
4.4.1 利率期貨定價的基本原理
4.4.2 短期利率期貨的定價
……
第5章 外匯期貨
第6章 利率期貨
第7章 股票指數期貨
第8章 其他金融期貨品種
第9章 金融期貨投資分析
0章 金融期貨的風險管理
1章 我國金融期貨市場的發展
參考文獻

作者介紹

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文摘

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序言

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探尋金融市場的財富密碼：一本洞悉期貨投資的深度指南 在瞬息萬變的金融世界裏，期貨市場以其獨特的杠杆效應、對衝功能以及發現價格的機製，吸引著無數渴望財富增值的投資者。然而，期貨投資並非易事，它需要深入的理論知識、敏銳的市場洞察以及嚴謹的操作策略。對於那些希望在期貨領域有所建樹的探索者而言，一本能夠係統性講解期貨市場運作規律、投資技巧及風險管理的權威讀物至關重要。 本書並非對某一本特定教材的解讀或復述，而是站在一個更宏觀的視角，旨在為廣大期貨投資者提供一套全麵、深入且具有實踐指導意義的知識體係。它將帶領讀者穿越紛繁的市場錶象，直抵期貨投資的核心，揭示其內在的邏輯與運行的脈絡。 第一篇：期貨市場的基石——理解其本質與結構 要真正掌握期貨投資，首先必須對其賴以生存的土壤——期貨市場——有深刻的理解。本篇將從最基礎的概念入手，層層深入，為讀者構建起一座堅實的知識殿堂。 期貨市場的概念與起源： 我們將追溯期貨市場的曆史淵源，瞭解其誕生的必然性，以及在現代經濟中的關鍵作用。從最初的農産品交易，到如今包羅萬象的金融衍生品，期貨市場的發展曆程本身就蘊含著豐富的市場智慧。理解期貨閤約的定義、特點以及與現貨市場的區彆，是邁嚮期貨投資的第一步。 期貨交易所的職能與運作： 期貨交易離不開交易所這個核心平颱。我們將詳細剖析期貨交易所的功能，包括提供交易場所、製定交易規則、監督市場行為、進行結算交割等。瞭解不同交易所的特點、上市品種以及其在全球金融體係中的地位，有助於投資者選擇閤適的交易平颱。 期貨閤約的要素與定價機製： 期貨閤約是交易的核心標的，其標準化設計至關重要。我們將深入探討期貨閤約的要素，如標的物、閤約月份、交易單位、最小變動價位、最後交易日、最後交割日等。更為重要的是，我們將詳細講解期貨閤約的定價模型，包括展期收益、持有成本、套利定價理論等，幫助投資者理解價格是如何形成的，以及不同因素對其産生的影響。 期貨市場的參與者及其角色： 期貨市場並非隻有投機者，它匯聚瞭多元化的參與者。本部分將分析各類市場參與者的構成，包括套期保值者（如生産商、貿易商、企業）、投機者（如個人投資者、機構投資者）以及做市商等，並闡述他們各自在市場中扮演的角色和所采取的策略。理解不同參與者的動機，有助於洞察市場行為。 期貨交易的流程與技術： 從開戶、下單、撮閤成交到結算交割，期貨交易的流程需要投資者清晰掌握。我們將詳細講解不同類型的訂單（市價單、限價單、止損單等），以及交易過程中的關鍵環節。同時，初步介紹一些基礎的技術分析工具，如圖錶、趨勢綫、技術指標等，為後續深入的學習打下基礎。 第二篇：期貨投資的藝術——策略、技巧與實戰 在對期貨市場有瞭充分認識的基礎上，本篇將聚焦於投資者最關心的實戰層麵，講解如何運用各種策略和技巧，在市場中捕捉機會，實現盈利。 套期保值策略的精髓： 理解並掌握套期保值是期貨市場存在的根本原因之一。我們將深入分析不同行業的套期保值需求，講解如何利用期貨閤約對衝價格風險，保護企業或個人的利潤。無論是農産品、能源還是金融資産，套期保值都有其獨特的應用場景。 投機策略的多樣性： 投機是期貨市場的重要組成部分，也是許多投資者追求高迴報的途徑。本部分將係統介紹多種投機策略，包括： 趨勢跟蹤策略： 識彆並順應市場趨勢，通過長綫或短綫操作獲利。 均值迴歸策略： 利用價格的短期偏離和迴歸，尋找交易機會。 區間交易策略： 在價格波動幅度有限的市場中，進行高拋低吸。 突破交易策略： 捕捉價格突破關鍵阻力或支撐位時的動能。 事件驅動策略： 利用宏觀經濟數據、公司新聞、政策變動等信息進行交易。 量化交易策略： 基於數學模型和計算機程序進行自動化交易。 技術分析在期貨投資中的應用： 技術分析是許多期貨交易者的重要工具。我們將深入講解各種技術分析方法，包括： 圖錶形態分析： 頭肩頂/底、雙頂/底、三角形、旗形等經典形態的識彆與解讀。 技術指標應用： 移動平均綫（MA）、相對強弱指數（RSI）、MACD、布林帶（Bollinger Bands）、KDJ等常用指標的計算原理、應用場景及局限性。 交易量分析： 交易量與價格的關係，以及如何通過交易量確認趨勢。 波浪理論與江恩理論： 介紹這些經典但具有一定復雜性的技術分析理論。 基本麵分析在期貨投資中的作用： 雖然技術分析直觀，但基本麵分析是理解資産價值和市場長期趨勢的關鍵。我們將探討如何運用基本麵分析來評估期貨標的物的價值，包括： 宏觀經濟因素： 通貨膨脹、利率、匯率、貨幣政策、財政政策對期貨市場的影響。 行業基本麵： 供需關係、生産成本、消費需求、技術進步等行業特有因素。 特定資産的基本麵： 農産品産量、石油庫存、黃金供需、股指成分股變化等。 交易心理與情緒管理： 交易心理是影響交易結果的關鍵因素之一，往往被投資者忽視。本部分將重點探討交易中的常見心理誤區，如貪婪、恐懼、過度自信、後悔情緒等，並提供有效的心理調適方法，幫助投資者建立健康的交易心態。 構建與執行交易計劃： 成功的交易離不開周密的計劃。我們將指導讀者如何製定一份清晰、可執行的交易計劃，包括明確的交易目標、入場/齣場點位、止損/止盈設置、倉位管理原則以及風險偏好等。 第三篇：風險管理與閤規操作——守護您的財富 期貨投資的高收益往往伴隨著高風險，有效的風險管理是確保投資者長期生存和發展的基石。本篇將深入探討風險管理的各個方麵，並強調閤規操作的重要性。 期貨風險的種類與來源： 我們將詳細分析期貨市場中存在的各類風險，包括市場風險（價格波動）、信用風險（對手方違約）、流動性風險（難以成交）、操作風險（人為失誤）、政策風險（監管變動）等，並探討其産生的原因。 倉位管理的核心原則： 倉位管理是風險管理中最直接有效的手段。我們將講解科學的倉位管理方法，如固定比例法、固定手數法、凱利公式等，幫助投資者閤理控製每筆交易的風險敞口，避免單筆巨虧導緻滿盤皆輸。 止損與止盈的藝術： 止損是保護本金的最後一道防綫，止盈是鎖定利潤的必要手段。我們將探討如何設置科學閤理的止損點位和止盈點位，以及它們在不同交易策略中的應用。 杠杆的利與弊： 期貨交易的杠杆效應是其吸引力所在，但也意味著風險的放大。我們將深入剖析杠杆的雙刃劍效應，指導投資者如何審慎使用杠杆，避免因杠杆過高而承擔無法承受的風險。 保證金製度的理解與應用： 保證金是期貨交易的特有機製。我們將詳細解釋保證金的構成（初始保證金、維持保證金）、計算方式以及爆倉的風險，幫助投資者充分理解其運作機製，避免不必要的損失。 套利交易與跨市場風險管理： 除瞭單邊交易，套利交易也是一種風險相對較低的投資方式。本部分將介紹一些常見的套利策略，如跨期套利、跨市套利、期現套利等，並探討其風險控製要點。 閤規交易與法規遵守： 期貨市場受到嚴格的監管。我們將強調閤規交易的重要性，包括瞭解並遵守相關法律法規、避免內幕交易、市場操縱等違法行為，以及選擇信譽良好的交易平颱和機構。 投資組閤管理與分散化： 對於有一定規模的投資者而言，構建多元化的投資組閤是分散風險的有效途徑。我們將探討如何將期貨投資納入整體資産配置中，並進行有效的組閤管理。 復盤與持續學習： 交易是一個不斷學習和優化的過程。本部分將強調交易復盤的重要性，指導讀者如何迴顧過去的交易，總結經驗教訓，不斷改進交易策略和方法。同時，鼓勵讀者保持持續學習的態度，關注市場動態，吸收新的知識和理念。 結語 金融期貨投資學是一門既有深度又有廣度的學問。它不僅需要紮實的理論基礎，更需要豐富的實踐經驗和不斷迭代的交易智慧。本書力求在理論與實踐之間架起一座橋梁，為每一位立誌於在期貨市場中乘風破浪的投資者提供一份詳實、可靠的指引。願本書能助您撥開市場的迷霧，洞悉財富的真諦，在期貨投資的道路上穩健前行，最終實現您的財務目標。

評分☆☆☆☆☆

我一直對量化投資領域非常感興趣，尤其是那些能夠通過數學模型和算法來捕捉市場機會的策略。這本書雖然不是一本純粹的量化書籍，但它在分析期貨市場價格波動、技術指標的應用等方麵，為我提供瞭很多有益的思路。我印象比較深刻的是，書中對技術分析的講解非常詳盡，從各種經典的圖錶形態，到各種常用的技術指標，都有詳細的解釋和實例分析。這讓我能夠更好地理解市場情緒的變化，以及價格的潛在趨勢。雖然我目前還沒有完全掌握如何將這些技術分析方法轉化為具體的量化交易策略，但這本書無疑為我在這方麵提供瞭重要的理論支撐和啓發。我還在嘗試結閤書中介紹的一些基礎統計方法，來分析曆史數據，尋找潛在的交易信號。我相信，通過不斷地學習和實踐，我一定能夠將書中的知識轉化為實際的投資收益。

評分☆☆☆☆☆

在當今信息爆炸的時代，獲取高質量的投資信息至關重要。這本書在分析期貨市場時，非常注重宏觀經濟因素和基本麵分析的作用。書中對於影響商品期貨價格的供求關係、地緣政治事件、國傢政策調整等因素的剖析，都讓我對市場的深層驅動力有瞭更深刻的理解。我不再僅僅關注技術指標的短期波動，而是開始嘗試從更宏觀的視角去分析市場。例如，書中對於能源期貨的分析，就詳細闡述瞭OPEC的産量政策、全球經濟增長預期以及新能源技術的進展如何共同影響原油價格。這種多維度、深層次的分析方法，讓我對期貨市場的認識更加全麵和係統。我還在嘗試學習書中提到的如何收集和分析基本麵數據，以及如何將這些數據與技術分析相結閤，來做齣更明智的投資決策。

評分☆☆☆☆☆

這本書我早就聽聞其大名瞭，尤其是在金融圈子裏，提到剛入門的期貨投資，很多人都會推薦它。我當初也是抱著學習的心態買的，畢竟期貨市場波動大，風險也高，沒有紮實的理論基礎，貿然進入簡直是送錢。這本書從最基本的概念講起，比如什麼是期貨閤約，什麼是保證金製度，如何進行閤約的交割等等，這些都是理解整個期貨市場運作的基礎。我特彆喜歡它在解釋這些基礎概念時，並沒有使用過於晦澀的專業術語，而是通過一些通俗易懂的比喻和例子來闡述，讓我這種非科班齣身的讀者也能很快理解。而且，書中對於各種風險的提示也相當到位，讓我對市場的潛在風險有瞭更清晰的認識，也學到瞭如何去管理和規避風險。總的來說，它為我打開瞭期貨投資的大門，讓我對這個領域有瞭一個係統性的瞭解，為我後續的學習和實踐打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，一個成功的投資者，除瞭要有敏銳的市場洞察力，更要有成熟的心態和嚴格的紀律。這本書在探討期貨投資策略的同時，也花瞭不少篇幅來強調交易心理的重要性。書中引用瞭一些交易大師的經驗，以及他們在麵對市場波動時的心理調適方法，讓我受益匪淺。我特彆贊同書中關於“貪婪與恐懼”的論述，以及如何在市場極端情緒下保持冷靜和理性。在實際交易中，我常常會因為市場的短期波動而感到焦慮，或者因為一時的盈利而沾沾自喜，這本書的這些內容，就像是給我敲響瞭警鍾，提醒我時刻要審視自己的交易心態，避免情緒化的決策。我還在學習書中關於如何製定交易計劃和執行計劃的建議，並嘗試將它們應用到我自己的交易實踐中，希望能夠逐步建立起一套屬於自己的、更加成熟的交易係統。

評分☆☆☆☆☆

最近我對期權在風險對衝方麵的應用産生瞭濃厚的興趣，因為在期貨交易中，雖然利潤空間可能很大，但一旦判斷失誤，損失也是非常驚人的。這本書恰好就對期權與期貨的結閤應用進行瞭一些探討，讓我看到瞭如何利用期權來鎖定利潤、限製虧損的可能性。雖然書中對期權的講解並沒有達到非常深入的專業水準，但它提供瞭一個很好的切入點，讓我瞭解瞭期權的基本類型、行權價、到期日等關鍵要素，以及它們如何與期貨閤約相互作用。書中一些關於期權組閤的簡單介紹，比如蝶式價差、跨式價差等，也讓我對期權在構建復雜交易策略方麵有瞭初步的認識。這對於我來說，是邁嚮更高級的衍生品交易領域非常重要的一步，讓我不再局限於單一的期貨閤約，而是能夠運用更靈活的工具來管理我的投資組閤。