目錄
前言
第1章 概述 / 1
1.1 技術分析的擴張效用 / 2
1.2 股票與期貨的交易風格的收斂屬性 / 3
1.3 基本麵分析與技術麵分析之辯 / 4
1.4 專業交易人士與業餘交易者 / 5
1.5 隨機遊走理論 / 7
1.6 交易風格的確認模式 / 8
1.7 噪聲的檢測 / 10
1.8 市場成熟率與全球化 / 13
1.9 本書數據的背景資料 / 15
1.10 研究指南 / 16
1.11 本書所要達到的目的 / 17
1.12 交易係統概述 / 18
1.13 本書中相應數字符號的解析 / 21
1.14 本章小結 / 22
第2章 基本概念和計算方法 / 23
2.1 數據和均值所相關的理念 / 25
2.2 確定均值的方法 / 28
2.3 價格的分布形態 / 31
2.4 價格分布之概率相關的階矩：方差、偏度和峰度 / 35
2.5 標準化的風險與收益 / 43
2.6 指數問題 / 49
2.7 係統性能的標準度量方法 / 52
2.8 概率 / 54
2.9 供給與需求 / 59
第3章 圖錶分析 / 69
3.1 開發始終如一的圖錶模式 / 70
3.2 導緻價格運行主要趨勢的原因是什麼 / 73
3.3 棒綫圖的解析模式——道氏理論 / 74
3.4 圖錶結構 / 82
3.5 趨勢綫 / 84
3.6 1日行情模式 / 91
3.7 持續整理的形態 / 102
3.8 交易圖錶的基本概念 / 106
3.9 底部形態與頂部形態的纍積分布模式 / 107
3.10 意外情境所相關的價格運行模式 / 119
3.11 棒綫圖所相關的目標價位 / 120
3.12 蠟燭圖中所隱含的交易策略 / 125
3.13 棒綫圖的實際應用 / 130
3.14 價格運行模式的進化過程 / 133
第4章 圖錶係統及相關的應用技術 / 136
4.1 鄧尼根理論及其推力方法 / 137
4.2 諾弗裏的飽和周期係統 / 140
4.3 附帶波幅外收盤價的外展型行情所相關的時間序列 / 142
4.4 波幅內行情所相關的時間序列 / 143
4.5 樞軸點位 / 143
4.6 價格的運行及反應模式 / 144
4.7 價格通道的破位模式 / 152
4.8 價格通道的移動模式 / 153
4.9 大宗商品價格通道指數 / 154
4.10 威科夫的綜閤交易技巧 / 155
4.11 復雜的圖形模式 / 156
4.12 對圖形模式的研究 / 158
4.13 波考斯基對圖形模式所做的排名 / 160
第5章 由事件驅動的行情趨勢 / 161
5.1 波段交易 / 162
5.2 使用波段過濾器來構建一個波段行情圖錶 / 164
5.3 點數圖模式 / 173
5.4 N天破位模式 / 195
第6章 迴歸分析 / 205
6.1 時間序列的構成要素 / 206
6.2 價格數據的特性 / 207
6.3 綫性迴歸模式 / 208
6.4 綫性相關係數 / 215
6.5 兩個變量之間的非綫性相關模式 / 218
6.6 非綫性模式嚮綫性模式的轉化過程 / 221
6.7 兩種變量之相應計算模式的評估 / 222
6.8 多變量近似值求解 / 223
6.9 自迴歸移動平均模型 / 229
6.10 使用綫性迴歸模型所得到的基本交易信號 / 234
6.11 測度行情的相對強弱性 / 237
第7章 基於時間因子所進行的趨勢運算 / 239
7.1 預測與跟蹤趨勢 / 240
7.2 因時而變的價格運行模式 / 244
7.3 移動平均綫 / 244
7.4 幾何型移動平均值 / 251
7.5 纍計均值 / 251
7.6 纍計均值的重置模式 / 252
7.7 移除效應 / 252
7.8 指數平滑模式 / 252
7.9 滯後與領先指標的繪製模式 / 263
第8章 順勢交易係統 / 264
8.1 順勢交易係統的運行原理 / 265
8.2 基本的買賣交易信號 / 268
8.3 價格通道與包絡綫 / 273
8.4 某種單一趨勢的應用程序 / 283
8.5 主要順勢交易係統的比較模式 / 288
8.6 應用兩條趨勢綫所相關的交易技巧 / 300
8.7 多重趨勢與市場共識 / 306
8.8 對順勢交易模式所進行的綜閤性研究 / 308
8.9 選擇正確的順勢交易方法和趨勢運行的速率 / 308
8.10 移動平均係統的序列級數問題：交易信號的演化過程 / 311
8.11 順勢交易模式中的提前離場問題 / 314
8.12 移動平均係統的交叉預期模式 / 315
第9章 動量指標和震蕩指標 / 317
9.1 動量指標 / 319
9.2 離散指標 / 331
9.3 震蕩指標 / 332
9.4 雙重平滑的動量指標 / 348
9.5 速度（率）與加速度 / 355
9.6 混閤動量模式 / 359
9.7 動量指標的背離模式 / 361
9.8 對動量指標所做的一些補充說明 / 369
第10章 金融交易所相關的季節性因素 / 370
10.1 對季節性因素相關問題所達成的共識 / 371
10.2 季節性模式相關問題的探討 / 372
10.3 季節性模式的流行算法 / 373
10.4 季節性的過濾模式 / 395
10.5 季節性模式與股市行情 / 414
10.6 季節性行情模式的一般常識 / 419
第11章 價格行情的循環模式分析 / 421
11.1 循環周期理論的基本常識 / 422
11.2 循環周期的發現模式 / 430
11.3 最大的熵值 / 444
11.4 周期循環通道指標 / 450
11.5 較短周期所對應的指標係統 / 450
11.6 相位調整模式 / 452
第12章 交易量、未平倉閤約以及行情寬幅 / 455
12.1 期貨交易量的特殊情境 / 456
12.2 交易量的正態變化模式 / 457
12.3 相關概念的標準解析模式 / 459
12.4 交易量相關的指標係統 / 462
12.5 市場行情相關的寬幅指標 / 472
12.6 交易量和行情寬幅指標的係統化解析模式 / 479
12.7 綜閤概率模型 / 482
12.8 盤中交易量的指標形態 / 483
12.9 低交易量情境的過濾模式 / 485
12.10 行情促進指數 / 486
第13章 利差和套利 / 488
13.1 動態期貨市場利差 / 489
13.2 持有成本 / 491
13.3 股票利差 / 492
13.4 利差和套利的相關性 / 493
13.5 應用利差降低風險的操作模式 / 493
13.6 套利模式 / 494
13.7 套息交易 / 514
13.8 改變點差套利模式的相關性 / 517
13.9 跨市場的點差交易模式 / 519
第14章 行為金融視角下的交易技巧 / 531
14.1 信息測度模式 / 532
14.2 依據事件所進行的交易 / 537
14.3 《交易者承諾報告》 / 546
14.4 正方觀點和反方意見 / 550
14.5 斐波那契級數和人類行為 / 555
14.6 艾略特波浪理論 / 558
14.7 使用斐波那契比率所確定的目標價格結構 / 565
14.8 費希爾的黃金分割係統 / 567
14.9 江恩麯綫——時間和空間法則 / 569
14.10 金融占星術 / 574
第15章 行情模式的判定方法 / 585
15.1 日間高點價位和低點價位的確認程序 / 587
15.2 相關交易日時間序列的變化模式 / 589
15.3 開盤缺口 / 597
15.4 工作日行情、周末效應以及反轉的行情模式 / 608
15.5 基於電子計算機的模式識彆方法 / 629
15.6 人工智能的相關方法 / 631
第16章 日內交易模式 / 633
16.1 交易成本的影響形式 / 635
16.2 日內交易的關鍵要素 / 641
16.3 應用價格行情模式所進行的交易 / 649
16.4 盤中行情破位係統相關問題的解析 / 654
16.5 日內交易的成交量模式 / 668
16.6 盤中價格所造成的衝擊 / 668
第17章 自適應技術的應用 / 671
17.1 自適應性的順勢交易係統的計算模式 / 672
17.2 自適應性的變化情境 / 680
17.3 其他自適應動量模式的計算方法 / 684
17.4 自適應性盤中行情破位係統 / 686
17.5 自適應模式的運行過程 / 687
17.6 自適應方法相關問題的考量 / 688
第18章 價格的分布係統 / 690
18.1 價格分布狀態的度量方式 / 691
18.2 應用價格的分布形態和運行模式來預期相關的行情走勢 / 694
18.3 價格的分布形態 / 699
18.4 史泰米亞的市場結構理論 / 708
18.5 利用日間價格分布形態來識彆相應的支撐位和阻力位 / 715
第19章 多重時間架構 / 717
19.1 調整兩個時間框架，使它們能夠彼此協調 / 718
19.2 埃爾德的三重濾網交易係統 / 719
19.3 羅伯特·剋勞斯的多重時間框架 / 722
19.4 馬丁·普林格的KST交易係統 / 725
第20章 領先性的技術指標 / 729
20.1 波動率的度量方式 / 730
20.2 應用波動率所進行的交易 / 738
20.3 應用波動率選擇交易品種 / 743
20.4 流動性 / 748
20.5 趨勢和價格噪聲 / 748
20.6 趨勢和息差交易 / 750
20.7 專傢係統 / 751
20.8 模糊邏輯 / 754
20.9 分形模式、噪聲模式以及熵模式 / 758
20.10 類神經網絡係統 / 763
20.11 基因演算法則 / 771
20.12 對衝基金的復製模式 / 777
第21章 交易係統測試 / 778
21.1 預期模式 / 780
21.2 參數的識彆模式 / 781
21.3 測試數據的選擇模式 / 783
21.4 完整性的測試模式 / 787
21.5 最佳測試結果的發現模式 / 790
21.6 可視化測試結果的解析模式 / 792
21.7 大數據的測試方法 / 799
21.8 交易規則的精煉模式 / 802
21.9 測試結果有效性的演進過程 / 803
21.10 兩類交易係統測試結果的比較方式 / 809
21.11 從最不理想的測試結果當中獲利的模式 / 812
21.12 相對於參數變化所再次進行的測試 / 814
21.13 大範圍金融市場交易工具的測試 / 815
21.14 價格衝擊事件的測試方法 / 829
21.15 最優化情境的解析方法 / 831
21.16 係統穩健性相關問題的概述 / 834
第22章 實證分析模式 / 839
22.1 計算機的應用和濫用情境 / 840
22.2 極端情境所相關的事件 / 847
22.3 博弈技巧——輪盤賭理論 / 854
22.4 相關交易的選擇方式 / 863
22.5 相關交易係統的權衡模式 / 863
22.6 金融市場的漲跌停闆和熔斷機製 / 868
22.7 白銀與納斯達剋指數交易——好得讓人難以相信 / 870
22.8 各類係統性交易信號的近似情境 / 871
第23章 風險控製模式 / 876
23.1 運氣不佳情況下的交易技巧 / 877
23.2 風險厭惡情境 / 878
23.3 相關的流動性 / 881
23.4 收益和風險的衡量方式 / 882
23.5 杠杆交易 / 892
23.6 基於風險敞口的杠杆交易 / 894
23.7 個體交易的風險 / 895
23.8 考夫曼的止損和止盈規則 / 902
23.9 被選擇的交易工具的排序方式 / 904
23.10 成功交易與爆倉（破産）交易之間的概率分布 / 912
23.11 構建頭寸的方法 / 915
23.12 復閤頭寸的構建方法 / 919
23.13 金融資産的趨勢分析 / 923
23.14 投資與再投資的最優化方式 / 925
23.15 預期收益與實際收益的比較方法 / 928
第24章 多元化投資組閤的資産配置 / 933
24.1 資産多元化問題的淺析 / 935
24.2 相關係數的變化情境 / 938
24.3 投資組閤模型的種類 / 939
24.4 傳統投資組閤模型的計算方法 / 940
24.5 應用EXCEL的Solver所發現的投資組閤資産配置的最優情境 / 943
24.6 考夫曼的投資組閤模型所相關的基因演算方法（GASP） / 946
24.7 波動率的穩定方式 / 970
英航（同業）網站簡介 / 973
附錄A 統計錶格
附錄B 綫性方程和馬爾可夫鏈所相關的解析矩陣
附錄C 用三角迴歸模式計算相應周期
參考文獻
· · · · · · (
收起)
