隨機微分方程（第6版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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編輯推薦

　　《隨機微分方程》(第6版)為全英文版，適閤數學專業研究生閱讀參考。

內容簡介

　　隨機微分方程在數學以外的許多領域有著廣泛的應用，它對數學領域中的許多分支起著有效的聯結作用。本書是《Universitext》叢書之一，是一部理想的研究生教材。我們曾影印齣版瞭第2版和第4版，第6版與第4版相比，內容做瞭較大的修改和補充，增加瞭90頁的篇幅(近1／3內容)，包括鞅錶示論、變分不等式和隨機控製等內容，書後附有部分習題解答和提示。

目錄

Introduction
1.1 Stochastic Analogs of Classical Differential Equations
1.2 Filtering Problems
1.3 Stochastic Approach to Deterministic Boundary Value Problems
1.4 Optimal Stopping
1.5 Stochastic Control
1.6 Mathematical Finance
Some Mathematical Preliminaries
2.1 Probability Spaces， Random Variables and Stochastic Processes
2.2 An Important Example： Brownian Motion
Exercises
Ito Integrals
3.1 Construction of the It5 Integral
3.2 Some properties of the It5 integral
3.3 Extensions of the Ito integral
Exercises
The Ito Formula and the Martingale Representation
Theorem
4.1 The 1-dimensional It5 formula
4.2 The Multi-dimensional It5 Formula
4.3 The Martingale Representation Theorem
Exercises
Stochastic Differential Equations
5.1 Examples and Some Solution Methods
5.2 An Existence and Uniqueness Result
5.3 Weak and Strong Solutions
Exercises
6 The Filtering Problem
6.1 Introduction
6.2 The 1-Dimensional Linear Filtering Problem
6.3 The Multidimensional Linear Filtering Problem
Exercises
7 Diffusions： Basic Properties
7.1 The Markov Property
7.2 The Strong Markov Property
7.3 The Generator of an It5 Diffusion
7.4 The Dynkin Formula
7.5 The Characteristic Operator
Exercises
8 Other Topics in Diffusion Theory
8.1 Kolmogorovs Backward Equation. The Resolvent
8.2 The Feynman-Kac Formula. Killing
8.3 The Martingale Problem
8.4 When is an It5 Process a Diffusion?
8.5 Random Time Change
8.6 The Girsanov Theorem
Exercises
9 Applications to Boundary Value Problems
9.1 The Combined Dirichlet-Poisson Problem. Uniqueness
9.2 The Dirichlet Problem. Regular Points
9.3 The Poisson Problem
Exercises
10 Application to Optimal Stopping
10.1 The Time-Homogeneous Case
10.2 The Time-Inhomogeneous Case
10.3 Optimal Stopping Problems Involving an Integral
10.4 Connection with Variational Inequalities
Exercises
11 Application to Stochastic Control
11.1 Statement of the Problem
11.2 The Ha.milton-Jacobi-Bellman Equation
11.3 Stochastic control problems with terminal conditions
Exercises
12 Application to Mathematical Finance
12.1 Market， portfolio and arbitrage
12.2 Attainability and Completeness
12.3 Option Pricing
Exercises
Appendix A： Normal Random Variables
Appendix B： Conditional Expectation
Appendix C： Uniform Integrability and Martingale
Convergence
Appendix D： An Approximation Result
Solutions and Additional Hints to Some of the Exercises..
References
List of Frequently Used Notation and Symbols
Index

前言/序言

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4 兩輪機器人的姿態檢測

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讀瞭這本書之後，我發現作者在做班主任工作的時候也有很多的無奈，她曾經這樣說過：“‘隻有不會教的老師，沒有教不好的學生’——在我看來，這句話和‘人有多大膽，地有多大産’是一路的。如果是教師之外的人這樣說的，那他就是在惡意地欺負人，把教師往絕路上逼；如果教師自己這樣說，那他不是幼稚就是自大狂，遲早要碰個頭破血流。我曾經屬於後一類。那時，我處於極度危險的境地。”看薛老師這些話，你能覺得這是一個真實的老師，她說的話就象是鄰居嘮傢常那樣真誠自然。對於書中她大膽、直率的言辭，我很欽佩，不是每個人都有這種膽識、思維的。她能把一件看似簡單慣常的事情剖析提頭頭是道，透過瞭錶象看到瞭它的內在根源。她有勇氣把一些不同與大傢都說的話寫在紙上，讓彆人看，雖然多數人心理或許也如她所想。但憑這一點兒，就讓人佩服至極。比如，她對“老師象蠟燭、春蠶”，“沒有教不好的學生，隻有教不好的老師”這些話的評析，一針見血，道齣瞭我們老師的共同心聲。之所以造就瞭她感說真話，敢於抵製一切不利於學生成長和進步的製度。因為薛老師的人生信念就是：缺乏真誠、理性和趣味的日子是不值得過的。教育教學中有瞭平衡愉悅的心態，正確的定位和良好的策略，纔能在飽滿熱情中，在正確策略中扶植學生嚮上。

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今年買的書太多太多瞭，得慢慢消化，時間真的不夠用啊。

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很好的書，內容詳細，包裝也不錯。

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好~~非常的棒~！！~

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