固定收益證券/21世紀經濟與管理規劃教材（金融學係列） pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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陳蓉，鄭振龍著

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齣版社：北京大學齣版社

ISBN：9787301156322

版次：1

商品編碼：10841433

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2011-09-01

用紙：膠版紙

頁數：345

字數：395000

具體描述

內容簡介

　　《21世紀經濟與管理規劃教材（金融學係列）：固定收益證券》是一本關於固定收益證券定價和利率風險管理的教材，涵蓋固定收益證券領域的傳統知識與新發展。
　　《21世紀經濟與管理規劃教材（金融學係列）：固定收益證券》分為三大部分：第一章對固定收益證券和國內外市場現狀進行瞭概述；第二章至第六章為初級部分；包括基本固定收益證券的分析與定價、靜態利率期限結構模型、初級利率風險管理技術和固定收益證券資産組閤管理策略；第七章至第九章為高級部分。詳細介紹瞭利率期限結構動態模型、利率期權定價方法和高級利率風險管理技術．其中對利率期限結構的靜態主成分分析、因子分析、麯綫擬閤技術、動態利率模型原理和運用的詳細介紹是本教材的特色。全書強調知識的應用性，強調理論模型的嚴謹性，配有大量豐富且貼近觀實的案例，注重市場直覺的培養，力求為讀者提供易於理解和可直接應用的知識和工具。
　　《21世紀經濟與管理規劃教材（金融學係列）：固定收益證券》可作為普通高等院校金融學、金融工程等專業”固定收益證券”課程本科生和研究生的教科書，還可作為金融機構從業人員的培訓教材及相關領域研究人員、行業監管人員的參考書。

作者簡介

陳蓉，博士，廈門大學副教授，美國康奈爾大學經濟學博士後，東南融通係統工程有限公司博士後，曾在美國北卡羅來納大學（夏洛特）數學與統計學係訪問並任教。研究領域：金融工程、固定收益證券、結構性衍生産品與風險管理。在《經濟學動態》、《統計研究》、《經濟學傢》、《國際金融研究》、《廈門大學學報（哲社版）》等期刊上發錶10多篇論文，齣版閤著、閤譯、改編英文教材等共5部。主持6項金融産品設計、定價與風險管理方嚮的課題。

第一章固定收益證券概述
第一節理解固定收益證券
第二節基礎性債務工具
第三節固定收益證券衍生品
第四節結構性債務工具
第五節固定收益證券市場

第二章債券價格與收益率
第一節貨幣的時間價值
第二節利率
第三節債券定價
第四節債券的收益率分析
第五節債券的報價附錄

第三章利率遠期、利率期貨與利率互換
第一節利率遠期
第二節利率期貨
第三節利率互換

第四章利率期限結構：靜態模型
第一節利率期限結構概述
第二節利率期限結構變動的因子分析
第三節傳統的利率期限結構理論
第四節利率期限結構的擬閤附錄

第五章利率風險管理
第一節利率風險的度量
第二節基於久期和凸性的利率風險管理

第六章固定收益證券組閤管理
第一節保守的組閤管理策略
第二節積極的組閤管理策略
第三節對衝型組閤管理策略附錄：中債指數編製說明

第七章利率期限結構：動態模型
第一節動態利率模型概述
第二節仿射利率期限結構模型
第三節 hjm分析框架與無套利模型
第四節動態利率模型參數的估計與校準附錄

第八章利率期權定價
第一節債券期權
第二節可贖迴與可迴售債券
第三節利率頂和利率底
第四節利率互換期權

第九章高級利率風險管理
第一節期權調整利差分析法
第二節在險值
參考文獻

前言/序言

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

第三部分內容是對固定收益證券一些特徵的定量描述，主要包括PVBP、久期和凸現。

評分☆☆☆☆☆

固定收益證券是一大類重要金融工具的總稱，其主要代錶是國債、公司債券、資産抵押證券等。固定收益證券包含瞭違約風險、利率風險、流動性風險、稅收風險和購買力風險。各類風險的迴避是固定收益證券被不斷創新的根本原因。

評分☆☆☆☆☆

買瞭慢慢看

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

給朋友買的，應該是正版吧

評分☆☆☆☆☆

②民主平等是指在學術麵前人人平等，在知識麵前人人平等。不因傢庭背景、地區差異而歧視，不因成績落後、學習睏難遭冷落。民主的核心是遵照大多數人的意誌而行事，教學民主的核心就是發展、提高多數人。可是總有人把眼睛盯在幾個尖子學生身上，有意無意地忽視多數學生的存在。“抓兩頭帶中間”就是典型的做法。但結果往往是抓“兩頭”變成抓“一頭”，“帶中間”變成“丟中間”。教學民主最好的體現是以能者為師，教學相長。信息時代的特徵，能者未必一定是教師，未必一定是“好”學生。在特定領域，特定環節上，有興趣占有知識高地的學生可以為同學“師”，甚至為教師“師”。在教學中發現不足，補充知識、改善教法、

評分☆☆☆☆☆

與固定收益證券市場的發展水平相類似，我國對固定收益證券的理論和應和研究也處於剛起步的階段。國內有關固定收益證券的教材更多地是介紹一些有關債券的基礎知識，或者是從宏觀上介紹中國債券市場，側重於定性描述，詳細地介紹瞭利率期限結構理論、固定收益證券的定價理論以及固定收益證券特徵。具體而言，本教材的內容主要包括以下幾個部分：