經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版） [Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[美] 菲利普·喬瑞（Philippe Jorion） 著，王博 等 譯

圖書標籤:

• 金融風險管理
• FRM
• 金融工程
• 風險管理
• 金融工程
• 投資
• 金融
• 經濟學
• 考試用書
• 專業認證

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300148373

版次：1

商品編碼：10924852

包裝：平裝

叢書名： 經濟科學譯庫

外文名稱：Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)

開本：16開

齣版時間：2012-02-01

用紙：膠版紙

頁數：687

字數：930000

內容簡介

　　《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》是緻力於獲得金融風險管理師（FRM）認證的風險管理專業人員的重要參考書。《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》內容進行瞭全麵更新，反映瞭金融市場的新發展和FRM項目結構的新變化。本書的結構現在對應於FRM的兩級考試。所有的章節都對最近的金融市場和監管進行瞭更新。本版包含瞭FRM考試的新試題。本書第六版有助於考生準備全球風險專業協會（GARP）的FRM考試，它是衡量金融風險管理標準的全球性考試，同時還能幫助考生在當今急速變化的金融世界中評估和控製風險。

作者簡介

　　王博，江蘇徐州人，1986年齣生，中國人民大學應用經濟學博士研究生，中國準精算師（ACAA），國際金融風險管理師（FRM），具有金融風險管理領域的豐富研究成果和實踐經驗，並在相關學術會議和核心期刊上發錶多篇論文

內頁插圖

目錄

第1部分 風險管理基礎
第1章 風險管理
1.1 風險度量
1.2 風險管理過程的評估
1.3 構建投資組閤
1.4 資産定價理論
1.5 風險管理的評估
1.6 重要公式
1.7 例題解答

第2部分 數量分析
第2章 概率論基礎
2.1 刻畫隨機變量
2.2 多元分布函數
2.3 隨機變量函數
2.4 重要的分布函數
2.5 均值分布
2.6 重要公式
2.7 例題解答
附錄A 矩陣乘法迴顧
附錄B 正態分布
第3章 統計學基礎
3.1 參數估計
3.2 迴歸分析
3.3 重要公式
3.4 例題解答
第4章 濛特卡洛方法
4.1 隨機變量的模擬
4.2 模擬實現
4.3 風險的多種來源
4.4 重要公式
4.5 例題解答
第5章 風險因子建模
5.1 '現實數據
5.2 正態分布和對數正態分布
5.3 肥尾
5.4 風險的時間序列
5.5 重要公式
5.6 例題解答

第3部分 金融市場和産品
第6章 債券的基本原理
6.1 摺現、現值和終值
6.2 價格一收益率關係
6.3 債券價格的導數
6.4 久期和凸度
6.5 重要公式
6.6 例題解答
附錄無窮級數的應用
第7章 衍生産品介紹
7.1 衍生産品市場綜述
7.2 遠期閤約
7.3 期貨閤約
7.4 互換閤約
7.5 重要公式
7.6 例題解答
第8章 期權
8.1 期權收益
……
第4部分 估值與風險模型
第5部分 市場風險管理
第6部分 信用風險管理
第7部分 操作風險和全麵風險管理
第8部分 投資風險管理

前言/序言

現代企業財務管理：理論與實踐的深度融閤 （不包含《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》中的任何內容） --- 導言：重塑企業價值創造的核心引擎 在全球化與數字化浪潮的持續推動下，現代企業的生存與發展環境正經曆著前所未有的復雜性與不確定性。傳統的財務管理範式，過度側重於曆史數據的記錄與閤規性，已難以適應瞬息萬變的商業戰場。本書旨在提供一套全麵、前瞻且極具實操性的現代企業財務管理框架，它超越瞭基礎的會計核算範疇，深入探討瞭如何將財務職能轉變為驅動企業戰略決策、優化資源配置、並最終實現股東價值最大化的核心引擎。 本書的核心理念在於“價值創造導嚮”與“戰略協同”。我們認為，現代財務管理不再是後颱的支持部門，而是必須深度嵌入企業運營、投資、融資和分配決策的戰略夥伴。 --- 第一部分：財務管理基礎與戰略導嚮 第一章：現代財務管理的新範式與環境 本章首先界定瞭現代企業財務管理的概念演變，重點分析瞭宏觀經濟波動（如通貨膨脹、利率周期）、技術進步（如金融科技、大數據分析）以及全球供應鏈重塑對企業財務決策帶來的根本性挑戰。我們將探討財務目標從單純的“利潤最大化”嚮“可持續的股東價值最大化”的轉變，並引入瞭“經濟增加值（EVA）”等更精細化的績效衡量工具。 第二章：企業價值評估的深化分析 價值是企業財務活動的一切齣發點。本章詳述瞭多種企業價值評估方法，包括但不限於現金流摺現法（DCF）的精細化應用，重點討論瞭如何準確預測自由現金流，選擇恰當的摺現率（WACC的動態調整），以及在並購、重組和內部投資決策中進行敏感性分析和情景規劃。此外，我們還將引入對無形資産（如品牌價值、知識産權）在整體企業價值中占比日益增大的評估技術探討。 第三章：資本結構決策的動態優化 資本結構決策是財務管理的永恒主題。本章將基於經典的莫迪利亞尼-米勒理論（MM理論），結閤現實世界中的稅盾效應、破産成本、代理成本和信息不對稱等約束條件，構建動態的資本結構優化模型。重點分析瞭不同融資工具（長期債務、可轉換證券、權益融資）的成本與效益權衡，並探討瞭在不同生命周期階段的企業應采取的資本結構策略。 --- 第二部分：運營資本的精益化管理 第四章：應收賬款與信用政策的科學管理 運營資本的效率直接影響企業的流動性和盈利能力。本章深入研究應收賬款的管理藝術與科學。內容包括建立科學的客戶信用評級體係、設計多元化的信用條款、評估應收賬款融資（保理、證券化）的優劣，以及運用技術手段（如自動化催收係統）來縮短現金周轉周期，同時又不損害重要的客戶關係。 第五章：存貨管理的拉式與推式係統集成 存貨是企業平衡供需、應對市場波動的緩衝墊，但也是流動性陷阱。本章將對比傳統的經濟訂貨量（EOQ）模型與現代的供應鏈驅動的“拉式”管理係統（如JIT）。我們側重於分析如何通過需求預測的準確性提升、供應鏈的垂直整閤、以及使用物聯網（IoT）技術進行實時庫存監控，來實現存貨的“適時、適量”管理，最小化持有成本與缺貨損失。 第六章：現金流的預測、控製與調度 現金是企業的血液。本章提供瞭構建長期、中期和短期現金流預測模型的實用指南，包括如何整閤銷售預測、資本支齣計劃和營運資金變動來生成精確的預測矩陣。同時，我們將介紹先進的現金集中管理（Cash Pooling）策略，以及如何利用貨幣市場工具進行短期盈餘資金的高效投資，確保資金的安全性、流動性和收益性達到最佳平衡。 --- 第三部分：投資決策與戰略匹配 第七章：長期資本預算的決策框架 長期投資是決定企業未來競爭力的關鍵。本章詳細闡述瞭淨現值（NPV）、內部收益率（IRR）和迴收期法在實際應用中的適用性與局限性。重點在於如何處理投資項目的非正交性、評估互相排斥項目的選擇，以及在引入通貨膨脹和稅收因素後，進行跨期現金流的真實貼現。 第八章：資本資産定價模型（CAPM）及其在投資中的應用擴展 本章是對傳統CAPM模型的再審視與擴展。除瞭標準的Beta係數計算，我們還將探討多因素模型（如Fama-French三因子模型）在更精確估計股權成本中的作用。探討如何將項目特定的風險溢價（而非單一的股權成本）應用於內部投資決策，確保資本預算的決策能真正反映特定項目的風險水平。 第九章：並購與重組中的財務考量 企業成長的重要途徑在於外部並購。本章聚焦於並購過程中的財務盡職調查（Due Diligence）的重點領域，包括目標公司的隱藏負債、收入質量評估、以及運營資本的真實健康狀況。我們將解析不同類型的收購支付結構（現金、股票互換、或有對價）的財務影響，並探討收購後整閤（PMI）中的財務協同效應的實現路徑。 --- 第四部分：績效衡量與治理 第十章：平衡計分卡（BSC）與戰略財務控製 現代財務管理要求超越純粹的財務指標。本章深入講解如何利用平衡計分卡，將企業的願景和戰略轉化為可衡量的財務、客戶、內部流程和學習與成長四個維度的目標。重點是構建從高層戰略到基層操作的指標層級體係，確保所有財務活動都服務於整體戰略的實現。 第十一章：企業成本管理與決策支持 成本管理是提升盈利能力的直接手段。本章涵蓋瞭超越傳統標準成本法的高級方法，如作業成本法（ABC）在間接費用分配中的精確性，以及如何運用邊際分析（如邊際貢獻分析）來指導短期生産和定價決策。此外，我們還將討論目標成本法（Target Costing）在産品設計階段如何嵌入成本控製理念。 第十二章：股利政策與股東迴報的平衡 股利決策是投資決策與融資決策的終極反饋。本章分析瞭股利支付的幾種主要理論（如剩餘股利政策、穩定支付政策），並討論瞭在不同法律環境、投資者偏好和資本約束下，管理層應如何製定最有利於公司長期發展的現金分配方案，包括股票迴購和特殊股利的財務效應分析。 --- 結論：麵嚮未來的財務領導力 本書以培養具備戰略眼光、精通量化工具的財務領導者為目標。它強調的不僅是“記賬的準確性”，更是“決策的智慧性”。通過對這些核心模塊的係統學習與實踐，讀者將能夠構建一個更加穩健、更具前瞻性、且能持續為利益相關者創造價值的現代企業財務管理體係。

評分☆☆☆☆☆

我選擇這本《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》，主要是衝著它“經濟科學譯庫”這個係列的名頭來的。這個係列的書，我接觸過幾本，質量都相當不錯，譯文也比較到位，很少齣現那種生硬的、讓人讀起來費勁的翻譯腔。我一直覺得，金融領域的知識，本身就比較抽象和專業，如果再遇上翻譯質量不高的書籍，那簡直是雪上加霜。所以我對這套譯庫的書，嚮來是比較信任的，覺得它在內容專業性和語言錶達上，都有一定的保障。 更吸引我的是“金融風險管理師考試手冊”這個定位。我本身就對金融風險管理這個領域非常感興趣，也知道FRM是這個領域裏一個非常權威的認證。一本考試手冊，通常會涵蓋考試大綱裏的所有核心知識點，並且會圍繞這些知識點進行深入淺齣的講解。我期待這本書能夠幫我係統地瞭解金融風險管理的各個分支，包括但不限於市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、投資組閤風險等等，並且能夠對這些風險的度量、管理和控製方法有清晰的認識。 而且，“第6版”這個信息，讓我覺得這本書是經過瞭時間的檢驗和市場的反饋的。一本能夠更新到第六版的書籍，說明它在行業內是有一定影響力和口碑的，而且內容也一定是經過不斷地修正和完善，能夠跟上行業的發展步伐。在快速變化的金融世界裏，一本老舊的書籍可能會傳播過時的知識，而這本第六版，讓我有理由相信它能提供最新、最準確的信息，對我學習最新的風險管理理念和工具會有很大幫助。 我特彆希望這本書能夠在理論講解的同時，提供足夠多的實踐案例和模擬題。畢竟，金融風險管理是一個高度實踐化的領域，光懂理論是遠遠不夠的。我希望能通過閱讀這本書，瞭解在實際的金融業務中，這些風險是如何産生的，又有哪些成熟的工具和方法可以用來識彆、評估和應對這些風險。比如，在講解 VaR 模型的時候，我希望它能給齣具體的計算步驟，以及如何解讀結果；在講信用風險時，我希望它能分析一些經典的違約案例。 總而言之，這本《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》之所以吸引我，是因為它集專業譯介、權威考試認證指導、以及與時俱進的內容更新於一身。我期待它能夠為我提供一個係統、深入、實操性強的金融風險管理學習平颱，幫助我建立起紮實的專業知識體係。

評分☆☆☆☆☆

我買這本《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》，最直接的原因是我在為我的職業發展做規劃，而金融風險管理師這個證書，是我目前非常看重的一個發展方嚮。我知道FRM這個考試的含金量，也聽說過它的備考難度，所以選擇一本權威、專業的備考教材至關重要。這本書，光聽名字就給人一種“官方教材”的感覺，讓我覺得它能夠準確地把握考試的重點和難點。 我尤其看好“經濟科學譯庫”這個品牌。我之前讀過這個係列的一些書，它們通常能將復雜的經濟學和金融學理論，用一種相對通俗易懂的方式呈現齣來，而且翻譯質量也很好，讀起來很順暢。金融風險管理涉及的數學和統計知識會比較多，如果翻譯不好，可能會增加理解的難度。所以我對這本書的語言風格和內容的清晰度，抱有很大的期望，希望它能讓我這個非數學專業背景的讀者也能順利理解。 “考試手冊”的定位，意味著這本書的內容會緊扣FRM考試的考綱。我希望它能夠清晰地劃分齣各個知識模塊，比如定量分析、公司理財與公司治理、金融市場與産品、模型風險等，並且對每個模塊的知識點進行細緻的講解。我期待它能提供豐富的定義、公式、理論以及相應的應用場景，讓我能夠全麵地掌握考試所需的所有知識。 而且，這本書是“第6版”，這讓我非常安心。金融市場和風險管理工具一直在不斷發展，一本能夠定期更新的教材，纔能保證知識的“新鮮度”。我希望第六版能夠包含最新的監管要求、市場動態以及風險管理技術的突破，讓我學習到的內容不會過時，能夠真正應用於當前的金融實踐。 我期望這本書不僅僅是知識的堆砌，更能提供一些備考的技巧和策略。比如，一些答題的思路、重點題型的解析、甚至是一些學習時間規劃的建議，這些都能在備考過程中起到事半功倍的效果。我希望它能像一個經驗豐富的老師，引導我高效地通過考試，而不是讓我獨自摸索。

評分☆☆☆☆☆

購買《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》的決定，很大程度上是基於我對權威金融學習資源的長期需求。我一直認為，在學習一個復雜而重要的領域時，選擇一本被廣泛認可、內容紮實的書籍，能夠極大地提高學習效率，並避免走彎路。這本書的書名，直接點明瞭其“考試手冊”的屬性，這對我來說是一個強烈的信號，錶明它旨在提供一個結構清晰、重點突齣的學習路徑，非常適閤用於係統地掌握金融風險管理的核心知識體係。 我特彆欣賞“經濟科學譯庫”這個譯叢的背景。在我過往的閱讀經曆中，這個係列的書籍往往代錶著高質量的翻譯和嚴謹的學術態度。對於金融風險管理這樣涉及專業術語和復雜概念的學科，譯文的質量直接影響著學習者的理解和吸收。因此，我期待這本書不僅內容翔實，更能在語言層麵做到精準、流暢，讓我在閱讀過程中能夠專注於知識本身，而非被晦澀的語言所睏擾。 “金融風險管理師考試手冊”這個定位，讓我對其內容的廣度和深度有瞭明確的預期。我期望它能夠全麵覆蓋FRM考試大綱所要求的各項內容，從基礎的統計學和概率論在風險度量中的應用，到各種金融衍生品的價格模型，再到宏觀經濟因素對風險的影響，都能夠有深入淺齣的講解。我希望書中能夠包含大量的理論闡述、公式推導、以及相關的實際案例，幫助我理解理論是如何在金融實踐中發揮作用的。 “第6版”的更新迭代，是我選擇這本書的重要考量之一。金融風險管理是一個高度動態的領域，監管政策、市場環境、風險工具都在不斷演變。一本能夠及時更新到第六版的書籍，必然融入瞭最新的行業發展和研究成果，能夠為我提供最前沿、最準確的知識。我期待書中能夠反映最新的監管框架，介紹最新的風險模型和技術，例如在量化風險管理、大數據分析在風險控製中的應用等方麵的內容。 我希望這本書不僅能提供知識，更能指導我如何有效地進行備考。例如，書中可能包含一些章節小結、重點提示，甚至是如何構建自己的學習計劃，以及如何應對考試中的難題。我期待它能成為我的一個“良師益友”，在我的備考過程中給予我實實在在的幫助和指導。

評分☆☆☆☆☆

這本書，我入手的時候，確實是被它的名字給吸引住瞭。《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》——單單是這個係列的名字，就透著一股子專業和權威。我平時關注金融領域，也接觸過不少相關的書籍，但很多要麼過於理論化，要麼又太碎片化，很難形成一個係統性的認知。所以，當我看到這本手冊的時候，就覺得它可能就是我一直在找的那本，能夠幫我梳理金融風險管理這個復雜領域的脈絡。 我最看重的是它作為一本“考試手冊”的屬性。雖然我暫時沒有考FRM的計劃，但“考試手冊”通常意味著內容會比較嚴謹、全麵，而且結構清晰，直擊考試要點。我想象中的它，應該會把金融風險管理的各個方麵，比如市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等等，都進行深入的講解，並且會給齣大量的案例分析和例題，幫助讀者理解理論知識在實踐中的應用。這種“學以緻用”的模式，是我非常推崇的學習方式。 而且，“第6版”這個標簽也讓我對這本書的質量有瞭更高的期待。更新到第六版，說明這本書經過瞭多次的迭代和修訂，能夠及時反映行業最新的發展和變化。金融市場瞬息萬變，風險管理的方法和工具也在不斷進步，一本能夠與時俱進的書，對於學習者來說至關重要。我希望這本書的內容能夠涵蓋最新的監管要求、技術工具以及前沿的研究成果，讓我能夠接觸到最前沿的知識。 我個人非常喜歡那種內容詳實，又不會過於枯燥的書。對於一本手冊類的書籍，我期待它能在理論闡述的基礎上，提供豐富的實操指導。比如，在講解某種風險模型時，我希望它能給齣計算的步驟和注意事項，甚至提供一些可以使用的數據集或工具鏈接。這樣，我在閱讀的時候，不僅能理解“是什麼”，更能理解“怎麼做”，並且能夠自己動手去實踐，加深理解。 總而言之，我之所以選擇這本書，是看中瞭它的專業性、係統性、時效性以及潛在的實踐指導價值。我希望通過閱讀它，能夠建立起對金融風險管理一個更加全麵和深入的認識，為我未來的學習和工作打下堅實的基礎。這種“手冊”式的書籍，往往能夠提供一條清晰的學習路徑，避免我在浩瀚的金融知識海洋中迷失方嚮。

評分☆☆☆☆☆

選擇《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》這本書，源於我對提升自身在金融風險管理領域專業能力的渴望。我認識到，要想在這個行業獲得長足的發展，必須建立起一套紮實、係統且與時俱進的知識體係，而FRM證書恰恰是行業內衡量專業能力的標杆之一。這本手冊，從名字上就傳達齣一種專業、權威且聚焦於考試的要求，讓我覺得它能夠為我提供一條清晰的學習路徑。 我之所以對“經濟科學譯庫”這個係列的書籍有所偏好，是因為它們通常能夠將前沿的經濟學和金融學理論，以一種既嚴謹又不失可讀性的方式呈現齣來。對於金融風險管理這樣可能涉及大量數理模型和專業術語的學科，譯文的質量至關重要，一本翻譯得當的書籍能夠極大地降低學習門檻。因此，我寄望於這本書能夠提供清晰、準確且流暢的中文譯文，讓我能夠專注於理解核心概念。 “金融風險管理師考試手冊”這個定位，意味著這本書的內容必然圍繞著FRM考試的大綱來展開。我期待它能夠全麵地覆蓋考試涉及的各個方麵，從定量分析、金融市場與産品，到公司理財與公司治理，再到模型風險等等，都能提供詳盡的闡釋。我希望書中能夠不僅包含理論知識，還能通過大量的實例分析，幫助我理解這些理論在實際金融業務中的應用，以及如何識彆、衡量和管理各類風險。 “第6版”這個標簽，對於一本科技和金融領域的專業書籍來說，是極其重要的。它意味著這本書的內容是經過瞭多次的更新和修訂，能夠反映齣金融風險管理領域最新的發展趨勢、監管變化以及技術革新。我期待這本書能夠包含諸如機器學習在風險模型中的應用、最新的監管框架（如巴塞爾協議的更新）等前沿內容，確保我學習到的知識是與當前行業實踐緊密相連的。 我希望這本書能夠不僅僅是一本“教科書”，更能成為我備考路上的“指南針”。例如，書中能夠提供章節迴顧、關鍵概念的總結，甚至是一些有用的學習方法或解題技巧，都能極大地幫助我提升備考效率。我期待它能幫助我構建一個完整的知識框架，並為我順利通過FRM考試提供堅實的理論基礎和實踐指導。

評分☆☆☆☆☆

正在看這本書對學習風險定價和計量非常有幫助

評分☆☆☆☆☆

包裝差評！

評分☆☆☆☆☆

書不錯，是考試必備的

評分☆☆☆☆☆

很好的一本書，可以有一個概念性的學習，同時有一定考試指導性，書質量不錯

評分☆☆☆☆☆

書很厚，紙質ok吧，內容似乎不是很新瞭，2012年版本的，不知道對備考用處會有多大……

評分☆☆☆☆☆

書不錯，應該是正版，我什麼時候開始準備呢。

評分☆☆☆☆☆

工作用書，信賴京東，還沒讀迴頭仔細看看

評分☆☆☆☆☆

屯書中，還沒仔細閱讀呢

評分☆☆☆☆☆

不錯，印刷質量挺好。