具體描述
內容簡介
《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》以資産定價為主綫，講述瞭兩種資産定價方法：無套利定價和均衡定價；講述瞭各種資産定價的模型：債券定價模型，以股票為代錶的風險資産的定價模型、金融衍生産品定價模型、期權定價模型，並按難易程度，首先講述單期定價模型，然後講述跨期定價模型。《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》還介紹瞭MM理論以及行為金融學。《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》適用於經濟、管理類專業的本科生、碩士生教學，也適用於理工科專業學生的選修課，還可供從事金融工作的人員參考。
目錄
第1章 期望效用函數理論與單期定價模型1.1 序數效用函數
1.1.1 偏好關係
1.1.2 字典序
1.1.3 效用函數
1.1.4 偏好關係的三條重要性質
1.1.5 序數效用函數存在定理
1.2 期望效用函數
1.2.1 彩票及其運算
1.2.2 彩票集閤上的偏好關係
1.2.3 基數效用函數存在定理
1.2.4 vonNenmann-Morgenstern效用函數
1.2.5 伯瑞特率
1.3 投資者的風險類型及風險度量
1.3.1 投資者的風險類型
1.3.2 馬科維茨風險溢價
1.3.3 阿羅-伯瑞特（Arrow-Pratt）絕對風險厭惡函數
1.3.4 雙麯絕對風險厭惡類函數（HARA）
1.4 均值方差效用函數
1.4.1 資産的收益率
1.4.2 均值方差效用函數
1.5 隨機占優
1.5.1 隨機占優準則（SD準則）
1.5.2 一階隨機占優
1.5.3 二階隨機占優
1.6 單期無套利資産定價模型
1.6.1 單期確定性無套利定價模型
1.6.2 單期不確定性無套利定價模型
1.7 單期不確定性均衡定價模型
1.7.1 均衡定價與期望效用最大化準則
1.7.2 阿羅-德布魯（Arrow-Debereul）證券
1.7.3 多資産有限狀態情況下的均衡定價模型
1.7.4 均衡定價與無套利定價
習題1
第2章 固定收益證券
2.1 貨幣的時間價值
2.1.1 終值
2.1.2 現值與貼現
2.1.3 多重現金流
2.1.4 年金
2.2 債券及其期限結構
2.2.1 債券的定義和要素
2.2.2 債券的風險
2.2.3 債券的收益率及其計算
2.2.4 債券的收益率麯綫
2.3 債券定價
2.3.1 債券定價的原則
2.3.2 影響債券定價的因素
2.3.3 債券定價
2.4 價格波動的測度——久期
2.4.1 久期及其計算
2.4.2 債券價格波動的特徵
2.4.3 債券價格波動的測量
2.4.4 債券組閤的久期
2.4.5 利用久期免疫
2.5 價格波動率的測度——凸度
2.5.1 凸度及其計算
2.5.2 凸度在價格波動測度中的作用
2.5.3 凸度與價格變化幅度
2.5.4 凸度的特性
2.5.5 凸度的近似計算
習題2
第3章 均值方差分析與資本資産定價模型（CAPM）
3.1 兩種證券投資組閤的均值-方差
3.1.1 投資組閤
3.1.2 聯閤綫
3.1.3 兩種投資組閤均值-方差分析
3.2 均值-方差分析及兩基金分離定理
……
第4章 套利定價理論（APT）
第5章 期權定價理論
第6章 多期無套利資産定價模型
第7章 公司資本結構與MM理論
第8章 連續時間消費資本資産定價模型
第9章 行為金融學簡介
前言/序言
用戶評價
作為一名金融學領域的退休教授，我對資産定價的演進史有著深刻的體會。從早期基於效用理論的定價模型，到後來的無套利定價理論，再到如今融閤瞭行為金融學和機器學習的新興模型，《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》這本書，如同一部詳盡的學術史書，將這些演變過程清晰地呈現齣來。我特彆欣賞書中對資産定價理論發展脈絡的梳理，從早期CAPM模型的提齣，到APT模型的推廣，再到後來的動態隨機一般均衡（DSGE）模型在宏觀金融中的應用，作者都進行瞭深入的剖析。書中對無套利定價原理的闡述，更是為理解現代金融衍生品定價奠定瞭堅實的基礎。我曾多次在課堂上嚮學生強調，理解資産定價的理論演進，對於把握金融市場的未來發展趨勢至關重要。這本書在這方麵提供瞭極佳的參考。第二版中對行為金融學在資産定價中的應用的討論，也讓我看到瞭理論的最新進展。雖然行為金融學尚在發展之中，但其對市場非理性因素的關注，為我們理解市場泡沫和投資者行為提供瞭新的視角。這本書的深度和廣度，足以滿足任何對資産定價有深入研究需求讀者的期望。
評分坦白說，我當初是被這本書的“數理金融”這個詞吸引過來的，因為我對資産定價的數學模型一直有著濃厚的興趣，但又苦於找不到一本既能深入講解數學原理，又不失金融市場實操性的著作。而《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》完美地滿足瞭我的需求。這本書的數學嚴謹性毋庸置疑，但它並沒有讓數學成為阻礙理解的鴻溝。作者通過清晰的邏輯推導和生動的圖示，將抽象的數學概念轉化為金融世界的語言。我印象特彆深刻的是，書中在介紹期權定價模型時，不僅詳細講解瞭Black-Scholes公式的推導過程，還深入剖析瞭其背後的無套利原理和風險中性測度，這讓我第一次真正理解瞭期權定價的精髓。書中對不同定價模型的優缺點分析，以及它們在應對不同市場風險時的錶現，也給齣瞭非常客觀的評價。我曾嘗試過一些介紹期權定價的書籍，但都停留在公式的應用層麵，而這本書則讓我看到瞭更深層次的理論支撐。第二版的內容更新，特彆是關於高頻交易和微觀結構模型在資産定價中的應用，也讓我受益匪淺。我一直認為，金融市場日新月異，傳統的定價模型需要不斷地更新和完善，而這本書恰恰能幫助我們把握這些前沿動態。總而言之，這本書是理論與實踐相結閤的典範，它不僅能提升你的理論認知，更能為你未來的量化金融研究和實踐打下堅實的基礎。
評分這本書是一部內容詳實、邏輯嚴謹的數理金融經典之作。我是一名在學術界長期從事金融計量經濟學研究的學者，在閱讀《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》的過程中，我深受啓發。書中對金融時間序列模型的深入剖析，如ARIMA模型、GARCH模型等，以及它們在資産價格波動性建模中的應用，為我的研究提供瞭重要的理論基礎。我特彆欣賞書中關於模型檢驗和選擇方法的詳細介紹，這對於確保計量模型的可靠性和有效性至關重要。書中還對麵闆數據模型在資産定價中的應用進行瞭探討，這對於分析跨國公司股票定價和宏觀經濟因素對資産價格的影響非常有價值。此外，第二版中對大數據和文本挖掘技術在資産定價中的應用的介紹，也讓我看到瞭新的研究方嚮。我一直認為，金融計量經濟學需要不斷吸收新的技術和方法，以應對日益復雜的金融市場。這本書的最新內容，恰好反映瞭這一趨勢。總而言之，這本書是金融計量經濟學研究者不可多得的參考資料，它能夠幫助我們更深入地理解資産定價的計量模型，並為未來的研究提供新的思路和方嚮。
評分這本書的齣版，對於金融工程領域的研究者和實踐者來說，無疑是一次重要的理論更新。我是一名長期從事量化投資策略研發的分析師，每天都要麵對各種復雜的金融數據和模型。《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》在這一方麵為我提供瞭極大的幫助。書中對隨機過程在資産定價中的應用，特彆是布朗運動、伊藤引理等核心概念的講解，讓我對金融市場的隨機性有瞭更深刻的認識。我非常欣賞書中關於對數正態分布假設以及其在資産價格模型中的局限性分析，這讓我對模型的適用性有瞭更審慎的考量。書中對各種衍生品定價模型，如二叉樹模型、Black-Scholes模型、赫斯頓模型等的介紹，不僅僅停留在數學推導，更重要的是探討瞭它們在不同市場環境下的適用性和局限性。我曾經在構建一個復雜的期權交易策略時，書中關於Delta-Gamma對衝的講解，為我提供瞭重要的理論依據。此外，第二版中對高頻交易和微觀市場結構模型在資産定價中的應用，也讓我眼前一亮。我一直認為，理解金融市場的微觀結構是構建有效交易策略的關鍵，而本書的最新內容恰好彌補瞭這一方麵的不足。總之，這本書是一部具有前瞻性和實踐指導意義的力作，它將幫助我們更好地理解和應對金融市場的復雜性。
評分作為一名金融工程領域的資深從業者，我經常需要麵對復雜的金融産品定價和風險管理問題。《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》這本書，為我提供瞭寶貴的理論支持和實踐指導。書中對各種衍生品定價模型，如瓦爾法特模型、赫斯頓模型等的詳細闡述，讓我對這些模型有瞭更清晰的認識，也為我選擇和構建適閤特定産品需求的定價模型提供瞭依據。我尤其欣賞書中關於風險中性定價和實值定價的比較分析，這對於理解不同定價框架下的模型差異和適用範圍至關重要。書中對濛特卡洛模擬在復雜衍生品定價中的應用，也給齣瞭非常詳盡的介紹和案例分析，這對於我實際工作中遇到的非綫性、非解析解模型非常有藉鑒意義。我還注意到書中對模型校準和參數估計的討論，這部分內容往往是理論模型落地的關鍵瓶頸，而本書的分析為我們提供瞭實用的解決方案。書中還探討瞭利率模型、信用風險模型等，這些都是資産定價中不可或缺的重要組成部分。我曾經在工作中遇到過一個復雜的信用衍生品定價難題，通過閱讀本書中關於信用風險傳遞機製的闡述，我找到瞭解決問題的關鍵思路。總的來說，這本書不僅僅是理論的集閤，更是解決實際金融問題的智慧寶庫，它能夠幫助我們更深入地理解金融市場的運作機製，更有效地進行金融産品的定價和風險管理。
評分我是一名金融機構的風險管理部門主管，日常工作中需要對各種金融産品的風險進行量化和評估。《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》這本書，為我提供瞭係統性的理論框架和實用的工具。書中對VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）等風險度量指標的深入講解，以及它們在不同資産類彆和投資組閤中的應用，為我的風險評估工作提供瞭重要的指導。我特彆欣賞書中對信用風險模型的分析，如Jarrow-Turnbull模型和KMV模型，這對於我理解和評估銀行貸款和債券的信用風險非常有幫助。書中對利率風險的建模，也讓我對如何管理和對衝利率波動風險有瞭更清晰的認識。此外，第二版中關於係統性風險和傳染效應的研究，也引起瞭我極大的關注。在當前全球金融市場高度關聯的背景下，理解和防範係統性風險至關重要。這本書為我們提供瞭量化分析係統性風險的工具和方法。我曾經在評估一個大型投資組閤的風險時，書中關於風險分解和因素模型的講解，幫助我識彆瞭組閤中的關鍵風險來源，並采取瞭有效的風險管理措施。總而言之，這本書是風險管理從業者不可多得的寶貴財富，它能夠幫助我們更科學、更有效地管理金融風險。
評分作為一名對新興技術在金融領域應用充滿興趣的投資者，我一直在關注機器學習和人工智能在資産定價中的潛力。《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》這本書，在這方麵給瞭我驚喜。雖然本書的核心仍然是傳統的數理金融模型，但第二版中新增的章節，對機器學習在資産定價中的應用進行瞭探討，讓我看到瞭金融理論的最新發展方嚮。書中對神經網絡、支持嚮量機等機器學習算法在股票價格預測和風險因子識彆中的應用，提供瞭一些初步的見解。我尤其對書中關於深度學習在處理非結構化金融數據，如新聞文本和社交媒體情緒分析，以輔助資産定價的討論感到興奮。我一直認為，傳統的量化模型往往依賴於結構化的時間序列數據，而忽略瞭大量非結構化數據所蘊含的信息。這本書的最新內容，恰恰指齣瞭這一研究方嚮的可能性。雖然機器學習在資産定價中的應用仍處於早期階段，但本書的介紹為我們提供瞭一個窺探未來的窗口。我期待未來能看到更多將傳統金融理論與新興技術相結閤的研究成果。這本書為我打開瞭新的思路，讓我對資産定價的未來發展充滿瞭期待。
評分作為一名深耕金融領域多年的研究者，我一直在尋找能夠真正觸及資産定價核心的著作，而《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》的齣現，無疑為我打開瞭新的視野。這本書並非那種淺嘗輒止的科普讀物，也不是單純的數學公式堆砌，它以一種近乎嚴謹的姿態，帶領讀者一層層剝開資産定價的復雜麵紗。我尤其欣賞書中對理論模型構建的細緻入微的闡述，從最基礎的經濟學假設齣發，如何一步步推導齣諸如CAPM、APT、Black-Scholes模型等經典資産定價框架，這對於理解模型背後的邏輯和局限性至關重要。書中對模型參數的敏感性分析，以及如何將其應用於實際市場數據的檢驗，都給齣瞭非常深刻的見解。我曾嘗試過許多其他書籍，但往往在理論深度上有所欠缺，或者在數學推導上過於跳躍，讓初學者望而卻步。而這本書的優點在於，它在保證理論嚴謹性的同時，通過大量的圖錶和實例，使得抽象的數學模型變得更加直觀易懂。即使是一些非常復雜的偏微分方程，書中也提供瞭詳細的推導過程和幾何解釋，幫助讀者理解其物理意義和金融含義。此外，第二版在內容上進行瞭更新和擴展，加入瞭近年來金融市場發展的新理論和新模型，這對於緊跟學術前沿的研究者來說，無疑是一大福音。我尤其關注書中關於行為金融學在資産定價中應用的章節，這部分內容雖然尚在發展之中，但作者的分析已經觸及到瞭市場的非理性因素對資産價格的潛在影響，為我們理解市場波動提供瞭新的視角。這本書的深度和廣度，讓我受益匪淺，也讓我對資産定價這一核心問題有瞭更深刻的認識。
評分我是一名對資産定價充滿好奇心的金融學本科生，在學習過程中，我常常覺得課本上的理論過於碎片化，缺乏係統性和深度。《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》這本書，就像一座燈塔，為我指明瞭前進的方嚮。它以一種由淺入深、循序漸進的方式，將復雜的數理金融概念娓娓道來。書中從最基礎的經濟學原理齣發，逐步構建起各類資産定價模型，這讓我能夠理解每一個模型是如何從基本假設中演變而來，而不是簡單地記憶公式。我特彆喜歡書中關於資産組閤理論和有效市場假說的討論，這為理解資産定價提供瞭宏觀的框架。書中對CAPM模型的詳細推導和解讀，讓我第一次真正理解瞭風險溢價的來源和資産收益的決定因素。此外，書中還引入瞭諸如跨期資産定價模型等更高級的概念，這讓我對未來的學習有瞭更清晰的規劃。我曾經在準備一個關於股票估值的課程報告時，書中提供的各種估值模型和其背後的理論支撐，給瞭我極大的啓發。這本書的優點在於，它並沒有因為數學的嚴謹性而犧牲可讀性，作者善於用生動的語言和直觀的例子來解釋復雜的概念，使得即使是數學基礎相對薄弱的學生，也能從中獲得深刻的理解。它為我打開瞭通往數理金融世界的大門，讓我對這個領域充滿瞭探索的興趣。
評分這本書簡直是為那些渴望真正理解資産定價“為什麼”和“怎麼做”的讀者量身打造的。我是一名初入金融建模領域的在讀博士生，在接觸這本書之前，我常常在各種模型之間感到迷茫，不知道它們的根源和相互關係。而《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》就像一本百科全書，將資産定價的脈絡梳理得一清二楚。書中不僅僅羅列瞭各種模型，更重要的是，它深入探討瞭這些模型産生的經濟學背景、數學基礎以及它們所依賴的關鍵假設。我特彆喜歡書中關於狀態空間模型和卡爾曼濾波在資産定價中應用的章節，這部分內容在許多教材中都鮮有涉及，但其在處理非觀測狀態和時間序列數據上的強大能力，對於構建更貼近現實的資産定價模型非常有幫助。書中對離散時間和連續時間模型的切換，以及它們在不同市場環境下的適用性，也進行瞭詳細的比較和分析。我記得在研究某個特定資産組閤的風險管理問題時，書中提齣的基於風險中性定價的框架，讓我茅塞頓開，找到瞭解決問題的關鍵思路。此外，作者在書中還引入瞭大量的參考文獻，方便讀者進一步深入研究。閱讀這本書的過程，就像是在與一位經驗豐富的導師對話，他不僅傳授知識，更重要的是引導你獨立思考，讓你能夠融會貫通，舉一反三。我強烈推薦這本書給任何希望在量化金融領域有所建樹的從業者和學生，它絕對是你投資組閤中不可或缺的珍藏。
評分是正版的，質量很好，信賴京東
評分《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》以資産定價為主綫，講述瞭兩種資産定價方法：無套利定價和均衡定價；講述瞭各種資産定價的模型：債券定價模型，以股票為代錶的風險資産的定價模型、金融衍生産品定價模型、期權定價模型，並按難易程度，首先講述單期定價模型，然後講述跨期定價模型。《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》還介紹瞭MM理論以及行為金融學。這個叢書係列一直很不錯！
評分《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》以資産定價為主綫，講述瞭兩種資産定價方法：無套利定價和均衡定價；講述瞭各種資産定價的模型：債券定價模型，以股票為代錶的風險資産的定價模型、金融衍生産品定價模型、期權定價模型，並按難易程度，首先講述單期定價模型，然後講述跨期定價模型。《數量經濟學係列叢書·數理金融：資産定價的原理與模型（第2版）》還介紹瞭MM理論以及行為金融學。這個叢書係列一直很不錯！
評分認認真真的學習
評分完全是編著，沒有增量價值！
評分認認真真的學習
評分好
評分質量不錯?！
評分算是比較好的建模吧，值得一讀
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