经济科学译库：经济数学与金融数学 [Mathematics for Economics and Finance] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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迈克尔·哈里森（Michael Harrison），帕特里克·沃尔德伦（Patrick Waldron） 著，谢远涛 译

图书标签:

• 经济学
• 金融学
• 数学
• 经济数学
• 金融数学
• 高等数学
• 微积分
• 优化理论
• 模型分析
• 计量经济学

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300166896

版次：1

商品编码：11156584

包装：平装

丛书名： 经济科学译库

外文名称：Mathematics for Economics and Finance

开本：16开

出版时间：2012-12-01

用纸：胶版纸

页数：487

字数：694000

正文语

编辑推荐

　　

　　《经济科学译库：经济数学与金融数学》立足全球一体化背景阐述经济运行机理；
　　《经济科学译库：经济数学与金融数学》依托真实经济案例探讨经济思想；
　　《经济科学译库：经济数学与金融数学》挑战萨缪尔森、斯蒂格利茨、曼昆版《经济学》，成就经典。

内容简介

　　《经济科学译库：经济数学与金融数学》的目的是使只有初级数学基础的经济学与金融学学生通过学习达到高级水平。《经济科学译库：经济数学与金融数学》提供了计量经济学、经济理论、数量金融和数理经济学中的核心数学知识，有一些数学知识是经济学与金融学的本科生在大学四年级或研究生阶段才会遇到的。
《经济科学译库：经济数学与金融数学》适用于经济学、金融学、管理学专业研究生一年的学习，也可作为本科或者更高层次的数学系学生学习数量经济学或者数量金融学的入门教材。
本书作者避免了一些教科书过于理论化的问题，注重数学方法在真实世界中的运用，数量分析涉及了外汇汇率以及宏观层面等各种题材。因此本书为高年级本科生、对数量经济学和数量金融学感兴趣的研究生，以及相关领域的实践工作者提供了有益的综合材料。

作者简介

　　迈克尔·哈里森（Michael Harrison），名誉退休的资深讲师，1969-2009年执教于都柏林大学圣三一学院（Trinity College Dublin，TCD），现在都柏林大学（University College Dublin,UCD）经济学院任教。

　　帕特里克·沃尔德伦（Patrick Waldron）,毕业于都柏林大学和宾夕法尼亚大学，现为都柏林大学圣三一学院经济学系的助理研究员。

内页插图

目录

第Ⅰ篇 数学
导论
第1章 线性方程组和矩阵
1.1 引言
1.2 线性方程和例子
1.3 矩阵运算
1.4 矩阵代数的运算法则
1.5 特殊矩阵及其运算法则
第2章 行列式
2.1 引言
2.2 基础
2.3 定义与性质
2.4 行列式的代数余子式展开式
2.5 方程组的求解
第3章 特征值与特征向量
3.1 引言
3.2 定义和说明
3.3 计算
3.4 单位特征值
3.5 相似矩阵
3.6 对角化
第4章 圆锥曲线、二次型和定矩阵
4.1 引言
4.2 圆锥曲线
4.3 二次型
4.4 定矩阵
第5章 向量与向量空间
5.1 引言
5.2 二维与三维空间中的向量
5.3 n维欧几里得向量空间
5.4 一般向量空间
第6章 线性变换
6.1 引言
6.2 定义和例证
6.3 线性变换的性质
6.4 从“R”到“R”的线性变换
6.5 线性变换矩阵
第7章 向量微积分基础
7.1 引言
7.2 仿射组合、仿射集合、仿射包及仿射函数
7.3 凸组合、凸集、凸包及凸函数
7.4 n维空间中的子集
7.5 拓扑学基础
7.6 支持超平面定理与分离超平面定理
7.7 多变量函数的可视化
7.8 极限与连续
7.9 微积分基本定理
第8章 差分方程
8.1 引言
8.2 定义与分类
8.3 -阶线性差分方程
8.4 高阶线性自治差分方程
8.5 线性差分方程组
第9章 向量微积分
9.1 引言
9.2 偏导数与全导数
……

第Ⅱ篇 应用

前言/序言

经济科学译库：经济数学与金融数学 图书简介 本书精选自世界一流的经济学和金融学著作，旨在为读者提供严谨、深入的经济数学与金融数学理论基础。这些领域的知识，对于理解现代经济运行的复杂机制、分析金融市场的动态变化、以及进行科学的经济决策至关重要。本书汇聚了多位学界泰斗的经典论述，力求以清晰的逻辑、严谨的推导和丰富的实例，勾勒出经济数学与金融数学的宏大图景。 经济数学部分 经济数学，作为连接数学工具与经济学理论的桥梁，在本书的经济数学部分得到了全面而深入的阐释。其核心在于运用数学模型来刻画经济现象，分析经济变量之间的关系，并预测经济活动的走向。 微观经济学基础： 本部分从消费者理论和生产者理论出发，详细讲解了效用函数、无差异曲线、预算约束、需求函数、生产函数、成本函数、利润最大化等核心概念。例如，在消费者理论中，我们将通过拉格朗日乘数法等优化工具，求解消费者在给定预算约束下如何最大化其效用，从而推导出恩格尔曲线和恩波特曲线。生产者理论则会运用微分学的工具，分析企业在给定生产技术和成本约束下如何实现利润最大化，推导出供给曲线。此外，市场均衡的分析，包括完全竞争市场、垄断市场、寡头垄断市场的价格和产量决定，也将通过数学模型进行精确描述。 宏观经济学模型： 宏观经济学部分将聚焦于国民经济的整体运行。核心模型如 IS-LM 模型将详细介绍，解释产品市场均衡（IS曲线）与货币市场均衡（LM曲线）如何相互作用，共同决定国民收入和利率的均衡水平。我们还将探讨财政政策和货币政策对宏观经济变量的影响，例如，通过分析财政乘数和货币乘数，量化政府支出或货币供应量变化对经济增长的潜在作用。此外，动态宏观经济模型，如索洛增长模型，也将引入，利用微分方程描述资本积累、技术进步等因素如何影响长期经济增长率。 博弈论与产业组织： 博弈论是分析策略互动的重要工具，在现代经济学中应用广泛。本书将介绍静态博弈和动态博弈，包括纳什均衡、子博弈完美纳什均衡等概念。我们将通过具体的经济学场景，如寡头垄断市场的价格战、拍卖机制的设计，来阐释博弈论的应用。产业组织理论则将结合博弈论和微观经济学，分析企业行为、市场结构、反垄断政策等问题。 最优化方法与凸分析： 优化是经济学研究的普遍方法。本书将系统介绍单变量和多变量函数的最优化技术，包括一阶条件、二阶条件、KKT条件等。对于具有复杂约束条件的优化问题，凸分析提供了强有力的工具。我们将深入探讨凸集、凸函数、凸规划及其在经济学中的应用，例如，在资源配置、福利经济学等领域。 金融数学部分 金融数学，则专注于利用数学方法研究金融市场和金融工具。其目标在于量化风险、定价金融衍生品、进行投资组合优化以及构建金融模型。 随机过程与概率论： 金融市场的价格波动具有随机性，因此，随机过程是金融数学的基石。本书将介绍布朗运动（维纳过程）及其性质，这是描述金融资产价格随机运动的常用模型。我们将深入讲解伊藤引理，这是分析随机微分方程的关键工具，能够帮助我们理解在连续时间下，金融资产价格的变化规律。概率论的基础，如条件期望、马氏链等，也将得到充分的阐述，为理解更复杂的金融模型奠定基础。 金融衍生品定价： 衍生品，如期权和期货，在金融市场中扮演着重要角色。本书将详细介绍二项期权定价模型和布莱克-斯科尔斯模型，这是期权定价的经典模型。我们将通过偏微分方程的求解，推导出期权的价格公式，并分析影响期权价格的关键因素，如标的资产价格、到期时间、波动率、无风险利率等。套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）也将被纳入讨论范围，用以分析资产的风险与收益关系。 投资组合管理与风险度量： 如何构建一个最优的投资组合，以在给定风险水平下最大化预期收益，是投资组合管理的核心问题。马科维茨的均值-方差模型将详细介绍，阐述如何通过资产配置来构建有效前沿。本书还将引入风险度量的新方法，如VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk），用以量化投资组合面临的潜在损失。 数值方法与模拟： 许多金融模型无法获得解析解，此时需要借助数值方法和模拟技术。蒙特卡洛模拟将作为一种强大的工具，用于对复杂的金融模型进行估计和分析，例如，在衍生品定价、风险管理等领域。有限差分法也将被介绍，用于求解与金融模型相关的偏微分方程。 本书的价值与目标读者 本书的编排紧密结合了经济学理论的发展和金融市场的实际需求，既有理论的深度，又不乏实用的指导意义。对于经济学、金融学、统计学、数学等相关专业的学生，以及在经济和金融领域工作的研究人员、分析师、基金经理和政策制定者而言，本书都将是一部不可或缺的参考书。通过研读本书，读者将能够： 掌握分析经济和金融问题的数学语言和工具。 深入理解现代经济理论和金融理论背后的数学原理。 提升运用数学模型解决实际经济和金融问题的能力。 为进一步研究更前沿的经济学和金融学课题打下坚实基础。 我们相信，本书能够帮助读者在复杂多变的经济金融世界中，建立起更加清晰、理性、科学的认知框架。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容，我是在一个偶然的机会下看到的，当时正是在寻找能够系统性地梳理经济学与金融学数学基础的资料。我的背景是统计学，虽然对量化模型有一定的了解，但在具体到经济学和金融学的应用层面，总感觉有些隔阂，特别是那些看似抽象的数学符号和定理，总想找到一条清晰的脉络，理解它们是如何被“翻译”成经济意义和金融洞察的。这本书的书名本身就足够吸引我，“经济数学与金融数学”，这直接点明了我渴望解决的核心问题。我期待的不仅仅是数学公式的堆砌，而是能看到数学工具如何被巧妙地运用，来分析市场行为、理解经济规律、甚至预测未来趋势。尤其是在金融领域，风险管理、资产定价、投资组合优化等等，这些都离不开严谨的数学框架。我希望这本书能像一本“翻译器”，将那些高深的数学概念转化为我能够理解并运用的经济金融语言。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构设计也非常合理，我特别欣赏它将经济数学和金融数学放在一个框架下进行讲解，这使得我在学习过程中能够看到两者之间的联系和区别。很多时候，我们在学习一个领域时，可能会忽略它与相关领域的联系，导致知识的碎片化。而这本书，通过将两个紧密相关的学科整合讲解，帮助我建立起更宏观的知识体系。例如，在讨论随机过程时，它既讲解了在经济学中如何用随机过程来模拟经济变量的波动，也讲解了在金融学中如何用它来构建资产定价模型。这种跨学科的视角，让我受益匪浅。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出版，对于我这样希望深入理解经济学和金融学理论的读者来说，无疑是一场及时的“甘露”。我曾一度因为数学工具的不足而感到自己在深入学习这两个领域时“力不从心”。这本书就像一座桥梁，连接了我统计学和经济金融学的知识，让我能够更自信地去探索更高级的理论和更复杂的实际问题。它不仅提升了我对现有知识的理解深度，更激发了我对未来学习方向的探索热情。我期待着能将书中所学到的知识，应用到实际的经济分析和金融投资实践中去。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我曾经对一些经济学模型感到非常困惑，觉得它们过于理想化，与现实经济运行存在很大差距。但是，通过阅读这本书，我开始理解，这些模型的价值在于它们提供了一个分析框架，一个能够帮助我们抓住经济现象本质的工具。这本书在解释这些模型时，非常注重数学推导与经济直觉的结合，避免了纯粹的形式主义。例如，在介绍宏观经济学中的动态随机一般均衡（DSGE）模型时，它并没有回避模型的复杂性，而是通过对模型中关键方程的分解和解释，帮助读者理解模型中各个变量的含义及其相互关系，以及模型如何反映经济主体在面对不确定性时的决策过程。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对经济现象充满好奇心的读者，我一直想知道，那些经济学家们是如何构建模型来解释复杂的经济运行机制的。这本书在这方面给了我极大的启发。它在经济数学的部分，深入浅出地介绍了诸如一般均衡理论、博弈论等核心概念，并详细阐述了这些理论背后所使用的数学工具。例如，在介绍一般均衡时，它展示了如何利用不动点定理来证明市场均衡的存在性。在解释博弈论时，它则通过大量的例子，如囚徒困境、纳什均衡等，清晰地说明了策略互动在经济决策中的重要性。我发现，这本书不仅仅是在教授数学，更是在教我如何用数学的语言来思考经济问题，如何构建和分析经济模型。

评分☆☆☆☆☆

在阅读过程中，我特别注意到这本书的语言表达。即使涉及到非常复杂的数学概念，作者也力求做到清晰易懂，避免使用过于晦涩的术语。同时，它还巧妙地运用了各种图表和例子，将抽象的数学概念形象化，大大提高了阅读的趣味性和效率。我曾经尝试过阅读一些国内出版的同类书籍，虽然内容可能也很充实，但往往在语言的流畅性和案例的生动性上略显逊色。这本书则在这方面做得非常好，让我能够沉浸在学习的乐趣中，而不会因为语言的障碍而产生抵触情绪。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，一本好的教材，不仅要传授知识，更要培养读者的独立思考能力。这本书在这方面做得相当出色。它在讲解数学概念和经济金融模型时，不仅仅是给出结论，而是引导读者去思考推导过程中的关键假设，以及这些假设对模型结果的影响。它还会适时地提出一些开放性的问题，鼓励读者去探索模型的局限性，以及如何将模型应用于更广泛的实际情境。这种循循善诱的教学方式，让我感觉自己不再是被动地接受知识，而是主动地参与到知识的构建过程中。

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我印象深刻的一点，是它对金融数学部分的处理。我之前接触过的金融数学书籍，往往会直接跳到复杂的随机过程和偏微分方程，让我望而却步。而这本书，似乎预料到了初学者的困境，从基础的概率论和统计推断开始，循序渐进地引入金融市场的基本概念，例如风险、回报、套利等。然后，它再巧妙地将这些概念与期权定价、利率模型等联系起来。我尤其喜欢它对布莱克-斯科尔斯模型推导过程的讲解，不仅仅是数学上的严谨，更是对模型背后经济直觉的深入剖析，让我不仅“知其然”，更“知其所以然”。这种由浅入深的讲解方式，极大地降低了学习难度，让我对金融数学产生了前所未有的信心。

评分☆☆☆☆☆

总而言之，这本书为我提供了一个非常扎实且全面的经济数学与金融数学的学习平台。它不仅仅是一本教科书，更像是一位循循善诱的良师益友。通过它，我不仅掌握了必要的数学工具，更重要的是，我学会了如何用数学的思维去理解经济世界的运行规律，以及如何运用数学模型来分析金融市场的动态。这本书的价值，远超出了其字面上的内容，它为我打开了一扇通往更深层次经济金融理解的大门，我对此深感荣幸和感激。

评分☆☆☆☆☆

当我翻开这本书的第一页，扑面而来的不是枯燥的公式，而是清晰的逻辑和引人入胜的案例。我一直觉得，学习任何一门学科，如果不能感受到它的“生命力”，学习过程就会变得非常枯燥。而这本书，似乎很懂得如何激发读者的学习兴趣。它不是简单地罗列数学定理，而是将数学概念置于经济金融的实际问题之中。比如，在解释微积分在经济学中的应用时，它并没有止步于导数的定义，而是详细地展示了如何利用导数来分析边际效用、边际成本，以及如何通过最优化方法来求解生产者和消费者的最优决策。这种“学以致用”的学习方式，对我来说是至关重要的。我不再感觉自己是在学习一堆孤立的数学工具，而是看到了它们在解决实际经济问题中的强大力量。

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薪酬管理的四方面作用

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哲学和政治学队伍，因此研究方法多为定性的方法。而西方正好相反，金融研究方向的队伍具有很好的数理功底。其次是我国的金融市场的实际环境所决定。我国证券市场刚起步，也没有一个统一的货币市场，投资者队伍主要由中小投资者构成，市场投机成分高，因此不会产生对现代投资理论的需求，相应地，学术界也难以对此产生研究的热情。

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薪酬的“酬”固然是吸引和留住人才的关键，但“薪”亦是必不可少的前提。所谓“薪”，就是物资，人都是受利益驱动的，不要指望我们的员工在不给任何工资的情况下就去干活，任何一件事情都应该有利益驱动的，企业的任何一个职位上的功能都应该和经济利益挂钩。如何挂钩，就是薪酬管理的艺术，尤其对于营销人员，其提成机制的设计直接影响着营销体系的健康度和稳定度。 　有这样一所学校，叫阳光学校，是北京一家专门从事英语教育的学校。这所学校的老总姓刘。刘总经过多方面的研究、调查、评估、分析以后，决定发展牛津教育，因为这一块的市场形势一片大好。他们同时在短短的时间内发展了一个集团公司加三个分公司，但是，这家企业也同时面临着以下问题：

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这本书的一个最大特点是融会贯通。从简单的圆锥曲线谈起，引申到二次型，再到矩阵的正定性，进而延伸到凸性和最优化。从向量讲到向量空间，讲到线性变换，讲到向量微积分（这是国内绝大部分教材缺乏的内容），从二次型推导二次规划，再到回归，又回到最优化问题中来。从我们非常熟悉的Taylor展开式，推广到Taylor展开式的随机形式，取前两届矩居然得出马克维茨（该书的推荐者）的投资组合理论，更奇特的是，居然与凸性和最优化条件结合起来了。作者言简意赅，干净利落，直达主旨。

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第二步：进行岗位价值评估。选择某种岗位价值评估工具，并组织企业内部专家和外部专家逐个对岗位进行评价，这个过程如果企业自身认为力量不够时可以考虑请外部专家进行培训和指导。岗位价值评价方法和工具有很多，分为量化的和非量化的两类。对于评价岗位较多时，建议优先考虑计分法。计分法的优点是结果量化直观，便于不同岗位间的价值比较。对于一般制造型企业的评价工具可以考虑北大纵横的28因素法。

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作者用简单的例子揭示了一点：换一种思考会发现很多令人吃惊的结论。大家接触到的往往是美式教材，沉浸在美式的逻辑中，言高微必提范里安，言高宏必提罗默。其实欧洲一些国家的顶尖学府中的研究水平绝不比美国差。如果换一种教材，研究视角会有极大不同，比方说，美式教材中不考虑汇兑问题，但是欧元计价区存在汇率与利率双重目标下的西格悖论。这本书详细讲解了无抛补利率平价理论，支出，如果对不止一种货币可以无限制借入和卖空，而且投资者是风险中性的，那么这个世界不存在均衡。以概率统计为例，我们有时候假定频率的无偏估计，有的认为优势比是无偏估计，从詹森不等式出发，这本书得出结论，两个估计量不可能同时是无偏估计，进一步分析了应用于赌博时如何套利。这本书列举了很多平常我们信以为真的假设，通过严格的数学论证找出破绽。对于这些细节问题的讨论，远远胜过一般的教材，达到专著或者论文的层次。

评分☆☆☆☆☆

《经济科学译库：经济数学与金融数学》适用于经济学、金融学、管理学专业研究生第一年的学习，也可作为本科或者更高层次的数学系学生学习数量经济学或者数量金融学的入门教材。

评分☆☆☆☆☆

我还记得，在1960年我10岁时，我终于理解了父亲为什么会这样做。有一次，他跟我们解释为什么在法庭宣誓后不可以再说谎，说道：“我是一个守信的人。”他是这么说，也是这么做的。

评分☆☆☆☆☆

几年后——我六岁或七岁时，我记得爸爸在他的公司里演示另一台仪器。当时有一大帮人在场，不仅有他的同事，我们全家也都来了，还有许多其他工程师的家人围在那儿。我想他当时展示的是一台钻孔机。