期权入门与精通（原书第2版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 爱德华·奥姆斯特德（Edward Olmstead） 著，刘文博，王德扬，朱罡 等 译

图书标签:

• 期权
• 金融投资
• 投资理财
• 金融市场
• 股票期权
• 期权交易
• 投资策略
• 金融工具
• 风险管理
• 入门教程

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111440598

版次：2

商品编码：11330863

品牌：机工出版

包装：平装

丛书名： 华章经典·金融投资

开本：16开

出版时间：2013-09-01

用纸：胶版纸

页数：280

正文语种：中文

内容简介

　　

　　《期权入门与精通》这本书的目标读者是那些刚开始学习期权以及有一定期权基础、想提高自己期权基础知识水平的人。《期权入门与精通》第1版的很多内容来自《期权专家》这个关于期权交易的月度在线时事通讯里的系列文章，由独立投资者公司出版。书中的另外一些内容是作者在美国西北大学教授期权定价理论和运用这门课程时积累的。第2版中新的内容大部分来自作者近些年来自身的交易经验。

作者简介

　　爱德华.奥姆斯特德（W. Edward Olmstead），在美国莱斯大学获得学士学位，之后获得美国西北大学博士学位，现在是麦科米克（McCormick）工程与应用科学学院的应用数学教授。他的教学内容包括期权定价理论和实际的期权交易策略。
　　在金融领域里，奥姆斯特德博士有着超过15年的期权交易经验，持有美国金融监管机构FINRA的65系列执照，是一位经验丰富的期权交易顾问。他是Spear资产管理公司的期权分析师，所提供的咨询服务包括为芝加哥商品交易所的会员公司提供交易策略，自2010年开始为私人客户管理基金。目前是奥姆斯特德期权交易策略的首席期权策略师。
　　他还在与期权相关的网络媒体上发表了大量的文章，从2003年开始担任期权交易在线时事通讯栏目《期权专家》的编辑。

精彩书评

　　

　　★这本书为期权交易实战提供了非常实用的建议，这是我在其他期权图书中从未见过的。单就开始和退出交易这一章的内容就可以帮助你在投资生涯中节省几万美元。
　　　　——约翰·里瑟　Validea 资产管理公司创始人和CEO
　　
　　★对期权交易初学者来说，这是好的一本书。作者关于期权策略的细节写得简单、清晰。同时，这也是所有严谨的期权交易者必备的一本书。
　　　　——米奇·查克斯　
　　
　　★本书可读性强，而且干货很多，对于任何水平的期权交易者来说都是不可多得的经验。简洁是这本书大的优点，作者带你进入一个步伐极快的期权交易旅行，帮你少走弯路直达终点。能够读懂和深入学习这本书会使你获益匪浅。
　　　　——盖伊·科恩　《简易期权》作者，期权专业网站Option Easy创立者

目录

作者简介
前言
致谢
第一部分
基础知识
第1章　引言
第2章　期权选择
第3章　进入和退出期权交易
第4章　希腊字母
第5章　风险示意图
第6章　长期普通股预期证券和周度期权
第7章　履约焦虑
第8章　选择经纪公司
第9章　各种交易技巧

第二部分
交易策略
第10章　垂直价差期权
第11章*　事件驱动贷方价差期权
第12章　日历价差期权
第13章*　高级日历价差期权
第14章　持保看涨期权
第15章　跨式期权套利和宽跨式期权套利
第16章　股票交易的修复和加强策略
第17章　配对看跌期权
第18章　双限期权交易
第19章*　高级双限期权交易
第20章　裸期权立权
第21章　股票替代品
第22章　反向价差期权
第23章　蝶式价差期权
第24章　铁鹰式期权和双对角线期权
第25章　年底纳税策略

第三部分
特殊主题
第26章*　使用期权合约对指数进行日内交易
第27章*　Delta中性策略
第28章*　最大痛苦理论
第29章*　隐含波动率和布莱克-斯科尔斯公式
第30章*　看跌期权-看涨期权平价关系
译者后记

前言/序言

　　这本书的目标读者是那些刚开始学习期权以及有一定期权基础、想提高自己期权基础知识水平的人。本书第1版的很多内容来自《期权专家》这个关于期权交易的月度在线时事通讯里的系列文章，由独立投资者公司出版。书中的另外一些内容是作者在美国西北大学教授期权定价理论和运用这门课程时积累的。第2版中新的内容大部分来自作者近些年来自身的交易经验。
　　第一部分包括第1～9章，这部分主要是为期权的入门者介绍期权的基本知识。那些对期权有一定认识、从事过期权交易的人也可以通过这一部分的内容进一步加强自己对期权的理解和认识。
　　第二部分包括第10～25章，这部分的每一章节都会深入介绍一种期权交易策略，比单边持有某个看涨或者看跌期权更为复杂的策略。一些章节的内容是前一章节的深入，讨论在前一章介绍的期权交易策略的基础上更为高级的策略。期权的入门者可以在第一次阅读时跳过标注星号的章节。
　　第三部分包括第26～30章。这部分的每一章节都围绕着一个较为实用的主题进行讨论，目的是给那些有期权交易经验的人士拓宽专业背景。其中有些章节你在其他关于期权交易的书中都无法阅读到。所有的这些章节都在章名处用星号表示出来，所以期权入门者在第一次阅读时可以完全跳过这些部分。

《金融市场微观结构：价格形成、流动性与交易策略》 内容简介： 在现代金融市场中，交易的执行方式、流动性的动态变化以及市场参与者的行为，都在深刻地影响着资产价格的形成过程。本书《金融市场微观结构：价格形成、流动性与交易策略》深入剖析了这些微观层面的机制，为读者揭示了金融市场运作的底层逻辑。这本书不是对特定金融工具的入门指南，而是聚焦于交易场所本身，以及在这个场所中，价格是如何被发现和形成的，流动性又是如何产生和消失的，以及交易者如何利用这些理解来制定更有效的策略。 价格形成：信息、不确定性与均衡 价格不是凭空出现的，而是市场参与者不断博弈、信息传递与消化、以及对未来不确定性进行估计的结果。本书将带您走进价格形成的“车间”，探讨以下核心问题： 信息不对称与噪音交易者： 市场中总是存在信息量不同的参与者。我们将研究信息交易者如何凭借其优势获取收益，而噪音交易者，即那些并非基于基本面信息进行交易的群体，又如何影响价格的波动和流动性。这种信息不对称的结构是如何驱动价格的短期变动的？ 做市商模型： 在许多市场中，做市商扮演着至关重要的角色，他们报价买入和卖出，为市场提供流动性。本书将详细介绍不同的做市商模型，如零售做市商、机构做市商，分析他们的定价策略、库存管理以及如何应对市场冲击。理解做市商的行为，是理解市场深层流动性供给的关键。 市场深度与广度： 价格的形成不仅取决于最佳报价，还取决于更广泛的买卖盘委托。我们将探讨市场深度（指在不同价格水平上的委托量）和市场广度（指参与交易的交易者数量和类型）如何共同影响价格的形成效率和稳定性。 订单流分析： 实时订单流是价格形成过程中最直接的信号。本书将介绍分析订单流的方法，例如揭示买卖压力、识别大型订单对价格的影响，以及如何从中提取有价值的交易信号。 流动性：动态的供需博弈 流动性，即资产能够以合理价格快速买卖的能力，是金融市场健康运行的生命线。本书将深入探讨流动性的本质及其动态变化： 流动性的度量： 如何客观地衡量流动性？本书将介绍多种流动性度量指标，如买卖价差（bid-ask spread）、订单簿深度、交易量以及市场深度，并分析不同指标在不同市场环境下的适用性。 影响流动性的因素： 流动性并非固定不变，而是受到多种因素的影响。我们将研究市场波动性、交易量、宏观经济事件、监管政策以及交易技术等如何影响市场的流动性水平。 流动性冲击与传染： 在某些极端情况下，流动性可能迅速枯竭，引发“流动性危机”。本书将分析流动性冲击的传导机制，以及这些冲击如何在不同资产和市场之间蔓延。 流动性与交易成本： 流动性直接关系到交易成本。低流动性市场通常意味着更高的交易成本（如更大的买卖价差）。理解这一点，对于所有交易者和投资者都至关重要。 交易策略：微观结构视角下的实践 理解了价格形成和流动性的微观机制，便能更好地设计和优化交易策略。本书将从微观结构的视角出发，提供切实可行的策略思路： 算法交易与高频交易： 现代金融市场充斥着算法交易。本书将探讨算法交易的类型，如高频交易、统计套利、以及它们如何利用微观结构特征进行获利。同时，也会讨论算法交易对市场的影响，包括其对流动性的贡献和潜在的风险。 利用订单簿信息： 订单簿是市场信息最集中的地方。本书将教授如何解读订单簿，识别“挂单”和“吃单”的模式，预测价格的短期方向，以及如何利用这些信息来执行更优的交易。 波动性交易策略： 波动性与流动性常常相互关联。本书将探讨如何利用市场波动性来设计交易策略，特别是在波动性增加时，如何捕捉交易机会以及管理风险。 交易执行优化： 对于机构投资者而言，如何以最小的市场冲击成本执行大额订单是关键。本书将介绍各种交易执行算法，如VWAP（成交量加权平均价）、TWAP（时间加权平均价）等，并分析它们在不同市场条件下的表现。 风险管理： 在高频、高复杂度的市场环境中，有效的风险管理尤为重要。本书将讨论如何根据微观结构信息来量化和管理交易风险，例如识别潜在的流动性风险和市场冲击风险。 本书适合读者： 本书适合对金融市场运作有深入兴趣的专业人士，包括： 交易员和基金经理： 想要提升交易策略和执行效率的专业交易者。 量化分析师和模型构建者： 需要构建和优化交易模型，理解市场微观结构输入的分析师。 金融工程师和技术专家： 参与金融市场技术开发和系统设计的专业人士。 金融学研究生和博士生： 希望深入研究金融市场微观结构理论和实证问题的学术研究者。 对金融市场有深入理解追求的投资者： 那些不满足于表面分析，希望探究市场深层逻辑的成熟投资者。 通过阅读《金融市场微观结构：价格形成、流动性与交易策略》，您将获得一个全新的视角来审视金融市场，理解价格如何被发现，流动性为何如此重要，以及如何在复杂多变的交易环境中做出更明智的决策。这不仅仅是一本书，更是您深入金融市场心脏的一把钥匙。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，真正的金融工具，其价值不仅仅在于其潜在的盈利能力，更在于其在极端情况下的风险管理能力。《期权入门与精通（原书第2版）》这本书，恰恰在这方面给了我极大的启发。我在之前的投资经历中，曾多次在市场剧烈波动时遭受损失，而本书对于期权在风险规避方面的作用，进行了深刻的剖析。作者从期权作为一种保险工具的角度出发，详细解释了如何利用期权来为自己的投资组合提供“保护伞”。例如，当投资者持有大量股票时，可以通过购买认沽期权（Put Option）来锁定股票的最低卖出价格，从而有效规避股票价格下跌的风险。书中对这一策略的讲解，不仅仅是理论上的介绍，更包含了具体的买卖价位选择、持仓期限的考量，以及成本效益分析，让我能够清晰地理解这种风险对冲策略的实际操作和效果。此外，书中关于“收益增强型期权策略”（Yield Enhancement Strategies）的介绍，也让我看到了期权在提升投资组合收益方面的潜力。例如，covered call策略，通过卖出股票的认购期权来赚取权利金，这在一定程度上可以增加股票投资的被动收入，尤其是在市场横盘整理或小幅上涨时，效果尤为显著。作者在分析这些策略时，并没有回避其潜在的风险，例如covered call策略在股票大幅上涨时，可能会限制投资者的潜在收益。这种客观而全面的分析，让我能够更理性地认识期权交易的双面性。这本书让我明白，期权不仅是逐利的工具，更是控制风险、优化投资组合的利器。

评分☆☆☆☆☆

长期以来，我总觉得期权交易离我十分遥远，仿佛是专业交易员或机构投资者的专属领域。但《期权入门与精通（原书第2版）》的出现，彻底颠覆了我的认知。作者以一种极其平易近人的方式，将期权这个复杂的主题，拆解成一个个易于理解的组成部分。我尤其喜欢书中对于“引申义”的解读。比如，当提到“期权的到期日”时，作者会将其比作一个“生死时速”的节点，所有关于行使权利的决定都必须在这个节点到来之前做出。这种生动的比喻，让枯燥的专业术语瞬间变得鲜活起来。书中对于“价内”、“价平”、“价外”期权的讲解，更是如同一幅清晰的地图，指引我如何辨别期权的价值和潜力。作者在分析期权行权价（Strike Price）时，会将其与当前的标的资产价格进行对比，并生动地描绘出期权在“价内”时所拥有的内在价值，以及“价外”时仅有的时间价值。这种深入浅出的讲解，让我能够迅速掌握期权价格构成要素的核心逻辑。此外，书中对“波动率”（Volatility）的讨论，也让我茅塞顿开。作者并没有将波动率仅仅作为一个数学公式，而是将其解读为市场对未来不确定性的“情绪指标”。他通过分析不同市场环境下的波动率变化，展示了期权交易者如何通过捕捉波动率的变化来获利。这本书的魅力在于，它用最朴实的语言，解读最深奥的金融工具，让普通投资者也能自信地走进期权的世界。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出版，无疑为无数渴望理解期权这片神秘金融大陆的探索者们点亮了一盏明灯。我是一名初涉金融市场的投资者，此前对期权的概念仅停留在模糊的“权利”与“义务”的层面，而其背后蕴含的复杂策略和风险控制，更是让我望而却步。然而，翻开《期权入门与精通（原书第2版）》的扉页，一种豁然开朗的感觉便油然而生。作者以其深厚的学识和精湛的教学技巧，将抽象的概念具象化，将复杂的公式模型条分缕析。从期权最基础的定义、标的资产、行权价、到期日等要素，作者都进行了详尽而生动的阐述，确保读者不会在起点就迷失方向。书中穿插的生动案例，让我仿佛置身于真实的交易场景，亲眼目睹期权如何在不同的市场环境下发挥作用，如何为投资者带来超预期的收益，又如何在应对风险时扮演关键角色。特别是关于期权定价模型的部分，作者并非简单地罗列公式，而是深入浅出地解释了影响期权价格的各种因素，以及Black-Scholes模型等经典理论的内在逻辑。这种循序渐进的讲解方式，极大地降低了学习门槛，让我从一个对期权一无所知的门外汉，逐渐蜕变为一个能够理解其核心原理并开始思考实际应用的初学者。这本书的价值，远不止于知识的传授，更在于它点燃了我对期权交易的热情，让我看到了在瞬息万变的金融市场中，期权所能提供的强大工具和无限可能。

评分☆☆☆☆☆

我之前接触过一些关于期权的资料，但总觉得它们过于冷冰冰，缺少人情味，也缺乏实际交易的指导意义。直到我读到了《期权入门与精通（原书第2版）》，我才真正感受到期权交易的魅力所在。作者在书中，不仅仅是罗列理论，而是将期权交易的“故事”娓娓道来。他通过一系列生动的案例，展示了期权如何在真实的交易场景中发挥作用。例如，在讨论“期权组合”（Option Combination）时，作者并没有简单地给出策略名称，而是详细描述了不同期权组合的构建逻辑，以及它们在应对不同市场情况时的具体表现。他会生动地描绘出，当投资者对市场走势持有某种判断时，他们可以通过哪些期权组合来将这种判断转化为实际的交易行为，并预设好可能的收益和风险。我印象特别深刻的是，书中对“波动率交易”（Volatility Trading）的阐述。作者将波动率比作市场“情绪的晴雨表”，并详细介绍了如何通过买卖期权来捕捉波动率的变动。他会分析，在市场出现重大不确定性时，波动率往往会急剧上升，而此时购买期权可能是一个获取超额收益的良好机会。反之，在市场平静时，卖出期权则可能是一种获取稳定收益的方式。这种将宏观市场情绪与微观期权交易策略相结合的分析，让我对期权交易有了全新的认识。这本书的价值在于，它不仅教会我“是什么”，更教会我“怎么思考”，让我能够将期权工具灵活地运用到实际的投资决策中。

评分☆☆☆☆☆

在金融市场的浩瀚海洋中，期权无疑是最具挑战性但也最具吸引力的领域之一。《期权入门与精通（原书第2版）》这本书，为我这样的初学者提供了一张详尽的导航图。我一直对期权的基本概念感到模糊，比如“标的资产”究竟是什么，与期权本身有什么关系，以及“权利金”（Premium）的形成机制。书中对这些基础知识的解释，清晰而精准。作者在介绍“标的资产”时，会列举股票、股指、商品等多种常见例子，并解释期权的价格如何与其标的资产的价格紧密联动。而对于“权利金”的计算，作者则详细分解了影响其大小的几个关键因素，如标的资产价格、行权价、剩余时间、利率以及最核心的——波动率。他通过形象的比喻，将权利金的构成比作一份“保险费”，这份保险费的高低，直接反映了期权合约的价值和市场对其未来变动的预期。我尤其欣赏书中关于“到期日的魔力”的论述。作者并没有简单地交代到期日的概念，而是深入分析了随着到期日的临近，期权的时间价值如何加速衰减，以及这对交易者决策可能产生的重大影响。这种对时间价值衰减（Theta Decay）的细致描绘，让我对期权交易中的时间维度有了更深刻的理解。这本书不仅仅是知识的堆砌，更是一种思维方式的引导，让我开始学会从多个维度去审视期权交易的逻辑。

评分☆☆☆☆☆

作为一名金融工程专业的学生，期权一直是我的学习重点和难点之一。理论知识的掌握并不能完全等同于实际应用的能力，而《期权入门与精通（原书第2版）》这本书，恰恰弥补了这一差距。我之前阅读过一些经典的期权定价理论书籍，虽然理解了Black-Scholes模型和二叉树模型等，但总感觉与实际的期权交易市场存在一层隔阂。这本书的独特之处在于，它不仅仅停留在理论层面，而是将理论与实践紧密地结合起来。作者在解释每一个概念时，都会引用实际的期权交易案例，并详细分析这些案例背后的逻辑。例如，在讲解期权隐含波动率（Implied Volatility）时，作者并没有简单地给出计算公式，而是通过分析真实的期权价格，展示了隐含波动率是如何反映市场对未来标的资产价格波动的预期，以及这种预期如何影响期权的价格。书中对于“对冲”（Hedging）的讲解，也让我印象深刻。作者详细介绍了如何利用期权来对冲股票、ETF等标的资产的风险，并给出了具体的对冲方案和计算方法。这对于理解期权在风险管理中的实际应用至关重要。此外，书中对期权交易中的一些常见误区和陷阱也进行了提醒，这对于新手投资者来说，无疑是宝贵的财富，可以帮助他们避免不必要的损失。这本书就像一位经验丰富的交易导师，不仅传授知识，更分享经验，指导我如何在期权的世界里稳健前行。

评分☆☆☆☆☆

我一直以来都对期权交易抱有一种复杂的心情，既着迷于它可能带来的高收益，又畏惧于其潜在的巨大风险。在尝试了市面上几本关于期权的书籍后，总觉得难以深入，或者过于理论化，脱离实际。直到我开始阅读《期权入门与精通（原书第2版）》，我才真正体会到什么叫做“化繁为简，循序渐进”。作者在本书中，不仅仅是讲解期权的定义和基础知识，更重要的是，他着重于如何将这些理论知识转化为实际可操作的交易策略。书中对于各种常见期权策略的拆解，如保护性看跌（Protective Put）、保护性看涨（Protective Call）、covered call、collar等，都进行了非常细致的分析。他不仅解释了这些策略的构成要素，更深入地阐述了它们在不同市场情境下的适用性、预期收益和潜在风险。特别是对于“价差策略”（Spreads），如牛市价差（Bull Spread）、熊市价差（Bear Spread）、蝶式价差（Butterfly Spread）和跨式价差（Straddle）等，作者都给出了清晰的图示和详细的计算过程，让我能够清晰地理解每一种价差策略是如何通过组合不同的期权来实现特定的市场观点和风险偏好。此外，书中关于波动率交易的讲解，让我对这个曾经令我感到神秘的领域有了更深的认识。作者不仅解释了历史波动率和隐含波动率的区别，更重要的是，他引导读者如何利用期权来交易波动率，这对于构建更为复杂的期权投资组合具有极其重要的意义。这本书的价值在于，它将期权从一个遥不可及的“高科技”产品，变成了一个普通投资者也可以理解和运用的强大工具。

评分☆☆☆☆☆

作为一名长期关注资本市场，但又对期权这类衍生品始终保持着敬畏之心的交易者，我一直觉得期权的世界如同一个深邃的迷宫，充斥着我难以理解的术语和复杂的计算。这次有幸拜读《期权入门与精通（原书第2版）》，可以说是为我打开了一扇新世界的大门。作者的写作风格非常独特，他并没有像许多技术类书籍那样，一上来就抛出大量的公式和图表，而是从宏观的角度，先为读者勾勒出期权在整个金融体系中的地位和作用，以及其在风险管理和投资组合构建中的重要性。这种“由大及小”的引入方式，让我能够更快地建立起对期权交易的整体认知框架，而不是被细节淹没。书中对不同类型期权（欧式期权、美式期权）的区分，以及看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）的详细解析，都做得非常到位。我尤其欣赏作者在解释期权链（Option Chain）和期权希腊字母（Greeks）时所采用的生动比喻，这让那些原本枯燥晦涩的统计学概念变得易于理解和记忆。例如，他将Delta比作期权价格对标的资产价格变动的敏感度，将Vega比作期权价格对波动率变动的敏感度，这种形象化的描述，让我能够更直观地把握这些关键指标的含义及其在实际交易中的应用。总而言之，这本书不仅教我“是什么”，更教我“为什么”和“怎么用”，让我从一个旁观者，逐渐成为一个能够积极思考期权策略的参与者。

评分☆☆☆☆☆

我对期权交易的理解，曾长期停留在“看涨”和“看跌”这两个最基础的层面，认为期权交易无非就是买入看涨期权赌价格上涨，或者买入看跌期权赌价格下跌。然而，《期权入门与精通（原书第2版）》这本书，彻底颠覆了我对期权的认知，让我看到了这个领域更为广阔的天地。作者在书中，将期权的“复杂性”巧妙地转化为“灵活性”，并通过大量的实例，展示了期权在构建各种复杂交易策略中的巨大潜力。我尤其欣赏书中对“波动率套利”（Volatility Arbitrage）的深入探讨。作者不仅仅是介绍了波动率的概念，更是详细分析了如何通过构建期权组合来捕捉不同类型波动率之间的差异，例如历史波动率与隐含波动率的偏离，或者不同到期日期权的波动率结构。这种对市场微观结构的洞察，让我看到了期权交易的深度所在。书中对“对冲”（Hedging）的讲解，也让我受益匪浅。作者通过具体场景，演示了如何利用期权来对冲股票组合的风险，或者如何对冲交易中的价格波动风险。他会详细分析，在不同的风险敞口下，应该如何选择期权合约，以及如何计算对冲的比例，这对于任何一个希望在市场中稳健前行的投资者来说，都具有极其重要的指导意义。这本书让我意识到，期权不仅仅是投机工具，更是风险管理和投资组合优化的利器，它让我在理解金融市场的过程中，又迈上了一个新的台阶。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场充满好奇的爱好者，期权这个概念对我来说既熟悉又陌生。我知道它与股票、期货等金融衍生品息息相关，但其具体的运作方式和背后逻辑，一直笼罩着一层神秘的面纱。幸运的是，《期权入门与精通（原书第2版）》这本书，为我揭开了这层面纱。作者在本书中，非常注重对期权“内在价值”和“时间价值”的区分。他用非常形象的比喻，解释了内在价值是如何由期权合约的执行价与标的资产价格的关系决定的，而时间价值又是如何随着到期日的临近而逐渐消磨。我特别喜欢作者在阐述“Delta”等希腊字母时所采用的语言，他没有生硬地给出数学定义，而是将其比作期权价格对标的资产价格变动的“灵敏度”，这种直观的解释，让我能够迅速理解这些概念在实际交易中的意义。书中关于“期权策略”的介绍，也是本书的一大亮点。作者并没有泛泛而谈，而是选取了市场上最常见、最实用的几种期权策略，如“备兑看涨期权”（Covered Call）、“保护性看跌期权”（Protective Put）、“跨式期权”（Straddle）等，并对每一种策略的构建方式、适用场景、预期收益和潜在风险进行了详细的分析。他会用图表和案例，清晰地展示出，在不同的市场预期下，选择哪种期权策略能够最大化收益，最小化风险。这本书让我觉得，期权交易并非高不可攀，而是可以通过系统学习和实践，掌握的强大投资工具。

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当当网更便宜，值得一看！

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便宜的时候囤货，慢慢看

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对于了解期权市场有一定帮助

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还没看，应该不错

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公司买来放公司给员工看的，总体不错

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正版，不错，很实用，下次还会光顾

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很好，印刷很清楚，包装完整，也收到发票了，谢谢客服和快递

评分☆☆☆☆☆

书收到。快递真是快呀，上午下单，傍晚就已收到，可以学习起来了。