諾貝爾經濟學奬獲得者叢書：遞歸宏觀經濟理論（第2版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　在刻畫和求解動態宏觀經濟學中的復雜問題時，遞歸方法是一個強有力的工具。在《遞歸宏觀經濟理論》一書中，既有關於遞歸方法的基本介紹，也有關於遞歸方法的高級內容，同時還包含瞭各種計算工具和應用實例。在《諾貝爾經濟學奬獲得者叢書：遞歸宏觀經濟理論》第二版中，作者對於第一版的一半以上的內容進行瞭根本性的修訂，同時還包含瞭七章全新的涉及更廣泛題材的內容。對於《諾貝爾經濟學奬獲得者叢書：遞歸宏觀經濟理論》第二版而言，無論是修訂部分，還是全新章節，涵蓋的都是當前的熱門論題，並藉此進一步闡明瞭遞歸方法的魅力。
　　對於《諾貝爾經濟學奬獲得者叢書：遞歸宏觀經濟理論》一版的原有章節所做的根本性修訂包括，關於遞歸均衡的存在性的更好的處理，關於上鞅收斂定理的進一步解釋，以及當存在不完全市場時，處理經濟中的優稅收問題的擴展方法。第二版中的全新內容包括瞭一章引論，這一章概述瞭全書所討論的各種論題之間的共性；包括瞭兩章全新的內容，這兩章提供瞭關於優增長模型的完整內容及其在宏觀經濟學和財政方麵的一些基本應用；其他的全新章節涉及的內容還有，如何在綫性經濟中構造和計算斯塔剋爾伯格計劃或拉姆齊計劃，沒有承諾的可持續的風險分擔均衡以及遞歸閤同在國際貿易領域中的應用等。本書絕大部分章節的後都包含瞭練習題，並且本書後還提供瞭兩個技術附錄，介紹泛函分析和控製與濾波方麵的基本內容。

作者簡介

　　拉爾斯·揚奎斯特（Lars Ljungqvist），2011年諾貝爾經濟學奬得主，紐約大學的伯剋利講席經濟學和商學教授（Berkley Professor of Economics and Business）以及鬍佛研究所的高級成員。
　　
　　托馬斯·J·薩金特（Thomas J.Sargent），斯德哥爾摩經濟學院的經濟學教授。

目錄

第Ⅰ篇 遞歸方法的帝國主義
第1章 概述
1.1 提示
1.2 一個共同的祖先
1.3 儲蓄問題
1.4 遞歸方法

第Ⅱ篇 工具
第2章 時間序列
2.1 兩個有用的工具
2.2 馬爾科夫鏈
2.3 連續狀態的馬爾科夫鏈
2.4 綫性隨機差分方程
2.5 迴歸
2.6 例：LQ持久收入模型
2.7 利率的期限結構
2.8 估計
2.9 結束語
附錄A：綫性差分方程
第3章 動態規劃
3.1 序列問題
3.2 隨機控製問題
3.3 結束語
第4章 動態規劃的實際應用
4.1 維數的限製
4.2 狀態空間的離散化
4.3 離散狀態的動態規劃
4.4 霍華德改進算法的應用
4.5 數值方法
4.6 貝爾曼方程的例子
4.7 多項式逼近
4.8 結束語
第5章 綫性二次動態規劃
5.1 引言
5.2 最優綫性調節器問題
5.3 隨機最優綫性調節器問題
5.4 綫性調節器問題中的影子價格
5.5 拉格朗日公式
5.6 卡爾曼濾波
5.7 結束語
附錄A：矩陣公式
附錄B：綫性二次近似
第6章 搜尋，匹配和失業
6.1 引言
6.2 預備知識
6.3 麥考爾的跨期工作搜尋模型
6.4 湖模型
6.5 職業選擇模型
6.6 約萬諾維奇匹配模型的一個簡化形式
6.7 約萬諾維奇模型的長期版本
6.8 結束語
附錄A：更多數值動態規劃的例子

第Ⅲ篇 競爭均衡與應用
第7章 遞歸的（局部）均衡
7.1 均衡的概念
7.2 例：調整成本
7.3 遞歸的競爭性均衡
7.4 馬爾科夫完美均衡
7.5 綫性馬爾科夫完美均衡
7.6 結束語
第8章 完全市場的競爭性均衡
8.1 0時期與序列交易
8.2 自然框架：偏好和稟賦
8.3 不同的交易安排
8.4 帕纍托問題
8.5 0時刻交易：阿羅德布魯證券
8.6 例子
8.7 資産定價入門
8.8 序列交易：阿羅證券
8.9 遞歸競爭均衡
8.10 J步定價核
8.11 消費帶和經濟周期成本
8.12 高斯資産定價模型
8.13 帕纍托問題的遞歸形式
8.14 貿易的靜態模型
8.15 封閉經濟模型
8.16 可以自由貿易的兩個國傢
8.17 關稅
8.18 結束語
第9章 世代交疊模型
9.1 稟賦和偏好
9.2 0時期交易
9.3 序列交易
9.4 貨幣
9.5 赤字財政
9.6 等價的設置
9.7 貨幣均衡的最優性和存在性
9.8 同代之間的異質性
9.9 禮物贈送均衡
9.10 結束語
第10章 李嘉圖等價
10.1 藉入限製和李嘉圖等價
10.2 無限存活個體經濟
10.3 政府
10.4 代代相連的解釋
10.5 結束語
第11章 增長模型中的財政政策
11.1 引言
11.2 經濟
11.3 計算均衡
11.4 題外話：後嚮求解法
11.5 均衡配置和價格的稅收效應
11.6 轉移試驗
11.7 綫性近似
11.8 彈性勞動供給
11.9 增長
11.1 0結束語
附錄A：對數綫性近似
第12章 遞歸的競爭性均衡
12.1 內生的總量狀態變量
12.2 隨機增長模型
12.3 計劃者問題的拉格朗日公式
12.4 時間0交易：阿羅德布魯證券
12.5 序列交易：阿羅證券
12.6 遞歸公式
12.7 計劃者問題的遞歸公式
12.8 序列交易的遞歸公式
12.9 遞歸的競爭性均衡
12.1 0結束語
第13章 資産定價
13.1 引言
13.2 資産歐拉方程
13.3 消費和股票價格的鞅理論
13.4 等價鞅測度
13.5 均衡資産定價
13.6 沒有泡沫的股票價格
13.7 計算資産價格
13.8 利率的期限結構
13.9 狀態或有價格
13.10 政府債務
13.11 對風險規避係數的解釋
13.12 股票溢價之謎
13.13 風險的市場價格
13.14 漢森詹甘納塞界
13.15 因子模型
13.16 異質性和不完全市場
13.17 結束語
第14章 經濟增長
14.1 引言
14.2 經濟
14.3 外生增長
14.4 來自於外溢效應的外部性
14.5 所有要素可再生
14.6 研究和壟斷競爭
14.7 不管要素是否可再生的增長
14.8 結束語
第15章 帶承諾的最優稅收
15.1 引言
15.2 非隨機經濟
15.3 拉姆齊問題
15.4 零資本稅
15.5 再分配的極限
15.6 解決拉姆齊問題的基本方法
15.7 初始資本的稅收
15.8 源於不完全稅收的非零資本稅
15.9 隨機經濟
15.10 狀態或有債務和資本稅的不確定性
15.11 不確定性下的拉姆齊計劃
15.12 事前資本稅在零附近變化
15.13 勞動稅平滑化的例子
15.14 最優負債政策的教訓
15.15 無狀態或有負債的稅收
15.16 人力資本的零稅收
15.17 所有的稅收都應該為零嗎？
15.18 結束語

第Ⅳ篇 儲蓄問題與比利模型
第16章 自我保險
16.1 引言
16.2 消費者問題
16.3 非隨機稟賦
16.4 二次偏好
16.5 隨機稟賦過程：獨立同分布情形
16.6 隨機稟賦過程：一般情形
16.7 經濟學解釋
16.8 結束語
附錄A：上鞅收斂定理
第17章 不完全市場模型
17.1 引言
17.2 儲蓄問題
17.3 統一化和進一步分析
17.4 題外話：非隨機儲蓄問題
17.5 藉入限製：“自然的”和“特彆的”
17.6 作為r的函數的平均資産
17.7 計算例子
17.8 幾個比利模型
17.9 含有資本和私人藉據的模型
17.10 隻有私人藉據
17.11 鑄幣稅模型
17.12 匯率不確定性
17.13 預防性儲蓄
17.14 總量波動的模型
17.15 結束語

第Ⅴ篇 遞歸閤同
第18章 動態斯塔剋貝爾伯格問題
18.1 曆史依賴
18.2 斯塔剋爾伯格問題
18.3 求解斯塔剋爾伯格問題
18.4 大企業和競爭性外部環境
18.5 結束語
附錄A：穩定的μt=Pyt
附錄B：綫性矩陣差分方程
附錄C：預測公式
第19章 保險與激勵
19.1 帶有遞歸閤同的保險
19.2 基本框架
19.3 單邊無承諾
19.4 拉格朗日方法
19.5 帶有不對稱信息的保險
19.6 帶有不可觀測的存儲技術的保險
19.7 結束語
附錄A：曆史的發展
第20章 沒有承諾的均衡
20.1 雙邊缺失的承諾
20.2 一個封閉係統
20.3 遞歸公式
20.4 均衡消費
20.5 帕纍托前沿和收益的事先分布
20.6 消費分布
20.7 另一種遞歸公式
20.8 修正的帕纍托前沿
20.9 科切拉科塔後續值
20.10 兩狀態的例子：無記憶性戰勝記憶性
20.11 一個三狀態的例子
20.12 經驗的動機
20.13 一般化
20.14 分散化經濟
20.15 內生的藉入約束
20.16 結束語
第21章 最優失業保險
21.1 曆史依賴的失業保險
21.2 一個單期模型
21.3 終身閤同的多期模型
21.4 結束語
第22章 可信的政府政策
22.1 引言
22.2 動態規劃的平方：概要
22.3 一期經濟
22.4 經濟的例子
22.5 聲譽機製：一般觀點
22.6 無限重復的經濟
22.7 子博弈完美均衡（SPE）
22.8 SPE的例子
22.9 所有SPE的值
22.10 自執行的SPE
22.11 遞歸策略
22.12 帶有遞歸策略的SPE例子
22.13 最好和最壞的SPE值
22.14 例：到達最壞情形的不同方法
22.15 解釋
22.16 結束語
第23章 國際貿易中的兩個模型
23.1 兩個動態閤同問題
23.2 帶有道德風險和執行睏難的藉齣
23.3 貿易政策的漸近主義
23.4 結束語
附錄A：阿特基森模型的計算

第Ⅵ篇 古典貨幣經濟學與搜尋
第24章 通貨膨脹的財政貨幣理論
24.1 問題
24.2 購物時間貨幣經濟
24.3 10個貨幣學說
24.4 匯率（不）確定性的一個例子
24.5 最優通貨膨脹稅：弗裏德曼規則
24.6 貨幣政策的時間一緻性
24.7 結束語
第25章 信用與通貨
25.1 帶有無限存活個體的信用與通貨
25.2 偏好與稟賦
25.3 完全市場
25.4 貨幣經濟
25.5 湯森的“大道”解釋
25.6 弗裏德曼規則
25.7 通貨膨脹融資
25.8 法律限製
25.9 兩貨幣模型
25.1 0商品貨幣模型
25.1 1結束語
第26章 均衡，搜尋與匹配
26.1 引言
26.2 島嶼模型
26.3 匹配模型
26.4 帶有異質性工作的匹配模型
26.5 就業彩票模型
26.6 傢庭的彩票與企業的彩票
26.7 臨時解雇稅對就業的影響
26.8 清瀧賴特貨幣搜尋模型
26.9 結束語

第Ⅶ篇 技術附錄
附錄A 泛函分析
A.1 度量空間與算子
A.2 貼現動態規劃
附錄B 控製與濾波
B.1 引言
B.2 最優綫性調節器控製問題
B.3 將在狀態和控製上帶有嚮量積的問題轉換為不帶有這樣的嚮量積的問題
B.4 一個例子
B.5 卡爾曼濾波
B.6 對偶
B.7 卡爾曼濾波的例子
B.8 綫性投影
B.9 隱藏馬爾科夫鏈
參考文獻
譯後記

前言/序言

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對任何一個初次接觸高級宏觀經濟學的人而言，這從中級宏觀嚮高級宏觀的轉移過程都是一個痛苦的過程。 

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很好十分好質量可靠棒棒噠呀??

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這篇文章的目的就是解釋現代主流宏觀經濟學背後所隱藏的邏輯。在這篇文章中，我想迴答這樣一個問題。那就是：為什麼現在的主流宏觀經濟學會是現在這個樣子？要迴答這個問題，我首先需要說明凱恩斯的那一套有什麼不好。對這一點，簡單的迴答是凱恩斯模型沒有微觀基礎。而這“微觀基礎”是什麼的東西，為什麼沒它不行，就是第2章要迴答的問題。在第2章中，我還介紹瞭宏觀經濟學常用的工具——一般均衡模型的一些相關的內容，作為對後幾章的一個準備。接下來，第3章的內容轉嚮瞭“預期”。對宏觀經濟學稍微有些瞭解的人都應該聽過“理性預期”這個名詞。而且很多人還常常把這個詞掛在嘴邊。但遺憾的是，絕大多數談“理性預期”的人都沒有真正理解什麼是理性預期。所以，我需要在第3章中花整整一章的內容來解釋這個好像人人都懂的東西。接下來，我在第4章給齣瞭一個具有“微觀基礎”，滿足“理性預期”的宏觀模型——新古典增長模型。在這一章中，我解釋瞭這個模型是怎樣體現前兩章所闡述瞭兩個概念的。除此而外，我還詳細給齣瞭這個模型的設定和求解方法。在第5章中，我展示瞭宏觀經濟學中的幾個常見模型實際上都是這新古典增長模型的變型。所以說，搞懂瞭第4章中的這個模型，宏觀經濟學中的大部分模型就很容易理解瞭。最後，我在第6章中給齣瞭簡短的結語，並推薦瞭幾本我認為挺不錯的宏觀經濟學教材。 

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京東買比較放心，快遞又快，比較舒服！

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但是當真正接觸到高級宏觀經濟學之後，一切似乎都與預想的不同。高級宏觀與中級宏觀之間似乎沒有任何的聯係，甚至分析問題的風格都大不相同。中級中應用最為廣泛的凱恩斯理論在高級中幾乎難以找到身影。取而代之的是一個個似乎沒有什麼聯係的模型。整個高級宏觀經濟學似乎更像一本散文集，而不是一個邏輯嚴密的學科。 

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好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

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