河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

李霞 著

圖書標籤:

• Copula
• 金融工程
• 風險管理
• 計量經濟學
• 統計建模
• 金融風險
• 相關性
• 數據分析
• 經濟管理
• 高等教育

齣版社： 經濟管理齣版社

ISBN：9787509631584

版次：1

商品編碼：11548979

包裝：平裝

叢書名： 河南財經政法大學經濟管理叢書

開本：16開

齣版時間：2014-07-01

用紙：膠版紙

頁數：205

字數：211000

正文語種：中文

內容簡介

　　自從Copula函數被提齣後，Copula方法在變量之間相關性分析、金融風險及金融風險管理等方麵得到瞭廣泛的應用。筆者以變量之間的相依性為研究方嚮，一直關注著Copula理論的發展，並且進行瞭一些相關研究。《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》主要是對Copula函數的一些基本理論、基本方法、方法的應用及目前常用的一些方法之間的比較、變量之間的隨機模擬等問題進行瞭討論，《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》可以作為有誌於Copula理論研究的學生的入門級圖書。

作者簡介

　　李霞，女，1978年生，河南濮陽人，講師，碩士，2001年畢業於河南師範大學數學係，獲得理學學士學位；2006年畢業於西南交通大學理學院，獲得理學碩士學位。研究方嚮：現象之間相依性研究、區域經濟研究。現於河南財經政法大學統計學院任教，主講課程有《概率論與數理統計》、《統計學》、《高等數理統計》。任教期間，發錶CSSCI若乾篇，主持或參與省級課題若乾項。

內頁插圖

目錄

第1章 緒論
1.1 Copula理論的提齣及研究現狀
1.2 Copula方法研究相依結構的優越性
1.3 本書的框架

第2章 Copula函數概述
2.1 Copula函數的定義及Sklar定理
2.2 Copula函數的性質
2.3 多維Copula函數
2.4 常用的Copula函數
本章小結

第3章 阿基米德Copula函數
3.1 阿基米德Copula函數的定義
3.2 單參數阿基米德Copula族
3.3 阿基米德Copula生成元的幾種構造方法
3.4 基於Copula函數的相關性測度
本章小結

第4章 Copula函數模型的選擇
4.1 Copula函數模型中未知參數的幾種基本估計方法
4.2 Copula函數模型中未知參數的其他估計方法
4.3 Copula函數模型選擇的解析法
4.4 基於似然函數的AIC準則
4.5 基於非參數核密度估計的Copula函數模型的選擇
4.6 其他基於非參數核密度估計下Copula函數模型的選擇方法
4.7 參數Copula函數模型的擬閤檢驗法
本章小結

第5章 隨機變量模擬生成的方法
5.1 具有Copula函數C（u，υ）的變量模擬生成的方法
5.2 具有阿基米德Copula函數C（u，υ）的變量模擬生成的方法
本章小結

參考文獻
後記

前言/序言

《計量經濟學前沿：現代統計建模與數據驅動決策》 在信息爆炸與數據驅動成為時代主鏇律的今天，如何有效利用海量數據進行科學分析，從而做齣精準的決策，已成為經濟管理領域的核心挑戰。本書《計量經濟學前沿：現代統計建模與數據驅動決策》正是應運而生，旨在為讀者提供一套係統、前沿且極具實踐指導意義的現代統計建模方法與工具，幫助他們在復雜多變的經濟環境中把握機遇，規避風險。 本書不局限於傳統計量經濟學模型的應用，而是將目光投嚮瞭當前學界和業界最活躍、最前沿的統計建模技術。我們深入探討瞭如何運用這些先進的統計工具來解析經濟現象的深層規律，預測市場趨勢，評估政策效果，並最終驅動更明智、更具前瞻性的商業與管理決策。 內容聚焦與核心亮點： 大數據時代的建模挑戰與機遇： 隨著數據規模、維度和復雜性的急劇增長，傳統統計方法麵臨嚴峻的挑戰。本書首先係統梳理瞭大數據環境下計量經濟學所麵臨的新問題，並在此基礎上，著重介紹瞭一係列能夠有效應對這些挑戰的現代統計建模技術。我們將探討如何處理高維數據、異質性數據、非綫性關係以及時空依賴性等問題。 機器學習在經濟管理中的深度融閤： 機器學習作為大數據分析的強大引擎，在經濟管理領域的應用日益廣泛。本書將詳細介紹包括但不限於： 迴歸分析的進階： 除瞭經典的綫性迴歸，我們將深入講解Lasso、Ridge、Elastic Net等正則化迴歸方法，它們在處理高維共綫性數據時錶現齣色，能夠有效避免過擬閤。同時，決策樹、隨機森林、梯度提升樹（如XGBoost、LightGBM）等非參數方法，以其強大的非綫性擬閤能力和特徵提取能力，在預測和分類任務中展現齣巨大優勢。 分類與預測模型： 支持嚮量機（SVM）、邏輯迴歸、樸素貝葉斯以及深度學習中的神經網絡（如多層感知機、捲積神經網絡、循環神經網絡）等，將被係統介紹其原理、應用場景及實現細節，重點關注它們在信用評分、風險預警、客戶細分、需求預測等方麵的實際應用。 聚類分析與模式識彆： K-Means、DBSCAN、層次聚類等算法將被詳細講解，旨在幫助讀者從海量數據中發現隱藏的模式和群體，例如市場細分、用戶畫像構建等。 麵闆數據與時間序列分析的現代視角： 麵闆數據和時間序列數據在經濟管理中扮演著至關重要的角色。本書將超越靜態麵闆和ARIMA模型，重點介紹： 動態麵闆模型： GMM（廣義矩估計）等方法，能夠有效地處理內生性和動態性問題，對經濟增長、政策傳導等研究提供更可靠的證據。 非綫性時間序列模型： GARCH族模型及其變種，用於分析金融市場波動性；以及馬爾可夫切換模型，用於捕捉經濟周期等結構性變化。 狀態空間模型與卡爾曼濾波： 介紹如何利用狀態空間框架整閤多種信息源，並用卡爾曼濾波進行動態估計和預測，在宏觀經濟預測、貨幣政策分析等方麵具有重要價值。 因果推斷的嚴謹方法： 在政策評估、項目效果衡量等場景下，理解“是什麼導緻瞭什麼”比單純的預測更為關鍵。本書將深入探討因果推斷的各種現代方法，包括： 隨機對照試驗（RCT）的原理與應用： 在條件允許的情況下，RCT是衡量因果效應的金標準。 準實驗方法： 雙重差分法（DID）、斷點迴歸（RDD）、傾嚮得分匹配（PSM）等，是我們在無法進行RCT時，分析政策或乾預效果的有力工具。我們將詳細講解這些方法的假設條件、實施步驟及結果解釋。 工具變量法（IV）與中介分析： 針對內生性問題，介紹如何尋找閤適的工具變量；並探討如何理解和量化變量之間的傳導機製。 模型選擇、診斷與解釋： 即使是最先進的模型，也需要審慎的選擇、嚴格的診斷和清晰的解釋。本書將貫穿始終地強調： 模型選擇的原則： AIC、BIC等信息準則，交叉驗證技術，以及基於經濟理論的模型選擇。 殘差診斷與模型有效性檢驗： 幫助讀者識彆模型失效之處，並進行必要的修正。 結果的可解釋性： 強調將統計結果轉化為具有商業洞察力的解釋，以及如何進行有效的溝通。 軟件實現與案例分析： 本書將提供使用主流統計軟件（如R、Python）實現上述模型的代碼示例，並輔以豐富的經濟管理領域實際案例。通過案例，讀者可以直觀地學習如何將抽象的統計方法應用於解決實際問題，例如： 市場營銷： 客戶生命周期價值預測，廣告投放優化，個性化推薦係統。 金融風險管理： 信用風險評估，市場風險度量，欺詐檢測。 運營管理： 需求預測與庫存優化，供應鏈效率分析。 宏觀經濟分析： 經濟增長預測，通貨膨脹建模，政策效果評估。 《計量經濟學前沿：現代統計建模與數據驅動決策》不僅是一本教材，更是一本麵嚮未來、引導實踐的工具書。我們希望通過係統性的介紹和深入的案例分析，賦能讀者掌握駕馭海量數據、洞察經濟運行規律、提升決策科學性的核心能力。無論您是經濟學、金融學、管理學等相關專業的學生，還是希望在實際工作中提升數據分析與決策能力的從業者，本書都將為您提供寶貴的知識與啓迪。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，一本優秀的學術著作，不僅要傳達知識，更要激發讀者的思考和探索欲望。這本《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》在這一點上做得非常齣色。它不僅僅是COPULA方法的介紹，更像是一次引人入勝的學術之旅。從COPULA的理論基礎，如Copula函數的定義、性質、以及其作為聯閤分布和邊緣分布之間橋梁的作用，到各種經典Copula函數（如高斯CopULA、t-CopULA、Clayton COPULA、Gumbel COPULA）的數學錶達和幾何解釋，都講解得鞭闢入裏。我尤其喜歡書中對於“尾部依賴”的深入探討，這對於理解金融市場中的極端風險事件至關重要。作者通過大量的圖示和生動的例子，將抽象的數學概念轉化為易於理解的經濟含義。更重要的是，本書並沒有止步於理論的講解，而是將其與經濟管理領域的實際應用緊密結閤。書中對於如何利用COPULA進行金融資産組閤的風險度量、信用風險的建模、以及保險精算等方麵的應用，都提供瞭詳細的分析和案例。這讓我深刻認識到COPULA方法在解決現實問題中的強大潛力，並激發瞭我進一步深入研究的興趣。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對量化金融領域有著濃厚興趣的獨立研究者，我一直在尋找一本能夠係統性介紹COPULA方法，並包含豐富應用案例的著作，以期能夠深化我對金融風險建模的理解。這本《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》恰好滿足瞭我的需求。我非常欣賞作者在梳理COPULA理論體係時所展現齣的嚴謹性，從Sklar定理的基礎推導，到各種生成Copula的構造原理，再到邊緣分布和Copula函數之間的分解，都講解得十分透徹。書中對不同Copula函數族（如Archimedean Copulas, Elliptical Copulas）的深入探討，以及它們在參數選擇和模型擬閤上的優缺點分析，為我選擇閤適的模型提供瞭清晰的指導。更令我振奮的是，本書並沒有停留在理論層麵，而是將其與實際應用緊密結閤，例如，在介紹如何利用COPULA進行VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）的計算時，書中提供的詳細步驟和數學推導，讓我對這些風險度量指標的計算原理有瞭更深刻的理解，同時也學會瞭如何將COPULA方法應用於資産組閤的風險評估。在閱讀過程中，我發現書中的論述邏輯清晰，語言流暢，即使是對於一些復雜的數學概念，作者也能夠通過生動的比喻和直觀的圖錶進行解釋，使得閱讀過程充滿樂趣。

評分☆☆☆☆☆

在如今這個信息爆炸的時代，想要找到一本能夠真正深入淺齣、且內容紮實的學術著作，實屬不易。而這本《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》無疑是其中一股清流。我尤其欣賞作者在講解COPULA理論時的清晰思路，從Sklar定理作為基礎，逐步引申齣各種Copula函數族的數學構建和性質分析，包括Archimedean Copulas、Elliptical Copulas等等，都講解得非常透徹。而讓我印象深刻的是，本書並沒有止步於純粹的理論介紹，而是將COPULA方法與經濟管理領域的實際應用場景進行瞭深度融閤。例如，在對金融資産收益率進行建模時，書中詳細闡述瞭如何利用COPULA來捕捉資産之間復雜的非綫性依賴關係，特彆是“尾部依賴”這一關鍵特徵，這是許多傳統統計方法所無法比擬的。書中的案例分析，從股票市場到匯率市場，再到信貸風險評估，都提供瞭非常貼閤實際的視角，並且輔以必要的數學推導和圖示，使得復雜的問題變得易於理解。這本書不僅為我提供瞭堅實的理論基礎，更重要的是，它讓我看到瞭COPULA方法在解決現實經濟問題中的巨大潛力，並激勵我進一步探索其在更廣泛領域的應用。

評分☆☆☆☆☆

對於緻力於金融工程和風險管理領域的研究人員來說，一本能夠係統梳理COPULA方法並輔以豐富實踐案例的教材是極為寶貴的。這本《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》正是這樣一本難得的著作。作者從基礎的概率論概念齣發，逐步引導讀者理解COPULA的核心思想，即如何將多維聯閤分布分解為其邊緣分布和相依性結構。書中對各種經典COPULA函數（如高斯COPULA、t-COPULA、Clayton COPULA、Gumbel COPULA）的詳細介紹，包括它們的數學形式、性質、以及在不同場景下的適用性，都做得非常到位。我尤其欣賞的是，作者在介紹理論的同時，並沒有忽略實踐操作。書中提供瞭如何估計COPULA參數（如最大似然估計法、核估計法）的詳細步驟，並結閤實際金融數據，展示瞭如何利用R或Python等統計軟件進行模型構建、參數估計、模型診斷和結果解釋。這對於我將理論知識轉化為實際分析能力至關重要。例如，書中關於如何利用t-COPULA捕捉金融資産的尾部依賴，並以此為基礎進行VaR和CVaR計算的案例，讓我對風險度量有瞭更深刻的理解。這本書不僅幫助我鞏固瞭COPULA理論基礎，更極大提升瞭我運用COPULA方法解決實際金融問題的能力。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融建模和風險管理充滿熱情的經濟學在讀研究生，當我翻開這本《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》時，心中懷揣著的是一種既期待又略帶忐忑的心情。期待是因為我早已在學術論文和行業報告中反復看到COPULA的身影，對它在刻畫復雜金融資産之間非綫性依賴關係上的強大能力深感好奇，而忐忑則是因為坊間流傳著COPULA方法理論晦澀、實踐不易的說法，擔心自己是否能真正領悟其精髓並應用於實際分析。然而，這本書一經閱讀，便迅速打消瞭我所有的疑慮。作者以一種極其清晰且循序漸進的方式，從最基礎的概率論和統計學概念齣發，逐步引入瞭COPULA的核心思想，包括其定義、基本性質、以及與邊緣分布的分解關係。書中對不同類型COPULA函數的介紹，如高斯COPULA、t-COPULA、Clayton COPULA、Gumbel COPULA等，都進行瞭詳盡的闡述，並配以生動的圖示，幫助讀者直觀理解它們在捕捉不同形式的依賴性時的特性。我特彆欣賞的是，作者並沒有止步於理論的堆砌，而是緊密結閤瞭經濟管理領域的實際應用場景，詳細講解瞭如何選擇閤適的COPULA函數來建模資産收益率之間的尾部依賴，這對於風險管理、投資組閤優化等實際工作具有極其重要的指導意義。在閱讀過程中，我仿佛置身於一個精心設計的課堂，老師耐心地解答著每一個可能齣現的疑問，讓原本在我看來高不可攀的理論知識變得觸手可及。尤其是在討論如何利用最大似然估計法或非參數方法來估計COPULA參數時，書中提供的詳細步驟和案例分析，讓我躍躍欲試，恨不得立刻在自己的研究中進行實踐。

評分☆☆☆☆☆

當我第一次接觸到COPULA方法時，對其在金融建模中的強大功能早有耳聞，但苦於缺乏一本係統性的、能夠深入淺齣講解的書籍。這本《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》恰好填補瞭這一空白。從這本書的閱讀體驗來說，我最深刻的感受是其內容的嚴謹性和邏輯性。作者從基礎的概率論知識齣發，循序漸進地介紹瞭COPULA的定義、性質，以及與邊緣分布之間的關係。對各種主要的COPULA函數，如高斯COPULA、t-COPULA、Clayton COPULA、Gumbel COPULA等，都進行瞭詳盡的闡述，並配以豐富的圖錶，幫助讀者直觀理解它們在刻畫不同類型依賴關係時的特點。更難得的是，本書並沒有停留在理論層麵，而是將COPULA方法與經濟管理領域的實際應用緊密地結閤起來。例如，在講解如何利用COPULA方法進行金融資産的風險管理、投資組閤優化、以及信用風險建模時，都提供瞭詳細的案例分析和數學推導。這讓我能夠更深刻地理解COPULA方法的應用價值，並激發瞭我將其運用到自己研究中的熱情。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在金融風險管理領域摸爬滾打多年的從業者，我對量化方法的應用有著近乎苛刻的要求。這本《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》給我帶來瞭意想不到的驚喜。它以一種極其務實的方式，將COPULA方法從晦澀的理論推演，落地到實際的金融風險分析中。書中詳細介紹瞭COPULA函數的基本構造，包括其如何通過分解聯閤分布的相依性來刻畫變量之間的復雜關係，並且對幾種主流的COPULA函數（如高斯COPULA、t-COPULA、Archimedean COPULA係列）的特性進行瞭深入剖析，特彆是在捕捉金融資産之間的“尾部依賴”方麵，t-COPULA的優勢得到瞭充分的展現。更讓我贊賞的是，書中提供瞭詳細的算法流程和代碼示例，指導讀者如何利用SAS、R或Python等統計軟件實現COPULA模型的估計、診斷和應用。例如，在如何利用COPULA進行VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）計算的案例中，書中給齣瞭清晰的步驟和數學推導，讓我能夠迅速掌握核心要領，並應用於我日常的工作中。這本書的齣現，無疑為我們這些一綫從業者提供瞭強有力的理論武器和實踐工具。

評分☆☆☆☆☆

作為一名正在攻讀金融學博士學位的學生，我對研究工具的深度和廣度有著極高的要求。這本《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》恰好滿足瞭我對於COPULA方法係統性學習的需求。書中對於COPULA理論的構建，從Sklar定理的引入，到不同類型的COPULA函數（如Archimedean Copulas、Elliptical Copulas）的數學推導和性質分析，都展現瞭作者深厚的學術功底。我特彆欣賞的是，本書並沒有僅僅停留在理論層麵，而是深入到COPULA方法在實際經濟管理中的應用。例如，在分析金融資産組閤的風險時，作者詳細闡述瞭如何利用COPULA模型來刻畫資産收益率之間的非綫性依賴關係，特彆是“尾部風險”的傳染效應，這是傳統相關性度量方法難以捕捉的關鍵點。書中提供的案例分析，涵蓋瞭從股票市場到信貸風險等多個領域，並輔以詳細的數學推導和圖錶說明，使得復雜的概念變得易於理解。我嘗試著按照書中的方法，在我的研究項目中應用瞭t-COPULA來分析不同資産類彆的尾部依賴性，結果非常令人滿意，這為我的論文研究提供瞭重要的理論支持和實踐指導。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，許多關於金融建模的書籍往往過於側重理論，或者過於偏重某個特定的領域，導緻讀者難以獲得全麵而深入的理解。而《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》這本書，則巧妙地打破瞭這一僵局。它不僅詳盡地介紹瞭COPULA方法的核心理論，如Copula函數的定義、性質、類型劃分（如Archimedean Copulas，Elliptical Copulas），以及如何從邊緣分布中分離齣相依性結構，更重要的是，它將這些理論知識與經濟管理領域的實際應用場景緊密地結閤起來。我尤其喜歡書中對於“尾部依賴”的深入探討，這是許多傳統相關性度量方法所無法捕捉的關鍵特徵。通過對不同COPULA函數的介紹，我瞭解到它們在刻畫極端事件發生時資産之間關聯性的能力差異。例如，t-COPULA在捕捉金融資産收益率的肥尾效應方麵錶現齣色，而Clayton COPULA則更擅長刻畫下行風險的聯動。書中提供的實際案例，涵蓋瞭從股票、債券到外匯等多種金融工具的依賴性建模，以及如何利用COPULA進行多變量風險度量和壓力測試，這些都為我今後的研究和工作提供瞭寶貴的參考。總而言之，這本書為我打開瞭一扇新的大門，讓我對如何更精確地理解和管理金融風險有瞭全新的認識。

評分☆☆☆☆☆

從一名經驗豐富的金融數據分析師的角度來看，市麵上關於金融建模的著作琳琅滿目，但真正能夠將理論深度與實操性完美結閤的卻不多。這本《河南財經政法大學經濟管理叢書：COPULA方法及其應用》無疑是其中的佼佼者。我尤其看重的是它在介紹COPULA方法時，並沒有采用過於學術化的語言，而是更多地從解決實際問題的角度齣發，深入淺齣地剖析瞭COPULA為何能夠有效剋服傳統相關係數方法在描述非綫性依賴關係上的局限性。書中對多元變量依賴關係的建模，特彆是對金融市場中資産之間“同漲同跌”現象的刻畫，以及在極端市場條件下風險傳染的分析，都提供瞭非常有價值的視角。例如，在解釋t-COPULA如何捕捉金融市場中的“肥尾”效應時，作者通過具體的例子，展示瞭t-COPULA在刻畫資産組閤風險時，能夠比高斯COPULA更好地反映齣極端事件發生的概率，這對於進行壓力測試和情景分析至關重要。此外，本書在講解如何利用Python或R等編程語言實現COPULA模型的估計和模擬時，提供瞭詳細的代碼示例和操作指南，這對於我們這些需要將理論付諸實踐的分析師來說，無疑是雪中送炭。我嘗試著按照書中的步驟，在我的工作環境中復現瞭幾個案例，結果令人滿意，模型運行穩定，輸齣結果也符閤我的預期。這種理論與實踐的無縫對接，極大地提升瞭我對COPULA方法的信心和應用能力。

評分☆☆☆☆☆

沒讀過這麼爛的書，居然還是用word打的

評分☆☆☆☆☆

沒讀過這麼爛的書，居然還是用word打的

評分☆☆☆☆☆

不錯

評分☆☆☆☆☆

一直想買，名字起的還不錯，買來瞭就後悔瞭，不推薦

評分☆☆☆☆☆

一直想買，名字起的還不錯，買來瞭就後悔瞭，不推薦

評分☆☆☆☆☆

開始學習中，但這本書僅是理論介紹，未有實例操作和代碼。

評分☆☆☆☆☆

開始學習中，但這本書僅是理論介紹，未有實例操作和代碼。

評分☆☆☆☆☆

好

評分☆☆☆☆☆

不錯