股票期权交易策略集锦 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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聂珺 著，刘仲元 编

图书标签:

• 股票期权
• 期权交易
• 投资策略
• 金融投资
• 期权策略
• 交易技巧
• 股市投资
• 金融市场
• 投资理财
• 期权

出版社： 上海远东出版社

ISBN：9787547609729

版次：1

商品编码：11704253

包装：平装

丛书名： 股票期权实战系列丛书

开本：16开

出版时间：2015-05-01

用纸：胶版纸

页数：181

字数：211000

产品特色

适合股票期权投资新手入门学习

编辑推荐

　　《股票期权交易策略集锦》是“股票期权实战系列丛书”的第二册，丛书特点：
　　●针对性
　　紧扣国内股票期权的制度规定进行演绎讲解，对国内股票期权不涉及的概念不再枝引蔓延，减轻初学者的负担。
　　●通俗性
　　语言通俗易懂，大量使用类比法解读股票期权中的重难点。
　　●系统性
　　从实战运用的角度，丛书按照第一步理解并搞清楚交易规则，第二步全面了解和熟悉交易策略，更重要的是第三步融会贯通后灵活运用的步骤分专题讲解股票期权。就每本书而言，结构合理、知识系统、繁简得当。

内容简介

　　初次接触期权策略，难免有“乱花渐欲迷人眼”的感受。有没有捷径可走？
　　《股票期权交易策略集锦》独辟蹊径，抓住期权策略构建分类这一“牛鼻子”，将繁复多变的期权策略梳理出四大类型，可以引导初学者顺利地走出这一迷魂阵。通过静态分析和动态分析两种手段，对各类期权策略条分缕析，有助于大家深入理解策略的特点和运用场合，也为灵活运用这些策略奠定坚实的基础。

作者简介

　　聂珺，2004年进入证券市场，在证券投资咨询公司从事投资顾问工作。目前就职于光大证券股份有限公司，从事证券分析及营业部管理等相关工作。十多年的证券市场经历，不仅涉及证券投资研究和交易操作，同时对期货、期权等衍生品工具进行了深入研究，是光大证券第一批个股期权专员。

目录

导读
第一章 单一期权交易策略
第一节 买进认购期权策略
一、认购期权多头的静态和动态分析
二、买进认购期权的动机或原因
三、买进认购期权的行权价比较
第二节 卖出认购期权策略
一、认购期权空头的静态和动态分析
二、卖出认购期权的动机或原因
三、卖出认购期权的行权价比较
第三节 买进认沽期权策略
一、认沽期权多头的静态和动态分析
二、买进认沽期权的动机或原因
三、买进认沽期权的行权价比较
第四节 卖出认沽期权策略
一、认沽期权空头的静态和动态分析
二、卖出认沽期权的动机或原因
三、卖出认沽期权的行权价比较
附：股票期权基本策略一览表

第二章 合成式交易策略
第一节 合成标的证券策略
一、合成标的证券多头
二、合成标的证券空头
第二节 合成认购期权策略
一、合成认购期权多头
二、合成认购期权空头
第三节 合成认沽期权策略
一、合成认沽期权多头
二、合成认沽期权空头（备兑认购期权）
第四节 异价合成证券（综合期权策略）
一、综合期权多头策略
二、综合期权空头策略
附：合成交易策略一览表

第三章 跨式和宽跨式交易策略
第一节 买进跨式（long straddle）交易策略
一、买进跨式交易策略的到期分析
二、买进跨式组合的图形分析
三、买进跨式组合的风险指标分析
第二节 买进宽跨式（10ng strangle）交易策略
一、买进宽跨式组合的到期分析
二、买进宽跨式组合的图形分析
三、买进宽跨式组合的风险指标分析
四、宽跨式多头与跨式多头的比较
第三节 卖出跨式（宽跨式）交易策略
一、卖出跨式（short straddle）交易策略
二、卖出宽跨式（short strangle）交易策略
三、宽跨式空头与跨式空头的比较
第四节 跨式（宽跨式）策略的另类构造
一、飞碟式交易策略（用实值期权构建宽跨式）
二、合成跨式交易策略
第五节 跨式策略的修正——偏涨式和偏跌式
一、偏涨跨式
二、偏跌跨式
附：跨式（宽跨式）策略一览表

第四章 垂直价差（vertical spreads）策略
第一节 牛市认购和熊市认购
一、牛市认购期权价差（bull call spreads）
二、熊市认购期权价差（bear call spreads）
第二节 牛市认沽和熊市认沽
一、牛市认沽期权价差（bull put spreads）
二、熊市认沽期权价差（bear put spread）
第三节 垂直价差交易注意事项
一、垂直价差策略的特点及运用场合
二、垂直价差交易中行权价的选择
三、合成垂直价差中的领口（collar）策略
第四节 认购期权比率价差（ratio call spread）
一、认购期权正向比率价差（call frontspread）
二、认购期权反向比率价差（call backspread）
第五节 认沽期权的比率价差（ratio put spread）
一、认沽期权正向比率价差（put frontspread）
二、认沽期权反向比率价差（put backspread）
第六节 认购和认沽梯式策略
一、牛市认购梯式策略及同类策略比较
二、熊市认购梯式策略及同类策略比较
三、牛市认沽梯式策略及同类策略比较
四、熊市认沽梯式策略及同类策略比较

第五章 蝶式价差和飞鹰式价差
第一节 蝶式价差（butterfly spread）
一、认购期权蝶式价差
二、修正认购蝶式价差
三、认沽期权蝶式价差
四、修正认沽蝶式价差
第二节 铁蝶式价差（iron butterfly spread）
一、铁蝶式价差空头
二、铁蝶式价差多头
第三节 飞鹰式价差（condor spread）
一、认购期权飞鹰式价差
二、认沽期权飞鹰式价差
第四节 铁鹰式价差（iron condor spread）
一、铁鹰式价差空头
二、铁鹰式价差多头
第五节 蝶式、飞鹰式运用中的注意事项
一、蝶式、飞鹰式策略的特点
二、运用中的注意事项
附：蝶式、飞鹰式策略一览表

第六章 水平价差与对角价差
第一节 水平价差（horizontal spreads）
一、买进日历价差
二、卖出日历价差
第二节 对角价差（diagonal spreads）
一、买进对角线价差（实值）
二、买进对角线价差（虚值）

精彩书摘

　　《股票期权交易策略集锦》：
　　[分析]
　　推出期权交易后，可以用同一行权价的两个期权合成标的证券，这意味着期权交易给交易者提供了买进标的证券的另一种方式。从成本角度比较，这种替代策略具有两个优势。
　　（1）以买进合成证券来代替直接买进标的证券，可以有多个行权价选择，只要有一个合成证券的价格低于标的证券价，以该行权价合成的证券就比直接买进标的证券更便宜。比如，在本例中，选择2.650的两个期权，相当于以2.5236元的价格买进标的证券，比直接以2.592元买进标的证券便宜2.592—2.5236=0.0684元，买进价降低了0.0684元，相当于享受了0.0684／2.592=2.64％的折扣优惠。
　　（2）以买进合成证券来代替直接买进标的证券，占用资金更少。直接买进标的证券，需要占用百分百的资金。比如，对本例而言，需占用资金2.592元。以头进合成证券来代替，期初发生的现金流为净权利金支出加上卖出认沽斯仅需要占用的保证金，对本例而言，期初的净权利金支出为—0.1264元，意味着收到净权利金0.1264元，而保证金占用即使按20％估算，也比直接买进标的证券减少了80％。
　　有读者可能会注意到，前面的介绍中曾经说过：合成证券的价格比现在买进标的证券的价格稍高，如果考虑资金利息成本，实际效果是相等的。但从本例中2.650的行权价来看，合成证券的成本更低，明显无法用利息成本来解释，原因何在？
　　原因在于前面的介绍中所指的认购期权和认沽期权都是相同参数状态下的理论价，比如，两个期权的波动率都是25％，在这种情况下，两个期权价格和标的证券之间必然产生紧密的联动关系。而表2—2中的期权价格是世纪交易价格，表中的认购期权和认沽期权背后隐含的波动率参数不一定相等。比如。对行权价2.650的两个期权而言，标的证券价格为2.592元，剩余时间78天，假定无风险利率为3％。
　　……

《市场博弈：理解深度与实操》 本书并非专注于某一种金融工具，而是旨在剖析金融市场运作的底层逻辑，帮助读者建立一套系统性的投资思维框架。我们将跳出具体的交易品种，深入到驱动市场价格变动的各种力量之中。 第一部分：市场心态的解构与驾驭 情绪的涟漪： 探索市场参与者群体情绪的形成、传播与放大机制。我们将分析恐惧、贪婪、希望、绝望等基本情绪如何在价格波动中扮演关键角色，并通过案例揭示情绪驱动下可能出现的非理性行为及其后果。 认知偏差的陷阱： 深入剖析常见的投资心理误区，例如确认偏差、锚定效应、过度自信、幸存者偏差等。本书将提供识别和克服这些认知偏差的方法，引导读者建立更客观、理性的市场判断。 心理韧性的锻造： 强调在市场波动中保持情绪稳定和心理韧性的重要性。我们将介绍情绪调节技巧，如何面对亏损、如何管理期望，以及如何在压力下做出清晰决策。 第二部分：宏观经济的脉络与关联 全球经济的驱动力： 审视影响全球经济增长和衰退的关键因素，包括货币政策、财政政策、地缘政治事件、技术创新、人口结构变化等。本书将解析这些宏观因素如何相互作用，并对不同资产类别产生深远影响。 周期性力量的洞察： 探讨经济周期、行业周期以及市场周期的不同阶段。理解周期的本质，识别当前所处的周期位置，对于制定长远投资策略至关重要。我们将通过历史数据和经济指标，帮助读者构建对经济周期的理解。 联动效应的解析： 分析不同经济体、不同资产类别之间的联动关系。例如，国际贸易摩擦如何影响大宗商品价格，加息周期如何影响债券市场和股票市场，科技突破如何催生新的投资热点。 第三部分：风险管理的艺术与科学 风险的维度识别： 全面梳理投资过程中可能遇到的各类风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险等。本书将引导读者认识到风险并非总是负面，关键在于理解和管理。 量化风险的工具： 介绍常用的风险度量工具，如标准差、Beta值、VaR（在险价值）等，并解释其在实际应用中的局限性。强调数据分析在风险评估中的重要作用。 风险分散与组合优化： 深入探讨资产配置和投资组合构建的原则，如何通过分散投资降低非系统性风险。介绍现代投资组合理论（MPT）的核心思想，以及构建稳健投资组合的实操步骤。 止损与风险控制策略： 强调设置明确的止损点，以及在市场不利情况下及时离场的重要性。分析不同类型的止损策略，以及如何根据市场状况灵活调整。 第四部分：市场分析的多元视角 基本面分析的精髓： 深入研究公司财务报表、行业前景、管理层能力等基本面因素，以及宏观经济数据对企业价值的影响。本书将提供一套系统的基本面分析框架，帮助读者发掘被低估的价值。 技术分析的语言： 学习解读图表形态、成交量、技术指标等，理解市场价格行为背后的心理动因。介绍趋势线、支撑阻力位、移动平均线、MACD、RSI等经典技术工具，并讨论其在不同市场环境下的适用性。 行为金融学的洞察： 结合心理学原理，分析市场参与者的非理性行为如何导致价格偏离内在价值，以及如何利用这些非理性行为寻找交易机会。 量化模型的构建基础： 探讨数据分析和统计模型在市场分析中的应用，为读者理解量化交易的理念打下基础。 第五部分：交易策略的构建与执行 策略设计的哲学： 强调交易策略应基于对市场、风险和自身特点的深刻理解，而非盲目模仿。我们将探讨不同交易风格（如日内交易、波段交易、长线投资）的优劣，以及如何找到适合自己的风格。 执行力的关键： 深入分析交易计划的制定、交易信号的确认、入场与出场点的选择，以及如何在执行过程中克服心理障碍。强调交易纪律的重要性。 回测与优化： 介绍如何通过历史数据对交易策略进行回测，评估其表现，并根据回测结果进行必要的优化。提醒读者注意回测的局限性，以及过度拟合的风险。 持续学习与适应： 市场在不断变化，优秀的交易者需要保持终身学习的态度，不断更新知识，适应新的市场环境。本书将引导读者建立自我复盘和反思的机制。 本书致力于为读者提供一个理解和参与金融市场的广阔视角，帮助您在复杂多变的 시장 中，建立起坚实的知识基础，提升分析能力，掌握风险管理之道，从而做出更明智的投资决策。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，投资理财就像一场马拉松，而《股票期权交易策略集锦》无疑为我提供了跑好这场比赛的“专业跑鞋”和“能量补给”。我是一名普通的上班族，工作之余，我一直尝试学习各种投资知识，但期权交易一直是我心头的一块“硬骨头”。市面上关于期权的书籍不少，但很多要么过于理论化，要么过于零散，读起来非常吃力，而且往往学完之后也不知道如何真正应用。这本书的出现，简直是为我量身定制的。它的语言风格非常朴实，没有那些令人望而生畏的金融术语，而是用最接地气的方式，把复杂的期权概念和策略讲解得清清楚楚。我尤其喜欢书中那种“手把手教你”的感觉，仿佛作者就在我旁边，耐心解答我的每一个疑问。书中对各种期权组合策略的介绍，让我看到了期权交易的无限可能性。我过去只知道买卖看涨看跌期权，以为期权交易就是简单的方向性博弈，但这本书让我认识到，通过构建期权组合，可以实现很多意想不到的交易目标，比如在市场震荡中获利，或者在不确定性极高的市场中对冲风险。我最欣赏的一点是，书中不仅仅停留在“是什么”，更深入到“为什么”和“怎么做”。作者会详细解释每一种策略背后的逻辑，以及在什么样的情况下最适用，并且会给出具体的执行步骤和注意事项。这让我不仅仅是“知其然”，更是“知其所以然”，真正掌握了期权交易的精髓。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样一个追求稳健投资，并且对潜在风险非常敏感的投资者来说，《股票期权交易策略集锦》是一本能够提供深度见解和实操指导的书籍。我之前在股票市场取得了一些成绩，但总觉得在应对市场波动和获取超额收益方面，还存在一些局限性。这本书让我看到了期权交易作为一种更高级的金融工具，能够如何帮助我突破这些局限。书中对各种期权套利策略的讲解，让我大开眼界，尤其是“现金担保看涨期权策略”和“到期日套利策略”的分析，让我明白了如何利用期权来锁定收益，并且在一定程度上规避风险。作者在介绍每一种策略时，都非常注重细节，不仅给出了操作步骤，还详细分析了影响策略收益的关键因素，比如标的资产的价格、波动率、以及时间价值等。这让我能够更全面地理解每一种策略的优劣势，并根据实际情况做出明智的决策。更让我感动的是，书中还强调了交易者的心理建设，以及如何建立一套有效的交易系统。这让我明白，期权交易的成功，不仅仅是技术层面的问题，更需要良好的心态和 disciplined 的执行。

评分☆☆☆☆☆

我在接触《股票期权交易策略集锦》之前，对期权交易的认识非常有限，总觉得它是一个高风险、不透明的领域，只适合专业人士。然而，这本书彻底改变了我的看法，让我看到了期权交易的逻辑性、系统性和它所蕴含的巨大机会。这本书的结构设计非常巧妙，它并没有上来就灌输复杂的理论，而是从最基础的期权概念入手，循序渐进地引导读者进入期权的世界。我特别欣赏书中对“卖权保险策略”和“领口策略”的深入剖析，这些策略的巧妙之处在于它们能够在保护多头头寸的同时，还能产生一定的收益，这让我看到了期权在风险管理方面的巨大价值。作者在介绍每一种策略时，都会详细分析其适用的市场条件、潜在的盈利和亏损情况，以及如何根据市场波动进行调整。这让我明白，期权交易并非简单的“猜涨猜跌”，而是可以通过精心设计的策略来应对各种市场情况。读完这本书，我感觉自己不再是那个对期权感到畏惧的门外汉，而是变成了一个能够理解期权、运用期权、甚至创造属于自己期权策略的“玩家”。

评分☆☆☆☆☆

作为一名刚入职金融行业的职场新人，《股票期权交易策略集锦》无疑为我打开了一扇通往期权交易世界的大门，让我从最初的迷茫和畏惧，转变为充满探索欲和实践的热情。我深知，在金融这个行业，掌握期权交易是多么重要的一项技能。但是，市场上关于期权的书籍，要么术语晦涩难懂，要么例子过于理想化，让我很难找到真正适合自己的学习路径。这本书的语言风格非常亲切，就像一位经验丰富的导师，耐心地引导我一步步理解期权交易的精髓。我特别喜欢书中对“三角套利”和“骑乘策略”的讲解，这些策略的逻辑清晰，并且作者提供了非常详细的图表和计算示例，让我能够清楚地看到它们是如何运作的。更重要的是，书中强调了“风险控制”和“心态调整”的重要性，这让我明白，在期权交易中，技术分析固然重要，但良好的交易纪律和心态同样不可或缺。我曾经在模拟交易中因为过度自信而遭受损失，这本书的出现，让我深刻认识到，稳健的风险管理才是期权交易成功的基石。现在，我充满了信心，准备将学到的知识应用到实际交易中，去检验这些策略的有效性，去挑战自己，去在这个充满机遇的领域取得突破。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样对金融市场有着浓厚兴趣，但又缺乏专业背景的投资者来说，《股票期权交易策略集锦》是一本能够点燃我探索欲，并给予我实践指南的宝藏。我之前在投资股票时，总感觉自己少了一件能够灵活运用、在不同市场环境下都能有所作为的工具。直到我遇到了这本书，我才真正意识到期权交易的巨大潜力。这本书的结构安排非常合理，循序渐进，从基础概念的讲解，到核心策略的剖析，再到风险管理和实战应用，层层递进，让我在理解上没有任何负担。我特别欣赏作者在阐述每一个策略时，不仅仅给出了理论上的解释，更重要的是，还提供了大量的案例分析和图表解读，这使得抽象的期权策略变得生动具体，易于理解和记忆。我曾经对“价差策略”和“蝶式期权策略”等概念感到困惑，但通过这本书的讲解，我终于能够清晰地理解它们的构建方式、盈利模式以及适用的市场条件。更让我惊喜的是，书中还强调了交易心态的培养，以及如何避免常见的交易陷阱，这一点对于我这样的新手来说，简直是雪中送炭。我深刻体会到，期权交易不仅仅是技术层面的问题，更需要良好的心理素质和风险控制能力。这本书让我看到了期权交易并非遥不可及，而是可以通过系统的学习和实践，成为我投资组合中重要的组成部分。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在投资领域寻求突破的业余爱好者，一直在寻找能够让我从“散兵游勇”走向“专业化”的进阶学习材料。《股票期权交易策略集锦》的出现，无疑满足了我的这一需求。这本书的内容非常丰富，它不仅仅是对各种期权交易策略的简单罗列，而是深入地剖析了每一种策略背后的逻辑、适用的市场环境、以及如何最大化收益和最小化风险。我特别喜欢书中对“熊市价差策略”和“牛市价差策略”的详细讲解，这些策略的精妙之处在于它们能够为投资者提供一个有限风险、有限收益的交易机会，这对于风险偏好相对保守的我来说，是非常有吸引力的。作者在介绍每一种策略时，都提供了大量的图表和案例分析，这使得我能够非常直观地理解策略的运作方式，并且能够将所学知识与实际市场情况相结合。更让我惊喜的是，书中还提供了一些关于如何利用期权来进行“事件驱动交易”的思路，这为我打开了新的交易思路，让我能够更灵活地捕捉市场中的机会。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，就像在迷雾重重的金融市场中点亮了一盏指路明灯，对于我这样渴望在股票期权交易领域有所作为的普通投资者来说，简直是久旱逢甘霖。我一直对期权交易充满好奇，但又苦于找不到系统性的、可操作的学习资料，市面上零散的信息碎片化严重，而且良莠不齐，常常让我无从下手，甚至产生过“期权交易太复杂，不适合我”的念头。然而，《股票期权交易策略集锦》的出现，彻底改变了我的看法。它的内容极其详尽，从最基础的概念解释，到各种复杂策略的解析，都力求深入浅出，让我这个初学者也能逐渐理解期权世界的奥妙。书中不仅仅是理论的堆砌，更重要的是，它提供了一套又一套经过实践检验的交易策略，这些策略并非空中楼阁，而是建立在严谨的逻辑和市场分析之上。我特别欣赏作者在介绍每一个策略时，都会详细剖析其背后的逻辑、适用的市场环境、潜在的风险以及如何进行风险管理。这让我明白，期权交易并非简单的投机，而是一门需要策略、纪律和冷静分析的艺术。读完这本书，我感觉自己仿佛拥有了一个强大的工具箱，里面装满了各种可以应对不同市场情况的利器。我不再感到迷茫，取而代之的是一种前所未有的自信和期待。我迫不及待地想要将书中学到的知识运用到实际交易中，去验证这些策略的有效性，去体验期权交易带来的乐趣和挑战。这本书不仅仅是一本书，更像是一位经验丰富的导师，在我投资之路的起点，为我指明了方向，让我能够以更专业的视角去审视市场，去规划我的交易人生。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在金融市场摸爬滚打多年的老股民，虽然积累了一些股票交易的经验，但总感觉自己的投资工具箱里还缺少一些更具弹性和灵活性的利器。直到我翻阅了《股票期权交易策略集锦》，我才真正领略到期权交易的魅力和它能够为我带来的全新视角。这本书的内容深度和广度都让我印象深刻。作者并没有回避期权交易的复杂性，而是以一种极其清晰、有条理的方式，将各种高级期权策略娓娓道来。我特别喜欢书中对“风险逆转策略”和“铁蝶式期权策略”的深入解析，这些策略的巧妙之处在于它们能够在特定的市场环境下，提供非常可观的收益，并且能够有效地控制风险。作者在介绍每一种策略时，都会详细分析其盈利区间、最大损失、盈亏平衡点以及影响因素，这对于我这样的实战派来说，是非常宝贵的参考信息。更让我感到惊喜的是，书中还提供了一些关于如何利用期权进行对冲的案例，这对于在当前复杂多变的市场环境下，管理投资风险具有极其重要的意义。读完这本书，我感觉自己仿佛进入了一个全新的交易境界，我不再仅仅是盯着股票的价格波动，而是能够通过期权这个工具，去构建更复杂、更精密的交易组合，去捕捉不同市场环境下隐藏的盈利机会。

评分☆☆☆☆☆

在阅读《股票期权交易策略集锦》之前，我对期权交易的理解仅停留在“买涨买跌”的简单层面，甚至一度认为期权交易就是高风险的赌博。然而，这本书彻底颠覆了我过去的认知，让我看到了期权交易的精妙与博大精深。作者用极其生动形象的语言，将期权这个相对抽象的概念剖析得淋漓尽致，让我这个金融领域的“小白”也能轻松理解。书中对各种期权策略的讲解，更是让我大开眼界，我从未想过，原来期权组合可以如此多样化，可以用来对冲风险、获取稳定收益、甚至在市场震荡时都能找到获利的机会。我尤其对书中关于“备兑看涨期权策略”和“跨式期权策略”的详细阐述印象深刻，作者不仅给出了清晰的操作步骤，还详细分析了不同市场环境下这些策略的盈亏情况，以及如何根据市场波动调整策略。这让我明白，期权交易并非只有单向的押注，而是可以通过精心设计的策略来实现多样化的收益目标。书中还强调了风险管理的重要性，这一点让我受益匪浅。我过去在股票交易中常常因为风险意识不足而遭受损失，《股票期权交易策略集锦》让我认识到，在期权交易中，有效的风险控制是成功的基石。作者提供的止损、止盈技巧，以及如何根据期权的时间价值和波动率变化来调整仓位，都为我提供了宝贵的实战指导。读完这本书，我感觉自己不再是那个盲目跟风的散户，而是变成了一个懂得运用工具、规避风险、理性决策的期权交易者。

评分☆☆☆☆☆

自从我开始深入研究《股票期权交易策略集锦》这本书，我感觉自己对金融市场的理解进入了一个全新的维度。我过去习惯于简单买卖股票，但总觉得在应对市场的不确定性和寻求更高收益方面，缺乏足够的工具。这本书为我提供了一个全新的视角，让我看到了期权交易的灵活性和它所能带来的无限可能。我尤其欣赏书中对“跨式套利”和“宽跨式套利”策略的深入讲解。这些策略的巧妙之处在于，它们能够利用市场波动来获利，并且在一定程度上限制了风险。作者在介绍每一种策略时，都非常注重实操性，不仅给出了清晰的操作步骤，还详细分析了不同市场环境下，这些策略的盈亏情况。这让我明白，期权交易并非纸上谈兵，而是可以通过系统性的学习和实践，转化为切实的盈利。更让我感到价值的是，书中还提供了关于如何利用期权进行“对冲”和“套期保值”的思路。这让我意识到，期权不仅仅是一种投机工具，更是一种强大的风险管理工具，能够帮助我在复杂的市场环境中保护自己的资产，并争取更稳健的投资回报。

评分☆☆☆☆☆

值得推荐。

评分☆☆☆☆☆

快递给力

评分☆☆☆☆☆

看过很多国外关于期权的译本，个人认为这本书比较适合国内的读者

评分☆☆☆☆☆

值得推荐。

评分☆☆☆☆☆

正在研读

评分☆☆☆☆☆

看过很多国外关于期权的译本，个人认为这本书比较适合国内的读者

评分☆☆☆☆☆

和一般介绍期权策略的书差不多，没什么特色

评分☆☆☆☆☆

快递给力

评分☆☆☆☆☆

感觉需要，但还没有仔细看。