稳健性 [Robustness] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen），托马斯 J.萨金特（Thomas J.Sargent） 著，周彤，潘文卿 译

图书标签:

• 可靠性
• 系统工程
• 风险评估
• 抗干扰
• 鲁棒控制
• 优化
• 机器学习
• 数据科学
• 统计学
• 不确定性

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111552635

版次：1

商品编码：12075026

品牌：机工出版

包装：精装

丛书名： 诺贝尔经济学奖经典文库

外文名称：Robustness

开本：16开

出版时间：2016-11-01

用纸：胶版纸

页数：424

字数：381644

编辑推荐

　　华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐

　　站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域必备必读之书！

内容简介

　　稳健性原是统计学中的一个专门术语，20世纪70年代初开始在控制理论的研究中流行起来，用以表征控制系统对特性或参数扰动的不敏感性。如果我们想将风险灵敏控制方法和稳健控制方法应用到解决经济问题当中，就必须对其多个方面进行修正和扩展。这就是作者构成本书基础的研究的原委。

　　对于每一个曾经估计并试图验证理性期望模型的研究人员，每一个心知肚明地利用不可靠模型指导其做出与货币政策相关的决策的中央银行家，《稳健性》给经济管理、金融决策等方面的研究人员展现了工程领域是如何对模型误设、决策的稳健性等基本的定性叙述进行定量刻画的；它同时也告诉自动化和信号处理等领域的研究人员，在系统的可检测性等基本要求得不到满足时，怎样才能设计出好的决策规则。这种不同学科领域之间的实质性交融，是推动科学和技术发展的重要途径。

作者简介

　　拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen），

　　著名宏观经济学家、2013年诺贝尔经济学奖获得者

　　芝加哥经济学派代表人物之一、芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，专注于金融和实体经济部门之间的联系，利用稳健控制理论和递归经济学理论研究风险在定价和决策中的作用，因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，获得了诺贝尔经济学奖。

　　托马斯 J.萨金特(Thomas J. Sargent)，

　　美国经济学家，2011年诺贝尔经济学奖获得者，理性预期学派领袖人物。

　　擅长于总体经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学，并自1987年起担任斯坦福大学胡佛研究所资深研究员至今。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面作出了开创性的工作。萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入了解，其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。

目录

丛书序一

丛书序二

译者序

前　言

致　谢

第1章 // 2

序论

1.1　控制理论的家谱 // 2

1.2　控制理论与理性期望 // 3

1.3　模型误设和理性期望 // 4

1.4　我们对鲁棒控制理论的扩充 // 6

1.5　鲁棒控制理论、冲击序列相关性及理性期望 // 8

1.6　模型误设分析中的熵 // 9

1.7　知晓模型误设 // 10

1.8　熵之因 // 11

1.9　极大极小之缘 // 12

1.10　极大极小谨小慎微否 // 14

1.11　验前信息的客观性 // 15

1.12　不追求正确模型之谜 // 15

1.13　扰动模型集的普适性 // 16

1.14　鲁棒控制理论之常异态 // 17

1.15　其他经验 // 18

1.16　论题与组织 // 18

第2章 // 23

基本思想与方法

2.1　序言 // 23

2.2　近似模型 // 24

2.3　以熵度量模型误设 // 27

2.4　两个鲁棒控制问题 // 29

2.5　鲁棒线性调节器 // 31

2.6　更一般的模型误设 // 37

2.7　一个简单算法 // 38

2.8　持久收入模型中的稳健性和贴现 // 40

2.9　结论 // 46

A. Matlab程序 // 46

第3章 // 48

随机描述

3.1　序言 // 48

3.2　冲击分布 // 48

3.3　扭曲的鞅表示 // 49

3.4　熵的题外话 // 50

3.5　一个随机鲁棒控制问题 // 51

3.6　一个递归形式 // 51

3.7　评价函数的一个界 // 53

3.8　的大偏差解释 // 54

3.9　选择控制律 // 55

3.10　线性二次模型 // 55

3.11　相对熵和正态分布 // 56

3.12　LQ模型的评价函数调整 // 57

第4章 // 60

线性控制理论

4.1　引言 // 60

4.2　控制问题 // 61

4.3　确定性线性调节器问题的求解 // 67

4.4　求解黎卡提方程的计算方法 // 76

4.5　扩展调节器问题的求解 // 86

4.6　求解西尔维斯特方程的计算方法 // 89

4.7　结论 // 92

第5章 // 93

卡尔曼滤波

5.1　引言 // 93

5.2　卡尔曼滤波回顾及主要结论概述 // 94

5.3　原问题和对偶问题的序列形式 // 98

5.4　题外话：逆转时间方向 // 101

5.5　对偶问题的递归形式 // 101

5.6　卡尔曼滤波问题的递归形式 // 103

5.7　结论 // 106

第6章 // 108

静态乘子和约束博弈

6.1　引言 // 108

6.2　菲利普斯曲线例 // 108

6.3　具有正确模型的基本设置 // 113

6.4　b＝0时的约束博弈 // 114

6.5　b＝0时的乘子博弈 // 115

6.6　b≠0时的模型 // 118

6.7　概率设定（b＝0） // 121

6.8　约束与乘子偏好 // 125

6.9　结论 // 126

A.理性期望均衡 // 127

第7章 // 128

实现稳健性的时域博弈

7.1　另一种时域描述 // 128

7.2　问题设定 // 129

7.3　两个斯塔克伯格博弈 // 131

7.4　两个马尔科夫完美均衡 // 132

7.5　计算马尔科夫完美均衡：递归方法 // 134

7.6　无限时长博弈的马尔科夫完美均衡 // 137

7.7　斯塔克伯格博弈的递归表示 // 142

7.8　乘子斯塔克伯格问题和约束斯塔克伯格问题之间的关系 // 148

7.9　各种细节 // 150

7.10　结论 // 151

A.定理7.7.1的证明细节 // 152

B.确定性等价 // 155

C.几个有用公式 // 157

D.平方完成 // 161

第8章 // 163

频域博弈与稳健性准则

8.1　频域稳健性 // 163

8.2　时域斯塔克伯格博弈 // 164

8.3　傅里叶变换 // 166

8.4　频域斯塔克伯格约束博弈 // 167

8.5　频域斯塔克伯格乘子博弈 // 169

8.6　一个乘子问题 // 171

8.7　频率响应平滑三例 // 177

8.8　熵是乘子博弈的间接效用函数 // 180

8.9　熵的含义 // 185

8.10　跨频率风险抵制 // 186

8.11　结论 // 186

A.H∞准则的最小化 // 187

B.一个对偶预测问题 // 188

C.三个引理的证明 // 189

D.对偶性 // 192

E.定理8.8.2的证明 // 197

F. H2问题的随机解释 // 200

第9章 // 202

以检测误差概率标定模型误设关注

9.1　序言 // 202

9.2　熵与检测误差概率 // 202

9.3　检测误差概率 // 204

9.4　具体计算 // 204

9.5　薄沃模型 // 207

9.6　结论 // 209

第10章 // 210

持久收入模型

10.1　引言 // 210

10.2　稳健持久收入理论 // 212

10.3　σ＝0的解 // 214

10.4　观测等价与扭曲数学期望 // 222

10.5　预防性储蓄再考 // 226

10.6　频域表示 // 228

10.7　检测误差概率 // 229

10.8　决策律的稳健性 // 231

10.9　结论 // 232

A.参数值 // 232

B.另一个观测等价结果 // 234

第11章 // 238

不含稳健性的竞争性均衡

11.1　引言 // 238

11.2　风险权益定价 // 238

11.3　竞争性均衡的类型 // 239

11.4　信息、偏好和技术 // 240

11.5　阿罗德布鲁均衡 // 242

11.6　包含阿罗证券的序贯市场 // 249

11.7　资产定价概述 // 252

11.8　局部均衡解释 // 253

11.9　结论 // 254

第12章 // 255

含稳健性的竞争性均衡

12.1　引言 // 255

12.2　纯禀赋经济 // 256

12.3　稳健计划问题 // 258

12.4　家庭问题的最大最小化表示 // 259

12.5　包含阿罗证券的分散化经济 // 264

12.6　贝叶斯计划问题 // 266

12.7　职业选择和工资支付模型 // 267

12.8　两种资产定价策略 // 272

12.9　结论 // 273

A.局部均衡的分散化 // 274

B.手动求解瑞欧和罗森的模型 // 275

第13章 // 277

资产定价

13.1　引言 // 277

13.2　近似模型和扭曲性模型 // 278

13.3　不考虑稳健性的资产定价 // 280

13.4　考虑稳健性的资产定价 // 281

13.5　定价单期收益 // 284

13.6　结论 // 287

第14章　 // 288

风险敏感性、模型不确定性与资产定价

14.1　引言 // 288

14.2　股权溢价和无风险利率之谜 // 289

14.3　递归偏好 // 292

14.4　风险敏感偏好使陶纳瑞尼达到汉森加甘内森边界 // 295

14.5　重新解读效用递归 // 296

14.6　用检测误差概率标定γ // 299

14.7　结论 // 302

A.值函数与最坏情形下的过程 // 303

第15章 // 306

稳健马尔科夫完美均衡点

15.1　序言 // 306

15.2　稳健马尔科夫完美均衡点 // 307

15.3　结论 // 311

第16章 // 312

前向模型的稳健性

16.1　序言 // 312

16.2　稳健斯塔克伯格问题 // 315

16.3　求解稳健斯塔克伯格问题 // 318

16.4　垄断者和竞争性小集团 // 322

16.5　竞争性企业问题的递归表述 // 328

16.6　数值例 // 330

16.7　结论 // 331

A.不变子空间方法 // 331

B.黎卡提方程 // 332

C.另一个贝尔曼方程 // 333

第17章 // 336

具有承诺的鲁棒滤波

17.1　其他描述 // 336

17.2　线性调节器 // 337

17.3　静态鲁棒估计问题 // 338

17.4　动态鲁棒估计问题 // 341

17.5　鲁棒滤波和鲁棒控制的对偶性 // 344

17.6　Matlab程序 // 345

17.7　最坏情形模型 // 346

17.8　贝叶斯诠释 // 348

17.9　马斯问题的鲁棒化 // 350

17.10　前向观测的视点 // 355

A.恶意个体问题的对偶 // 357

第18章 // 358

非承诺鲁棒滤波

18.1　序言 // 358

18.2　递归控制和滤波问题 // 360

18.3　示例 // 370

18.4　结论 // 372

A.最坏情形信号分布 // 373

第19章 // 376

其他方法

19.1　序言 // 376

19.2　更加结构化的模型误设 // 376

19.3　概率复杂性 // 378

19.4　时间不一致性 // 380

参考文献 // 385

出版说明 // 398

前言/序言

　　前言

　　“如果这本书是彼得·惠特尔(Peter Whittle)所写，那么，就读它”。于我们而言，这个决策一直是一个好的决策。惠特尔的书，《用最小二乘法作预测与调节》(Prediction and Regulation by Linear Least Squares Methods，初版于1963年，修订并再版于1983年)，教给了包括我们在内的理性期望计量经济学的早期构建者和使用者经典的时间序列分析技巧。在将理性期望的想法付诸实践时，这些技巧是极为有用的。当我们得知惠特尔于1990年写出了《风险灵敏控制》(Risk Sensitive Control)一书，以及其后又于1996年写出了《最优控制：基础及超越》(Optimal Control:Basics and Beyond)一书时，我们如饥似渴地将它们找来进行认真通读。这些书和其他一些关于鲁棒控制的书籍，如Basar和Bernhard写于1995年的《H∞最优控制及相关极小极大设计问题：一种动态对策方法》(H∞Optimal Control and Related Minimax Design Problems:A Dyna-mic Game Approach)等，为回答“当你不完全信任你的模型时，该如何做出决策”这一“软的”但是重要的问题，提供了工具。

　　鲁棒控制理论的研究为严谨地分析个体该怎样对付模型误设所带来的恐惧开创了可能性。尽管惠特尔涉猎了一些经济问题，但由他和其他一些鲁棒控制理论和风险灵敏控制理论的作者所发展起来的那些方法，主要是为其他类型的问题设计的，这些问题与经济问题存在显著的差异。因此，我们很快就认识到，如果我们想将风险灵敏控制方法和鲁棒控制方法应用到经济问题的解决中来，我们必须对其多个方面进行修正和扩展。这就是我们开展构成本书基础的研究的原委。我们没有勇气声称，我们已经为面临模型误设做出经济决策这个问题建立了一个通用理论；我们仅仅开始研究这个困难而重要的问题。每一个曾经估计并试图验证理性期望模型的研究人员，每一个心知肚明地利用不可靠模型指导其做出与货币政策相关的决策的中央银行家，以及每一个对模型设定的怀疑导致其认为正规的估计始终是错误的，而取而代之地去“标定”一个完整的但却不容否认的为高度程式化的模型的参数的宏观经济学家，都不可避免地遇到过这个问题。

好的，这是一份针对您的图书《稳健性 [Robustness]》的详细图书简介，内容不涉及该书原有的主题，力求自然、详实，展现出人工撰写的风格。 --- 图书简介：《星辰轨迹：古代天文学与航海术的复兴》 宏大叙事：穿越时空的文明之光 我们仰望星空，从古至今，那片浩瀚的黑暗与闪烁的光点一直是人类探索与求知的终极疆域。但人类文明的航程，并非总是依赖于精确的仪器和现代化的导航系统。在远古的时代，那些无声的星辰便是最可靠的向导，指引着迁徙的部落、开辟了贸易的航线、塑造了我们对宇宙的最初认知。《星辰轨迹：古代天文学与航海术的复兴》并非一本关于现代科学的教科书，而是一次对人类早期智慧的深度考古，它带领读者重返那些星光璀璨的夜晚，去感受古代先民如何仅凭肉眼和朴素的工具，绘制出宇宙的蓝图，并将其转化为横渡海洋的勇气与技能。 本书深入剖析了不同文明——从美索不达米亚的泥板记录，到玛雅的复杂历法，再到波利尼西亚人对洋流与风向的直觉理解——是如何将天文观测融入日常生存与远洋探险之中。我们探究的重点在于“实践”与“知识的传承”，而非抽象的理论推导。 第一部分：地平线上的观测——古人的宇宙模型 在现代天文望远镜问世之前，人类构建的宇宙观是基于对天空现象的细致入微的长期记录。本书首先聚焦于不同地理区域内，古代天文学的起源与发展脉络。 1. 历法的精妙构建： 深入探讨了苏美尔人、埃及人如何通过观察天狼星的偕日升确定尼罗河泛滥的周期，以及这种周期性观测如何催生了最早的日历系统。我们将详尽分析中国古代的二十四节气与浑天仪的最初形态，展示这些计时工具如何与农业生产和祭祀活动紧密结合，反映出一种“天人合一”的哲学观。 2. 建筑与天文的交汇： 这一部分将把视野转向巨石阵、特奥蒂瓦坎的金字塔群。我们不满足于“它们是天文台”的简单论断，而是剖析这些宏伟建筑是如何通过对至点（solstices）和分点（equinoxes）的精确对齐，成为社区的“时间锚点”和宇宙秩序的物质体现。重点阐述了不同文化中，星座（如巴比伦的黄道十二宫或北欧的神话星群）在叙事和指引方向上的功能转换。 3. 观测工具的演变： 从简单的地平仪（Gnomon）到水运仪象台，我们追溯了观测工具的材料选择与设计哲学。重点描述了古代工匠如何在缺乏精密金属加工能力的条件下，实现对角度和方位的近似测量，以及这些“粗糙”工具如何在实际应用中展现出惊人的可靠性。 第二部分：星辰为帆——古代航海的实践艺术 古代的航海，是一场与自然力量的搏斗，而星辰则是这场搏斗中最稳定的盟友。本书的后半部分将重点转向实践应用，揭示那些失落的远航知识是如何一代代口耳相传，最终成就了人类地理版图的拓展。 1. 北极星的普适性与局限性： 北极星（或南十字星）在导航中的核心地位不言而喻。然而，本书更关注航海家如何处理“纬度”的概念。我们将详细解读波利尼西亚航海家如何通过观察“升起高度”（rising altitude）而非依赖刻度尺来估计自己相对于赤道的距离，以及他们如何通过观察海鸟和云层的反射来判断陆地的大致方位，这是一种对“环境信息”的综合解码。 2. 地球磁场的影子： 在指南针尚未普及的时代，海洋信风、洋流的方向判断至关重要。我们考察了古代水手对海浪形态、盐度变化甚至深海生物群落的细致观察。例如，某些古老航海记录中对特定洋流“气味”和“颜色”的描述，揭示了他们对水文物理现象的非正式但极其有效的认知。 3. 记忆宫殿与口述传统： 最大的谜团之一在于，这些复杂的航海知识是如何在没有文字记录的情况下代代相传的。本书通过对口述史学和人类学研究的引用，重建了“星语”——一种将星象位置、航行时间与特定歌谣或仪式结合起来的记忆系统。这些歌谣不仅是导航指南，也是族群身份的载体。我们将模拟一次古代船长在夜幕下，如何“唱诵”出下一段航程的方位与预计时间。 结语：遗失的直觉 《星辰轨迹》的最终目的，是邀请读者暂停对即时导航的依赖，重新审视人类心智与自然环境之间那份久违的亲密连接。古代天文学与航海术，并非仅仅是科学史上的“前奏”，它们代表了一种深刻的、整体性的世界观——一种将数学、哲学、工程学融为一体的实践智慧。 本书试图唤醒的，是对那种源于土地、依赖天空、尊重海洋的古老直觉的再认识。通过重构这些逝去的技艺，我们不仅能理解我们的祖先，更能反思在追求速度与精确的现代社会中，我们究竟失去了多少与自然共存的宝贵财富。这本书适合对历史地理、文化人类学以及早期科技史抱有浓厚兴趣的每一位读者。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对数据分析和机器学习领域有浓厚兴趣的学生，在接触到“稳健性”这个概念时，我立刻联想到了模型在面对噪声数据或对抗性攻击时的表现。一个好的模型，不应该仅仅在理想化的测试集上表现出色，更重要的是，它在真实世界的复杂环境中，在各种“不完美”的数据面前，依然能够保持一定的预测能力和准确性。这本书的书名让我对接下来的内容充满了好奇，我很好奇作者会如何定义“稳健性”？是针对算法的鲁棒性，还是更广泛地涵盖了系统设计的哲学？我希望书中能有大量的案例分析，能够生动地展现不同领域中“稳健性”的应用，比如在金融风险控制、自动驾驶安全、或者甚至是公共卫生政策的制定上。我特别期待作者能够深入探讨，如何量化和评估“稳健性”，是否有一些具体的指标或测试方法？如果书中能提供一些实用的技巧，能够帮助我在构建自己的模型时，提高其在实际应用中的可靠性，那就太有价值了。

评分☆☆☆☆☆

作为一名项目经理，我每天都在与风险打交道。一个项目的成功，不仅仅在于它能否按时按质完成，更在于它在整个生命周期中，能否有效地规避和应对各种潜在的风险。我一直试图寻找一种更系统、更科学的方法来评估和管理项目的“稳健性”，确保即使出现意想不到的状况，项目也能朝着既定的目标前进。这本书的书名“稳健性”让我眼前一亮，我猜想它或许能够提供一套全新的视角来审视项目管理。我希望书中能深入探讨，如何在项目规划阶段就植入“稳健性”的思维，如何构建具有弹性、能够应对变化的团队和流程，以及如何通过有效的风险管理和应急预案来提升项目的整体韧性。我尤其期待书中能有具体的工具和模型，能够帮助我量化项目的“稳健性”水平，并提供改进的建议，最终交付出更可靠、更成功的项目。

评分☆☆☆☆☆

我一直对历史上的重大事件和文明的兴衰有着浓厚的兴趣。在我看来，许多古老文明之所以能够传承数千年，甚至在经历了无数次的战争、瘟疫和自然灾害后依然能够屹立不倒，其背后必然存在着某种“稳健性”的基因。这本书的书名让我不禁思考，这种“稳健性”是体现在制度设计上，还是文化传承中，抑或是社会结构的韧性？我希望作者能够从历史的宏大视角，审视不同文明在面对挑战时的表现，分析那些成功抵御住时间洪流的社会，它们共同的“稳健性”特质是什么。我期待书中能够探讨，如何在复杂的社会系统中构建一种自我修复和适应的能力，以及这种能力是如何随着时间推移而演变的。如果书中能够提供一些关于如何从历史中学习，借鉴过去的经验来应对当前和未来的挑战的见解，那将是我非常看重的内容。

评分☆☆☆☆☆

最近我的工作压力非常大，每天面对着各种突发事件和不断变化的需求，感觉自己就像是在一个摇摇欲坠的房子里，随时都可能坍塌。我一直在寻找一些能够帮助我管理压力、保持内心平静的方法。这本书的书名“稳健性”恰好击中了我的痛点，我猜测它或许能提供一些关于如何建立心理韧性、增强个人适应能力的指导。我希望这本书不仅仅是理论性的探讨，更能提供一些切实可行、操作性强的方法，比如如何调整思维模式，如何建立有效的应对机制，如何在高压环境下做出清晰的判断。我希望它能够帮助我理解，为什么有些人总能在逆境中展现出惊人的毅力，而有些人却轻易被击垮。这本书对我来说，可能不仅仅是一本书，更像是一种精神上的“加油站”，能够帮助我重拾信心，找到应对挑战的力量。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就足够吸引我了，一种沉静而力量感十足的视觉体验，仿佛预示着内容会深入骨髓。我一直对那些能够“承受住”时间的考验，或者在混乱中保持清晰逻辑的系统和概念非常着迷。最近我一直在思考，在当前这个快速变化、充满不确定性的时代，究竟是什么让我们能够保持稳定，不至于被突如其来的冲击所击垮。无论是技术上的故障，还是社会经济的波动，亦或是个人生活中的重大变故，那些能够“顶住”压力，甚至从中找到机会的个体或组织，他们身上一定有着某种共通的特质。我非常期待这本书能够揭示这些“稳健性”的底层逻辑，它会不会提供一套方法论，帮助我识别和构建自身的“稳健性”？或者，它更多的是一种哲学层面的探讨，让我从更宏观的角度理解“稳定”的本质？我希望这本书能引发我深入的思考，甚至提供一些切实可行的指导，让我能够更好地应对生活中的各种挑战，不至于在风浪面前显得过于脆弱。

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