2017银行从业资格考试银行业专业人员职业资格考试教材 风险管理(初级) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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银行业专业人员职业资格考试命题研究组 著

图书标签:

• 银行从业资格考试
• 银行业专业人员
• 风险管理
• 初级
• 2017年
• 教材
• 职业资格
• 金融
• 考试
• 资格证

出版社： 西南财经大学出版社

ISBN：9787550427990

版次：1

商品编码：12134302

包装：平装

丛书名： 银行业专业人员职业资格考试专用教材

开本：16开

出版时间：2017-01-01

用纸：轻型纸

页数：192

内容简介

　　本书依据全新考试大纲编写，依照章节顺序，逐步细化考试内容。每章由要点导图、知识解读、同步自测、答案详解四部分组成。先整体，后局部；讲练结合。步步为营，扎实基础。同时提供有电脑软件、思维导图课件、视频课件、在线题库、手机软件、千人QQ群，构建个性化、高效备考空间。

金融市场深度解析与量化策略前沿（暂定书名） 本书并非聚焦于特定年份、特定机构的资格考试备考资料，而是一部面向资深金融从业者、高阶量化研究人员以及对现代金融体系有深入探索需求的读者的深度研究专著。它旨在构建一个跨越传统银行业务边界，深入探讨全球金融市场结构、复杂风险的量化建模，以及前沿交易策略设计的知识体系。 【核心内容概述】 本书分为四大核心模块，层层递进，从宏观审视到微观执行，力求为读者提供一套完整的金融市场认知框架和实践工具箱。 --- 第一部分：全球金融市场微观结构与行为金融学（约350字） 本部分彻底跳脱出传统商业银行的监管视角，转而关注金融资产交易的实际运行机制，以及市场参与者的非理性行为如何影响定价效率。 1. 交易场所的演进与碎片化： 深入分析交易所、暗池（Dark Pools）、做市商系统（MMs）之间的互动关系。探讨高频交易（HFT）对市场深度、订单流和波动率的结构性影响。对比不同司法管辖区（如MiFID II、Reg NMS）对市场透明度的监管差异及其对流动性的实际效果。 2. 订单簿动力学（Order Book Dynamics）： 摒弃静态的供需分析，采用时间序列方法剖析订单簿在不同压力情景下的动态演化。研究最优执行算法（如VWAP, TWAP, 路径依赖型算法）在面对流动性冲击时的表现。 3. 行为金融学在市场中的应用： 不满足于传统的有效市场假说（EMH）。详细阐述拥挤交易（Herding）、损失厌恶（Loss Aversion）、框架效应（Framing Effects）如何导致资产价格偏离其内在价值。引入心理声学模型（Psychoacoustic Models）来解释市场情绪指标的构建与应用，并探讨如何利用量化模型捕捉这些非理性溢价。 --- 第二部分：宏观审慎政策与系统性风险的跨界计量（约400字） 本书不侧重于初级风险管理中对信用风险和操作风险的识别与计量，而是将视野提升到全球金融稳定性的层面，探讨宏观经济与金融体系的交互风险。 1. 系统性风险的度量与传导机制： 详细介绍衡量系统重要性的先进指标，如CoVaR（Conditional Value-at-Risk）、$Delta$CoVaR、以及基于网络拓扑的中心性指标（如PageRank在金融网络中的应用）。分析金融机构间资产负债表上的交叉持股、衍生品合约链条如何成为风险传染的通道。 2. 宏观审慎工具箱的效力评估： 批判性地评估逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）限制、以及宏观审慎工具在应对资产泡沫与信贷过度扩张时的时滞性与有效性。本书将构建一个多维度、高频的宏观金融压力指标体系，用于实时监测系统脆弱性。 3. 主权风险与跨境资本流动： 研究全球化背景下，主权债务风险如何通过利率互换、外汇市场和国际银行间拆借市场迅速溢出。重点分析新兴市场资本管制政策的短期与长期效果，并探讨央行互换额度（Swap Lines）在危机中的稳定作用。 --- 第三部分：高维数据下的量化投资与机器学习（约450字） 本模块是本书的技术核心，专注于利用现代计算技术处理复杂金融时间序列，构建具有超额收益潜力的量化模型。 1. 因子投资模型的进阶： 抛弃传统的Fama-French三因子模型，引入基于机器学习构建的因子挖掘技术。使用高频特征工程，从替代数据（如卫星图像、新闻情感极性、供应链数据）中提取正交且稳定的Alpha因子。讨论因子衰减（Factor Decay）现象的归因与对冲策略。 2. 深度学习在时间序列预测中的应用： 详细介绍如何利用长短期记忆网络（LSTM）、门控循环单元（GRU）以及Transformer模型来捕捉金融时间序列中的非线性依赖关系。本书提供特定于金融领域的数据预处理方法（如分形维度分析、小波变换去噪）以优化深度模型的训练效果。 3. 强化学习（RL）在动态资产配置中的实战： 将资产配置问题转化为一个马尔可夫决策过程（MDP）。探讨基于Q-Learning和Actor-Critic框架的智能体如何在不确定的市场环境中，实时调整投资组合权重以最大化风险调整后的回报，并解决模型在现实中难以处理的交易成本和滑点问题。 --- 第四部分：衍生品定价与复杂风险的非线性对冲（约300字） 本部分超越基础的布莱克-斯科尔斯模型，深入研究极端事件下的衍生品估值与风险管理。 1. 随机波动率模型（Stochastic Volatility）： 深入分析Heston模型、SABR模型在捕捉波动率微笑（Volatility Smile）和波动率期限结构（Term Structure）方面的优势与局限。教授如何利用市场期权数据校准这些复杂模型的参数。 2. 信用衍生品与违约风险的建模： 聚焦于CVA（信用风险调整后估值）、DVA（债务风险调整后估值）的计算方法。探讨结构化产品（如CDO）在压力情景下的相关性风险（Copula函数的应用），以及巴塞尔协议III对场外衍生品集中清算的要求如何重塑市场风险暴露。 3. 极端尾部风险的量化对冲： 介绍如何使用价差交易（Basis Trading）、波动率套利以及尾部风险保险（Tail Risk Hedging）工具，如深度价外期权（Deep OTM Options）或VIX期货，来主动管理投资组合的负偏度和尖峰风险。 --- 本书面向的读者群体是： 具备扎实金融理论基础，希望向量化分析师、风险模型专家转型的专业人士。 在投资银行、资产管理公司、对冲基金等机构从事中后台研究、策略设计的人员。 希望深入理解现代金融市场运作机制，而非仅停留在监管框架层面的金融学研究生及博士生。 阅读本书将帮助读者建立起一个从微观交易行为到宏观系统风险，再到前沿量化策略实施的完整知识矩阵，是挑战传统金融思维、拥抱数据驱动决策的必备参考书。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对金融市场抱有强烈好奇心的在校大学生，虽然还没有正式进入银行业工作，但对其中的运作机制和风险防范始终充满了求知欲。在选择备考资料时，我特别看重内容的新颖性和前沿性，希望能够接触到最新的行业知识。这本《2017银行从业资格考试银行业专业人员职业资格考试教材 风险管理(初级)》恰好满足了我的这一需求。 书中对于“金融科技”在风险管理中的应用，给我留下了非常深刻的印象。作者详细介绍了大数据、人工智能等新技术是如何被应用于风险识别、欺诈检测以及反洗钱等方面的，这让我对银行业未来的发展方向有了更清晰的认识。例如，书中关于“风险评分模型的动态调整”的讲解，就让我看到了科技如何赋能风险管理，使其更加智能化和高效化。 我尤其喜欢书中关于“声誉风险”的分析。在如今信息传播如此发达的时代，银行的声誉显得尤为重要。作者通过分析一些负面新闻事件，深入剖析了声誉风险的形成机制，以及银行如何通过建立健全的危机公关机制来应对和化解声誉危机。这部分内容对于我这样一个即将踏入职场的学生来说，具有极强的现实指导意义，让我对“风险”的认知不再局限于财务层面。 此外，书中还探讨了“绿色金融”和“气候风险”等新兴领域。这让我意识到，风险管理早已不再局限于传统的信用和市场风险，而是延伸到了更广泛的社会和环境层面。作者对这些新兴风险的分析，不仅拓宽了我的视野，更让我对银行未来的发展趋势有了更深刻的理解。 这本书的语言风格非常活泼，并没有像一些学术著作那样枯燥乏味。作者经常使用一些形象的比喻和生动的语言来解释复杂的概念，例如，将“风险传染”比作“多米诺骨牌效应”，非常形象地展现了风险的传播过程。这种轻松愉快的阅读体验，让我在学习过程中保持了高度的兴趣和积极性。 总而言之，这本《2017银行从业资格考试银行业专业人员职业资格考试教材 风险管理(初级)》是一本内容新颖、视野开阔的优质教材。它不仅为我提供了扎实的风险管理知识，更让我对银行业未来的发展充满了期待。我相信，这本书的知识将为我未来的学习和工作奠定坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在银行工作了近十年的老员工，我一直对风险管理领域保持着浓厚的兴趣。虽然日常工作中接触的都是一些具体的业务风险，但对于更宏观、更系统性的风险管理框架，我一直渴望能有一个深入的了解。这次偶然的机会看到这本《2017银行从业资格考试银行业专业人员职业资格考试教材 风险管理(初级)》，抱着学习的心态翻阅了一下，结果大大超出了我的预期。 书中对风险管理的历史演变、核心理念以及各类风险的深层分析，都给我留下了深刻的印象。我特别欣赏作者对“系统性风险”的解读，它不仅仅是理论上的探讨，更是结合了近年来全球金融危机的一些经典案例，让我清晰地看到了风险是如何在全球范围内蔓延和扩散的。书中关于“逆周期资本缓冲”的章节，更是让我眼前一亮，它提供了一种前瞻性的风险应对思路，这在日常的风险管理工作中是很难接触到的。 除了理论深度，这本书在实践指导性方面也做得相当出色。书中列举了许多银行在风险管理实践中遇到的真实挑战，并提出了相应的解决方案。例如，在操作风险管理部分，作者详细阐述了“损失数据收集与分析”的重要性，并提供了一些量化的指标和方法，这对于指导我们改进内部的风险报告和预警机制非常有价值。我甚至发现书中提到的一些风险模型，可以作为我们部门内部风险评估的参考。 这本书的逻辑结构非常严谨，知识点的衔接自然流畅。从风险识别的“广度”，到风险评估的“精度”，再到风险应对的“有效性”，层层递进，循序渐进。我认为，对于想深入理解风险管理体系的业内人士，这本书提供了一个非常好的理论框架和实践指引。它不仅仅是一本考试教材，更是一本值得反复研读的专业参考书。 总的来说，这本书不仅满足了我对风险管理知识的系统学习需求，更是在我的职业生涯中提供了一些新的思考维度。它帮助我将零散的风险管理经验进行梳理和整合，形成了一个更完整的知识体系。我非常推荐所有在银行领域工作的专业人士，特别是那些希望提升风险管理能力的人，阅读这本高质量的书籍。

评分☆☆☆☆☆

我是一位在小型商业银行从事一线业务多年的基层员工，虽然日常工作主要围绕着客户服务和业务办理，但对风险管理这个概念始终充满敬畏。我深知，我们银行虽然规模不大，但风险控制的重要性丝毫不亚于大型商业银行。偶然的机会，我接触到了这本《2017银行从业资格考试银行业专业人员职业资格考试教材 风险管理(初级)》，希望能从中学习到一些实用的风险管理知识。 这本书在风险的“识别”和“度量”方面，给我提供了非常实用的工具和方法。例如，在信用风险章节，书中详细介绍了“五级分类法”的具体操作和判断标准，这与我们日常工作中接触到的客户授信审批有着紧密的联系。作者还用图表的形式，清晰地展示了如何通过分析客户的财务报表、经营状况以及担保情况来评估其信用风险，这对我日常的信贷审批工作非常有帮助。 我特别喜欢书中关于“内控风险”的讲解。对于我们基层银行来说，内部控制的有效性直接关系到业务的顺利开展和风险的降低。书中列举了许多常见的内部控制漏洞，例如“职责分离不清晰”、“审批流程过于简单”等，并提出了相应的改进建议。这让我反思了我们在日常工作中的一些不足之处，并开始思考如何改进我们的内部流程。 此外，书中关于“合规风险”的论述也让我受益匪浅。随着监管要求的日益提高，合规经营的重要性不言而喻。作者详细介绍了银行在反洗钱、反恐怖融资等方面的合规要求，并提供了具体的应对策略。这让我意识到，了解并遵守各项法律法规，是我们每一位银行员工的责任。 这本书的语言风格非常朴实，更侧重于实际操作和应用。它没有过多的理论堆砌，而是将复杂的概念转化为具体的操作步骤和方法。这对于我们基层员工来说，非常容易理解和掌握。而且，书中提供的案例大多都来自于银行的实际业务场景，让我觉得学习的内容与我的工作息息相关。 总而言之，这本《2017银行从业资格考试银行业专业人员职业资格考试教材 风险管理(初级)》是一本非常贴近基层业务的优秀教材。它不仅帮助我系统地学习了风险管理的知识，更让我对如何在日常工作中有效防范风险有了更清晰的认识。我相信，这本书将成为我工作中宝贵的参考资料。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计简洁明了，一看到“2017银行从业资格考试”和“风险管理(初级)”字样，我就知道这是我一直在寻找的备考资料。我去年刚刚毕业，进入一家银行工作，深知风险管理在银行业中的重要性。虽然工作中会接触到一些基础的风险防范，但系统性的学习还是远远不够的。 翻开书，我首先被其清晰的章节划分所吸引。从风险管理的基本概念、风险的种类，到信用风险、市场风险、操作风险等具体风险的识别、度量和控制，内容由浅入深，非常符合初级考生的需求。书中用大量的案例来解释抽象的理论，这对我这样的实践经验不足的初学者来说，无疑是雪中送炭。我尤其喜欢关于“道德风险”的那部分，作者通过一些生动的职场小故事，将枯燥的理论知识变得活灵活现，让我对风险的产生根源有了更深刻的理解。 此外，书中还提供了大量的练习题和模拟试题，这对于检验学习效果至关重要。我每天都会花一定的时间来做题，通过反复练习，我不仅巩固了对知识点的掌握，还逐渐熟悉了考试的题型和答题技巧。让我感到惊喜的是，书后的解析也非常详细，不仅给出了正确答案，还解释了错误选项为何错误，以及如何通过题目中的关键信息找到正确答案。这让我受益匪浅，避免了许多低级错误。 这本书的语言风格也十分平实易懂，没有使用过多晦涩难懂的专业术语。对于一些较难理解的概念，作者会用通俗的语言进行解释，并配以图表辅助说明。例如，在讲解“巴塞尔协议”时，作者用了一个非常形象的比喻，将银行的资本充足率比作“银行的体检报告”，让人一目了然。这种贴心的设计，大大降低了学习门槛，让我在复习过程中感到轻松不少。 总而言之，这本《2017银行从业资格考试银行业专业人员职业资格考试教材 风险管理(初级)》是我备考过程中不可或缺的得力助手。它不仅内容全面、条理清晰，而且讲解生动、习题丰富。我相信，凭借这本书的指导，我一定能够顺利通过风险管理(初级)的考试，为未来的银行业职业生涯打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

作为一名即将面临职业转型的中年从业者，我对银行业风险管理领域产生了浓厚的兴趣。我意识到，在这个日新月异的金融环境中，风险管理能力是保持职业竞争力的关键。在众多的备考资料中，我选择了我手中的这本《2017银行从业资格考试银行业专业人员职业资格考试教材 风险管理(初级)》，因为它封面上的“专业人员”四个字，让我看到了其权威性和深度。 这本书对于“风险治理”的阐述，给我留下了深刻的印象。作者不仅仅停留在风险控制层面，而是更深入地探讨了风险治理的理念和框架，包括董事会和高管层的责任、风险文化建设等。这让我认识到，有效的风险管理不仅仅是技术问题，更是组织文化和管理策略的问题。书中关于“风险偏好”的定义和制定，更是让我看到了银行如何在高风险与高回报之间找到平衡点。 我特别欣赏书中关于“压力测试”的章节。作者详细介绍了不同类型的压力测试，以及如何设计和执行压力测试来评估银行在极端市场环境下的稳健性。这部分内容让我对银行如何应对突发金融危机有了更直观的认识，也让我理解了为什么银行需要保持足够的资本缓冲。书中提供的测试模型和结果分析方法，对于我理解银行业的稳健运营至关重要。 此外，书中还对“流动性风险”进行了详尽的分析。在当前的经济环境下，流动性风险的管理显得尤为重要。作者不仅阐述了流动性风险的来源和度量方法，更提供了多种管理和应对策略，包括建立充足的流动性储备、制定应急融资计划等。这让我认识到，银行的生存和发展，离不开对流动性风险的有效控制。 这本书的语言风格严谨且专业，但又不失逻辑性和条理性。作者在解释复杂的金融概念时，会引用相关的理论和研究成果，并辅以清晰的图表和数据。这让我觉得，这本书是一本真正能够帮助我提升专业能力的学术性读物，而不仅仅是一本应试教材。 总而言之，这本《2017银行从业资格考试银行业专业人员职业资格考试教材 风险管理(初级)》是一本质量极高、内容深邃的书籍。它不仅为我提供了扎实的风险管理理论基础，更让我对银行业风险管理的复杂性和重要性有了全新的认识。我相信，通过对这本书的学习，我能够更好地应对职业转型的挑战，并在风险管理领域取得更大的进步。

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不错的不错的不错的

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很好 发给员工看，学习学习的

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备考18上半年中级银行从业用 考试用书都在京东买的 质量价钱都比较靠谱 收货速度也快

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买了4本书，从三个地方发，交了6块钱邮费，你还不如写好哪个库有存货。

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很好 发给员工看 学习学习

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一如既往的喜欢京东，次日达已经成为了习惯，现在快递不次日达，东西我都不买……666

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京东屯书季，好好学习，天天向上！

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一直都是买这家出版社的书籍，感觉还是挺好的

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在知乎上看到的推荐书籍，京东自营的书。还可以吧，多看看书。多学习学习！