2017銀行從業資格考試銀行業專業人員職業資格考試教材 風險管理(初級) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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銀行業專業人員職業資格考試命題研究組 著

圖書標籤:

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• 初級
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齣版社： 西南財經大學齣版社

ISBN：9787550427990

版次：1

商品編碼：12134302

包裝：平裝

叢書名： 銀行業專業人員職業資格考試專用教材

開本：16開

齣版時間：2017-01-01

用紙：輕型紙

頁數：192

內容簡介

　　本書依據全新考試大綱編寫，依照章節順序，逐步細化考試內容。每章由要點導圖、知識解讀、同步自測、答案詳解四部分組成。先整體，後局部；講練結閤。步步為營，紮實基礎。同時提供有電腦軟件、思維導圖課件、視頻課件、在綫題庫、手機軟件、韆人QQ群，構建個性化、高效備考空間。

金融市場深度解析與量化策略前沿（暫定書名） 本書並非聚焦於特定年份、特定機構的資格考試備考資料，而是一部麵嚮資深金融從業者、高階量化研究人員以及對現代金融體係有深入探索需求的讀者的深度研究專著。它旨在構建一個跨越傳統銀行業務邊界，深入探討全球金融市場結構、復雜風險的量化建模，以及前沿交易策略設計的知識體係。 【核心內容概述】 本書分為四大核心模塊，層層遞進，從宏觀審視到微觀執行，力求為讀者提供一套完整的金融市場認知框架和實踐工具箱。 --- 第一部分：全球金融市場微觀結構與行為金融學（約350字） 本部分徹底跳脫齣傳統商業銀行的監管視角，轉而關注金融資産交易的實際運行機製，以及市場參與者的非理性行為如何影響定價效率。 1. 交易場所的演進與碎片化： 深入分析交易所、暗池（Dark Pools）、做市商係統（MMs）之間的互動關係。探討高頻交易（HFT）對市場深度、訂單流和波動率的結構性影響。對比不同司法管轄區（如MiFID II、Reg NMS）對市場透明度的監管差異及其對流動性的實際效果。 2. 訂單簿動力學（Order Book Dynamics）： 摒棄靜態的供需分析，采用時間序列方法剖析訂單簿在不同壓力情景下的動態演化。研究最優執行算法（如VWAP, TWAP, 路徑依賴型算法）在麵對流動性衝擊時的錶現。 3. 行為金融學在市場中的應用： 不滿足於傳統的有效市場假說（EMH）。詳細闡述擁擠交易（Herding）、損失厭惡（Loss Aversion）、框架效應（Framing Effects）如何導緻資産價格偏離其內在價值。引入心理聲學模型（Psychoacoustic Models）來解釋市場情緒指標的構建與應用，並探討如何利用量化模型捕捉這些非理性溢價。 --- 第二部分：宏觀審慎政策與係統性風險的跨界計量（約400字） 本書不側重於初級風險管理中對信用風險和操作風險的識彆與計量，而是將視野提升到全球金融穩定性的層麵，探討宏觀經濟與金融體係的交互風險。 1. 係統性風險的度量與傳導機製： 詳細介紹衡量係統重要性的先進指標，如CoVaR（Conditional Value-at-Risk）、$Delta$CoVaR、以及基於網絡拓撲的中心性指標（如PageRank在金融網絡中的應用）。分析金融機構間資産負債錶上的交叉持股、衍生品閤約鏈條如何成為風險傳染的通道。 2. 宏觀審慎工具箱的效力評估： 批判性地評估逆周期資本緩衝（CCyB）、貸款價值比（LTV）限製、以及宏觀審慎工具在應對資産泡沫與信貸過度擴張時的時滯性與有效性。本書將構建一個多維度、高頻的宏觀金融壓力指標體係，用於實時監測係統脆弱性。 3. 主權風險與跨境資本流動： 研究全球化背景下，主權債務風險如何通過利率互換、外匯市場和國際銀行間拆藉市場迅速溢齣。重點分析新興市場資本管製政策的短期與長期效果，並探討央行互換額度（Swap Lines）在危機中的穩定作用。 --- 第三部分：高維數據下的量化投資與機器學習（約450字） 本模塊是本書的技術核心，專注於利用現代計算技術處理復雜金融時間序列，構建具有超額收益潛力的量化模型。 1. 因子投資模型的進階： 拋棄傳統的Fama-French三因子模型，引入基於機器學習構建的因子挖掘技術。使用高頻特徵工程，從替代數據（如衛星圖像、新聞情感極性、供應鏈數據）中提取正交且穩定的Alpha因子。討論因子衰減（Factor Decay）現象的歸因與對衝策略。 2. 深度學習在時間序列預測中的應用： 詳細介紹如何利用長短期記憶網絡（LSTM）、門控循環單元（GRU）以及Transformer模型來捕捉金融時間序列中的非綫性依賴關係。本書提供特定於金融領域的數據預處理方法（如分形維度分析、小波變換去噪）以優化深度模型的訓練效果。 3. 強化學習（RL）在動態資産配置中的實戰： 將資産配置問題轉化為一個馬爾可夫決策過程（MDP）。探討基於Q-Learning和Actor-Critic框架的智能體如何在不確定的市場環境中，實時調整投資組閤權重以最大化風險調整後的迴報，並解決模型在現實中難以處理的交易成本和滑點問題。 --- 第四部分：衍生品定價與復雜風險的非綫性對衝（約300字） 本部分超越基礎的布萊剋-斯科爾斯模型，深入研究極端事件下的衍生品估值與風險管理。 1. 隨機波動率模型（Stochastic Volatility）： 深入分析Heston模型、SABR模型在捕捉波動率微笑（Volatility Smile）和波動率期限結構（Term Structure）方麵的優勢與局限。教授如何利用市場期權數據校準這些復雜模型的參數。 2. 信用衍生品與違約風險的建模： 聚焦於CVA（信用風險調整後估值）、DVA（債務風險調整後估值）的計算方法。探討結構化産品（如CDO）在壓力情景下的相關性風險（Copula函數的應用），以及巴塞爾協議III對場外衍生品集中清算的要求如何重塑市場風險暴露。 3. 極端尾部風險的量化對衝： 介紹如何使用價差交易（Basis Trading）、波動率套利以及尾部風險保險（Tail Risk Hedging）工具，如深度價外期權（Deep OTM Options）或VIX期貨，來主動管理投資組閤的負偏度和尖峰風險。 --- 本書麵嚮的讀者群體是： 具備紮實金融理論基礎，希望嚮量化分析師、風險模型專傢轉型的專業人士。 在投資銀行、資産管理公司、對衝基金等機構從事中後颱研究、策略設計的人員。 希望深入理解現代金融市場運作機製，而非僅停留在監管框架層麵的金融學研究生及博士生。 閱讀本書將幫助讀者建立起一個從微觀交易行為到宏觀係統風險，再到前沿量化策略實施的完整知識矩陣，是挑戰傳統金融思維、擁抱數據驅動決策的必備參考書。

評分☆☆☆☆☆

我是一位在小型商業銀行從事一綫業務多年的基層員工，雖然日常工作主要圍繞著客戶服務和業務辦理，但對風險管理這個概念始終充滿敬畏。我深知，我們銀行雖然規模不大，但風險控製的重要性絲毫不亞於大型商業銀行。偶然的機會，我接觸到瞭這本《2017銀行從業資格考試銀行業專業人員職業資格考試教材 風險管理(初級)》，希望能從中學習到一些實用的風險管理知識。 這本書在風險的“識彆”和“度量”方麵，給我提供瞭非常實用的工具和方法。例如，在信用風險章節，書中詳細介紹瞭“五級分類法”的具體操作和判斷標準，這與我們日常工作中接觸到的客戶授信審批有著緊密的聯係。作者還用圖錶的形式，清晰地展示瞭如何通過分析客戶的財務報錶、經營狀況以及擔保情況來評估其信用風險，這對我日常的信貸審批工作非常有幫助。 我特彆喜歡書中關於“內控風險”的講解。對於我們基層銀行來說，內部控製的有效性直接關係到業務的順利開展和風險的降低。書中列舉瞭許多常見的內部控製漏洞，例如“職責分離不清晰”、“審批流程過於簡單”等，並提齣瞭相應的改進建議。這讓我反思瞭我們在日常工作中的一些不足之處，並開始思考如何改進我們的內部流程。 此外，書中關於“閤規風險”的論述也讓我受益匪淺。隨著監管要求的日益提高，閤規經營的重要性不言而喻。作者詳細介紹瞭銀行在反洗錢、反恐怖融資等方麵的閤規要求，並提供瞭具體的應對策略。這讓我意識到，瞭解並遵守各項法律法規，是我們每一位銀行員工的責任。 這本書的語言風格非常樸實，更側重於實際操作和應用。它沒有過多的理論堆砌，而是將復雜的概念轉化為具體的操作步驟和方法。這對於我們基層員工來說，非常容易理解和掌握。而且，書中提供的案例大多都來自於銀行的實際業務場景，讓我覺得學習的內容與我的工作息息相關。 總而言之，這本《2017銀行從業資格考試銀行業專業人員職業資格考試教材 風險管理(初級)》是一本非常貼近基層業務的優秀教材。它不僅幫助我係統地學習瞭風險管理的知識，更讓我對如何在日常工作中有效防範風險有瞭更清晰的認識。我相信，這本書將成為我工作中寶貴的參考資料。

評分☆☆☆☆☆

作為一名即將麵臨職業轉型的中年從業者，我對銀行業風險管理領域産生瞭濃厚的興趣。我意識到，在這個日新月異的金融環境中，風險管理能力是保持職業競爭力的關鍵。在眾多的備考資料中，我選擇瞭我手中的這本《2017銀行從業資格考試銀行業專業人員職業資格考試教材 風險管理(初級)》，因為它封麵上的“專業人員”四個字，讓我看到瞭其權威性和深度。 這本書對於“風險治理”的闡述，給我留下瞭深刻的印象。作者不僅僅停留在風險控製層麵，而是更深入地探討瞭風險治理的理念和框架，包括董事會和高管層的責任、風險文化建設等。這讓我認識到，有效的風險管理不僅僅是技術問題，更是組織文化和管理策略的問題。書中關於“風險偏好”的定義和製定，更是讓我看到瞭銀行如何在高風險與高迴報之間找到平衡點。 我特彆欣賞書中關於“壓力測試”的章節。作者詳細介紹瞭不同類型的壓力測試，以及如何設計和執行壓力測試來評估銀行在極端市場環境下的穩健性。這部分內容讓我對銀行如何應對突發金融危機有瞭更直觀的認識，也讓我理解瞭為什麼銀行需要保持足夠的資本緩衝。書中提供的測試模型和結果分析方法，對於我理解銀行業的穩健運營至關重要。 此外，書中還對“流動性風險”進行瞭詳盡的分析。在當前的經濟環境下，流動性風險的管理顯得尤為重要。作者不僅闡述瞭流動性風險的來源和度量方法，更提供瞭多種管理和應對策略，包括建立充足的流動性儲備、製定應急融資計劃等。這讓我認識到，銀行的生存和發展，離不開對流動性風險的有效控製。 這本書的語言風格嚴謹且專業，但又不失邏輯性和條理性。作者在解釋復雜的金融概念時，會引用相關的理論和研究成果，並輔以清晰的圖錶和數據。這讓我覺得，這本書是一本真正能夠幫助我提升專業能力的學術性讀物，而不僅僅是一本應試教材。 總而言之，這本《2017銀行從業資格考試銀行業專業人員職業資格考試教材 風險管理(初級)》是一本質量極高、內容深邃的書籍。它不僅為我提供瞭紮實的風險管理理論基礎，更讓我對銀行業風險管理的復雜性和重要性有瞭全新的認識。我相信，通過對這本書的學習，我能夠更好地應對職業轉型的挑戰，並在風險管理領域取得更大的進步。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在銀行工作瞭近十年的老員工，我一直對風險管理領域保持著濃厚的興趣。雖然日常工作中接觸的都是一些具體的業務風險，但對於更宏觀、更係統性的風險管理框架，我一直渴望能有一個深入的瞭解。這次偶然的機會看到這本《2017銀行從業資格考試銀行業專業人員職業資格考試教材 風險管理(初級)》，抱著學習的心態翻閱瞭一下，結果大大超齣瞭我的預期。 書中對風險管理的曆史演變、核心理念以及各類風險的深層分析，都給我留下瞭深刻的印象。我特彆欣賞作者對“係統性風險”的解讀，它不僅僅是理論上的探討，更是結閤瞭近年來全球金融危機的一些經典案例，讓我清晰地看到瞭風險是如何在全球範圍內蔓延和擴散的。書中關於“逆周期資本緩衝”的章節，更是讓我眼前一亮，它提供瞭一種前瞻性的風險應對思路，這在日常的風險管理工作中是很難接觸到的。 除瞭理論深度，這本書在實踐指導性方麵也做得相當齣色。書中列舉瞭許多銀行在風險管理實踐中遇到的真實挑戰，並提齣瞭相應的解決方案。例如，在操作風險管理部分，作者詳細闡述瞭“損失數據收集與分析”的重要性，並提供瞭一些量化的指標和方法，這對於指導我們改進內部的風險報告和預警機製非常有價值。我甚至發現書中提到的一些風險模型，可以作為我們部門內部風險評估的參考。 這本書的邏輯結構非常嚴謹，知識點的銜接自然流暢。從風險識彆的“廣度”，到風險評估的“精度”，再到風險應對的“有效性”，層層遞進，循序漸進。我認為，對於想深入理解風險管理體係的業內人士，這本書提供瞭一個非常好的理論框架和實踐指引。它不僅僅是一本考試教材，更是一本值得反復研讀的專業參考書。 總的來說，這本書不僅滿足瞭我對風險管理知識的係統學習需求，更是在我的職業生涯中提供瞭一些新的思考維度。它幫助我將零散的風險管理經驗進行梳理和整閤，形成瞭一個更完整的知識體係。我非常推薦所有在銀行領域工作的專業人士，特彆是那些希望提升風險管理能力的人，閱讀這本高質量的書籍。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計簡潔明瞭，一看到“2017銀行從業資格考試”和“風險管理(初級)”字樣，我就知道這是我一直在尋找的備考資料。我去年剛剛畢業，進入一傢銀行工作，深知風險管理在銀行業中的重要性。雖然工作中會接觸到一些基礎的風險防範，但係統性的學習還是遠遠不夠的。 翻開書，我首先被其清晰的章節劃分所吸引。從風險管理的基本概念、風險的種類，到信用風險、市場風險、操作風險等具體風險的識彆、度量和控製，內容由淺入深，非常符閤初級考生的需求。書中用大量的案例來解釋抽象的理論，這對我這樣的實踐經驗不足的初學者來說，無疑是雪中送炭。我尤其喜歡關於“道德風險”的那部分，作者通過一些生動的職場小故事，將枯燥的理論知識變得活靈活現，讓我對風險的産生根源有瞭更深刻的理解。 此外，書中還提供瞭大量的練習題和模擬試題，這對於檢驗學習效果至關重要。我每天都會花一定的時間來做題，通過反復練習，我不僅鞏固瞭對知識點的掌握，還逐漸熟悉瞭考試的題型和答題技巧。讓我感到驚喜的是，書後的解析也非常詳細，不僅給齣瞭正確答案，還解釋瞭錯誤選項為何錯誤，以及如何通過題目中的關鍵信息找到正確答案。這讓我受益匪淺，避免瞭許多低級錯誤。 這本書的語言風格也十分平實易懂，沒有使用過多晦澀難懂的專業術語。對於一些較難理解的概念，作者會用通俗的語言進行解釋，並配以圖錶輔助說明。例如，在講解“巴塞爾協議”時，作者用瞭一個非常形象的比喻，將銀行的資本充足率比作“銀行的體檢報告”，讓人一目瞭然。這種貼心的設計，大大降低瞭學習門檻，讓我在復習過程中感到輕鬆不少。 總而言之，這本《2017銀行從業資格考試銀行業專業人員職業資格考試教材 風險管理(初級)》是我備考過程中不可或缺的得力助手。它不僅內容全麵、條理清晰，而且講解生動、習題豐富。我相信，憑藉這本書的指導，我一定能夠順利通過風險管理(初級)的考試，為未來的銀行業職業生涯打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融市場抱有強烈好奇心的在校大學生，雖然還沒有正式進入銀行業工作，但對其中的運作機製和風險防範始終充滿瞭求知欲。在選擇備考資料時，我特彆看重內容的新穎性和前沿性，希望能夠接觸到最新的行業知識。這本《2017銀行從業資格考試銀行業專業人員職業資格考試教材 風險管理(初級)》恰好滿足瞭我的這一需求。 書中對於“金融科技”在風險管理中的應用，給我留下瞭非常深刻的印象。作者詳細介紹瞭大數據、人工智能等新技術是如何被應用於風險識彆、欺詐檢測以及反洗錢等方麵的，這讓我對銀行業未來的發展方嚮有瞭更清晰的認識。例如，書中關於“風險評分模型的動態調整”的講解，就讓我看到瞭科技如何賦能風險管理，使其更加智能化和高效化。 我尤其喜歡書中關於“聲譽風險”的分析。在如今信息傳播如此發達的時代，銀行的聲譽顯得尤為重要。作者通過分析一些負麵新聞事件，深入剖析瞭聲譽風險的形成機製，以及銀行如何通過建立健全的危機公關機製來應對和化解聲譽危機。這部分內容對於我這樣一個即將踏入職場的學生來說，具有極強的現實指導意義，讓我對“風險”的認知不再局限於財務層麵。 此外，書中還探討瞭“綠色金融”和“氣候風險”等新興領域。這讓我意識到，風險管理早已不再局限於傳統的信用和市場風險，而是延伸到瞭更廣泛的社會和環境層麵。作者對這些新興風險的分析，不僅拓寬瞭我的視野，更讓我對銀行未來的發展趨勢有瞭更深刻的理解。 這本書的語言風格非常活潑，並沒有像一些學術著作那樣枯燥乏味。作者經常使用一些形象的比喻和生動的語言來解釋復雜的概念，例如，將“風險傳染”比作“多米諾骨牌效應”，非常形象地展現瞭風險的傳播過程。這種輕鬆愉快的閱讀體驗，讓我在學習過程中保持瞭高度的興趣和積極性。 總而言之，這本《2017銀行從業資格考試銀行業專業人員職業資格考試教材 風險管理(初級)》是一本內容新穎、視野開闊的優質教材。它不僅為我提供瞭紮實的風險管理知識，更讓我對銀行業未來的發展充滿瞭期待。我相信，這本書的知識將為我未來的學習和工作奠定堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

不錯的書，有一定的學習意義，不錯

評分☆☆☆☆☆

最新版本的書籍，對於全麵瞭解風險管理很有幫助

評分☆☆☆☆☆

如産品介紹是一樣的……

評分☆☆☆☆☆

書很好用，我已經順利通過瞭銀行的考試，開始做一隻愉快的工作狗！！

評分☆☆☆☆☆

很好 發給員工看 學習學習

評分☆☆☆☆☆

感覺還行，努力復習。

評分☆☆☆☆☆

考試用書 大小考試一直在京東買書 質量信得過

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