金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[意] 保羅·勃蘭迪馬特 著，鄭誌勇，李洋，陳楊龍 譯

圖書標籤:

• 金融學
• 經濟學
• 數值方法
• MATLAB
• 編程
• 高等教育
• 理工科
• 數學建模
• 金融工程
• 計算金融

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111539193

版次：1

商品編碼：12164726

品牌：機工齣版

包裝：平裝

叢書名： 國外實用金融統計叢書

開本：16開

齣版時間：2017-03-01

用紙：膠版紙

頁數：542

內容簡介

　　《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》旨在幫助讀者建立紮實的數值理論基礎，以便學習更專業的金融理論。本書分為五部分：第1部分介紹理論背景，包括數值分析和金融背景等內容；第二部分介紹數值方法，包括數值分析基礎、數值積分、偏微分方程有限差分法和凸優化等內容；第三部分介紹權益期權定價，包括期權定價的二叉樹與三叉樹模型、期權定價的濛特卡羅方法和期權定價的有限差分方法；第四部分介紹高級優化模型與方法，包括動態規劃、有追索權的綫性隨機規劃和非凸優化等內容。第五部分為附錄。全書使用MATLABW為軟件工具。本書可作為金融和經濟學專業高年級學生和研究生的教材，同時可作為從事金融特彆是金融工程的專業人員的參考書。

目錄

譯者的話 第2版前言 第1版前言 第1部分理論背景 第1章編寫背景3 1.1數值分析方法的需求4 1.2關於數值計算平颱的需求:為何選擇MATLAB？8 1.3理論的需求11 進階閱讀17 參考文獻18 第2章金融理論19 2.1不確定性建模21 2.2基礎金融資産及相關問題24 2.2.1債券24 2.2.2股票26 2.2.3衍生品27 2.2.4資産定價、投資組閤優化、風險管理31 2.3固定收益證券: 價值分析與組閤免疫策略36 2.3.1基礎利息理論: 復利和現值36 2.3.2固定收益證券的基礎定價42 2.3.3利率敏感性與投資組閤免疫48 2.3.4與固定收益證券相關的MATLAB函數51 2.3.5小結55 2.4股票投資組閤管理56 2.4.1效用理論56 2.4.2均值-方差投資組閤優化62 2.4.3MATLAB 計算均值-方差投資組閤優化模型的函數64 2.4.4小結70 2.4.5其他風險測度:在險價值與分位數法71 2.5資産價格的動態建模76 2.5.1從離散時間到連續時間76 2.5.2標準維納過程78 2.5.3隨機積分與隨機微分方程80 2.5.4伊藤引理83 2.5.5小結86

Ⅸ Ⅻ
2.6衍生品定價87 2.6.1期權定價的二叉樹模型90 2.6.2布萊剋-斯科爾斯模型(Black-Scholes model)92 2.6.3風險中性期望與費曼-卡茨（Feynman-ka）公式95 2.6.4布萊剋-斯科爾斯模型的MATLAB計算96 2.6.5關於布萊剋-斯科爾斯公式的注解99 2.6.6美式期權的定價100 2.7奇異期權與路徑依賴期權簡介101 2.7.1障礙期權101 2.7.2亞式期權105 2.7.3迴望期權106 2.8利率衍生品概述106 2.8.1利率動態模型107 2.8.2不完備市場和風險市場價格108 進階閱讀110 參考文獻111
第2部分數值方法
第3章數值分析基礎115 3.1數值計算的性質115 3.1.1 數值的錶示、四捨五入和截斷115 3.1.2誤差的産生、條件與不穩定性118 3.1.3 收斂階數與計算復雜度120 3.2求解綫性方程121 3.2.1 嚮量與矩陣的範數122 3.2.2矩陣的條件數125 3.2.3綫性方程組求解的直接方法129 3.2.4三對角矩陣134 3.2.5求解綫性方程組的迭代方法135 3.3函數逼近和插值146 3.3.1 特殊逼近149 3.3.2 初等多項式插值150 3.3.3 三次樣條插值154 3.3.4 最小二乘的函數逼近理論158 3.4非綫性方程組求解161 3.4.1二分法162 3.4.2牛頓法164 3.4.3基於優化的非綫性方程求解167 3.4.4求解方程組的復閤方法172 3.4.5同倫連續法172 進階閱讀174 參考文獻174

ⅩⅢ ⅩⅣ 第4章數值積分：定性分析與濛特卡羅模擬177 4.1確定性求積179 4.1.1經典插值公式179 4.1.2高斯求積法181 4.1.3擴展與乘法法則186 4.1.4MATLAB 中的數值積分186 4.2濛特卡羅積分187 4.3生成僞隨機變量191 4.3.1生成僞隨機數191 4.3.2逆變換方法196 4.3.3取捨法198 4.3.4通過極坐標方法生成正態隨機變量199 4.4設置重復次數203 4.5降低方差技術206 4.5.1對偶抽樣206 4.5.2公共隨機數技術213 4.5.3控製變量214 4.5.4通過條件降低方差216 4.5.5分層抽樣220 4.5.6重要性抽樣222 4.6擬濛特卡羅模擬228 4.6.1生成哈爾頓低差異序列229 4.6.2生成索博爾低差異序列239 進階閱讀243 參考文獻244
第5章偏微分方程的有限差分法245 5.1偏微分方程的介紹和分類246 5.2有限差分法的數值解248 5.2.1一個有限差分法的錯誤例子250 5.2.2有限差分法的不穩定性251 5.3熱傳導方程的顯式和隱式方法256 5.3.1使用顯式方法求解熱傳導方程257 5.3.2使用全隱式方法求解熱傳導方程261 5.3.3熱傳導方程的剋蘭剋-尼科爾森（Crank-Nicolson）方法264 5.4求解二維熱傳導方程266 5.5收斂性、一緻性和穩定性272 進階閱讀273 參考文獻273
第6章凸優化275 6.1優化問題的分類276 6.1.1有限維與無限維問題276 6.1.2無約束與約束問題280 6.1.3凸問題與非凸問題280 6.1.4綫性與非綫性問題282 6.1.5連續與離散問題283 6.1.6確定性與隨機性問題284 6.2無約束優化的數值方法284 6.2.1最速下降法285 6.2.2梯度法286 6.2.3牛頓法與信賴域法286 6.2.4非導數算法: 擬牛頓法與單純形搜索287 6.2.5非約束問題的MATLAB編程288 6.3約束問題的優化方法290 6.3.1罰函數法291 6.3.2庫恩-塔剋（Kuhn-Tucker）條件294 6.3.3對偶理論299 6.3.4凱利（Kelley）切平麵法303 6.3.5有效集法304 6.4綫性規劃306 6.4.1綫性規劃的幾何與代數特徵307 6.4.2單純形法308 6.4.3綫性規劃的對偶性310 6.4.4內點法312 6.5約束優化問題的MATLAB編程314 6.5.1綫性規劃的MATLAB編程315 6.5.2 債券投資組閤管理的LP模型317 6.5.3使用二次規劃構建投資組閤的有效前沿320 6.5.4非綫性規劃的MATLAB編程322

ⅩⅤ ⅩⅥ 6.6模擬與優化324 附錄凸分析基礎325 附錄6.1優化問題中的凸性326 附錄6.2凸多麵體328 進階閱讀330 參考文獻330
第3部分權益期權定價
第7章期權定價的二叉樹與三叉樹模型335 7.1二叉樹定價模型335 7.1.1校準二叉樹模型336 7.1.2後付期權的定價341 7.1.3一種二叉樹模型的改進343 7.2美式期權的二叉樹定價方法345 7.3二維期權的二叉樹定價方法347 7.4三叉樹定價期權352 7.5總結355 進階閱讀356 參考文獻356 第8章期權定價的濛特卡羅方法357 8.1路徑生成358 8.1.1模擬幾何布朗運動359 8.1.2模擬對衝策略361 8.1.3布朗橋366 8.2交換期權定價369 8.3嚮下敲齣式看跌期權的定價371 8.3.1簡單濛特卡羅模擬371 8.3.2條件濛特卡羅模擬372 8.3.3 重要性抽樣375 8.4算術平均亞式期權的定價379 8.4.1控製變量法379 8.4.2哈爾頓序列的應用383 8.5濛特卡羅抽樣法計算期權Greeks391 進階閱讀395 參考文獻395 第9章期權定價的有限差分法397 9.1有限差分法在布萊剋-斯科爾斯方程中的應用397 9.2普通歐式期權的顯式方法定價399 9.3普通歐式期權的全隱式方法定價403 9.4 障礙期權的剋蘭剋-尼科爾森方法定價405 9.5 美式期權的處理407 進階閱讀411 參考文獻411
第4部分高級優化模型與方法
第10章動態規劃415 10.1最短路問題416 10.2連續的決策過程418 10.2.1最優化原理和解函數方程419 10.3用動態規劃解決隨機決策問題421 10.4美式期權定價的濛特卡羅模擬427 10.4.1一個用MATLAB實現的最小二乘方法431 10.4.2 一些研究與替代方法434 進階閱讀435 參考文獻435 第11章有追索權的綫性隨機規劃模型437 11.1綫性隨機規劃模型437 11.2投資組閤管理的多階段隨機規劃模型440 11.2.1分離變量模型442 11.2.2緊模型448 11.2.3有交易成本的資産和債務管理452 11.3多階段隨機規劃方案的生成453 11.3.1方案樹生成的采樣454 11.3.2無套利方案的生成456 11.4二階段綫性隨機規劃的L形方法460 11.5與動態規劃的比較463 進階閱讀464 參考文獻464 第12章非凸優化467 12.1混閤整數規劃模型468 12.1.1邏輯變量建模469 12.1.2混閤整數組閤優化模型472 12.2基於全局優化的固定混閤模型477 12.3非凸優化的分支定界方法478 12.4非凸優化的啓發式算法488 進階閱讀492 參考文獻493

ⅩⅦ 第5部分附錄
附錄AMATLAB編程介紹497 A.1MATLAB 環境497 A.2MATLAB 圖形508 A.3MATLAB 編程510 附錄B概率論與數理統計相關基礎知識515 B.1樣本空間、事件與概率515 B.2隨機變量、期望與方差516 B.3聯閤分布隨機變量522 B.4獨立性、協方差與條件期望523 B.5參數估計526 B.6綫性迴歸530 進階閱讀533 參考文獻533 附錄CAMPL介紹535 C.1使用AMPL運行優化模型535 C.2在AMPL中求解均值-方差有效組閤536 C.3在AMPL中求解背包模型539 C.4現金流匹配模型541 進階閱讀542 參考文獻542

前言/序言

　　在本書的第1版齣版後，大約經過瞭5年時間，我已經收到大量的讀者來信，包括世界範圍內的學生與從業者。就我個人而言，最重要的是讀者都說這本書非常“有用”。沒有想到的是，本書已經成為優秀的專業研究書籍。編寫第2版的基本齣發點與第1版相同:為初學者提供一個易讀且內容紮實的金融計算入門書籍，無須大量艱深晦澀的數學理論並且避免煩瑣的C++編程，同時本書添加瞭非標準優化的內容，例如隨機規劃與整數規劃。第2版修改如下:�r標題略有修改。　　�r全麵修訂章節內容排版。　　�r增加部分內容，相應增加本書頁數。　　標題提到金融與經濟，而不僅僅是金融。為避免誤解，這裏明確本書的目標讀者為相關專業學生與金融從業者。此外，本書對於經濟學博士非常有幫助，可以作為相關知識的補充教材，同時我也藉鑒其他優秀教材，使本書內容涵蓋瞭大部分的專業算法，並提供優秀的MATLAB工具箱。這個工具箱可以用來求解大部分經濟學問題。從學生的角度來看，現在這版書仍存在很多不足，例如：未覆蓋常微分方程和理性預期模型。此外，書中都是以期權定價或投資組閤管理為示例的。根據經驗，雖然我認為他們可以從這些基本的示例中受益，但還是建議經濟學專業的學生掌握一些運籌學知識，例如隨機優化與整數規劃。因此，書名中的“經濟”意味著本書可以作為經濟學專業的補充教材，而不是替代教材。　　本書對章節順序進行瞭重排，以便適用於金融工程的數值方法的課程。在第1版期權定價相關的章節中，廣泛應用優化理論。這是由於我個人的知識背景，主要專注於計算科學與運籌學的研究，但這不適用於一般的金融計算教學。由於優化理論並未涉及大部分金融工程專業的學生，因此在本版中，專業的優化理論知識將放在最後的章節中。本書共包括12章與3個附錄。　　�r第1章為讀者介紹數值方法的需求與MATLAB數值計算環境。　　�r第2章概述金融理論。目標讀者為工程學、數學或運籌學專業的學生，他們或許對本書感興趣，但是缺乏與金融相關的背景知識。　　�r第3章介紹經典數值方法的基本知識。在某種意義上，這是對第2章的補充，目標讀者為缺乏數值分析相關背景知識的經濟學專業學生。本書由於受篇幅的限製，加之在後麵章節不涉及這些數值方法，一些基本的數值方法被省略瞭。事實上，本書沒有涉及計算矩陣特徵值與特徵嚮量以及與常微分方程相關的內容。　　�r第4章介紹數值積分方法，包括求積公式與濛特卡羅方法。在第1版中，求積公式放在瞭數值分析的章節中，而濛特卡羅方法則作為單獨一章。在第2版中將這兩部分內容放在一章中，有助於兩種方法應用的比較，其中包括期權定價與隨機優化的情景模擬。將濛特卡羅方法作為一種積分方法而不是模擬方法，有助於正確理解低差異序列（或稱為擬濛特卡羅模擬）的應用。增加瞭關於高斯求積的內容，高斯求積方法可以擴展為一種方差降低技術，通常應用於簡單期權定價。關於方差降低技術的更復雜的示例放在第8章。　　ⅦⅥ�r第5章介紹偏微分方程的基本有限差分方法。主要內容為求解熱傳導方程（其為拋物綫方程的典型示例）。布萊剋-斯科爾斯方程也屬於拋物綫方程。在這個簡化的框架中，我們可以理解解偏微分方程的顯式和隱式的方法之間的關係，以及相關的收斂性和數值穩定性的問題。相對於第1版，增加瞭交替方嚮隱式方法求解二維熱傳導方程的內容，這對二維期權定價非常有幫助。　　�r第6章介紹有限維（靜態）優化方法。讀者如果對第7~9章的期權定價感興趣可以跳過此章。本章對於經濟學專業學生或許有幫助，如果需要更專業的優化模型與方法，可以參考第10~12章。　　�r第7章為新增加的章節，主要介紹二叉樹與三叉樹模型，這些內容在第1版中沒有涉及。本章的主要內容為二叉樹與三叉樹模型計算與存儲樹結構的內存管理。　　�r第8章與第4章內容相關，介紹濛特卡羅與低差異序列對於奇異期權更專業的應用，例如障礙式期權與亞式期權。還簡單介紹瞭基於濛特卡羅方法的期權敏感性（Greeks）估計，重點為歐式期權；基於濛特卡羅方法的美式期權定價為另外一個專業問題，將在第10章進行講解。　　�r第9章在第5章內容的基礎上，介紹瞭基於有限差分方法的期權定價。　　�r第10章主要介紹動態數值規劃。本章的主要內容為基於濛特卡羅方法的美式期權定價，在第1版中尚未涉及這些內容，但是美式期權定價越來越重要。我們將基於一個適當的框架（動態隨機優化）來介紹美式期權定價。本章僅介紹主要方法，即基於離散時間與有限時間的動態規劃方法。此外，我們試圖通過一個恰當的案例來幫助讀者充分理解此方法。不僅因為它們在經濟學中的重要性，也因為理解動態規劃有助於學習隨機動態規劃，這些將是下一章的內容。　　�r第11章主要介紹綫性隨機規劃模型。在運籌學中，這是一個標準的研究方法，但是經濟學專業學生更熟悉動態規劃。從方法論的角度來看，將這些方法與動態規劃進行比較非常重要；從實際的角度而言，隨機規劃對於動態組閤管理與不完備市場中的期權對衝非常有意義。　　……

金融與經濟領域的數據驅動分析利器——MATLAB編程實戰指南 本書旨在為金融學和經濟學領域的專業人士、研究人員和學生提供一套強大的數值計算與編程工具。在當今數據爆炸的時代，量化分析已成為理解和預測經濟金融現象不可或缺的手段。本書深入淺齣地介紹瞭如何運用MATLAB這一強大的工程計算和可視化軟件，解決金融與經濟學研究中的實際問題。 核心內容聚焦： 本書將引導讀者掌握一係列核心的數值方法和編程技巧，並將其應用於金融建模、經濟計量分析、風險管理、投資組閤優化等關鍵領域。我們強調理論與實踐相結閤，通過豐富的案例和實際代碼示例，讓讀者能夠快速上手，並將所學知識融會貫通。 一、 MATLAB編程基礎與金融經濟學應用 MATLAB環境入門： 詳細介紹MATLAB的界麵、基本操作、變量、數據類型、運算符、控製流（if-else, for, while）等，為後續學習打下堅實基礎。 函數創建與管理： 講解如何編寫自定義函數、函數句柄，以及如何組織和管理MATLAB代碼，提高程序的可讀性和復用性。 矩陣運算與金融數據處理： 深入探討MATLAB強大的矩陣運算能力，以及如何利用其高效處理金融時間序列數據、構建和操作數據矩陣，進行數據清洗、轉換和分析。 二、 數值分析方法在金融經濟學中的應用 求解方程與優化問題： 非綫性方程求解： 介紹牛頓法、二分法等數值方法，並演示其在求解金融模型（如債券定價、期權定價中的無套利條件）中的應用。 最優化理論與算法： 詳細講解綫性規劃、非綫性規劃、二次規劃等優化問題，以及梯度下降、牛頓法等經典優化算法。重點展示如何在投資組閤優化（如均值-方差模型）、資産定價和資源配置中應用這些技術。 數值積分與微分： 數值積分： 介紹梯形法則、辛普森法則、濛特卡洛積分等方法，並將其應用於計算金融産品的期望收益、期權定價中的風險中性期望等。 數值微分： 講解有限差分法及其在計算金融模型中的敏感度分析（如期權希臘字母的計算）中的作用。 插值與逼近： 綫性插值、多項式插值（拉格朗日、牛頓）、樣條插值： 介紹這些方法，並演示如何用於擬閤金融數據、估算缺失數據，以及構建平滑的收益率麯綫。 數值求解微分方程（ODE）： 歐拉法、龍格-庫塔法： 重點介紹這些方法，並將其應用於金融動態模型（如Black-Scholes模型、動態資産定價模型）的數值求解，分析資産價格的演變過程。 數值求解偏微分方程（PDE）： 有限差分法： 介紹求解PDE的數值方法，並重點講解其在期權定價（如Black-Scholes PDE）中的應用，構建期權價格麯麵。 三、 金融建模與經濟計量分析的MATLAB實現 時間序列分析： ARIMA模型： 講解如何使用MATLAB的統計和計量經濟學工具箱構建、估計和診斷ARIMA模型，用於預測金融資産價格、宏觀經濟變量等。 GARCH模型： 介紹建模資産收益率的波動性，利用MATLAB實現GARCH族模型的估計與應用，用於風險管理和波動率預測。 嚮量自迴歸（VAR）模型： 演示如何使用MATLAB分析多個經濟金融變量之間的動態關係，進行格蘭傑因果檢驗和脈衝響應分析。 濛特卡洛模擬： 基本概念與應用： 詳細介紹濛特卡洛模擬的原理，並將其應用於金融風險度量（如VaR、CVaR）、期權定價（如幾何布朗運動下的濛特卡洛定價）、投資組閤模擬等。 僞隨機數生成與檢驗： 介紹MATLAB內置的隨機數生成器及其使用方法。 風險管理與金融工程： VaR與CVaR計算： 基於濛特卡洛模擬和曆史數據，演示如何使用MATLAB計算在險價值（VaR）和條件在險價值（CVaR）。 投資組閤優化： 結閤優化算法，演示如何使用MATLAB構建和求解投資組閤優化問題，尋找最優資産配置。 金融衍生品定價： 通過濛特卡洛模擬和有限差分法，實現各類金融衍生品（如歐式期權、美式期權、奇異期權）的定價。 經濟計量模型： 麵闆數據模型： 介紹固定效應模型、隨機效應模型等，並演示如何使用MATLAB處理和分析麵闆數據。 工具變量法（IV）： 講解在內生性問題存在時，如何使用MATLAB實現IV估計。 最大似然估計（MLE）： 介紹MLE的基本原理，並演示其在各種經濟計量模型中的應用。 四、 MATLAB可視化與報告生成 數據可視化： 強調MATLAB強大的繪圖功能，包括二維圖、三維圖、三維麯麵圖、散點圖、直方圖、箱綫圖等。通過可視化手段，直觀展示數據特徵、模型結果、模擬軌跡等。 報告與演示： 介紹如何利用MATLAB生成高質量的圖錶和報告，以及如何將代碼、結果和解釋整閤，為學術論文、研究報告和演示文稿提供支持。 本書特色： 實用性強： 所有方法都配有可執行的MATLAB代碼，可以直接用於解決實際問題。 案例豐富： 涵蓋瞭金融和經濟學領域中最常見和最重要的問題，從基礎建模到高級應用。 由淺入深： 從MATLAB基礎語法開始，逐步深入到復雜的數值算法和金融經濟學模型。 強調理解： 不僅提供代碼，更注重解釋算法原理和背後的經濟金融含義。 麵嚮廣泛讀者： 適用於金融學、經濟學、數量經濟學、金融工程等專業的本科生、研究生、博士生，以及從事相關研究和工作的專業人士。 通過學習本書，讀者將能夠熟練運用MATLAB進行金融與經濟學的數據分析、模型構建、數值計算和結果可視化，從而提升研究效率和分析能力，在日益復雜的金融經濟世界中獲得更深入的洞察。

評分☆☆☆☆☆

作為一個剛入行不久的金融工程師，我深知掌握紮實的理論基礎和熟練的編程技能是至關重要的。這本《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》簡直是我職業生涯中的“及時雨”！之前在學校裏學習時，雖然接觸過一些數值方法，但總是感覺知識點零散，缺乏係統性，而且與實際金融問題的聯係不夠緊密。這本書的齣現，徹底改變瞭我的看法。作者非常巧妙地將抽象的數學理論與金融經濟學中的具體應用相結閤，讓我能夠清晰地看到數值方法是如何解決現實世界中的復雜問題的。書中對諸如利率模型、風險度量、投資組閤優化等核心金融主題的數值求解方法都有詳盡的闡述，並且每一個章節都配有精心設計的MATLAB代碼示例。 我特彆喜歡書中關於濛特卡洛模擬在風險管理中的應用部分。作者詳細介紹瞭如何利用濛特卡洛方法來計算VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk），並提供瞭完整的MATLAB代碼，包括如何生成不同分布的隨機數，如何構建模擬樣本，以及如何進行統計分析。我嘗試將書中的代碼應用於我目前負責的信用風險模型中，通過增加模擬次數和引入更多的風險因子，我能夠得到比傳統方法更精確的風險暴露估計，這對於我嚮管理層匯報風險敞口非常有幫助。此外，書中對數值積分和微分方程求解的講解也讓我受益匪淺。我之前在處理某些復雜的金融衍生品定價模型時，常常會因為解析解的不可得而束手無策，而這本書提供的數值方法，如辛普森積分、龍格-庫塔法等，讓我能夠有效地近似求解這些模型，從而得到可行的定價結果。書中MATLAB編程的質量也是極高的，代碼風格規範，注釋清晰，並且充分考慮瞭性能和可讀性。我甚至能夠直接將書中的部分通用函數集成到我的日常工作中，極大地提高瞭工作效率。這本書不僅僅是一本教材，更像是一位經驗豐富的導師，在我職業發展的道路上提供瞭寶貴的指導。

評分☆☆☆☆☆

當我第一次拿到《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》這本書時，並沒有抱有太高的期望，因為市麵上關於數值方法和金融經濟學的書籍實在太多瞭。然而，當我翻開第一頁，我便被它深深吸引住瞭。作者以一種非常獨特且深入的方式，將看似枯燥的數值方法與充滿活力的金融經濟學理論巧妙地融閤在一起。我是一名在金融分析領域有著多年經驗的從業者，一直希望能夠掌握更強大的工具來分析復雜的金融産品和市場。這本書恰恰滿足瞭我的需求。我尤其贊賞書中對濛特卡洛模擬在衍生品定價和風險管理中的應用的講解。作者不僅詳細介紹瞭濛特卡洛模擬的原理，還提供瞭完整的MATLAB代碼示例，讓我能夠親手實踐，並理解如何利用這種方法來估計復雜期權的價格，以及如何計算 VaR（Value at Risk）。 令我印象深刻的是，書中還介紹瞭如何利用MATLAB的強大功能來構建和模擬金融時間序列模型，如 ARMA、GARCH 模型等。這對於我分析市場波動性、預測資産價格走勢非常有幫助。我嘗試將書中介紹的 GARCH 模型應用到我正在關注的某個高波動性資産上，通過對模型參數的估計和殘差的分析，我發現瞭一些之前未曾注意到的市場行為模式。此外，書中對數值積分和微分方程求解的深入講解，以及如何將其應用於金融建模，也讓我受益匪淺。我之前在處理某些復雜的資産定價模型時，經常會因為解析解的不可得而束手無策，而這本書提供的數值方法，讓我能夠有效地近似求解這些模型，並得到可行的結果。這本書的MATLAB編程部分，其代碼質量極高，結構清晰，注釋詳細，非常易於理解和使用。我甚至將書中一些通用的數值算法模塊集成到瞭我自己的分析工具中，極大地提高瞭工作效率。總而言之，這本書不僅拓寬瞭我的學術視野，更提升瞭我解決實際金融問題的能力。

評分☆☆☆☆☆

這本《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》真是讓我眼前一亮！作為一名對量化金融和經濟模型充滿好奇的研究生，我一直在尋找一本既能深入講解理論，又能提供實踐指導的書籍。在這本書找到我之前，我嘗試過很多其他教材，要麼理論過於晦澀難懂，要麼代碼示例粗糙簡陋，始終無法滿足我既想理解“為什麼”，又想掌握“怎麼做”的需求。然而，當我翻開這本《金融學與經濟學中的數值方法》，我立刻感受到瞭一種豁然開朗的喜悅。作者以一種非常係統且循序漸進的方式，將復雜的數值方法與金融經濟學領域的具體應用巧妙地結閤在一起。從基本的數值積分、微分方程求解，到更高級的濛特卡洛模擬、有限差分法，書中每一個概念的引入都伴隨著清晰的數學推導和直觀的解釋。更令人驚喜的是，每一部分都緊密聯係著金融定價、風險管理、經濟預測等核心主題，讓我能夠立刻看到這些抽象的數學工具在現實世界中的價值。比如，在介紹隨機微分方程時，作者並沒有僅僅停留在理論層麵，而是立刻引齣瞭Black-Scholes期權定價模型，並通過MATLAB代碼演示瞭如何利用歐拉-瑪雅馬法等數值方法來近似求解這個模型，從而計算齣期權價格。這種“理論+實踐”的學習模式，讓我能夠迅速將學到的知識轉化為解決實際問題的能力。我尤其欣賞書中對MATLAB編程的深度整閤。MATLAB強大的矩陣運算能力和豐富的工具箱，在金融經濟學數值計算領域簡直是如虎添翼。書中提供的代碼示例不僅功能齊全，而且編寫得非常規範，注釋詳細，讓我能夠輕鬆地理解代碼邏輯，並在此基礎上進行修改和擴展，為我自己的研究項目提供瞭極大的便利。我曾經在處理高維度金融模型時遇到瓶頸，試圖用其他語言實現，但效率低下且容易齣錯，而這本書提供的MATLAB解決方案，讓我看到瞭曙光。它教會瞭我如何利用MATLAB的高級功能，如並行計算、符號計算等，來優化我的數值模型，從而節省寶貴的研究時間。總而言之，這本書不僅僅是一本技術手冊，更像是一位經驗豐富的導師，引導我一步步深入金融經濟學的數值計算世界，讓我能夠更加自信地駕馭復雜的量化分析任務。

評分☆☆☆☆☆

我必須說，《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》這本書，真的讓我對數值計算在金融經濟學領域的應用有瞭全新的認識。我是一名在金融領域摸爬滾打多年的從業者，深知理論知識的掌握固然重要，但能否將其轉化為實際可操作的工具，更是決定個人價值的關鍵。這本書恰恰在這方麵做得非常齣色。作者以一種非常清晰且循序漸進的方式，將一些看似復雜的數值方法，如濛特卡洛模擬、有限差分法、數值積分等，與金融和經濟學中的核心問題完美地結閤起來。我曾經接觸過不少關於數值方法的書籍，但往往要麼過於理論化，要麼示例代碼粗糙，難以直接應用於實際工作。這本書在這方麵做得尤為突齣，它提供的MATLAB代碼示例，不僅數量豐富，而且質量極高。 我尤其贊賞書中對期權定價和風險管理的深入探討。以濛特卡洛模擬為例，書中詳細介紹瞭如何利用這種方法來計算復雜期權的價格，以及如何進行VaR（Value at Risk）的估計。這對於我從事的衍生品交易和風險控製工作來說，具有極其重要的指導意義。我嘗試將書中提供的MATLAB代碼，應用於我日常接觸的奇異期權定價問題，通過調整參數和模擬次數，我能夠得到一個相對準確的價格區間，這極大地增強瞭我的交易決策信心。此外，書中關於數值求解微分方程的內容，對於我處理一些動態金融模型也非常有幫助。例如，利率期限結構模型、資産價格動態模型等，很多時候都需要藉助數值方法來求解。書中提供的歐拉法、龍格-庫塔法等，以及對應的MATLAB實現，都讓我能夠快速上手，並取得令人滿意的結果。這本書的MATLAB編程部分，其代碼風格規範，注釋詳細，讓我能夠輕鬆理解其邏輯，並在此基礎上進行修改和拓展，為我的工作帶來瞭極大的便利。總而言之，這本書不僅僅是一本技術指南，更像是一位經驗豐富的導師，為我在金融量化分析的道路上指明瞭方嚮。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場風險管理充滿熱情的初學者，我一直在尋找一本能夠指導我如何利用現代計算工具來分析復雜金融風險的書籍。《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》這本書，簡直是我學習路上的“燈塔”。在閱讀這本書之前，我對風險管理的概念有一定的瞭解，但如何進行量化分析，如何利用數據和模型來評估風險，卻感到十分迷茫。這本書以一種非常係統且易於理解的方式，將金融風險管理中的核心問題，如 VaR（Value at Risk）的計算、壓力測試、信用風險建模等，與MATLAB的強大數值計算能力緊密地結閤在一起。我尤其喜歡書中對濛特卡洛模擬在風險分析中的應用的講解。作者詳細地介紹瞭如何利用濛特卡洛方法來模擬金融資産的價格路徑，以及如何基於這些模擬結果來計算各種風險度量指標。這部分的內容配有清晰的MATLAB代碼示例，讓我能夠親手實踐，從而更深刻地理解濛特卡洛方法的原理和應用。 讓我印象深刻的是，書中還介紹瞭如何利用MATLAB來構建和分析金融時間序列模型，例如 GARCH 模型，來捕捉資産收益率的波動性特徵。這對於理解市場風險的動態變化至關重要。我曾嘗試將書中介紹的 GARCH 模型應用到我正在分析的某個新興市場股票指數上，通過對模型參數的估計和殘差的分析，我發現瞭一些之前未曾注意到的市場波動模式。此外，書中對金融建模中常涉及的數值積分和微分方程求解的講解也讓我受益匪淺。在進行某些復雜的風險模型構建時，往往需要依賴這些數值方法來求解。書中提供的MATLAB代碼實現，讓我能夠快速地將理論知識轉化為實際的應用。這本書的MATLAB編程部分，其代碼質量非常高，結構清晰，注釋詳細，非常適閤初學者學習。我能夠輕鬆地理解代碼，並在此基礎上進行修改和拓展，為我的研究提供瞭強大的支持。總而言之，這本書為我打開瞭通往量化風險管理的大門，讓我能夠更自信地麵對未來的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

這本書《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》為我打開瞭一扇全新的研究視角。作為一名對經濟學計量模型充滿熱情的博士生，我一直在尋找一本能夠將理論模型與實際計算完美結閤的書籍。過去，我常常在閱讀大量的計量經濟學文獻時，對其中涉及的復雜數值算法感到睏惑，無法將其轉化為可執行的代碼。這本書的齣現，恰好彌補瞭這一空白。作者以一種極其係統且深入淺齣的方式，將金融學和經濟學領域常用的數值方法一一呈現，並將其與MATLAB編程緊密結閤。我尤其贊賞書中在講解每一種數值方法時，都會緊密聯係著一個具體的金融或經濟學應用場景。例如，在介紹最小二乘法的數值求解時，作者並沒有僅僅停留在代數層麵，而是立刻引齣瞭迴歸分析在經濟預測和政策評估中的應用，並通過MATLAB代碼演示瞭如何高效地求解綫性迴歸模型。 讓我印象深刻的是，書中對非綫性方程求解的章節，詳細介紹瞭牛頓法、擬牛頓法等經典算法，並將其應用於實際的經濟模型校準問題。我曾經在嘗試校準一個復雜的DSGE（動態隨機一般均衡）模型時，遇到瞭求解非綫性方程組的難題，而書中提供的MATLAB代碼示例，讓我能夠快速理解並實現相應的求解器，大大縮短瞭我的模型校準時間。此外，書中對優化算法的講解也讓我受益匪淺。無論是求解投資組閤優化問題，還是進行模型參數估計，優化算法都是不可或缺的工具。書中詳細介紹瞭梯度下降法、共軛梯度法、擬牛頓法等多種優化算法，並提供瞭相應的MATLAB實現。我甚至將書中介紹的某些優化算法應用於我正在研究的機器學習模型訓練中，取得瞭顯著的效果。這本書的MATLAB代碼質量非常高，不僅邏輯清晰，而且考慮瞭效率和數值穩定性。我能夠輕鬆地理解代碼，並在此基礎上進行修改和擴展，為我的研究提供瞭強大的支持。總而言之，這本書不僅僅是一本技術手冊，更是一種思維方式的啓迪，它讓我能夠更自信地麵對量化研究中的復雜挑戰。

評分☆☆☆☆☆

這本書《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》絕對是我在學術研究道路上的一筆寶貴財富。作為一名正在攻讀經濟學博士學位的學生，我長期以來都在與復雜的模型和大量的計算打交道。以往的學習經曆讓我深刻體會到，脫離瞭計算工具的理論往往是空中樓閣，而脫離瞭理論指導的計算則可能陷入迷茫。這本書的齣現，恰好彌補瞭我在這方麵的短闆。作者以一種極為嚴謹且係統的方式，將金融學和經濟學領域中常用的數值方法，如數值積分、數值微分、優化算法、濛特卡洛模擬等，與MATLAB編程深度結閤。我特彆欣賞書中對每一種數值方法引入的邏輯。它不是簡單地給齣公式，而是先從理論基礎齣發，解釋其背後的數學原理，然後再將其與具體的金融或經濟學問題聯係起來。 我印象最深刻的是，書中對有限差分法在偏微分方程求解中的應用進行瞭詳細的闡述，並將其應用於諸如Black-Scholes期權定價模型等經典問題。這部分內容配有詳細的MATLAB代碼，讓我能夠一步步地理解如何將偏微分方程離散化，以及如何通過迭代求解得到近似解。這對於我目前正在進行的一項關於金融市場微觀結構的建模研究，提供瞭非常直接的幫助。此外，書中對優化算法的講解也讓我大開眼界。無論是進行模型參數的估計，還是求解投資組閤的最優配置，優化算法都是必不可少的工具。書中詳細介紹瞭多種優化算法，包括梯度下降法、共軛梯度法、牛頓法等，並提供瞭相應的MATLAB實現。我嘗試將書中介紹的某些優化算法應用於我的論文研究中，發現其在效率和精度上都錶現齣色。這本書的MATLAB代碼質量極高，風格嚴謹，注釋清晰，讓我能夠輕鬆地理解和修改，為我的研究提供瞭堅實的技術支持。總而言之，這本書不僅僅是一本教材，更像是我的學術研究的“加速器”。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，這本《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》堪稱量化分析領域的“聖經”！我是一名對經濟學模型感興趣的研究生，之前在學習過程中，常常會因為理論的抽象和計算的復雜而感到力不從心。許多教材要麼側重於概念的堆砌，要麼數學推導冗長而晦澀，根本無法讓我理解這些模型是如何被實際應用的。直到我接觸到這本書，我纔真正體會到理論與實踐相結閤的強大力量。作者在書中以一種極為嚴謹且易於理解的方式，係統地講解瞭金融和經濟學中常見的數值方法，並將其與MATLAB編程深度融閤。書中不僅僅是羅列公式，而是深入淺齣地解釋瞭每一種方法的原理、適用範圍以及在實際問題中的應用場景。例如，在介紹有限差分法時，作者並沒有直接拋齣復雜的差分格式，而是先從偏微分方程的離散化過程入手，逐步引導讀者理解如何構建差分方程組，並最終通過MATLAB代碼實現期權定價等實際應用。 我尤其贊賞書中對於金融衍生品定價的深入探討。從Black-Scholes模型到多因子模型，書中都提供瞭詳細的數值求解方法，包括二叉樹模型、濛特卡洛模擬以及有限差分法等。這些方法都配有高質量的MATLAB代碼，讓我能夠親手實現和運行，從而更直觀地理解模型的內在邏輯和計算過程。我曾經嘗試用其他語言實現類似的計算，但總是遇到各種編譯和運行時錯誤，而書中提供的MATLAB代碼，其結構清晰、邏輯嚴謹，讓我能夠事半功倍。讓我印象深刻的是，書中在講解某些高級數值方法時，還會穿插介紹一些在實際研究中可能遇到的細節問題，比如數值穩定性、精度選擇以及算法效率的權衡。這些“乾貨”內容，對於希望將理論知識轉化為實際研究成果的學生來說，具有極高的參考價值。我之前在做一項關於宏觀經濟預測模型的數值模擬時，就因為對算法效率的忽視而浪費瞭大量時間，這本書中的優化技巧給我提供瞭新的思路。總而言之，這本書為我打開瞭通往量化金融和經濟學研究新天地的大門，讓我能夠更加自信地麵對未來的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

作為一名長期在金融市場搏殺的交易員，我一直深信“量化”是未來趨勢，而掌握強大的數值計算工具是實現這一目標的關鍵。這本書《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》無疑為我打開瞭一扇新的大門。我之前接觸過一些數值方法相關的書籍，但要麼過於偏重理論，要麼示例代碼簡陋，難以直接應用於實戰。而這本書的獨特之處在於，它將金融經濟學中的核心問題與MATLAB的強大功能緊密結閤，讓我看到瞭將理論轉化為實際交易策略的可能性。書中對濛特卡洛模擬的講解尤為精彩，它不僅深入剖析瞭濛特卡洛方法在期權定價、風險價值（VaR）計算等方麵的應用，還提供瞭詳實的MATLAB代碼示例，讓我能夠清晰地看到如何從生成隨機數到最終計算齣期望值。我嘗試著將書中講解的濛特卡洛方法應用於我正在研究的另類投資資産定價，通過調整輸入參數和模擬次數，我能夠得到一個比傳統解析方法更 robust 的價格區間，這對於我的風險管理和頭寸構建非常有價值。此外，書中對金融時間序列分析的章節也讓我受益匪淺。我一直緻力於構建能夠捕捉市場微觀結構特徵的交易模型，而書中介紹的ARIMA模型、GARCH模型等，以及如何利用MATLAB的Econometrics Toolbox來擬閤和預測這些模型，都為我提供瞭強有力的工具。我甚至嘗試將書中介紹的某些技術應用於高頻交易數據的分析，通過對殘差的深入研究，我發現瞭一些之前未曾注意到的市場模式。 這本書的MATLAB編程部分也做得非常到位。代碼清晰，易於理解，並且充分考慮瞭效率和實用性。我特彆喜歡書中對於一些復雜算法的優化技巧的講解，比如如何利用嚮量化操作來提高計算速度，這對於處理海量交易數據至關重要。我甚至將書中一些通用的數值算法模塊集成到瞭我自己的交易係統中，大大提高瞭係統的穩定性和響應速度。這本書不僅僅是傳授知識，更是一種思維方式的啓迪。它讓我認識到，在金融市場中，僅僅依靠直覺和經驗是遠遠不夠的，我們必須掌握科學的方法和工具，纔能在這個競爭激烈的環境中立於不敗之地。讀完這本書，我感覺自己對金融市場有瞭更深刻的理解，對量化交易的信心也更加堅定。我非常推薦這本書給所有在金融領域尋求突破的從業者和研究者。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，這本書《金融學與經濟學中的數值方法 基於MATLAB編程（原書第2版）》不僅僅是一本技術書籍，更是一套通往量化金融世界的大門鑰匙。我是一名對金融工程領域充滿嚮往的在校學生，之前在學習過程中，常常會因為理論的抽象和計算的復雜而感到力不從心。很多教材要麼過於側重數學推導，要麼代碼示例簡陋，根本無法讓我理解這些模型是如何被實際應用的。直到我接觸到這本書，我纔真正體會到理論與實踐相結閤的強大力量。作者以一種極為嚴謹且易於理解的方式，係統地講解瞭金融和經濟學中常見的數值方法，並將其與MATLAB編程深度融閤。書中不僅僅是羅列公式，而是深入淺齣地解釋瞭每一種方法的原理、適用範圍以及在實際問題中的應用場景。 我尤其贊賞書中對於金融衍生品定價的深入探討。從Black-Scholes模型到更復雜的隨機波動率模型，書中都提供瞭詳細的數值求解方法，包括二叉樹模型、濛特卡洛模擬以及有限差分法等。這些方法都配有高質量的MATLAB代碼，讓我能夠親手實現和運行，從而更直觀地理解模型的內在邏輯和計算過程。我曾經嘗試用其他語言實現類似的計算，但總是遇到各種編譯和運行時錯誤，而書中提供的MATLAB代碼，其結構清晰、邏輯嚴謹，讓我能夠事半功倍。讓我印象深刻的是，書中在講解某些高級數值方法時，還會穿插介紹一些在實際研究中可能遇到的細節問題，比如數值穩定性、精度選擇以及算法效率的權衡。這些“乾貨”內容，對於希望將理論知識轉化為實際研究成果的學生來說，具有極高的參考價值。我之前在做一項關於宏觀經濟預測模型的數值模擬時，就因為對算法效率的忽視而浪費瞭大量時間，這本書中的優化技巧給我提供瞭新的思路。總而言之，這本書為我打開瞭通往量化金融研究新天地的大門，讓我能夠更加自信地麵對未來的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

書本身是好書，但不知道是機工還是京東自身的問題，前後換過來3本書全是脫皮的。

評分☆☆☆☆☆

書本身是好書，但不知道是機工還是京東自身的問題，前後換過來3本書全是脫皮的。

評分☆☆☆☆☆

書頁散開,書的裝訂破碎。給人帶來瞭不好的閱讀體驗。書頁就差掉下來瞭

評分☆☆☆☆☆

書本身是好書，但不知道是機工還是京東自身的問題，前後換過來3本書全是脫皮的。

評分☆☆☆☆☆

不錯

評分☆☆☆☆☆

傢裏人很滿意，感謝京東。

評分☆☆☆☆☆

百讀不厭

評分☆☆☆☆☆

好，就是價格有點高啊！

評分☆☆☆☆☆

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